Приветствую.

Не станем углубляться в философию оптимизации своего алгоритма, и для чего нужен бектест. Могу сказать свое мнение — оптимизировать можно, но только делайте это правильно. В своей практике, бектестинг для меня играет крайне малую роль при создании алгоритма. Но все же некие аспекты и зависимости можно выделить.
Для начала хотелось бы показать как вообще это выглядет все в рамках TSLab.
Два примера — на первом рисунке дефолтно созданный алгоритм под простые индикаторы, RSI 20 поверх SMA20. Купили когда индикатор близок к 100, продали когда близок к нулю. Никаких фильтров и усложнений (так нужно для данного поста). Так же для примера показана таблица результатов под 400проходов. От 5 до 100 с шагом 5 для каждого индикатора. (тоже лишь для примера). В ней можно усмотреть что количество отрицательных результатов — довольно маленькое. (удачный пример, не более)

Решил проанализировать свою торговлю за прошедший год, с осени 2019 по осень 2020. Обычно такое делают в конце года, но тогда мне, скорее всего, будет не до этого, поэтому решил сделать это сейчас.

И внезапно обнаружил, что этот год оказался, по моим меркам, рекордно прибыльным. До этого, несмотря на увеличения счёта внутри года на 100-200%, на долгосроке все эти результаты размывались и год закрывался или в существенный убыток, или в 0, или в скромнейшие (и совершенно неприемлемые для плечевой торговли) 15-25% годовых.

В этом же году уже получаются +65%, причём это именно постепенно накопленный результат, а не следствие взятого однажды импульса.

Неужели я научился торговать?

Стал проверять это смелое предположение. 

Первым делом посмотрел на эквити.

Она, как была «пьяной» и шатающейся туда-сюда по воле ветра трендов, так и осталась. 

Может просто повезло и было много трендов? 

Так их и раньше было много, лови — не хочу. Значит, дело и не в этом. 

Доброго всем здоровья и веселого праздника!

В этом топике я покажу как на Питоне можно извлекать полезную информацию из обычного текста и представлять ее на графиках. Большинство аудитории Смартлаба знают Романа Андреева (2 место по рейтингу, после Создателя) как профессионального трейдера, рекомендациями которого пользуются многие смартлабовцы. Ежедневный утренний топик «Ситуация на текущий момент», стал уже многолетней традицией, как чашка кофе с круассаном, и по-праву набирает огромное количество лайков. Его рекомендации помогают людям не только сохранить свой капитал, но и приумножить его. Я, к сожалению, лично не знаком с Романом, но давно являюсь его подписчиком. А еще, мне нравятся его стихи!
Спасибо Роману за его труд! Я же, постараюсь добавить «наглядности» рекомендациям с помощью кода на Питоне, как всегда в несколько строк.

Итак, за дело! Топик длинный и н

Приветствую, уважаемые трейдеры!

Хочу рассказать вам про свою торговую систему для полуавтоматического трейдинга ProfitTrade G&Co на базе стратегии торговли от ценовых уровней, разработанную на платформе TSLab для совершения торговых сделок на фондовом рынке, рынке FOREX и криптовалютном рынке. 

Система состоит из множества взаимосвязанных между собой модулей и обеспечивает высокий баланс риска с получаемым профитом.

Основные модули, входящие в состав полуавтоматической торговой системы:

1. Модуль управления рисками
2. Модуль активации сделок
3. Модуль управления уровнями
4. Модуль управления тейк-профитами
5. Модуль управления капиталом
6. Модуль смены тенденции
7. Модуль управления фиктивными заявками

Так же в полуавтомате внедрена система статусов, которая выполняет роль информационного помощника и дополняет систему риск-менеджмента.

Более подробно по каждому модулю и блоку торговой системы поговорим далее.

Общий видео обзор также можно посмотреть по ссылке: