Портфель ВДО (PRObonds #1), который я коллеги ведем с середины июля, на сегодня, дает 14,5% доналоговой доходности (после НДФЛ будет около 14%). Это с учетом комиссионных. Сделок на прошедшей неделе не было. На наступающей тоже пока не намечается. Состав и динамика — на иллюстрациях. 




( Читать дальше )

Облигации крупнейших корпораций. Доходности большинства наиболее ликвидных бумаг сектора (в наш список попадает 15-20 облигаций с наибольшим биржевым оборотом) за последние 2 недели снизились. Среднее снижение – на 0,1%. Средний прирост стоимости тела 4-6-летних облигаций за этот период – около 0,3%. Из наиболее доходных можно выделить 3 бумаги, 2 из которых вызовут вопросы. Во-первых, Соллерс. Последние новости об уходе Ford с российского рынка легковых автомобилей (речь о производстве) ожидаемо сказались на доходности. Причем эта доходность, ранее была, еще более высокой. Другое дело, сама бумага не попадала в топ по оборотам, но частые упоминания изменили ситуацию. Во-вторых, КТЖ. Это казахские железные дороги. Это квазигосбумага. Но государство – Казахстан. Дальше на любителя. Уралкалий продолжает быть одним из лидеров доходностей и продолжает быть одним из лидеров роста цен облигаций, +0,6% за 2 недели. Бумага, как нам представляется, торгуется с премией к рынку и вполне способна отыграть еще до полупроцента годовой доходности, а значит, способна вырасти в цене еще на 1,5-2%.

( Читать дальше )

ОФЗ. Кривая доходности становится менее правильной. За 2 последние недели доходности коротких выпусков повысились (снизились цены этих облигаций), длинных – сократились. Кривая уплощается, зависимость доходности от срока становится менее очевидной. Это недобрый знак. Год назад доходности длинных выпусков были и вовсе ниже доходностей коротких. Привело это к обвалу сектора, цены ОФЗ снизились в среднем на 6-8%. «Титаник» приближается к новому айсбергу. А потому – держите деньги в коротких выпусках. Как депозит они все еще подходят.

( Читать дальше )

Сектор высокодоходных облигаций (ВДО) на российском облигационном рынке есть, и пора им хоть как-то заняться.

Обратная сторона высоких доходностей – слабо предсказуемые риски. Помимо риска дефолта, для этого сектора, где торгуются, в основном, маленькие выпуски, это еще и риск ликвидности.

Мы с коллегами решили создать простую модель оценки и мониторинга облигаций, которая позволяла бы любому желающему оценить, находится ли та или иная бумага в зоне риска. Точнее – какие из бумаг вне этой зоны.

Пока список относительно низкорисоквых бумаг получился скромный, всего 16 выпусков.

Чем мы руководствовались при отборе?
По нашей статистике, дефолт объявляется, в среднем, по 11% облигационных выпусков. Самая частая причина дефолтов – убыточность эмитента. Есть также зависимость между сроком жизни выпуска и вероятностью дефолта.

( Читать дальше )

пользоваться можно так:
если касная кривая выше 0,5 и синяя выше зеленой то логуем
если красная ниже 0,5 и синяя ниже зеленой то шортим
принимаю пожелания по изменению кода индикатора



скачать можно здесь:
dropmefiles.com/y4kpv

как установить:
в папке quik создаете папку LuaIndicators туда кидаете текстовый файл с раcширением .lua и содержанием приведенного индикатора, потом запускаете quik и добавляете как обычный индикатор к графику с именем STATDIV

продолжение темы: smart-lab.ru/blog/528145.php

код:

Settings={
Name=«STATDIV»,
period=25,
  line=
  {
    {
      Name=«curve»,
      Color=RGB(255,0,0),
      Type=TYPE_LINE,
      Width=1
    },
    {
      Name=«line»,
      Color=RGB(255,0,0),
      Type=TYPE_LINE,
      Width=1
    },
    {
      Name=«MA»,
      Color=RGB(0,0,255),

