Блог им. ves2010

роботорговля итоги 2014 позороторговля стейтмент

    • 29 декабря 2014, 10:35
    • |
    • ves2010
  • Еще

предыдущие стейты за 5лет smart-lab.ru/blog/157802.php  и smart-lab.ru/blog/128118.php

            Кароче… на начало года было где то 3.8мио… 1 мио докинул… на конец года стало 10 с копейками, мож откатит… итог слабоват для такого мегарынка с шикарными движняками… ибо достаточно было в начале года вложится в баксы и не рыпаться, чтоб получить в рублях тот же резалт на конец года… Дальше можно и не читать, т.к будет сплошное нытье про то как тяжко жить.

 

Зы… лично сделал 5.9мио с 40к за 5лет ботами… может больше...

 

            Год для торговли был суперский, поэтому прощались все баги, глюки и технические проблемы. И самая главная тех проблема это конечно кривые шаловливые ручки. Далее перечисление всех эпик фейлов 2014г.

            1 Начало года не задалось.  У меня было инвестиционная поза на 2 мио — управляемая ботами. Я ее додержал до августа. Каким то чудом боты управляя этой инвестиционной позой вывели просадку в 0. Мне надоела бесполезная генерация комиссов поэтому позу закрыл как раз в канун мегароста индекса ммвб. Практически по лоям. Т.е. рост я пропустил. Мне лень даже подсчитывать виртуальный убыток чтоб не впасть в расстройство + на закрытии инвестиционной позы я отфиксил 1мио убытка с 2011г.

            2 Всем известный косяк в айти в марте. Когда у меня не было тех возможности торговать ботами 2 недели. Тогда просралось где то 250-300к. Справедливости ради отмечу что ручная торговля была доступна всегда на секретном сервере о котором знали только клиенты. И всегда был доступ для торговли по телефону.

            3 Мелкие фейлы. Как то не оплатил инет и уехал в питер. поездочка обошлась в -50к. В другой раз при смене контракта забыл галочку поставить. В результате попал на спайк -80к. Сломал сам себе компьютер -150к.

            4 Тслаб летом сделал новую версию и стал унылым неработоспособным говном. Подробности тут forum.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=63324#Post63324

Я вынужденно работаю на старой версии 1.2.13 Но писец подкрался как всегда внезапно. Шаг бумаг на бирже изменился и тслаб перестал ставить по этим бумагам лимитные заявки. Мне пришлось чтоб остаться на старой версии тслаба полностью переписать, перетестить и перенастроить половину ботов. Это удовольствие обошлось примерно в -100к из-за не налива поз и торговли по-маркету.

            5 но все вышеперечисленное меркнет перед самым эпик фейлом. В самый разгар движняка в баксрубле я отключаю всех ботов торгующих баксрубль. Месяц не торговал — весь ноябрь. Потом понял что косячу и включил обратно, но зассал сразу выходить на полный сайз и дал только 40 контрактов вместо обычных 100. На этом деле проипал -2.5 мио!!! вот лох то...

 

итого прикинем… -2500к — 300к -100к -280к -1000к фикс инвест позы — 30к сервер — 700к комиссы- 600к ндфл = 5510к т.е  проипалось денех больше чем заработалось… ну еще не учли проскальзывания это еще -1мио… и это торговля, на шикарном трендовом мегарынке??? да это унылое говно...  ладно хоть без лосей… ну и из-за роста бакса в рублях ничего не заработал… короче брокера и биржу покормил...

 

                                    Про торговлю.

Где то в конце августа пришла мысль о смене концепции торговли. Идея в следующем

1 максимальная диверсификация — дает плавную эквити и низкий дродаун

2 Плечо 3-4

3 Оставить только тех ботов что дают минимальный дродаун (меньше 10%) и доходность выше 20% годовых

идея в том что в конечном итоге боты покажут реальную доходность в 2 раза ниже чем по тестам из-за тех проблем, проскальзываний, ненаборов поз, комиссов, ндфлов и переоптимизации. Итого в конечном итоге чистая доходность будет в районе 10%*3плечо=30% годовых.

