Дeлюcь eщe oднoй cтpaтeгиeй для pyчнoй тopгoвли нa индeкce Mocбиpжи. Topгoвля бyдeт зaнимaть y вac 1 минyтy в дeнь. Kopoткo cyть:

1. Haклaдывaeм SMA(5) (H+L+C)/3 нa днeвнoй гpaфик IMOEX
2. Oткpывaeм лoнг нa зaкpытии дня, ecли цeнa вышe SMA
3. Oткpывaeм шopт нa зaкpытии дня, ecли цeнa нижe SMA
4. Зaкpывaeм (или ocтaвляeм) пoзy нa зaкpытии cлeдyющeгo дня.

Пpимep днeвнoгo гpaфикa IMOEX c SMA(5) (H+L+C)/3:



Kaк eгo тopгoвaть?

He читaйтe нoвocти. He cлyшaйтe инфoцыгaн. Игнорируйте мнения местных задротов. Уcпoкoйтecь. Cмoтpитe нa гpaфик. Oткpывaйтe лoнг нa зaкpытии дня, ecли цeнa вышe SMA. Oткpывaйтe шopт нa зaкpытии дня, ecли цeнa нижe SMA. Ecли бyдeтe тopгoвaть пo этoй cиcтeмe, тo зa последние 10 лeт yвидитe дoxoднocть 303% c тaкoй эквити:



( Читать дальше )

Мы запланировали поездку в Китай (Пекин), конечно, с учётом санкционного давления (подвязать РФ карты в WeChat/AliPay невозможно) и специфики оплаты (большинство перешло на оплату QR-кодом в ковидные времена и теперь это по сути главная платёжная система Китая) встал вопрос покупки ¥. Могу заверить вас, эта статья сэкономит вам порядка 10-15%, потому что разбираясь в различных схемах приобретения валюты, я увидел неистовый ажиотаж покупки ¥ через посредников.

В этой статье я приведу главный способ оплаты, остальные способы покупки не рентабельны: посредники, которые предлагают пополнить AliPay/WeChat за 10-15% комиссии (могут быть грязные деньги), наличка в банке (спред 5-10%, наличка почти не ходовая в Китае), или пополнение AliPay через ВТБ/Сбер (спред 10%)/через иностранную карту (комиссия за заказ, плата за обслуживание и спреды при обмене валют):

( Читать дальше )

Дисклеймер — любители халявы и легких денег могут сразу отправить пост в корзину, а автора в бан)

Известно, что вечного двинателя или «money machine» не существует.
Но квантовая механика деривативов позволяет иногда находить частные случаи положительного матожидания.

+EF/-2CF/- CFOTM/-PDITM = плюсовая вармаржа

Вот и загадке конец, кто догадался молодец!

Продвинутые опционщики подставят нужные коэффициенты и поменяют знаки, если есть такая необходимость.
А остальные могут найти ответы в книгах и учебниках по трейдингу или на основе личного опыта методом проб и ошибок.

Это как бы ответ на канувшие в лету  «ребусы и тернары» от Bohemian Rhapsody, ныне Options Medley, изредка появляющегося в новой ипостаси с очередными  «тестами», чтобы потроллить наивных и доверчивых чатлан на смартлабе.

Итак, начинается новый сложный и трудный год.
Очень хочется верить, что он, наконец, принесет мир в геополитике, а ЦБ РФ навсегда  отменит свой список «недружественных стран».
Тогда и наш рынок оживет и  станет полноценной частью мирового биржевого рынка.

( Читать дальше )

Собрал итоговую таблицу рекомендаций на 2026 год от всех брокеров, кого смог найти. Год назад я уже делал тоже самое и подвёл итоги, выбрав лучших и худших аналитиков, определил наиболее прибыльную стратегию, в этом году попробую её применить.

Сохраняйте, анализируйте, делайте свои выводы.

Наблюдения:

• Яндекс безоговорочный лидер — второй год подряд, аналитики уверовали в IT-сектор или мы просто ещё не увидели последствий смены собственников и менеджмента. В прошлом году это была хорошая ставка, получили около 20% доходности, на уровне обычного вклада.

• В топе два банка: Сбер и Тинёк — логичный выбор для впитывания инфляции при разгоне денежной массы. При условии, что аналитикам нельзя рекомендовать свои акции (а они бы выбрали), то тройка лидеров набрала одинаковое количество баллов.

• В ретейле победил быстрорастущий (надолго ли?) и любимка блогеров Озон, а также мега-дивидендный Х5  — про первого ряд блогеров как будто на зарплате, молятся, а во втором вырисовывается дивидендная ловушка для хомяков, но это будет всё потом.

( Читать дальше )

Плюсом к скрину ещё +60тыс в отчёте за прошлый день, взятые на шорте ЦИАНа и ОЗОНа. Итого пол-ляма, взятые на старом добром ребалансе.

Чё было. Есть фонды, который инвестируют в индекс Мосбиржи. Собсна в этом их продукт для инвестора и заключается, чтобы человек мог не выбирать акции, а инвестировать в фонд одним кликом.

Некоторое время назад Мосбиржа объявила ребалансировку своего индекса, и вчера фонды меняли свой портфель в соответствии с этими изменениями. Бумаги, где вес снизился — продавали. Бумаги, где вес увеличили или вообще включили в индекс — их покупали.