( Читать дальше )

публикую индикатор собственной разработки под quik, написанный на lua
если его значение больше 0,5 то выставляете заявку на покупку с тек профитом >= стоплоссу
гарантированно будете зарабатывать
подключить его можно так:
в папке quik создаете папку LuaIndicators туда кидаете текстовый файл с раcширением .lua
и содержанием приведенного индикатора, потом запускаете quik и добавляете как обычный индикатор к графику
название его в списке будет STATDIV (статистическое отклонение)
на рисунке отобразил его работу с периодом 25 и 50
его суть в том чтоб показать куда отклонено статистическое распределение вероятностей, вверх или вниз за определенный период
проще говоря, куда вероятнее пойдет рынок вниз или вверх
если значение индикатора выше 0,5 то разрешено лонговать, если ниже то разрешено шортить
рекомендации по подбору периода: период для этого индикатора выбираете как период между двумя
последними локальными вершинами
позже могу математически привести целесообразность его использования

( Читать дальше )

Сижу счас в рынке, жду исполнения приказов. Рынок не подчиняется, огрызается. Рядом лежит планшет самсунг. 
дело в том, что я люблю не только посидеть, но и полежать. 
    И вот я что сделал:
    Я сделал два монитора. Теперь я могу спокойно взять планшет андроид и пойти в другую комнату и там полежать, глядя на рынок через планшет))))
    Страшно удобно.
Не все смерды знают, но ваш планшет или смартфон на Android можно использовать как полноценный второй монитор для компьютера или ноутбука. Причем речь идет не об удаленном доступе с Android к компьютеру, а именно о втором мониторе: который отображается в параметрах экрана и на который можно выводить отдельное от основного монитора изображение

Теперь я, убирая снег возле дома,  либо  сидя на унитазе — я всегда вижу рынок!)))))))))))) А вы так сможете?
     Вот ссылка на полезную фичу
remontka.pro/android-as-2nd-monitor/

   Читайте Хемингуэя и будет вам польза! 

Ваш все тот же самый 
             S. Hamster

В этом видео уроке мы рассмотрим железную бабочку, поговорим о гамме, узнаем как срок экспирации влияет на конструкцию, обсудим подводные камни, на которые наступают опционщики.

Видео урок 1 https://www.youtube.com/watch?v=JSFRk3TXC3I&t=46s

Видео урок 2 https://www.youtube.com/watch?v=IVtHnX_3TVE

Видео урок 3 https://www.youtube.com/watch?v=ZJ05yBQXmUM

( Читать дальше )

Даже не знаю… Есть ли косяк?
Или всё правильно?

Ходили в магазин закупаться на корпоратив.
Операцией командовал начальник отдела. По внешности похож на еврея. По характеру им является. 
Набрали 3 телеги. Подходим на кассу.
Впереди там бабушка, берет батон хлеба и пакет молока, не хватает 4 рубля. Чек не закрывает, пока денег нет.

Начальник таким хитрым голосом говорит кассирше: «Давайте я заплачу». Добавляет к покупке все 3 телеги, платит.
Ещё и добавляет бабушке шоколадку. Ну тут мы все обалдели.
Понятно, что 4 рубля мог потратить, чтобы сэкономить время в очереди. Но вообще щедрость ему не свойственна.

Оказывается. Этот хитрый змей провел все покупки по пенсионной скидке. +500 рублей.

Исходник

Доброго времени суток, коллеги!

К сегодняшнему дню я подготовил материал, а точнее получилась подробная инструкция для работы с программой Excel. Или как посчитать, и построить процентный и рублевый график доходностей.

Для начала необходимо заполнить необходимые поля в таблице. Сразу оговорюсь, что применяемые навыки можно использовать как для инвестиций, так и для спекуляций. Соответственно зная базовые навыки из данной статьи, вы сможете самостоятельно построить графики как годовой доходности, так и месячной/дневной и т. д.

Итак, продолжим… Заполним поля.

( Читать дальше )