Поэтому я грохнул всех низкодоходных ботов и ботов с большой просадкой. При этом под замес попал бот в баксрубле (я как то ступил что низкая доха в нем результат более низкой волы в валюте + ступил что это фьючерс т.е. плечо бесплатное + диверсификация, т.к. торгуется валюта).

Первоначально я планировал полностью уйти на спот что дало бы диверсификацию в 12 бумаг вместо 5ти фьючей. Однако не сложилось ибо

1 комиссы выше примерно в 2 раза, но это отбивается. Однако в боковиках когда профита нет счет тает быстрее.

2 есть ограничение на шорт при отклонении цены на -3% относительно вчерашнего закрытия… т.е. шорт доступен не всегда и протестить это нереально...

3 тест ботов не учитывают дивы. Т.е. толи мы дивы получили, толи с нас дивы списали — это непонятный дзен.

4 бумагу могут выкинуть из списка для шортов типа сберпрефа, когда его выкинули, он был у меня в 4ех ботах.

5 за шорт и плечи платишь 10% годовых а счас больше.

6 ну и тслаб поднасрал — лишив меня возможности торговать часть бумаг

7 периодически косячит брокер — не дает шорт приходится звонить и клянчить… дяденька брокер, дяденька брокер ну дай в шорт русгидро… ;-)

 

Короче сделал так:

взял 6 фьючей (сбер, газ, лук, втб, рося, си — ри не взял ибо унылое говно) + взял 5ть акций сберпреф, гмк, фск, гидра, трнефть

т.е. плечо три имеем так:

1плечо си

1.5 плеча фьючи

0.5 плеча акции

четвертое плечо я зассал брать + сейчас счет по плечам не загружен, т.к. еще не распределил накопленный профит… сейчас реально плечо = 2… после нового года на спокойном рынке загружу счет...

 

            порадовали меня… расторговали еще 2 фьюча — сберпреф и микс… однако микс крайне дорогой, и в торговле неудобен как и дорогой фьючерс гамака… вообще на дорогих акциях (типа транснефть) или дорогих фьючах вроде и проходят хорошие объемы, но ликвидность в них низкая, т.к. мало сделок. Для нормальной торговли число сделок должно быть от 4000 в день и выше, а объем от 500мио руб в день.

 

            Сейчас ликвидность на бирже никакущая… мне это хорошо заметно… часто не наливают в полном объеме или вообще не наливают примерно каждая пятая сделка (раньше года 2 назад не наливали каждую 10ую), что резко режет доходность… Тяжело прокачиваются объемы... 

 

            в техническом плане торгуется отвратительно… вся торговля держится на соплях… старая версия тслаб, которая не торгует половину бумаг и не работает на мелком таймфрейме + старенький устаревший смартком2… причем проблема нерешаемая… тслаб птица гордая — обещают исправить свой баг только в новой версии программы 1.3, а в текущей версии исправлять не хотят… кули типа там разбираться и искать, когда проще заново переписать с новыми багами… конечно можно переписать ботов потратить пару месяцев, однако смысла нет, т.к. все-таки баг обещают исправить… на всякий случай открыл счет в церихе… если торговлю под смартком2 запретят, то перебегу в церих под квик… Постоянно теряются позы. Раз в неделю делаю сверку позиций — расхождение 5-10% по объему. Сама сверка позиций очень трудозатратна и неавтоматизирована. Имхо это косяк тслаба.

 

Роботов можно посмотреть тут smart-lab.ru/blog/208772.php

 

Из интересного… вола резко выросла. Видел полет счета на 1мио в день. С утра было 750к профиту а вечером увидел -250к убытку… распилило — переживал неделю… Вот счас пока писал… откатило на -200к… Очень часто вижу быстрый мегапрофит в +300+500к… а с утра откат и уже минуса… полеты счета в день сейчас составляют более месячной зарплаты, что напрягает...

