Компания GT Capital Group рада поделиться со своими новыми трейдерами обучающими материалами:

• Методическое пособие по фондовому рынку США для начинающих инвесторов и трейдеров NYSE, NASDAQ, AMEX
• Подборка наиболее интересных постов Антона Андреева (Traanan)

 
Надеемся они помогут нашим трейдерам намного быстрее освоить рынок США и улучшить результаты.

P.S. Не забываем голосовать ;) 

начало тут http://smart-lab.ru/blog/69332.php
     

    Первоначальная система была основана на чистой продаже волатильности (шаг1) в один тот, же период «жизни» опциона. Результаты по опционным сериям с 2008 по сегодняшний день (доходность в % за месяц):


( Читать дальше )

 
                                    Нужно выучить правила игры. 
                А затем, нужно начать играть лучше всех.
                                                         Альберт Эйнштейн







       Ровно год назад рынок и я, как трейдер, переживали довольно сложный период. Рынок в течении 7 сессий подряд снижался – упал в итоге на -22,9% по фРТС!!! Пришел тот самый «Черный лебедь» (невероятное событие, которое всё-таки случилось, данные события и формируют толстые хвосты распределения возможного изменения рынка), потери по опционному счету составили -70% за 5 дней. Тут всё сошлось против меня – я был продавцом волатильности, еще ждал контртренд и прочее (смотри тут 

( Читать дальше )

Урок третий. Контролируйте риски.

Наверное я выскажу банальную мысль, но к ней я пришел через свой опыт, набитые «тумаки и шишки»: «Доходность – это то, что «дарит» трейдеру рынок, а риск – это то, что трейдер «делает» сам». Прежде, чем подробно остановиться на второй части этой фразы, надо пояснить, что имеется ввиду под «риском». Под «риском» я понимаю просадки счета, т. е. падение счета от локальных максимумов при переоценке бумаг в нем по тем ценам, по которым их можно продать (с учетом объема) за относительно короткий промежуток времени, начиная с того момента, на который мы производим переоценку. За счет чего у трейдера может образоваться просадка? За счет трех видов риска:

— неизбежный риск;
— труднопрогнозируемый риск;
— просчитываемый риск.

К неизбежному риску относится движение цены актива против позиции, занятой трейдером. Неизбежным этот риск является потому, что в ценах существует абсолютно непредсказуемая случайная составляющая (если б ее не было, то существовали бы прогнозы будущей динамики цен со 100%-й сбываемостью, а их нет). Но неизбежность этого риска вовсе не означает, что трейдер не может его контролировать. Именно контроль этого риска и является одной из главных задач трейдера.

( Читать дальше )

Коллеги, те у кого реальные счета и были реальные позиции, вчера вы много писали про этот шип на евро-франке, и то, что его, скорее всего отменят…



Некоторые писали даже, что сумели денег на этом срубить..
Ну так что, отменили вам сделки?

Часть третья.

Серия статей написана специально для читателей sMart-lab.ru., для тех, кто ничего не знает про опционы, и нигде больше автором не опубликованы.

На величину опционной премии влияют следующий факторы:

• Цена базового актива.
• Волатильность базового актива.
• Страйк опциона.
• Время, оставшееся до экспирации опциона.
• Базовая процентная ставка.
• Дивидендная ставка.

Все эти факторы в совокупности определяют величину опционной премии или цену опционов.
Рассмотрим влияние каждого фактора по отдельности.

Цена базового актива. Существует общее правило, по которому чем дороже базовый актив, тем выше величина премии на опционы на этот актив. Актив, имеющий цену до 10 долларов за акцию всегда при прочих равных условиях будет иметь премию ниже акции, цена которой выше 50 долларов за акцию.


( Читать дальше )

Мне всегда казалась странной система подсчёта безработицы в штатах. Отсюда и первоначально странная реакция рынков на показатели Министерства Труда США. Все в первую очередь увидели увеличение количества рабочих мест в июне, которое оказалось лучше прогнозов. Показатель вырос до 164 тысяч относительно ожидаемых 100 тысяч. Прекрасный результат, если бы не пересмотр данных за май, в расчёты которого, как оказалось, вкралась ошибка на целых 16 тысяч.


( Читать дальше )

Много слов писать не буду.  Смотрите и принимайте решайте сами, если есть какие соображения, то можно и обсудить.

С сигналами на покупку, чёто как то не особо :-)) Где они были раньше, там они реализовываются, а где то уже у расчетных целей.

SPDR S&P500 ETF 60 min


( Читать дальше )

Что же такое индекс VIX?
Разработанный в 1993 году Чикагской биржей опционов (CBOE) Индекс волатильности (Чикаго Опционы VIX ) является одним из самых широко признанных биржевых методов для оценки волатильности фондового рынка. Используя краткосрочные опционы «Колл» и «Пут» у денег, индекс измеряет подразумеваемую волатильность опционов на индекс S&P 500 на будущие 30 дней. Но поскольку это в основном производная производной, то он скорее всего воспринимается как барометр рынка, чем что-либо иное. И, как у барометра, у него есть конкретные цифры, которые рассказывают историю рынка.

Уровень ниже 20, как правило, считается медвежьим, указывая на то, что инвесторы стали чрезмерно удовлетворенными. Между тем, уровень больше 30, уже высокий уровень страха инвесторов и считается бычьим.

Торговля по этому индикатору заключается в том, чтобы ждать пиков VIX выше 30 и далее дожидаться снижения VIX, прежде, чем совершать свою покупку. Поскольку волатильность уменьшается, то акции в целом будут расти, и вы можете получить большую прибыль. Такое поведение рынка постоянно повторяется, потому Вы сможете увидеть это снова и снова. 

( Читать дальше )

вебинар посвещен:

--троллингу на смартлабе
--текущий рыночный вью
--общение с whisky trader и D@y по поводу их проблемы

вебинары на смартлабе: http://webinar.smart-lab.ru/