В какую сторону будет гэп в понедельник? Какого размера? (кому лень читать, выводы в конце статьи).

 

На выходных любой трейдер задаётся этими вопросами, а многие даже не могут спокойно провести эти два дня, периодически просматривая новостные ленты. Переживая за свой лонг или шорт, трейдеры меняют в течение субботы-воскресенья свои настроения от эйфории «ха-ха! Хорошо, что я оставил свой лонг/шорт!» до сожаления «ну хотел же ведь закрыть! Почему не закрыл?».


Помимо очевидного деструктивного воздействия (отсутствие отдыха как такового и возможности отвлечься и расслабиться), такие метания выдают самое главное — отсутствие системного подхода к торговле.


( Читать дальше )

Все мы приходим на биржу, что бы заработать денег, ведь так? Но не у всех получается. Ведь по статистике, только 5% становятся настоящими трейдерами, которые могут позволить себе шикарно жить, вытягивая деньги с рынка. Как я добился этого, сейчас Вам и расскажу…
 

Пролог

 
На рынок я пришел работать где-то в 2006 году. Время было хорошее. Дико растущий тренд давал зарабатывать почти каждому, кто прочитал хоть какую-нибудь литературу о трейдинге, не так ли?
 
Если ставил стопы, если торговал по тренду в лонг, то кушать можно было очень хорошо. А особо отчаянные удваивали счета раз в месяц, используя огромные плечи.
 
Проторговав около полугода на деньги родителей, я, студент четвертого курса, ничего не заработал, но и ничего не потерял. Последнее, кстати, тоже неплохо для новичка, ведь так?
 
После этого периода неудачной торговли было принято решение, что пора что-то менять. Раз нет прибыли — значит что-то делают не так.


( Читать дальше )

Приветствую вас, Друзья!

Други! Подскажите хоть кто-нибудь использует контр тренд? Бьюсь над стратегией контр тренда уже 2-а дня и даже близко не подошел к чему то профитному.

Единственное что не дает стабильного слива это мигуры равзорота (Типа молот поглащение и т.п. ) в сочетании с времным фактором (брал вот от сюда smart-lab.ru/blog/188106.php). Пробовал добавлять объемы (Уменьшение объема как сигнал к развороту), так же пробовал смотреть пристуствие горизонтального уровня в который упирается тренд. Но и объемы и уровни очень уж неоднозначно работают.

А для диверсификации это очень и очень важно… Трендовых парочку стратегий я нащупал. Осталось простестить с помощью софта. И В бой)))

Уфф… наверное нужно, приостановиться и осилить ТСлаб и уж потом пытаться искать, но блин как не интресно разбираться и как ЖЕ ИНТРЕсно искать идеи и т.п...

Возможно в книгах лежат ответы, но пока не дошел… Откровенно сказать отстановил чтение потому, как идеи не дают покоя и не дают делать ничего кроме как искать идеи, а ведь сессия в разгаре ((( «Ну и не хочу пока засарять мозг стандартыми подходами, буду смотреть графики свежим взглядом»-так я себя оправдал))))

( Читать дальше )

Новость какого-то банка.
 " 6 июня сумма единоразовой продажи составила уже 7 273 000 рублей. Было приобретено 500 инвестиционных монет «Георгий Победоносец». Все купленные клиентом экземпляры изготовлены из золота высшей пробы."
 Это получается за золотую монету весом 7,78 гр  заплатили 14546 рублей. Это намного выше > 30%, чем стоят фьючерсы на золото. И к тому же можно найти такие же монеты у других банков дешевле на 10 и более %.

 Непонятно, почему  люди, имеющие возможность купить золото на 7 млн. не пользуются калькулятором. В чем смысл? 

P.S.   Люди, которые не умеют считать имеют деньги. Это несправедливо.
P.P.S.Наша цель, как трейдеров восстановить справедливость. :)

По мотивам «Конкурс демотиваторов от Московской биржи» решил организовать конкурс на лучшую HFT страту на RI. Т.к. этот конкурс хоть как-то связан с трейдингом. 

Пишите свои страты сюда в комментариях. По плюсикам будут выбраны 3 страты — победители. Далее каждую из них я реализую и протестирую на последних 3 месяцах истории.  Приз 1000 рублей + (количество комментов) * 10р получит тот, чья стратегия будет в плюсе и заработает больше всего денег. 