 

 

                        Затраты на торговлю

 

1 комиссы -50-60к в месяц… из этого где то 1/3 брокеру остальное бирже… еслиб торговал только спот комиссы были бы в районе 100к в месяц

2 сервер ВДС smart-lab.ru/blog/213088.php -4к в месяц

3 тслаб -1.5к в месяц

 

                        Про ботов

 

            Наконец дописал новое третье поколение ботов. Где то года 2 над ним работал, перепробовал с 10ок вариантов. Но написал под тслаб и в кубиках.  Надо пускать в работу. 

 

 

                        Кто дочитал получит 3 подарка...

 

я как то писал на эту тему… сваял пост… но подкрался мой мелкий мась и вырубил комп… пост похерился… поэтому пишу кратко и тезисно...

есть 2 типа дродауна — плохой дродаун и хороший дродаун… при расчете риска это надо учитывать...

1 хороший дродаун — это когда имеем быстрый отличный профит, а затем этот профит сливается в ноль… т.е. дродаун как бы есть, но он идет в счет прибыли...

2 плохой дродаун — имели боковик затем идет слив… т.е. действительно словили убыток

мораль: на эквити смотрим — какого типа дродауны — если хорошие, то риски можно взять побольше...

Теперь насчет качества торговли. Есть эквити счета за пару-тройку лет. Как понять — трейдеру повезло и слив неизбежен, либо действительно достойно торгует… Ща выдам секрет...

1 Тупо повезло и слив счета неизбежен, если счет растет медленно, а сливается резко… еще более плохо, если  из дродауна счет выходит так же медленно...

2 трейдер торгует достойно, если счет сливается медленно и нудно, а восстанвливается счет и профит идет быстро...

т.е. смотрим скорость роста счета и скорость слива + скорость восстановления счета после слива — делаем выводы о качестве торговли...

 

А теперь самый главный грааль алготорговли 80% успеха — дарю… Грааль прост: НЕ торговать унылое говно. Если бумага не торгуется обычными скользяшками, то накуй ее вообще торговать… все эти роботосложности, все эти оптимизации и прочеее мозго.бство не имеют никакого смысла… 80% успеха  дает правильный выбор бумаги...  

 

Всем удачи и профита в Год Козы!!!
роботорговля итоги 2014 позороторговля стейтментроботорговля итоги 2014 позороторговля стейтмент 

★66
Последнее — это самый главный грааль в трейдинге. Тоже сижу и думаю, что мог сделать 10 млн. в этом году легко, а сделал в разы меньше :(

Тоже был бот на баксорубле. Попросил коллегу программиста дописать к ботам галочки (торговля только вверх или только вниз). После 45 по рублю убрал галочку торговать вверх)))))))))))) В итоге бот так ни разу вниз и не зашёл, а я профукал мегатренд.
Мощно!
avatar

Кот Матроскин

Добрый день! А где можно скачать историю по фьючам? Смотрел Финам но там нет склеенных.
avatar

Андрей

Андрей, на финаме есть склеенные…
avatar

ves2010

ves2010, вчера в архив заходил искал, не нашел((( А как они подписываются?
avatar

Андрей

спасибо за выводы, познавательно ;)
avatar

agmalov

«Очень часто вижу быстрый мегапрофит в +300+500к… а с утра откат и уже минуса… полеты счета в день сейчас составляют более месячной зарплаты»

не пойму… зп в районе 600 тыр в мес что ль
avatar

astray

astray, не я нищеброд всего сотка… зы профиты не напрягают… напрягают падения счета вниз ;-)
avatar

ves2010

Кто же скажет, что в предстоящем году будет унылым говном? Баксорубль отжигает, но вот, сдаётся мне, что придушат его, ибо довы… ) А всё остальное прыгает и тащится вместе с рынком…
avatar

Nemo_2000

на предпоследней картинке эквити очень тру
а на последней как-то не тру
avatar

ПBМ

ПBМ, дык я до августа на споте инвестором был…
avatar

ves2010

С наступающим! Ох как же такие исповеди за душу берут алготрейдера.

