предыдущие стейты за 5лет smart-lab.ru/blog/157802.php  и smart-lab.ru/blog/128118.php

            Кароче… на начало года было где то 3.8мио… 1 мио докинул… на конец года стало 10 с копейками, мож откатит… итог слабоват для такого мегарынка с шикарными движняками… ибо достаточно было в начале года вложится в баксы и не рыпаться, чтоб получить в рублях тот же резалт на конец года… Дальше можно и не читать, т.к будет сплошное нытье про то как тяжко жить.

 

Зы… лично сделал 5.9мио с 40к за 5лет ботами… может больше...

 

            Год для торговли был суперский, поэтому прощались все баги, глюки и технические проблемы. И самая главная тех проблема это конечно кривые шаловливые ручки. Далее перечисление всех эпик фейлов 2014г.

            1 Начало года не задалось.  У меня было инвестиционная поза на 2 мио — управляемая ботами. Я ее додержал до августа. Каким то чудом боты управляя этой инвестиционной позой вывели просадку в 0. Мне надоела бесполезная генерация комиссов поэтому позу закрыл как раз в канун мегароста индекса ммвб. Практически по лоям. Т.е. рост я пропустил. Мне лень даже подсчитывать виртуальный убыток чтоб не впасть в расстройство + на закрытии инвестиционной позы я отфиксил 1мио убытка с 2011г.

( Читать дальше )

Представляю вашему вниманию библиотеку для работы с Quik из C#/F#/.NET — QuikSharp.

Последняя неделя показала, что мне нельзя торговать руками на такой волатильности, и заставила задуматься о более серьезном подходе к автоматизации. В итоге — пока нет доступа к Plaza, Fix и другим нормальным API — я набросал эту библиотеку.

Главная идея библиотеки — всё, что написано в руководстве к Луа работает из .NET без изменений интерфейса. Quik и Lua — недружественная территория по сравнению с .NET, хочется свести их использование к абсолютному минимуму.

Реализован и протестирован механизм обмена данными на основе TCP sockets. Ping/Pong roundtrip с Квиком занимает 190 микросекунд на моем компьютере. Также реализованы сервисные функции и несколько функций обратного вызова.

Установить библиотеку в свой .NET проект можно из NuGet. В проекте будет создана папка lua, из которой нужно запускать в Квике скрипт QuikSharp.lua.

( Читать дальше )

Сегодня с утра облигации опять падают -для меня показательны 15-летки ОФЗ (сегодня падают более чем на 3%). До середины дня ММВБ игнорил рост доходностей, а сейчас «вспомнил». Завал на ОФЗ пошёл с пятницы (тогда было минус 6%, запись от пятницы здесь). Сопровождается это ещё паданием нефти, и то что ЦБ не даёт доллару быть выше 54 и сразу интервенит. До этого рынок рос на дивидендах и падении курса. Но судя по всему ЦБ постарается до конца года держать ниже 54 рублей за доллар. В декабре 2008 ЦБ тоже держал доллар не выше 28, ему хватило сил на полмесяца, потом доллар стал расти перед НГ, и после НГ улетел в небеса. В четверг решение по ставке. ЦБ и Прав-во себя загнали в угол. С одной стороны падет нефть и логично должен падать рубль, чтобы компенсировать доходы не только бюджета, но и компаний, но у ЦБ стоит задача бороться с проклятыми спекулянтами, с другой растёт инфляция и растут доходности. Т.е. в долговом рынке наступает жесть, как было осенью 2008 года. Помните что тогда было с рынком акций?)) Стоп-торги нас ждут.)) Если ЦБ захочет забить на инфляцию и помочь банкам, то он должен снизить ставку, но тогда, чтобы удержать курс, ему понадобится тратить больше резервов. Если ЦБ повысит ставку, то облигации и акции просто быстрее начнут падать. Если отпустить курс, то рынок акций вряд ли снова будет сильно расти, т.к. из облигаций всё-равно будут выходить как резиденты, так и нерезиденты и акции будут страдать.

( Читать дальше )

по мотивам http://smart-lab.ru/blog/220967.php 

Хочу тут раз и навсегда расставить точки над Ё. Начну с ряда фактов:

• я не знаю ни одного стабильного самодостаточного алготрейдера, кто продал бы свою торговую систему
• я не знаю ни одного успшеного примера, чтобы покупатель торговой системы остался доволен своим приобретением
• любая ТС имеет удачные/неудачные фазы… Это связно с тем, что рынок — конкурентная среда. Ваш доход формируется за счет того, что кто-то раздает деньги. Всегда случается так, что этот кто-то заканчивается со временем, либо на те деньги, которые раздаются, слетается большая группа других трейдеров... Обычно к тому моменту, когда ТС продается, удачная фаза рынка подходит к концу  
• цены на ТС зачастую оторваны от реальности… Если ТС продается за 500 тыр, то эта цена такова, что она делает мало-реальным заработок даже в случае попадания в удачную фазу. Я слышал пару примеров, когда ТС приобреталась за такие суммы, успевала заработать деньги, сопоставимые с ценой системы, а потом начинала сливать.
• продажа систем — намного более стабильный бизнес, бизнес на дураках, уверовавших в «поле чудес», чем сама торговля с помощью этих систем
• суперстабильные системы, как правило, имеют арбитражный характер, требуют серьезных ежемесячных затрат на инфраструктуру, и имеют серьезные ограничения по емкости. Именно по этому все нормальные алгосы держат в строжайшем секрете

Я метафорически сказал бы так: если вы покупаете торговую систему за 500 тысяч рублей, то это все равно что заплатить за вход в казино 500 тыс рублей. Более того, заплатив эти 500, вы приходите в казино с ложной уверенностью, что именно сегодня вам будет везти… Что, согласитесь. еще опаснее, чем просто сходить в казино:)

p.s. ну а описанный случай это конечно верх цинизма… Я так понимаю в сумму робота входил еще некий сервис, типа обещание контролировать убыточность робота, которое было проигнорировано и «забито»... 


p.p.s. Вчера был на алгоконфе. Имел удовольствие пообщаться с Антоном Ерешко (aspirant) и Григорием Фишманом.
 

