Раз уж пошла такая пьянка, ещё немного рассуждений о роботах. В продолжение поста Роботы — это не только ценный мех.
smart-lab.ru/blog/378280.php

1. Все мои стратегии взяты из классической трейдерской литературы. Ни одну из них я не изобрёл сам. Беда в том, что в трейдерской литературе описано много плохих стратегий, которые сливают. Хороших стратегий мало, они лежат вперемежку с мусором. В этом вся сложность. Ещё одна сложность в том, что каждую классическую стратегию я дорабатывал под себя, потому что в стандартом виде (как в учебнике), она сливала.
2. Книги, в которых подробно описаны индикаторы технического анализа, должны стать вашими настольными. Например Роберт Колби Энциклопедия технических индикаторов рынка. Вы её уже читали? Перечитайте ;)
3. Есть известное правило: соотношение стоп-лосса к тейк профиту должно быть 1 к 3. Например, вы купили акцию по 100 рублей, поставили стоп лосс на 99, а тейк профит на 103. Я спорю с этим подходом. Вероятность того, что рынок придёт к стоп-лоссу на 99, очень велика. Вероятность того, что рынок пойдёт к тейк профиту на 103 — мала. Шансы прийти на 103 в 3 раза хуже, чем шансы прийти на 99. Теперь наоборот. Давайте представим трейдера, который купил по 100, поставил тейк профит на 101, а стоп-лосс на 97. Другие трейдеры начнут его чморить, типа ты дятел

( Читать дальше )

Вот здесь человек подробнейше изобразил как купить облиги в 7-м квике, как построить график доходности и мн. др

Судя по набранным лайкам мне надо меньше писать про опционы, а больше про простую торговлю. Что я и хочу сделать в рамках опционной теории. Так вот о простой торговле. Глядя на статистику и содержание топиков на СЛ меня мучает постоянный вопрос. Как люди пытаются выработать в себе навыки трейдера думая, что это навыки сверх человека. Дисциплина, психотерапевт, тильт, прогнозирование по звездам и линиям горизонта, экстрасенсорика. В то же время я знаю и понимаю, что биржа это индустрия, такой глобальный завод, куда принимают людей с улицы и по объявлениям. То есть, где то в Пенсильвании в пенсионный фонд приходит молодой чертила трейдер, который закончил профтехучилище по специальности трейдер-махинатор и начинает работать. И с учетом того что он не дисциплинированный, психованный, очень азартный и суеверный человек и даже не может предсказать когда будет обед,  у него все получается и экви фонда растет, а простые бабушки получают пенсию. По каким таким торговым системам он работает? Более того, если он заболеет или забухает, то на его место с легкость можно посадить Аню Маркидонову  и ничего. Давайте рассмотрим их методы торговли.

( Читать дальше )

     Всем привет!

Краткие итоги моей торговли за 8 лет:

03.12.2008-31.12.2009                 + 38,28%
01.01.2010-31.12.2010                 + 32,80%
01.01.2011-31.12.2011                 +  2,78%
01.01.2012-31.12.2012                 + 59,84%
01.01.2013-31.12.2013                 — 26,23%  
01.01.2014-31.12.2014                 + 55,53%
01.01.2015-31.12.2015                 + 31,28%
01.01.2016-31.12.2016                 + 155,52%

Все учеты и вычеты учтены. Торгую без плеча и шорта, только от лонга, дивидендные акции ММВБ, усредняюсь, минимум диверсификации — максимум эффективности.

О основных принципах моей торговли можно почитать здесь:

smart-lab.ru/blog/344232.php
smart-lab.ru/blog/339355.php
smart-lab.ru/blog/245431.php

Всем удачи!

p.s. А секрета то и нет, все просто до примитивизма, хотя нет — вот вам грааль smart-lab.ru/profile/voven/
все написано в профиле — читайте на здоровье! ))

Всем привет! 
Не дают мне заработать на срочке, буду пробовать себя в качестве инвестора на акциях. Портфель на 2017 год практически сформирован, список веду на смарт-лабе.


Удобную штуку придумал Тимофей, можно отслеживать динамику портфеля по отдельным эмитентам. 

Всем успехов!

Весь 2016 год меня пилил по стопам т.к. я торговал только фьючерсами и понимал, что без стопа нельзя. На плечевом инструменте впринципе работать без стопа нельзя. 

Организовал Клуб трейдеров MetaClub.
На нем собираются интересные люди и делятся своим опытом. На одной из таких встреч мне рассказали, что есть на Российском рынке ОПЦИОНЫ! Показали на примере, какой может быть доход на этом инструменте. Я быстро загорелся и стал пробовать торговать. Но, торговал не правильно. Использовал риск менеджмент как и для фьючерсов. И быстро забросил это дело. 

Через 3 месяца объединился с одним очень хорошим человеком. Он тоже загорелся, когда увидел какой потенциал в них. Вместе мы начали осваивать их. Да без ошибок у меня не обошлось. Т.к. начал входить в погоне за большим счастьем на 100% от счета и рынок быстро меня наказал, забрав от моего депо 60% за 2 дня. Это были самые веселые 2 дня в моей жизни.

Но я не остановился. Я увидел большой потенциал в торговле опционами. Нашел гуру по опционам, думаю вы все его знаете, и понял с каким подходом нужно торговать на них. Что можно делать, а что нельзя. Спустя пол года я больше не совершаю глупостей. 

( Читать дальше )

Вот и закончился первый месяц нового года. Торговли в нем было мало по времени но много по результату. Первые две недели мы предпочти держать системы выключенными. Третью неделю запустились в полном режиме и отлично ее отработали хоть и не без небольшой просадки. Перед пятницой приняли решение выключить алгоритмы и уйти в инаугурационный день Трампа без позиций и ордеров. Следующую неделю по организационно-техническим причинам не торговали. И наконец в последнюю неделю отработали последних несколько дней месяца обновив исторические вершины по всем счетам.

Ведущий сигнальный счет показал доходность около 8% за январь. Максимальная просадка в этом месяце составила лишь менее 4%.  Было проведено 127 сделок. Профит фактор был выше среднего и составил 1.66. Общая прибыль с начала работы счета в сентрябре 2016-го составила почти 43%.


Инвесторы в структурированный продукт STM предлагаемый брокером и инвестиционным советником Darwinex на базе нашей алгоритмической стратегии показал отличную доходность даже лучше — 11% за месяц и общую доходность с конца октября 2016-го в 42%.

( Читать дальше )

Продолжаю рассказывать о простейших скриптах. Если вы читали предыдущий пост, то без проблем разберетесь и в этом коде.

На прошлой неделе мне задали такой вопрос:

Т.е. простой смертный берет питон пишет код. Типа там если сегодня среда 10-00, то купить 1 акцию. Прикрепляет блок, данные идут, условие срабатывает, покупка, лог… и т.п.

Спрашивали — отвечаю.

( Читать дальше )

Дорогой читатель!

Если ты вдруг решил сделать заработок на бирже своим бизнесом, то читай внимательно, постараюсь сократить количество букв до смысла. Кто-то скажет, что всё это неправда, а автор — лох. Ваше право, на истину не претендую, всё нижеизложенное лишь моё скромное мнение спустя 10 лет работы как на рынке так и в обычном бизнесе.

Итак, бизнес условно делится на 2 категории:

1. Основанный на наличии какого-либо ресурса (доступ к освоению бюджета, продажа сырья, монопольное положение, административная рента и т.п.). В классическом понимании это не бизнес, т.к. нет необходимости привлекать клиентов и конкурировать. От бенефициара требуется только поддерживать контроль над ресурсом.

2. Основанный на привлечении клиентов с открытого рынка и продаже им услуг. На растущем рынке всё нормально, почти любой бизнес выживает, в условиях большого неудовлетворённого спроса все зарабатывают. Пресловутые пластиковые окна в 2000-е разлетались как горячие пирожки, ждать исполнения заказа надо было недели 2-3. Или полгода очередь на мазду3. Но в последние 4 года этот бизнес живёт практически впроголодь. При падающем спросе и растущих издержках в виде аренды, зарплат, импортного сырья, налогов только супермаржинальные бизнесы способны оставаться на плаву. Регулярно на одной из пешеходных улиц рядом с метро наблюдаю смену вывесок. Рестораны разоряются, на их место приходит сетевой фастфуд или микрозаймы.

( Читать дальше )

Я начинаю короткий цикл о основных разворотных паттернах которые я использую в своей работе.

Но, всё по порядку: Сегодня поговорим о паттерне под названием "Рельсы" с реальным примером сделки.

Паттерн «Рельсы»

Этот паттерн относится к разворотным моделям и показывает смену настроений на рынке. Он представляет собой комбинацию из двух разнонаправленных свечей крупного размера. Причем свечи должны явно выделяться на графике, но у них не должно быть больших хвостов. Данный сетап образуется в тот момент, когда крупные игроки выходят из рынка, в результате чего изменяется соотношение быков и медведей, что приводит к смене тренда.


Внизу дневной график ИнтерРао

( Читать дальше )