Портфель составлен по вот этому Списку

smart-lab.ru/blog/541776.php

Цель — сравнение с поведением Виртуального портфеля эмитентов-экспортеров

smart-lab.ru/q/watchlist/Speculator2016/9757/

Принципы составления портфеля такие-же, как тут:

smart-lab.ru/blog/542145.php

Из Списка исключены все эмитенты, рекомендованные коллегами.

В портфель не вошли те эмитенты из Списка, ликвиднось которых недостаточна, т.е. те, которые занимают место ниже 100 в таблице Котировок акций ММВБ.

smart-lab.ru/q/shares/

Всего получилось 21 наименование.

smart-lab.ru/q/watchlist/Speculator2016/9766/

+

( Читать дальше )

Да, какое-то странное чувство неловкости....
Это даже не супер-супер-вишенка...
Уже по стопу ТС в нефти будет плюс 415 шагов (пунктов, центов)!
А это ещё стоп ТС в нефти не сработал и ТС может передвинуть свой стоп в ещё бОльший профит!!!
.
Торгуем нефтью вместе с FullCup
.

Здравствуйте, коллеги!

В одном из своих топиков я приводил картинку с длительностью известных мировых кризисов:



и просил у кого есть данные или ссылки на них  скинуть для расчёта продолжительности следующего кризиса средствами метода анализа Тактика Адверза. К сожалению точных и полных данных найти не удалось, спасибо всем кто давал ссылки.

Кроме простого любопытства в этом есть практический прок. Это торговля корпоративными евробондами в период кризиса. 
В любом государстве есть предприятия,  которым держава подставит плечо и не допустит дефолта по евробондам. 

Торговая стратегия: в момент кризиса покупать евробонды с ближней датой погашения крупных системообразующих предприятий и продажа при достижении номинала.

Например, в момент кризиса 2014 года,  еробонды Газпрома с дальней датой погашения 2034 год  торговались от номинала совсем рядом ~ 5%:

( Читать дальше )

Акции выбирались из этой таблицы

smart-lab.ru/q/shares_fundamental/?field=div_yield&type=MSFO&last_year=on

Список не окончательный, ибо не все акции я успел обсчитать

В список вошли акции с параметром EV\ЧП<10

Парамер EV\ЧП я использую для быстрой предварительной фильтрации.

Эмитенты в списке расположены в хаотичном порядке.

+

Название Эмитента

EV\ЧП = Enterprise Value \ Чистая прибыль (Главный Показатель Привлекательности Акций, использую его для быстрой предварительной фильтрации)

ROA = Чистая Прибыль \ Активы (Рентабельность Активов)

( Читать дальше )

Уважаемый Дмитрий Новиков успешно развивает эксельный симулятор рынка и выкладывает его в открытый доступ на радость всем желающим.


В этой связи хотелось бы вернуться к уже озвученному однажды тезису о том, что "опционная позиция является некоторым нелинейным преобразованием исходного случайного процесса (каким бы он ни был на самом деле)". Возможно, Дмитрий найдет возможность реализовать функцию работы с распределениями в одной из следующих версий своей считалки?..

 

Это (на мой взгляд) довольно интересное умственное упражнение, навеянное вебинарами уважаемого Всемирнов Алексей (Lemmy) .


За основу берем всеми любимый критикуемый мир Блека-Шолза. Лог-нормальное броуновское движение, волатильность 30% годовых, отрицательная доходность (-4.5%), время до экспирации опционных (или фьючерсных) позиций 1 год. Безрисковая ставка нулевая. В этом мире мы все знаем про опционы, кто сколько должен стоить в любой момент времни при любой цене фьючерса.

( Читать дальше )

Поиск российских облигаций
smart-lab.ru/q/ofz/
blozhik.herokuapp.com/services/bonds
bonds.finam.ru/
navigator.raiffeisen.ru
www.dohod.ru/ik/analytics/bonds/
www.banki.ru/investment/search/
www.rusbonds.ru/compare.asp
ru.cbonds.info/

Поиск глобальных облигаций
en.boerse-frankfurt.de/bonds/bonds-finder
www.boerse-berlin.com/index.php/Bonds
markets.businessinsider.com/bonds/finder
finra-markets.morningstar.com/BondCenter/Screener.jsp

Калькулятор
en.boerse-frankfurt.de/bonds/yieldcalculator 

Российские кривые доходности
smart-lab.ru/q/ofz/
ru.cbonds.info/bondmaps/
moex.com/ru/marketdata/indices/state/yieldcurve/
www.moex.com/ru/marketdata/indices/state/g-curve/

Мировые кривые доходности
stockcharts.com/freecharts/yieldcurve.php
ru.investing.com/rates-bonds/usa-government-bonds
www.gurufocus.com/yield_curve.php

Информация о дефолтах
https://www.moex.com/ru/listing/emidocs.aspx?type=4

Прогноз основанный на волновом принципе Эллиотта. В данном видео рассматриваю возможные варианты поведения цены валютной пары доллар/рубль на 2019 год. Прогноз является субъективным мнением автора и не является торговой рекомендацией.



( Читать дальше )

Вчерашнее сообщение главы долгового департамента Минфина Константина Вышковского, опубликованное Reuters, отразилось в бурном росте котировок ОФЗ. Чиновник указал на то, что Минфин «будет плавно снижать объем предложения на аукционах ОФЗ в связи с перевыполнением программы заимствований». Это главный сигнал, остальные, в т.ч. про то, что вряд ли доля нерезидентов – покупателей ОФЗ продолжит расти, оценочные и не так важны.

• ОФЗ нужны всем. Скажи эту фразу полгода назад – подняли бы на смех.
• Рынок пользуется максимальным спросом в периоды своей максимальной же дороговизны. Многочисленные эксперты в таких исторических моментах видят, в основном, светлое будущие и новые ценовые горизонты. Еще более провоцируя спрос к приходу на рынок здесь и сейчас. Но рынок очень быстро закладывает в цену любые ожидания. А затем спрос успокаивается, цены проседают.
• Слишком похоже, что сейчас в секторе ОФЗ именно это мы и наблюдаем. Так что 5% минуса по 10-летним облигациям – пусть возможное, но нормальное и ближайшее продолжение истории.

( Читать дальше )

Выступая на конференциях по риск-менеджменту (в масштабе выставления лимитов на контрагентов) и читая семинары на курсе «Корпоративный директор» я часто повторяю историю из жизни: когда приезжает «кардиологичка» и снимает ЭКГ, на которую я смотрю и говорю:«похоже, ничего серьезного»… На что у меня спрашивают:«Вы — кардиолог?!»; "- Нет, я аналитик"...

На самом деле, любой может анализировать отчетность, также как и торговать и водить машину и т.д. Кто-то лучше, кто-то хуже. Но вцелом, многие могут. Другое дело, что этим тоже надо заниматься. Хотя по сути та же аналитика. Цифры, графики, динамика показателей, определенная практика, правила наступления определенных событий. По сути это все. И это действует во всех направлениях анализа...

Если сравнивать отчетность банка с отчетностью «небанка» то, на первый взгляд, «глаза разбегаются». Отчетность в 101 форме — 6 кеглем на 8 страниц цифр. Немудрено, что увидев на сайте ЦБ РФ отчетность банка многие говорят «ну нафиг» и понятно почему:

( Читать дальше )

С праздничными выходными!!!
.
Что ж, в апреле нефть лучше ходила и ТС лучше работала.
 .
Итак, нефть в марте была такая:

А ТС наторговала так:


( Читать дальше )