Информация и рынок (суперидея)

Хочу поделиться одной супер-идеей, которая пришла мне сегодня. Идея эта заключается в том, что

Нужно учитывать как можно большее количество доступной о рынке информации при входе и выходе из сделок. 

Информации на рынке, на самом деле, много. Но мы часто ее не учитываем, хотя могли бы. Применение этой информации уменьшает степень случайности или энтропию торговли. При торговле на 5-минутке к такого рода дополнительной информации о рынке относятся тренды на часовике, дневке, недельке, объемы на всех таймфреймах, поведение коррелированных инструментов и индексов.

Примеры:

1. Например, пусть две EMA пересеклись на 5-минутке. Означает ли это, что робот или вы должны войти в сделку? Для простых систем — да. Но почему бы не посмотреть на больший таймфрейм — от часовика до недельки — как вела себя цена? Куда направлен большой тренд и не стоит ли актив в широком рендже, а вы пытаетесь на 5-минутке войти на границах этого диапазона в сторону маловероятного пробоя диапазона?

2. Другой пример: RSI находится в зоне «перекупленности». Означает ли это, что надо шортить? Для простой системы означает. Но почему бы не учесть то, что крупный тренд направлен вверх? Тогда окажется, что сигналы осциллятора в зоне «перепроданности» имеют значительно больший шанс сработать.

3. Есть ли разница между входом в лонг на растущем рынке и падающем? Конечно есть. На растущем рынке нужно лонговать сильные акции, на падающем — шортить слабые. Но многие не смотрят на тренд рынка. Есть даже разница в том, чтобы лонговать актив из слабого сектора и сильного. 

Примеров можно приводить много. Но я пока остановлюсь.