Стратегия может использовать:
1. Стакан глубиной 20 по любому инструменту срочного рынка
2. Сделки по любому инструменту срочного рынка
3. Любой тип заявки

Обязательное условие: Количество трейдов не менее 1000.
* Трейд — совокупность как минимум 2 сделок, одна из которых открывает позицию а вторая закрывает или меняет позицию на противоположную.

Вроде и цена нормальная, а что то конкретно напрягает (не пойму что), думаю на вечёрке показали локальный хай:

«Газпром» рассчитывал получить в качестве базовой цены для Китая $400 за 1 тыс. куб. м. Китайская сторона хотела бы $350-360 за 1 тыс. куб. м.


 itar-tass.com/ekonomika/1200107

Лонги ...

1)Газпром размещает расписки в Азии. 
Естественно НАДО продать его нашим новым партнерам ДОРОГО.

2) ВТБ не смог не чего найти но там реально какой то замут . 
В кои то веки ВТБ!!! уже много времени смотрится круче рынка.

Шорты
Так как  денег нету на рынке новых а Газпром и ВТБ «тянут» за уши в горку.
Отсюда следуюет что про СБЕРик явно пока «забудут» и он есть и будет хуже рынка.

Итог .
Если со сранья проснулись и решили что сегодня будем рости -> встаем в строй с большими дядьками
в Газпроме и помогаем впихнут дорого парнет Азиатам.

Если со сранья встали и чувствуете подвох с покупками и решили шортить -> велком СБЕР.

РТС _фьюч считаю в данный период времени будет более «шумный- запильный».




А ну и еще по Газпрому…  Путин 20-21 мая летит в Китай так что до этого времени вообще забудьте в Газике кнопку шорт -))
У меня все! -)

потратил массу времени… получил результат… в торговлю так и не запустил… не хотел писать, однако пропалили грааль, про утреннюю торговлю, так что делать секрет смысла особого нет...

1 Основная идея контртрендового бота в том, что поза набирается-скидывается против движения. Это позволяет не иметь проблем с проскальзыванием и размером торгуемой позиции. Обратной стороной является крайне малая средняя сделка +0.02% максимум видел +0.05%, что практически на уровне комиссий. Кроме того позиция удерживается весьма короткое время от 7 до 60 минут, без переноса позы через ночь, что дает крайне низкий риск. 

2 крайне сложно было сваять стабильного контртрендового бота. Однако получилось весьма просто. Граль в том, что в торговую сессию есть время, для которого наиболее характерно контртрендовое движение. Это время с утра первые 15-60 мин торгов в зависимости от бумаги, и практически вся вечерка. Вообщем, весьма легко сделать стабильного контртрендового бота если торговать только в указанное время, когда контртренд наиболее выражен.

( Читать дальше )

Относительно недавно вышла новая книга Майкла Льюиса, которая называется «Флэш Бойз: Революция на Уолл Стрит». Вышла-то вышла, но вот только на «вражеском» языке, который не очень тут любят. Поэтому я решил сделать некий вольный пересказ ее, чтоб и людям было интересно, и мне хоть что-то полезное написать (или нет?). Всего в ней 8 глав, так что, думаю растянуть на 8 постов, авось плюсов соберу…
 
До этого давным давно я прочитал еще парочку книг этого автора, а именно «Покер лжецов» и «Большая игра на понижение. Тайные пружины финансовой катастрофы» (вот так перевод; я читал на английском, конечно), и, к сожалению, эта книга мне меньше понравилась. Если честно, то вообще не понравилась. Но резонанс «на рынке» вызвала — сегодня только ленивый не обсуждает высокочастотную торговлю (HFT), а эта книга только подлила масла в огонь. Поэтому пришлось прочитать.

Предисловие.

Написать книгу автора подвиг случай с Сергеем Алейниковым, которого Голдман успешно посадил за решетку за то, что последний послал код себе на личный адрес. Он и до этого, понятное дело, это делал, но только летом 2009-го после его ухода Голдман спохватился. В связи с этой историей, начали появляться вопросы типа, что за код-то такой, что из-за него можно в тюрьму попасть? И дальше — больше. Еще один, что за такая должность у Алейникова такая «HFT программист»?


( Читать дальше )