SergeyJu,
1. В правом верхнем углу нажать «Settings» (там же, где «Log out»);
2. В столбце слева нажать «Your Facebook information»;
3. Нажать «Deactivation and deletion» (последняя строчка).

емеля, Спасибо, я заметил. Случайно.

Sergii Onyshchenko, да, забыл сказать Вам. Один из важных моментов хеджирования фьючей опционами. При наличии у Вас купленных фьючей и такого же количества купленных путов для хеджирования позиции во фьючах у Вас получается синтетический купленный колл.
А это значит, что ГО у Вас снижается в разы. Например, по BR для фьюча ГО примерно 6 тысяч, ГО по опциону примерно 700 рублей. Разница почти в 9 раз. Это существенно.
То есть Вы можете таким образом затариваться еще больше, на большее кол-во контрактов без риска сильного залета. 
Почитайте про участника ЛЧИ Cult. Много постов о нем сейчас. У него проданные фьючи на BR 100 шт и куплены колы 100 шт при депозите в 100 000 рублей.
Невозможное оказывается возможно.

Система неплохая. У меня есть похожие системы. Раз-два в месяц делают кочергу в 10% процентов. В Августе было две такие кочерги.
Защищаться стопами бесполезно. Резко ухудшается performance системы.
Необходимо хеджироваться чем то другим. Например, опционами. Ведь «лучшая защита — это нападение» Сейчас я в таком ключе пробую защищаться опционами. Экспериментирую с опционами разные подходы.
Например, при наборе позиции в лонг с усреднением, можно подкупать постепенно путы итд. Конечно, эффективность системы упадет, но залетов точно не будет. Это только один из вариантов. Но опционы, как оказалось на практике, — это целый мир. И я уверен, что решение вопроса хеджирования контртрендовых систем с усреднением при помощи опционов давно существует. Единственное, необходимо его найти и запрограммировать.
Желаю успехов в торговле.

Lis', путы вне денег сильно дешевле по ГО фьючей… раз в 5-10..
Покупаешь сначала колы, чуть подросло, продаешь фьючи переворачивая в пут(синтетика), ГО так и остается пониженным в 5-10раз..
Я так думаю:
Дальше скорее всего чувак будет на росте еще больше продавать 67 колы, строя спред (вместо стопаря)… а если будет падение, откупать шорты…

_sg_, https://www.zerich.com/eventsEducation/919.html

Люфт, может быть. но если вы обратитесь в инвестбанки в европе и америке, то все почти все вам будут предлагать продать путы для повышения доходности. Под соусом, что растет все медленно, так что есть шанс купить пониже и еще премию забрать. Я сам это не делаю, мне не по душе открытый риск. Но механизм отработан. 

Люфт, продажа пута хорошая тема, когда у вас бычий взляд на акцию, вы не ожидаете бурного роста, но вы хотите взять ее дешевле. 
Например вы хотите в своем портфеле 1000 лотов акций Сбера. Продаете 10 путов со страйком ниже на 5 или 10%. Если на экспирации опционы в деньгах, вы получаете их в портфель 1000 лотов Сбера (или аналог во фьючерсах) по цене страйка плюс премию. Если на эспире не в деньгах, оставляете премию себе. 
Естественно риск того, что цена уйдет сильно ниже страйка (но здесь с акциями тоже самое) и риск, что волатильность сильно взлетит. 
Но сама по себе продажа путов это массовый бизнес. 

какой опцион продан? если колл — ты в шорте, купи фьюч (освободишь ГО)..
если пут, — ты в лонге, продай фьюч…

С 9:50 можно снимать

tranquility, ничего сложного. Вот, например, получение котировок по Газпрому и сохранение в csv файл.

from pandas_datareader.moex import MoexReader
import datetime

start_date = datetime.datetime(1980, 1, 1)
end_date = datetime.date.today()
rd = MoexReader(«GAZP», start_date, end_date)
df = rd.read()
df = df[df.BOARDID == «TQBR»]
df.to_csv(«gazp.csv»)

На основе официального API MOEX ISS написал обертки для части запросов на Python:
github.com/WLM1ke/aiomoex — асинхронный
github.com/WLM1ke/apimoex — синхронный

Чужой, секретов нет.
Покупаете то, что само падает к Вам в руки. Продаете наоборот.
Про сетки ордеров почитайте в сети. Серебрянникова почитайте.
Главный вопрос когда выходить при убытке, сколько терпеть.
Это каждый решает сам.
Я пытаюсь сейчас хеджироватся опционами.
Но будьте готовы к «кочерге». Она всегда рядом.

Желаю успехов.

asfa, 
сегодня уже проэкспировали «Недельки» Si 12.09.19.
А, бабло, есстественно, экспроприировали.
Экспирация, однако.

Никогда не продавай голые путы на индекс потому что случись что залоги возрастают многократно и просто попадешь на стоп лосс
Если хочется продать именно путов продай путы на акции ниже рынка но будь готов в случае чего выйти по ним на поставку и принять бумаги

tashik, сдвиг диапазона параметров — это и есть неустойчивость. Хорошо, когда любая система с параметрами из некоторой немалой области будет «позитивной». Не супер-пупер, но более-менее пригодной в торговле на портфеле. 

tashik, только учтите, что мы имеем дело с существенно нестационарным объектом. Поэтому методы моделирования просадок типа монтекарло или скорейшего обнаружения разладки плохо себя ведут в нашем случае. Хочется найти что-то позаковыристее…

Универсального способа нет :)

Вообще максимальная просадка растёт в зависимости от горизонта наблюдения даже для зарабатывающей стратегии, так что новый максимум по просадке сам по себе не является причиной для отключения стратегии.

Из исторической серии дневных доходностей можно сгенерировать синтетические ряды (режем реальный ряд на блоки размера K; выбираем с замещением блоки, чтобы образовать ряд нужной длины) из которых можно будет прикинуть распределение просадок на нужный вам горизонт (длина бэктеста + длина реальной торговли) и периодов времени, на которых стратегия должна показывать положительную доходность с достаточно большой вероятностью.

Выбор размера блока — сложный вопрос :) Обычно ниже какого-то размера блока оценка максимальной просадки начинает резко возрастать; возможно ваша стратегия эксплуатирует зависимости в ценовом ряде именно на таком горизонте.

Также можете попробовать методы теории наискорейшего обнаружения:
https://ru.wikipedia.org/wiki/CUSUM-тест
https://en.wikipedia.org/wiki/Sequential_probability_ratio_test
Теоретически, это лучшее, что можно сделать.