В данной статье я хочу рассказать о свое опыте создания управления роботом. В конце заметки вы найдете полностью рабочий алгоритм (робот) для QUIK, который работал у меня на реальном счете в 2012 году.
В рамках создания робота передо мной стояла задача разработки торгового алгоритма и его программирования. В свою очередь данная задача делится на следующие подзадачи:
1)      разработка идеи торгового алгоритма
2)      формализация торгового алгоритма с помощью языка программирования (в том числе и выбор платформы и языка программирования)
3)      тестирование алгоритма на исторических данных
4)      оптимизация параметров торгового алгоритма
5)      принятие решения о возможности применения алгоритма
6)      программная реализация робота и применение на реальном счете
7)      организация инфраструктуры для робота
Рассмотрим все эти этапы подробно.
Разработка идеи торгового алгоритма


( Читать дальше )

Год назад на одном форуме случилось мне написать изложение на заданную тему. Тогда и тому кругу участников http://www.itinvest.ru/forum/index.php?
showtopic=70572&st=20 это показалось интересно.
В конце-концов, не я первый, кто выкладывает ссылки на свое-кровное на ином ресурсе :)
Ну а ближе к сути, попросили меня коллеги кратко изложить Коннолли… а я и не побоялся, пересказал, читайте, кому интересно.

 
Покупка любого опциона (кол, пут, страйк не имеют значения) — это и есть покупка волатильности.
Ежели в отсутствие движения цены вырастет волатильность, вырастет и цена опциона.  
Дальше надо либо угадать направление движения цены (чтобы уже прицельно купить кол или пут), либо нацелиться на игру под названием Дельта-Ноль.
Как угадать направление цены, я не знаю, поэтому ничего посоветовать не могу. А про дельту-ноль легко, непринужденно и очень понятно изложено у Коннолли «Покупка и продажа волатильности» 
 
вопрос… А несколькими фразами можешь хотя немного суть прояснить? Ну правда неохота книжки читать. А интересно все ж.


( Читать дальше )

                При данном исследовании было потрачено немало труда, поэтому ссылка на автора при перепечатке обязательна. © Simix.
                Сразу скажу что расчёт ГО тема скользкая, т.к. представляет собой величину умозрительную — риск. Есть люди, которые прыгают с парашютом для развлечения, а я считаю что этот риск слишком велик чтобы прыгать без необходимости. То есть риск зависит от того, кто смотрит.  Если бы мы все знали реальные риски той или иной ситуации, то была бы не жизнь, а красота. Поэтому ровно такое же ГО как в QUIKе вы не получите никаким оффлайновым алгоритмом. Биржа имеет насчёт ГО свои взгляды, собственные поправочные коэффициенты и собственный модуль, который работает только с подключением к бирже.
Но посчитать ГО в оффлайне всё-таки можно.
Чтобы как-то ограничить и описать риск  количественно, биржа вводит ряд предположений и условий, а также приводит открытую методику которыми мы и воспользуемся:


( Читать дальше )

Если Вы создаете механические торговые системы, наверняка задумывались о том, как сравнивать одну торговую систему с другой. Или же (хотя это и является по сути одним и тем-же) – как объективно оценить какой набор параметров механической торговой системы является оптимальным.
 
Несмотря на то, что задача вроде бы является довольно простой – как и всегда возникает куча нюансов – не зря же говорят, что черт кроется в деталях.
 
У одной системы прекрасный RecoveryFactor – но очень маленький размер средней сделки… Вроде бы это и хорошо и не очень.
 
Другая система имеет хороший RecoveryFactor, приемлемую среднюю сделку, но результаты неравномерно распределены по периодам тестирования и SharpRatio явно не дотягивает до желаемых показателей…
 
У третьей системы вроде бы тоже все хорошо, но соотношение между среднегодовой прибылью и максимальной просадкой очень уж маленькое…
 
Самое обидное здесь то, что как только мы начинаем использовать известный показатель для оптимизации – тут же появляется куча проблем.


( Читать дальше )

Вы замечали, что у одних людей денег куры не клюют, а другие вечно испытывают недостаток денег. И те, и другие живут по определенным правилам. Только последние живут по правилам неудачников.


Если эти признаки Вы найдёте и у себя – поспешите срочно от них избавиться. Иначе Вам не выбраться из нищеты.



Первый признак неудачника – жадность. Такой человек стремится приобретать всё по сниженной цене и готов ехать через весь город, дабы сэкономить рубль-другой. Наибольшее количество неудачников – среди пенсионеров. Именно они готовы потратить два-три часа драгоценного времени, чтобы сэкономить копейки. Экономия – это не признак мудрости, а образ жизни неудачников. Успешный человек всегда готов заплатить полную цену товара и делает это с радостью.

( Читать дальше )