У нас в бизнесе самое противное как-раз недополученная прибыль от расчетной, особенно когда из-за тупых багов или еще хуже из-за собственной тупости с ручным вмешательством в торговлю систем.

Разбавлю твое нытье своими фейлами, может тебе полегче станет :)

Вот реально, на долгосроке лучше не лезть к алгоритмам. У меня вообще не получается с помощью интуитивных решений улучшить системный результат.

До декабря я держался а в декабре пошел в разнос.
1го мне прям сразу на открытии показалось, что ну сколько можно расти баксу, ну и пофиксил, как оказалось через несколько часов, каке-то копейки, а не нормальную прибыль.

15го на вечерней планке опять позакрывал все лонги в си, до 11часов следующего дня считал себя героем :)) Но роботы оказались опять умнее и с легкостью пережили ночные посиделки цб не растеряв ни грамма лонговых поз в си и выйдя в середине следующего дня с мегапрофитами.

16го утром, взял и отключил по си всех роботов. В итоге вместо самого прибыльного дня в истории получил какие-то копейки по итогам дня за счет того, что вырубил роботов только по си.

26го хотел нафиг все закрыть и не торговать до следующего года, но тут как-то повезло и ума хватило не лезть к роботам со своей аналитикой. По результатам щас вот отфиксил максимальный дневной профит, который я видел в реале у себя на счету. Только, б*ля, фишка в том, что отфиксил я его опять несистемно. По прошествии 20мин, вижу что роботы сделали бы это намного красивее )))

Из глобальных фейлов последних месяцев — с октября нужно было увеличивать торговые объемы (скопившийся профит реинвестировать и еще в середине сентября на счет денег закинул), зассал и не сделал это до сих пор… А так бы объемы выросли в два раза, ну и сумашедшие доходы последних месяцев в той же пропорции.
avatar

Chepell

Chepell, очень похоже на мою ситуацию
поотрубал ботов из-за роста ГО и повышенных рисков
в итоге — отгрызенные локти :)
avatar

vito333

vito333, ну я объемы не снижал при росте го, но вот что не увеличил их с октября или ноября или хотя бы декабря, вот это полный феил!
avatar

Chepell

Спасибо, очень интересно.
По поводу баксорубля, конечно можно расстраиваться, глядя левую часть графика, все были бы миллиардерами, если бы знали. Главное, что несмотря на все шторма есть профит, стабильный профит.
Поэтому: Профита в Наступающем!
avatar

Eduard

про стратегию торговли расскажите )
avatar

ovazhnev

ovazhnev, я ж написал...
1 не торговать унылое говно
2 максимальная диверсификация
3 2-3ье плечо
avatar

ves2010

ves2010, а стратегия? арбитраж (одноногий/двуногий)? направленный трейдинг (тогда какие индикаторы)?
avatar

ovazhnev

ovazhnev, тренды… есть и парный… у меня есть пост там я подробно про боты пишу… там где картинки ботов
avatar

ves2010

"«1 Тупо повезло и слив счета неизбежен, если счет растет медленно, а сливается резко… еще более плохо, если из дродауна счет выходит так же медленно...

2 трейдер торгует достойно, если счет сливается медленно и нудно, а восстанвливается счет и профит идет быстро...»"


