✍⁸ Мемуары Майтрейда на R&D 🤯

⇤ В начало.
⎘ Teletype-версия
⎘ Instant View

Часть 8. Кризис идентичности

⠀

В жопу красивые эпиграфы. Сразу к сути.

Напомню, что мой текущий алгоритмический анализ представляет из себя...

1. Осознанную базу, на основе которой я 10+ лет торговал вручную. Но не в точности, т. к. на R&D мне пришлось признать в ней кое‑какие ошибки.
2. Неосознанную ранее базу (интуицию), которую я конвертировал и добавил в осознанную (формализовал) путём декомпозиции насмотренности.
3. Много новых надстроек, полученных как на этапе 3 (моделирование), так и после ресёча вопросов и идей, скопившихся у меня в течение этих 10+ лет.

В итоге могу с уверенностью сказать, что получился монстр, который делает анализ в 1000 раз лучше и точнее (in‑sample), чем делал я при ручной торговле. И разница не только количественная (например, в точности и глубине анализа), но и качественная. 

 

Это сделало такую сильную трансформацию в моём сознании, что просто обескураживает и приводит к растерянности, спутанности сознания. Потому что всё перевернулось с ног на голову. Например, шокирующая точность привела к тому, что…

раньше понимание происходящего определяло построение анализа, а сейчас построение анализа определяет понимание происходящего!

Приведу конкретный пример из прошлой части, чтоб было понятно. Вот есть у нас глобально флэтовый контекст, в котором нужно вроде как торговать контртрендово, поэтому если я купил на лоях флэта, то на хаях мне обязательно нужно продать, ибо флэт по моей спецификации — это участок, в котором сентимент широкой публики бросает из стороны в сторону, и если продолжать держать на хаях флэта свой лонг с лоёв, то со временем я сильно рискую оказаться в одной лодке с широкой публикой, которая на хаях, ессно, покупает, и эта лодка статистически начнёт тонуть обратно на лои (вместе со мной) ⬎

В этом рассуждении понимание происходящего (контекста) определяет построение анализа, потому что на хаях флэта я перестаю признавать трендовое локальное движение с лоёв трендовым и делаю ставку на то, что цена, скорее всего, развернётся обратно на лои (т. е. как минимум скидываю лонг и начинаю высматривать шорт).

Сейчас всё перевернулось с ног на голову, т. к. сопровождение любого локального трендового движения (с лоёв флэта на хаи флэта, например) стало настолько совершенным, настолько точным, что мне нет смысла сбрасывать свой лонг, пока это локальное трендовое движение чисто технически имеет силу и потенциал. Раньше это было в лучшем случае в моей интуиции, которая очень сильно уступала в точности, поэтому я не всегда мог своевременно определить момент локального разворота на лои и, следовательно, терял всю прибыль, если пытался удерживать лонги на хаях. Сейчас же я чисто технически могу определить, что локальное трендовое движение иссякло и развернулось уже на самих хаях, и своевременно закрыть лонг.

Это означает, что техническое построение анализа начало диктовать мне понимание происходящего, т. е. действия кукло-котировального аппарата говорят мне о том, покупает ли широкая публика на хаях флэта или продолжает усредняться⁠/⁠перезаходить в шорты (не статистически, а по факту!)...

Если локальное трендовое движение укладывается в трендовый тайминг (до пресловутой «дедлайновой миллисекунды») и не формирует разворотных признаков, значит, все продолжают делать то же самое, что делали и на лоях, т. е. сентимент не меняется и продолжает быть направленным, несмотря на ненаправленный (флэтовый) контекст, который статистически определяет всё, влияя на сентимент. А это значит, что будет и перехай флэта, а если и после него ничего не изменится, то и выход вообще из этого флэта куда подальше ⬎

Когда я вернусь к стримам, мои ученики будут просто в шоке, что я нарушаю всё, чему их учил, и делаю теперь прямо противоположным образом. Они охренеют, когда я на хаях флэта смогу позволить себе не только держать лонг, но и открывать лонг с удержанием 😱 Всё унифицированное понимание рынка теперь можно выкинуть на помойку и вместо этого просто следовать за ценой (за кукловодом).

