Избранное трейдера TovaL
На графике выше результаты моей торговли роботами за апрель. Прибыль показана в процентах от начального капитала с начала торговли 10 марта 2015 года (апрель отделен красной линией). В прошлом посте были приведены основные характеристики рабочих алгоритмов.
Как видно на графике имела место значительная просадка 16 апреля, причем до этого три дня были хоть с небольшим, но минусом. Это вызывает уже вопросы о робастности применяемых алгоритмов, таких просадок я не наблюдал на используемых мной исторических данных, что может свидетельствовать о подгонке на бэктестировании. Хотя день 16.04 был очень интересным, ниже приведен график прибыли за день:
РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ. МЕТОД ФИКСИРОВАННОГО ОТНОШЕНИЯ (Fixed Ratio).
Занимаясь исследованиями методов управления капиталом, я сравнивал различные аргументы за и против. В результате я отказался от всех известных методов и разработал свой собственный. Прежде чем вникать в логику метода фиксированного отношения, позвольте мне привести несколько примеров применения этого метода в тех системах, которые вы, возможно, уже торгуете прямо сейчас.
S&P Daytrading System…
Результаты торговли одним контрактом:
# Trades 123
# Winners 67
# Losers 56
%Profitable 54%
Total net Profit $25,830
Avg. Trade $210
Largest DD 19%