Когда у меня счет растет медленно значит я пашу в поте лица и не допускаю косяков, не нарушаю дисциплину(просадки маленькие).Как только большая палка в минус(5%) то здесь как раз хотел словить халяву и здесь можно сказать что не повезло.Не может везти по 30 дней подряд.

avatar

Andrey

Andrey, такое типично для ручной торговли… я ваще не могу понять как можно торговать интрадей руками… наверное возраст у меня слишком большой для таких экстримов…
avatar

ves2010

Молодец, тут один критерий — либо ты в профите, либо ты не в теме. Ну а усовершенствовать торговые механизмы — процесс нескончаемый!
avatar

Eugene777

Молодец, я тоже страшно накосячил, если бы да ка бы золотые горы были бы)))))Самое главное, что идея работает, а остальное осилим! Всех с Наступающим НОВЫМ ГОДОМ! ЗДОРОВЬЯ, УСПЕХОВ И ГЛОБАЛЬНОСТИ!!!
По ТСЛабу и Смарткому: рекомендую перейти в «Открытие» на МетаТрейдер 5. Роботов придётся переписать, но… того стоит. Платформа более протесченная и стандартизированная.

Сам в этом году ушёл с роботорговли в АйТиИнвесте. Ибо достали всякие баги, периодически возникающие.
Сармин Алексей (escoman), сенкс… тема гуд…
avatar

ves2010

Сармин Алексей (escoman), а у них устойчивое положение? Привлекла возможность работы в метатрейдере на рос рынке.
Забацал бы робота с удовольствием там, есть стратегия, но торгую руками, что неудобно ввиду второй работы.
avatar

iuiu

iuiu, Смотря что понимать под устойчивым положением. :)

Вообще, «Открытие» одна из крупнейших корпораций в России. И банк у них входит топ-10 крупнейших. Для московского Спартака недавно футбольную арену «Открытие» построили.

Но какие-то дела у них с санацией банка «Траст» сейчас намечаются. Возможно ещё крупнее станут, а может не всё гладко пройдёт. Плюс сам банк «Открытие» они недавно перевели из Москвы в Ханты-Мансийск (насколько я помню). Не знаю, зачем они это сделали.
Сармин Алексей (escoman), мт5 не пойдет для торговли акциями, только фьючи и валютный рынок. А по скорости и надежности думаю да, мт5 вне конкуренции. У самого алгоритмизация через связку тслаб+квик, но есть несоклько систем, которые в силу ограниченности тслаба пришлось реализовывать в мт5.
avatar

Chepell

Chepell, да увы. Если акции, то МТ5 не подойдёт, скорее всего. Если «Открытие» не принудить сделать торговлю акциями через МТ5. Но насколько это реально, не знаю.
Сармин Алексей (escoman), пока это не реально. Разработчики занимаются опционным модулем.
avatar

Chepell

Chepell, Да? Странно.

Не реализовав базовые возможности, взялись за такое обширное дело, как торговля опционами…
Сармин Алексей (escoman), ну да, мне тоже не очень понятно.
К примеру таблицы всех сделок T&S нет, и делать ее не собираются пока :)
avatar

Chepell

Сармин Алексей (escoman), так а как-то можно котировки получить из МТ5 в свою программу, и заявки отправить? Есть ли там какое-то АПИ? Да и вообще, как он по скорости, на какой можно раундтрип расчитывать?
avatar

Lafert

Lafert, в принципе к МТ5 можно подключить любое внешнее приложение (доступен WinAPI и подключение DLL-ок), но я использую встроенный язык программирования (C++). По поводу раундтрипа не скажу, т.к. у меня не HFT-роботы. Но один из победителей ЛЧИ в прошлом году использовал MT5. С ним было видео-интервью на Смартлабе.
Сармин Алексей (escoman), Вы о 1000%.ру, или как его там? Если доступен с++, то да, можно свое апи написать.
avatar

Lafert

Lafert, Да, вроде он. У Вербицкого был в гостях.
Сармин Алексей (escoman), а как в МТ5 дела с исполнением заявок? Не возникает ситуации, что вместо 5 фьючей робот покупает 25?
avatar

broker25

broker25, у меня такого не было.