Когда я слышал от кого‑то: «Не торгуйте свои ожидания, просто следуйте за ценой», меня это жутко вымораживало, я сразу причислял говорящего к пустозвонам, так и хотелось встретить его в каком‑нибудь дилинге и сказать:

«Ну открой м1 ТФ и проследуй своими сделками за ценой, я посмотрю на это...»

Потому что это звучит красиво и, казалось бы, логично, но на практике я знал, что это слишком красиво, чтобы быть правдой. Но на сегодняшний день я вынужден пополнить ряды говорящих такую, как мне раньше казалось, ахинею. Во́время перевернуться при локальном развороте цены довольно проблематично, ибо для этого нужно отличать обычный откат от начала разворота, а это во все времена была одна из самых сложных задач в трейдинге. Трейдер, который всегда может отличить откат от начала разворота, — это просто «избранный», просветлённый, ухвативший Бога за бороду, сверхчеловек 😇😉 А сейчас я уверовал, что я — это и есть тот самый сверхчеловек 🦸 Хорошо, что я об этом никому не говорил ⬎


[Пособие для Майтрейда]

 
В контексте моей критики квантов стоит ещё раз обратить внимание на то, что все эти чисто технические критерии, константы и мультипликаторы, определяющие потенциал, рамки и силу любого направленного импульса и тренда, упали мне не с неба, а из практической насмотренности и трейдерской логики, базирующейся на саморефлексии.

Вся соль — в точности и плотности анализа, которые я смог достичь в течение R&D‑периода. Потому что с точки зрения реального положения дел в каждой конкретной ситуации понимание психологии толпы, на которой была основана торговая стратегия, — это всего лишь статистическая унифицированная обобщённая реакция широкой публики. Это понимание неспособно точно высчитать потенциал и силу для каждого конкретного локального движения и держать «руку на пульсе» вплоть до миллисекунд.

Компенсировать отсутствие точности базового концепта при торговле вручную я пытался дополнительными надстройками — УНИКАЛЬНЫМИ логическими рассуждениями для каждой конкретной торговой ситуации (по типу таких или таких). Сотни и тысячи уникальных рассуждений в отдельных уникальных торговых ситуациях за 10+ лет выкристаллизовали общую универсальную (и при этом точную) модель анализа для абсолютно любой рыночной ситуации.

[Прим.: возможно, даже больший эффект тут дало то, что мозг постоянно работал над очень изменчивыми предположениями и постоянно «разминался», не мог обрасти закостенелыми нейронными путями, поэтому был очень пластичный, что дало выстрел в результативности в течение R&D‑периода]



Разница между унифицированной моделью и универсальной заключается в ТОЧНОСТИ, потому что применение унифицированной модели как универсальной (без всяких дополнительных уникальных надстроек для каждой отдельной ситуации) даёт посредственные, околонулевые результаты ⬎

ВСЕГДА шортить на хаях (которые в моменте, а не постфактум, т. е. ЯКОБЫ хаях) флэтов и покупать на лоях — это унифицированная модель в моём понимании, которая мимикрирует под универсальную. А делать это НЕ ВСЕГДА, а только когда ЭТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО нужно (да ещё и с адаптивным таймингом удержания), учитывая одной и той же моделью специфику каждого конкретного случая, — это универсальная и не унифицированная модель.

Что перевернулось с ног на голову? Раньше (при ручной торговле) я «генерил» уникальные логические рассуждения, компенсируя несовершенство базовой модели, а теперь «совершенная» базовая модель компенсирует отсутствие уникальных логических рассуждений в коде. И теперь я не понимаю: а где здесь вообще я, если мне больше не нужно думать 😳? Звучит классно, но у меня по этой причине наступает какой‑то кризис идентичности 🙄

Я уже не знаю, кто я (как трейдер), где я и куда я иду (в трейдинге). Хотя, похоже, это неизбежный этап развития, ведь чем сильнее мы привязываемся к идентичности, тем сложнее становится вырасти над собой.

