ТС прет как Ленин на броневике, работает и в тренде и в боковике.





( Читать дальше )

⇤ В начало.
⎘ Teletype-версия
⎘ Instant View

Часть 8. Кризис идентичности

⠀

В жопу красивые эпиграфы. Сразу к сути.

Напомню, что мой текущий алгоритмический анализ представляет из себя...

1. Осознанную базу, на основе которой я 10+ лет торговал вручную. Но не в точности, т. к. на R&D мне пришлось признать в ней кое‑какие ошибки.
2. Неосознанную ранее базу (интуицию), которую я конвертировал и добавил в осознанную (формализовал) путём декомпозиции насмотренности.
3. Много новых надстроек, полученных как на этапе 3 (моделирование), так и после ресёча вопросов и идей, скопившихся у меня в течение этих 10+ лет.

В итоге могу с уверенностью сказать, что получился монстр, который делает анализ в 1000 раз лучше и точнее (in‑sample), чем делал я при ручной торговле. И разница не только количественная (например, в точности и глубине анализа), но и качественная. 

 

Это сделало такую сильную трансформацию в моём сознании, что просто обескураживает и приводит к растерянности, спутанности сознания. Потому что всё перевернулось с ног на голову. Например, шокирующая точность привела к тому, что…

( Читать дальше )

И так, пораскинув мозгами, как поднять доходность системы, пока пришел к пункту 4. Буду внедрять начиная с завтра. 
Цель — это 0,25% в день, всеми правдами и не правдами. 

1. Использование сложного процента — торгуем на всю прибыль. (пока не используется)
2. Усреднение при естественной просадке. (Пока не используется)
3. Использование кредитного рычага. (Использовалось, вместо усреднения)
4. Увеличение количества операций на счете. (Беру в работу)
5. ....



( Читать дальше )

Мы продолжаем создавать нашего биржевого робота спредера. В этом уроке будем учиться искать заявки и разбираться с процессом отладки.

Предыдущие уроки:

Qlua для чайников. Часть 1
Qlua для чайников. Часть 2
Qlua для чайников. Часть 3. Делаем робота-спредера
Qlua для чайников. Часть 4. Анализ информации из стакана и работа с заявками


На прошлом уроке мы с вами написали заготовку, которая рассчитывает цены выставления наших заявок, на основе крайних цен в стакане (программа считает заданный отступ от этих цен). Если вы не читали прошлый урок, все равно зайдите на него и скачайте приложение – заготовку робота, в этом уроке вам она понадобится.
Как я уже говорил, у нашей программы есть недочеты. Во-первых, из-за того, что события изменения стакана приходит раньше, чем событие выставления заявок, у нас иногда проскакивают неверные цены. Подробнее опять см. прошлый урок. Во-вторых, после запуска у нас робот начинает работать только после того, как произойдут первые изменения в стакане. Как исправить эти недочеты? Давайте подумаем.


( Читать дальше )