Поскольку позиции у фондов очень большие, они весь день давят своими сделками рынок, бумага может много % вырасти/упасть из-за фондов. И вишенка на торте — АУКЦИОН. Если фонд не успел в течение дня реализовать всю свою пачку, то очень часто фонд кидает остатки объёма в аукцион закрытия. Потому что, видимо, вечером они с работы уходят 😁 Ну а отложить на другой день не могут — они в тайминг ребалансировки тоже должны успеть. Поэтому ооочень часто на ребалансировках самый пиковый объём и самые вкусные цены на вечернем аукционе в 18:45, а затем вечером и на следующий день котировки возвращаются, так как баланс спрос/предложение нормализуется после того, как фонды сделают свои дела.

( Читать дальше )

Суть проблемы:
Я являюсь трейдером.Бывшая супруга подала на алименты на общего ребенка в размере 1/3 доли (33%) от всех доходов. Приставы возбудили исполнительное производство и, как это обычно бывает, запросили в налоговой справки 2-НДФЛ по всем известным источникам.

Один из таких источников — мой брокер. Брокер, как и всех, отражает в годовой справке 2-НДФЛ сумму доходов (выручку от продажи ценных бумаг), а не финансовый результат (прибыль). Это предписанная форма. У меня этот «доход» в справке составляет несколько миллионов рублей, так как я активно торгую. Однако реальная моя прибыль за год может быть в десятки раз меньше этой суммы, а в иные периоды я вообще могу быть в убытке.

Приставы, видя огромную цифру в графе «Сумма дохода» в 2-НДФЛ от брокера, начисляют 33% алиментов именно с нее. В результате сумма задолженности, насчитанная приставами за несколько месяцев, превышает мой реальный совокупный доход (зарплата + прибыль от торговли) за целый год. Это ставит меня в кабальные условия и долговую яму, так как долг растет в геометрической прогрессии.

( Читать дальше )

Чтобы обгонять инфляцию в облигациях нужен простой советский....


Шутка, вот такие простые правила должны помочь обогнать инфляцию (но это не точно):

— когда ключевая ставка низкая (давно болтается в боевике, находится на исторически нормальных уровнях, рост ставки вероятнее, чем снижение), покупай короткие облигации.
— когда ключевая ставка высокая (снижение ставки вероятнее, чем повышение) продавай короткие и покупай длинные облигации.
После нормализации ставки продавай длинные и покупай короткие и т.д.
— для защиты от дефолтов: чем ниже рейтинг эмитентов, тем меньше доля в портфеле на одного такого эмитента).
ОФЗ можно на 100%. Если эмитент надёжный, не более 15% от портфеля.
Если нет — не более 5% (тут индивидуально, в зависимости от терпимости к риску).

В портфель берём ликвидные бумаги, без всяких амортизаций, структурных продуктов, вечного дерьма. Только фиксированный купон, только хардкор.
Срок нужно проверять: до погашения или до оферты.

Хороший скринер облигаций: www.dohod.ru/analytic/bonds

( Читать дальше )

Герман Греф давно культивирует образ технологического пророка, ведущего Россию в цифровое будущее. На конференциях он цитирует философов, говорит об искусственном интеллекте и экосистемах, сравнивая Сбербанк с технологическими гигантами Кремниевой долины. Однако за громкими презентациями и амбициозными заявлениями скрывается череда дорогостоящих провалов, которые ставят под вопрос компетентность менеджмента крупнейшего банка страны.

Визионер поневоле: подражание Джобсу и Маску

Греф сознательно выстраивает имидж российского Стива Джобса. Он выходит на сцену в черной водолазке, говорит о «революции», «экосистемах» и «изменении мира». Сам Греф заявляет: «Мы сейчас переживаем одну из самых радикальных трансформаций за всю историю человечества» и называет развитие ИИ «революцией революций».

В интервью Греф регулярно ссылается на успешные компании, стремясь продемонстрировать свою технологическую продвинутость: «Мы детально изучали схему Standard Bank'а в Африке, мы смотрели, что делает ING, Citi, мы, естественно, до деталей смотрим то, что делает Amazon, Google, Yandex. Для нас огромное счастье, что у нас есть Yandex, во многом они для нас остаются учителями».

( Читать дальше )

Друзья, приветствую! От госуслуг получил письмо, в котором говорится, что моя накопительная пенсия (ОПС) сейчас находится в Социальном фонде (СФР), год фиксации инвестиционного дохода — 2025 год, в этот год можно сменить страховщика без потери дохода (такое окно возможностей открывается один раз в 5 лет).

Накопительная пенсия формировалась со взносов работодателей до 2013 года, это время выпало на начало моей карьеры, у меня накопилась небольшая сумма, которая за 12 лет выросла в 3 раза, при накопленной инфляции 128% (спасибо ВЭБ.РФ, который перевыполнил задачу сохранения пенсионных накоплений). Если я ничего не буду делать, то смогу получить доступ к этой сумме не ранее 60 летнего возраста.

Однако, накопительную часть пенсии можно перевести в программу долгосрочных сбережений (ПДС), чтобы иметь возможность снять ее уже через 15 лет, то есть раньше наступления моего пенсионного возраста. Для этого сначала надо заключить договор с НПФ о переводе средств ОПС в выбранный фонд, параллельно можно открыть договор ПДС.

( Читать дальше )

Я тут слышал у многих проблемы с получением котировок, после того, как Финам там что-то запретил у себя скачивать?
Вобщем я с ИИ посидел часов 10 и мы написали программу. Ну как мы. Я ни строчки не написал, но руководил и поставил себя автором.
Ну оно так и бывает. Вобщем, кому нужно, вот версия 1.0 такого добра:




( Читать дальше )