Чтоб вы понимали: в коде написано не то, что находится в моей голове, ибо уже давно пройдена та грань, когда я мог держать в голове весь концепт целиком во всех деталях. Я говорю о том, что в каждом отдельном блоке кода, в каждой отдельной процедуре мне всё логично и понятно, но при этом настолько сложно, что при работе с каждым отдельным блоком из моей кратковременной памяти вымещается всё остальное, а долговременная память хранит о других блоках слишком поверхностные представления.

Поэтому если я по какой‑либо причине на пару недель застреваю в одной части кода, то, возвращаясь к другим, мне на полном серьёзе приходится читать своё же описание того, что там вообще, блядь, происходит, как оно работает и почему я вообще это сделал 🤣 И я действительно могу долго втыкать в описание и не понимать, что это за хиромантия тут вообще!

Это значит, что если брать весь алгоритмизированный концепт в целом со всеми деталями, то это для моего сознания уже просто какой‑то чёрный ящик в том смысле, что я уже не могу воспроизвести в своей голове то, как работает вся модель целиком, не скатываясь к чрезмерно поверхностному представлению по типу «ну, этот блок рассчитывает силу тренда», потому что при расчёте он учитывает до хренища всяких факторов, и воспроизвести в своей голове весь этот учёт хотя бы в одном этом блоке — мой когнитивный потолок, а так как в коде таких вот блоков много, то включить их в одномоментно осознаваемую модель уже не представляется возможным.

Просто всё началось с того, чтобы «оцифровать себя», свои действия в трейдинге, свой осознанный торговый алгоритм, а закончилось каким‑то Франкенштейном, который стал несопоставимо больше меня самого и гораздо сложнее моего осознанного торгового алгоритма, т. к. моего сознания хватает только на работу с его отдельными кусками.

Поэтому, опираясь сейчас на алго в анализе рынка, я отдаюсь во власть какого‑то чёрного ящика, потому что, глядя на итог, я не могу даже понять, правильно ли сделан анализ или нет, потому что сам неспособен учесть всех факторов и сделать это с необходимой точностью. Я понимаю, что анализ неверный только в двух случаях:

1. Когда в итоговой картине ЯВНО какой‑то серьёзный глюк⁠/⁠баг и т. д.
2. Когда рынок себя повёл не так, как должен был исходя из анализа.

Второй пункт делится на 2 варианта:

🅰 Неправильно запрограммированы правильные вещи.

🅱 Правильно запрограммированы неправильные вещи 😪

С последним пунктом, разумеется, сложнее… но, как показывает практика, я ВСЕГДА в подобных случаях рано или поздно приходил к правильным вещам. И анализ во всех случаях выправлялся.

➖➖➖

В период R&D я создал настолько сложную модель всех этих рыночных законов, факторов, взаимосвязей, что она сама стала выступать как отдельный объект изучения (этап 3: моделирование). В этой модели, конечно же, есть пробелы, как кусочки в недособранном пазле, и чем я ближе к итоговой собранной картине из этих пазлов, тем сильнее и очевиднее бросается в глаза каждая незаполненная «дырка», т. е. чем меньше дырка, тем всё более очевидно, что именно в этой дырке должно быть. Вам же легче подобрать 1 кусочек пазла в одну дырку, чем если б это были огромные дыры из ста отсутствующих кусочков? Смекаете?

Не знаю, можно ли применить сюда термин «технологической сингулярности» 😂, слабо его понимаю, но в какой‑то момент я оторвался от получения знаний из практики, потому что прогресс в понимании рынка и развитие модели начала обеспечивать сама рыночная модель!



Всё перевернулось с ног на голову, при торговле вручную раньше было:

«рыночные явления» → «рефлексия» → «осознание нового закона на рынке».

Теперь всё наоборот:

1. «Осознание нового закона на рынке» — просто как очевидная и единственно возможная вставка отсутствующего пазла в логический пробел модели.
2. «Рефлексия»: модерация⁠/⁠акцепция нового инсайта исходя из всего имеющегося наторгованного опыта. Результатом переваривания может быть либо отторжение, либо принятие. По времени такое переваривание может занять не одну неделю, а то и не один месяц, и до тех пор находится в подвешенном состоянии.
3. «Рыночные явления»: в случае акцепции происходит проверка на исторических данных, на конкретных рыночных явлениях, обстоятельствах, в которых это нововведение проявляет себя.