Но в октябре был как-то баг с новой версией МТ5. Тут писали про это. Совсем без багов, наверно, нельзя ПО создать.
Отличный результат!
avatar

Serg_V

молодец
avatar

ICEDONE

Плюсанул бы, но рейтингу нема.
Сам ботовод (правда, слабый ешо).
Уважаемые трейдеры, не желайте друг другу «удачи».
Удача — удел слабых. Сильным сопутствует «Успех»!
… чего и желаю автору.
avatar

Prophetic

Я хотел спросить вот такая ситуация. Отлучился и дома на пару дней, за это время робот виртуально наколбасил прибыль, стоит ли включать бота (ведь он может начать заливать). Можно попасть на убыток без прибыли.
avatar

ICEDONE

ICEDONE,
1 сложный вопрос… если страшно то зайди с половиной сайза… если по итогам недели выйдешь в профит то докинь еще 20%… если в минус то не докидывай… имхо главное нервы поберечь они, в отличии от депозита, не восстанавливаются
avatar

ves2010

ves2010, спасибо
avatar

ICEDONE

ves2010, спасибо. нереально классный пост! мои поздравления несмотря на вашу самокритику) не знаю насколько это будет уместно, но замечу один нюанс. у вас вроде бы как все разложено по полочкам в голове, правильные мысли и нет недопонимания в чем то… но возникает ощущение что какие то вещи делаются «наскоком» в спешке. и постоянные расстройства из-за внесистемного недобора профита. Может быть пора оставить основное место работы и все время посвятить алго? Я после увольнения за первые 3 месяца дома сделал столько сколько работая делал бы в течении года!
avatar

VitNik

VitNik, у меня непыльная блатная работа… сижу в основном дома почти 9лет скоро стану хикимори… отвлекаюсь на детей, жену и игрухи ;-) имхо все дело в том что я еще учусь торговле… иногда ошибаюсь… но для обучения это нормальный процесс… я конечно коечто знаю, но не гуру ниразу… и самое главное — это сделать все основные ошибки в самом начале на мелком депозите…
и еще… роботостроение очень творческая инженерная работа (я впринципе всегда такой занимался — писал мозги для всяких приборов систем и комплексов)… 90% времени размышления и поиск идеи… и 10% это реально техническая реализация…
avatar

ves2010

поздравляю вас с успехом!!! И у меня два вопроса
1) Вы имеете основную работу или рынок это основное и не каких других заработков нет?
2) Вы правда верите что если скользящими не торгуется, то бумагу на хуй?
А как же на счет боковиков, ведь были такие периоды, когда рынок и был только боковик и нужно было зарабатывать!?
avatar

SMA

SMA,
1 у меня есть основная работа- управляю недвижимостью, раньше это был хороший бизнес счас стухся — нет роста доходов с 2008г…
2 на счет сма… это вопрос не веры… это вопрос практики… боковики торгуются контртрендом, а контртренд имеет риск больше чем тренд… и стабильность ботов при контртренде ниже...


avatar

ves2010

ves2010, спасибо!!! Желаю Вам и дальше развить Ваш Успех! Искренне рад за Вас! Пусть 2015 год удесятерит ваш СЧЕТ :)!
avatar

SMA

ves2010, а почему вы из itinvest'а не уходите, если все так не стабильно, есть брокеры которые тс-лаб без квика используют
avatar

Vladimir

Gemini19, смысла нет из одной какашки перебегать в другую… я работаю над IB но это непросто
avatar

ves2010

ves2010, вот это будет интересно, пишите про IB, если получится что-то с ТС-ЛАБ удобоваримое
avatar

Vladimir

Наше вам поздравлямс!) Супер. Почитал, сравнил. Из похожего-снизил объемы в СИ, снизил в РИ(почти не торгую его). Увеличил диверсификацию по системам, но приоритет сейчас отдаю системам не с низкой доходность и малым дродауном(поним сократил объемы), а с высокой дохой и средним дродауном. Также полную загрузку счета буду проводить на спокойном рынке.
Эх, как интересно тебя читать то…
avatar

Спекулятор

Спасибо за пост! Только сейчас прочитал
avatar

Мурен(а)


теги блога ves2010

....все тэги



2010-2020
UPDONW