Вот и закончился для меня ЛЧИ-2012.

Цель на ЛЧИ была как обычно — попасть в 10% лучших.
Удалось не только выполнить, но и перевыполнить.

Результаты:
2 место из 493 в номинации лучший трейдер-миллионер
18 место из 5461 среди всех участников по рублевой доходности
47 место из 5461 среди всех участников по % доходности



Рынок во время конкурса был не из простых, но удалось сделать главное — показать очень плавную эквити.
Собственно примерно такую же я показываю в конкурсе Лига Трейдеров от АйтиИнвеста, который начался 1 июня и ещё продолжается. Доходность с 1 июня там у меня составляет примерно 200%.
Так что 60% за 3 месяца ЛЧИ — результат более чем отличный!

Под конец конкурса стал срываться и больше рисковать, за что себя ругал после его окончания. Благо риск оправдался и в интересной борьбе удалось опередить robot_BAZELEM.

( Читать дальше )

 


Скоро Новый год, обычно в это время принято подводить итоги и строить планы на будущее. В принципе, всё верно, всё циклично, это естественный порядок природы, за зимой приходит весна...
Вот и я этим попытаюсь заняться сегодня. Только подведу итоги не года, а целых 7 лет. Именно столько я занимаюсь инвестициями. Много это или мало? По ощущениям это целая вечность.

Начинал я с ПИФов в конце 2005 года, начало было довольно успешное, рынок в 2006 году рос. 2007 год уже не так радовал, и к августу 2007 года начал напрямую инвестировать в российские акции на ММВБ. Перед этим успел поучаствовать в «народном» IPO ВТБ. Через сколько ошибок пришлось пройтись, да уж...

Жил тогда я в небольшом сибирском городке, и тогда была большая проблема с интернетом, с одним провайдером Сибирьтелекомом (нужен был городской телефон для подключения) проще было через спутниковую тарелку + БиЛайн (обратный сигнал) торговать. И заключение брокерского договора с БКС тоже целая история была. У БКС был агент в Кемерово, а я жил городе Белово в 100 км от Кемерово и в 300 км от Новосибирска, и мы всё сделали через сканы по электронке и по почте оригиналы отправил — открыл брокерский счет без одного появления у брокера, деньги перевел банковским переводом. Супер!

( Читать дальше )

сегодня взял довольно много 80 000 пп веги. сидю смотрю, оно ровняется каждые 250 пп)))

На конкурсе участвовал под ником SellOption
Основной доход был сделан именно от продажи опционов, вот эквити:



Кормлюсь с этой стратегии 1,5 года.
Всем удачно  потратить переспределенные бабосы! :))

P.S. На конкурсе поразил debtUM_2012, который умудрялся продавать почти ВСЕ страйки call и put, крутой чувак )

Тема этой недели «Какие рынки выбрать для торговли новичкам»

…Я ему сказал – превед!, он ответил – лохопед!)
 
Да, это удивительно, но заработать ничего не удалось)) И даже по части открытых позиций схватил лося, жирного такого и лохматого.  Все трейды по созданию позиции на экспирацию, а также мотивация указаны тут  и в каментах… не буду повторяться, вкратце были залиты 140е (50 штук), 145е (30 штук) и 150е (20 штук) стрэддлы… отмечу только, что вмешались два непредвиденных фактора, не позволивших активно поработать с позицией в последние 7 рабочих дней контракта:
1)  повышение ГО, из-за чего активное увеличение позиции стало проблематичным;
2)  в начале прошлой недели метеопрогноз «порадовал» меня, заядлого лыжника, прогнозом  на резкое похолодание к концу недели, и я не смог отказаться от соблазна использовать пока ещё приемлемую забортную температуру… свалил в общем на лыжную базу (ну её, эту биржу!)),  оставив брокеру стандартные указания по риск-менеджмету (закрывать в случае неблагоприятного движения опасную «ногу» стрэддла фьючерсом, когда цена пересекает величину (стоимость) продажи стрэддла плюс 50%).


( Читать дальше )

Добрый день.
  После 2 лет чтения Смартлаба решила зарегистрироваться в вашем замечательном сообществе, для того чтобы иметь возможность спросить у более опытных и умных людей гнетущие меня вопросы по срочному рынку РФ.
  По законам вежливости немного о себе. Чуть больше восемнадцати лет, стандартный набор образования и жизненных достижений, школа, институт, любимая работа (учитель начальных классов). Увлечения: воспитание сына, шахматы (мастер спорта:), правда практикуюсь не часто), теплые страны (благодаря мужу достаточно часто), ну и теперь опционы.
  Рынком интересуюсь еще со школы. Перечитала все доступные книги (а их не так уж и много), ходила на курсы брокерских компаний. Остановилась на опционах, как на самом непонятном и неоднозначном инструменте (а у меня слабость ко всему сложнодостижимому)
  Год работала на реальном счету.  Для практики, а не для заработка. Покупала, продавала спреды, перепробовала все простейшие стратегии. Счет сначала удвоился (новичкам везет:)), потом уменьшился (что закономерно), по результатам года получилось +21%. Как человек неглупый (о, как же я на это надеюсь!!!), понимаю, что цифра эта ничего не значит т.к.,  торговля была бессистемна, да и не торговля это, а просто знакомство с терминалом, и начальный опыт покупки контрактов.


( Читать дальше )

Привет

Всегда торгуя опционами мы несём на себе несколько экзотических рисков, которые не учтены в стандартном наборе греков(дельта, гамма, вега, тета, ро). Такие как: 
-риск уменьшения/увеличения skew(vanna). Этот параметр в стохастических моделях учитывает корелляцию базвого актива и волатильности. 
-риск уменьшения/увеличения curve улыбки(насколько улыбка сильно «улыбается»)(volga)
-риск горизонтального(параллельно) сдвига улыбки(особенно важен тем кто активно торгует под экспирацию). Выводится через модифицированную дельту. К блэковской дельте(dBs/dS) добавляется (DBs/dsigma(vol))*(dsigma(param)/dS).

Подобрать все эти параметры очень удобно и не сложно через модель sabr. Матлаб в помощь. 

Если использовать эти параметры в торговле опционами хедж будет более аккуратным. Если кто торгует просто спреды, то тому наверно всё это до лампочки и это правильно. Но если кто-то использует более сложные вещи(маркет-мейкинг к примеру), то тому данная вещь будет наверняка интересна.

 

Не буду много писать почему и как.
Скажу коротко, жду экспирацию ниже 145. 
Насколько ниже?  поглядим.
 

 

( Читать дальше )