Если перепрыгнуть п. 2, то для меня это увеличивает вероятность подгонки, и в случаях, когда нововведение не работает на истории, у меня нет почвы под ногами, для рассуждений «почему оно не работает, хотя, по идее, должно». Голая статистика сама по себе не отвечает на вопрос ПОЧЕМУ. Я никогда не использовал что‑либо, только исходя из голой статистики, не понимая хотя бы в общих чертах, почему оно работает. Но эта «технологическая сингулярность», похоже, и здесь начинает переворачивать для меня всё с ног на голову, потому что я постепенно начинаю этим грешить.

Пока новый инсайт висит на этапе внутренней «модерации⁠/⁠акцепции», я, как правило, работаю над чем‑то другим и неизбежно, чисто на автопилоте, начинаю подмечать на истории, что он мог бы выправить проблемную ситуацию здесь, и здесь, и вот там, и вот тут… И когда я ловлю себя на этой мысли чрезмерно часто, то я «сдаюсь» и просто вынужден принимать рынок таким, какой он есть.

А почему он такой — вероятно, не моего уровня интеллекта вопрос. Я допускаю, что не всё на рынке могу осознать и объяснить. Тут принципиально важно понимать, что если таким подходом руководствоваться в начале пути, как это делают типичные алготрейдеры, то это ни к чему хорошему не приведёт. Но я себя успокаиваю тем, что я уже могу себе это позволить, потому как… уже существующая система настолько сложна и настолько в ней всё от всего зависит, что вероятность не сломать её (как минимум) или даже улучшить (как максимум), вставив в неё случайный элемент от балды, стремится к нулю.

Какова вероятность того, что вы почините или улучшите работу вашего айфона, поковырявшись в нём каким‑то случайным образом? Вот‑вот. Поэтому когда вы приходите в сервис и кто‑то при вас в нём поковыряется и починит, то у вас нет сомнений в том, что человек знал, что делает. Вероятность, что его действия были случайными, стремится к нулю. Скорее всего, он делал только то, что нужно было делать, а не «угадал».

Чем более сложна система и взаимосвязи в ней, тем она более чувствительна к изменениям и внедрениям в неё чего‑то нового, при этом вероятность улучшить её, а не ухудшить уменьшается, судя по всему, в геометрической прогрессии, по крайней мере если брать не тупиковые улучшения, а улучшения, на базе которых могут быть другие улучшения и дальнейшее развитие. А тупиковые улучшения осознаются со временем, было много примеров, когда я «откатывал их взад» и начинал идти в более правильную, перспективную сторону для дальнейшего развития.

Хочу обратить внимание ещё раз (ВДУМАЙТЕСЬ): типичные алготрейдеры сторонятся сложных систем, потому что боятся эффектов, описанных в предыдущем абзаце, поэтому, мол, «чем проще — тем лучше». У Майтрейда, как обычно, всё наоборот… Я говорю, что эти ЯКОБЫ негативные эффекты, на самом деле, если не Грааль, то явный путь к ней, ибо чувствительность к нововведениям в сложную, но адекватную систему является неким благодатным фильтром, поэтому вы в неё не засунете всякое говно — либо она сломается сразу, либо в любом случае со временем это обязательно вскроется! И чем сложнее система, тем быстрее это произойдёт!



В общем, всё зависит от качества «базы», и в ней я уверен, т. к. она соткана из моего пота и крови в практической торговле. Если же вы с нуля начнёте теоретизировать, собрав себе Франкенштейна из голословных утверждений и идей (будто ящик с игрушками у ребёнка), назвав это «системой», по сути состоящей из случайно собранных вместе случайностей, мимикрирующих под адекватную реальности систему, то вы можете добавить туда «хоть бога, хоть чёрта» и это ничего в ней не сломает 😃, а лучше⁠/⁠хуже станет также со случайной вероятностью.

Поберегите пуканы до следующей части.
Там ещё про подгонку будет треть поста...

Так вот, возвращаясь к кризису идентичности при попытке «вырасти над собой»: чем больше в алго появляется таких вот нововведений, не имеющих прямого отношения к моему опыту практической торговли, тем всё более непроглядно-чёрным становится мой ящик с кодом алгоритма, всё более увеличивается дистанция между мной (как трейдером) и моим алго. Это помимо общего уровня сложности, который также дистанцирует.

Действия на рынке, которые нужно совершать теперь, исходя из алго, настолько разительно отличаются от привычных мне, что, как я уже писал,

«я уже не знаю, кто я (как трейдер), где я и куда я иду (в трейдинге)».

Раньше я терпеливо сидел в засаде днями и неделями, выцеливая идеальный трейд, а сейчас всё постепенно идёт к тому, что по каждому торгуемому инструменту алго будет находиться в рынке ВСЕГДА, 100% торгового времени будет открыт либо лонг, либо шорт, из которых алго будет переворачиваться, но никогда не выходить в кеш… потому что у меня в анализе практически нет участков на графике, в которых бы нельзя было сделать обоснованный прогноз, — и это на любом ТФ, начиная с микро‑...

Алго всё больше и больше дистанцируется от меня, всё больше уходит в какие‑то тонкие материи 🙄, но я ничего не могу с этим поделать, ибо мой старый подход из практической торговли на фоне текущего алго просто смешон и убог в своей наивности, ограниченности, невежественной простоте и поверхностности, унифицированности и немасштабируемости. Когда я сравниваю скриншоты с моим старым анализом и новым алго-анализом, меня накрывает гомерический хохот и жуткий кринж...



Именно поэтому я рискую делать шаги в неизвестность, уходить за горизонт своей идентичности. Потому что я убеждён в бесконечной сложности рынка, а посему признаю, что многие вещи могут быть недоступны моему пониманию, моему IQ 20, не всё может быть замечено насмотренностью или выведено из саморефлексии. Многие вещи находятся вне зоны прямой досягаемости, это нельзя заметить напрямую, как и дырку от бублика без самого бублика 😉 У меня в качестве бублика — рыночная модель, а вместо дырки — логические пробелы в ней, и только через отношения в сложной системе можно наткнуться на какие‑то скрытые от глаз важные вещи, потому что сами по себе они не существуют и не проявляются. Нельзя ткнуть в график цены и сказать: «Вот оно!», как в резкое изменение объёма, волатильности, направленности и т. п.

Это всё довольно иронично, потому что, когда я слушал таких уважаемых личностей, как Никита Масюков, который, по сути, занимается хакингом рыночной инфраструктуры, я ловил себя на мысли:

«Ха‑ха, это ж всё от непонимания рынка! Зачем торговать какие‑то неэффективности, когда можно торговать САМ РЫНОК в его естественном состоянии, исходя из понимания, где рынок перекуплен, а где перепродан?! Это ведь не так уж сложно».

А сейчас, когда я полез в тонкие материи, хакая рыночный шаблон, я с трудом понимаю, чем отличаюсь по сути от этого Никиты Масюкова… Я НЕ просто теряю свою привычную идентичность — я становлюсь своей противоположностью, потому как всегда противопоставлял себя всяким рыночным инфраструктурным хакерам и квантам, которых вообще за трейдеров не считал. Я всегда считал настоящим трейдером того, кто способен просчитать действия остальных участников рынка и сделать направленную ставку против слабой стороны, будто это некие справедливые «игры разума», а любые инфраструктурные неэффективности — это некий нечестный обход правил 😡 Но это субъективно, а если объективно — «на войне все средства хороши».

И меня искренне задевает тот факт, что способность так торговать я считал самым ценным в себе (как в трейдере), но по эффективности она не может и близко конкурировать с хакингом котировального аппарата. Единственное, чем я себя тешу, что на поле кукла нужно играть по правилам кукла, а не по правилам живого естественного стихийного рынка! Он просто не оставляет мне выбора...

🍿 Действительно ли Патрик кого‑то убивал? [тыц] Спойлер: нет!

Продолжение следует (в следующие ~22:00)… не звоните в 103! Многие хотят дочитать!