Этот вопрос был мне интересен давно, но потребовался не один год, чтобы убедиться в достоверности этой цифры.

 Не буду интриговать и сразу напишу, что в публичной литературе (уже не помню какой),  эта цифра – 6% в месяц.

 То есть, если ваши заработки укладываются в этот « норматив », вы можете считать себя профессиональным трейдером.

 Как известно, зачастую следствия бывают более интересными, чем сама теорема, а потому посмотрим ряд задач.

 На одной из последних конференций выступающий доверительно обсуждал стародавнюю проблему перехода от наемного управляющего на хлеба домашнего трейдера.

 Покажем, как сакральные 6% решают эту проблему не на эмоциональном, а на цифровом уровне.  

 При 100 тыс. рублей месячной зарплаты (возьмем для простоты счета такую зарплату наемного управляющего) капитал управления должен составлять около 1,7 млн. рублей (1666666) или по курсу 65 руб. за доллар – более 25 тысяч $ (25641). 

Я далек от мысли предположить, что выступающих не знаком с нормативами пруденциального регулирования  (регулирование банковской деятельности с учетом рисков),  которые определяют, что капитал для приобретения биржевых активов (акций)  не может превышать 25% суммарного капитала  и  акций одного эмитента –5%.  

( Читать дальше )

Обложка журнала Economist, опубликованная 27.10.2015.
Ребус от Ротшильдов. Уже много случилось: выход Британии из ЕС (серый дэвид кэмерон смотрит на выход);
теракты во Франции (у оланда фиолетовый галстук — цвет скорби во Франции); красная куфия у арабского принца — предупреждение, что продолжится падение цен на нефть; списанный Асад.
Но самое главное событие года впереди. Об этом сигнализирует ярко красный пиджак Меркель, в самом центре обложки. Если сопоставить смотрящего на Меркель человека с портфелем под куполом летающей тарелки (банкира, финансиста) на которой с одной стороны стоит банка с китайской лапшой (китайский спрос, потребление), а с другой стороны банка с заспиртованными мозгами (символизирует закостенеллое и не гибкое мышление), то получаем предупреждение о возможном банковском, финансовом кризисе в Германии (котировки Deutsche Bank наглядно сигнализируют об этом), который случится либо во время, либо после олимпиады в Рио. Стоит обратить внимание на единорога на голове у подростка. В европейской трактовке приручить единорога можно только золотой уздечкой — сигнал на то что золото станет защитным активом.

Есть такая стратегия. (на рисунке представлена ЭКВИТИ ( а не график цены!), на 1  фьючерс)
1. С коротким стопом ловим сделку (может быть несколько лосиков в день).
2. Поймали. Ставим б/у. Держим сделку несколько дней, вплоть до полугода.
3. Выходим. Выводим прибыль. И опять все заново.

Хотелось бы найти МАКСИМАЛЬНО АГРЕССИВНОЕ управление капиталом.
Желательно с помощью опционов.
Естественно риски должны быть контролируемы. И просадка (между входами, когда ловишь сделку)  в пунктах не должна превышать изначальную по стратегии.
То есть во время длинного этапа сделки нужно нарастить прибыль максимально. Денег не ограничено!  Можно пирамидиться, усредняться, как угодно...
Что можно придумать интересного?




--------------------
Давайте переформулирую и упрощу вопрос.
Есть точка А.
И точка Б.
Точка Б точно выше чем А ( но насколько- неизвестно). Но мы не знаем времени между А и Б. И какой будет путь между ними не знаем.

( Читать дальше )

Министры тоже люди и им хочется кушать. Только аппетиты у них другие. И если это министры энергетики нефтедобывающей страны/стран, то им неприятно, когда цены на нефть падают. Странные люди все, и министры — в особенности. Интересы министров — в росте производства энергоносителей, а у министра добывающей и экспортирующей нефть страны это производство выражается в росте добычи и поставок нефти на мировой рынок. Эта страна, Саудовская Аравия, довела производство до рекордных 10.67 миллионов баррелей в день в июле. Иран произвел 3.85 миллионов баррелей в день в июле, а EIA не ожидало такой резвости со стороны Ирана до середины 2017. Много нефти = много прибыли, много денег, министр молодец! Но министрам хочется нефть по $70, так же много или еще больше, но только по $70! «Можно так, Господи, а!?» «Нет. Сейчас так нельзя.» 

Причина: нефти много, спроса мало. И вообще, август на дворе, господа министры. Это у вас там вечный июль, а в мире бывают и августы, и сентябри, и октябри случаются один раз в двенадцать месяцев… Поэтому, выкручивайтесь сами. И министры действуют. Они выбирают удобный момент, когда в конце жизни сентябрьского контракта на нефть WTI + Brent Crude короткий интерес достигает 300 000 контрактов и совершают вербальную спекуляцию в виде заявления, что если так и цена не идет к $70, то они заморозят добычу нефти… на рекордном уровне. Отличная игра! На достигнутом уровне добычи спекулировать словами можно сколько угодно. Можно говорить и говорить, пока нефть в количестве 10.67 млн. баррелей в день по цене на два доллара выше, течет на рынок. До выхода из контракта осталось три рабочих дня. Хеджеры в массе уже переложились в октябрь, а спекулянты ждали лучших цен и все продавали. Я и сама вышла из покупок выше 42 и встала вниз.

( Читать дальше )

А ведь Смарт-Лаб не так плох, как думают некоторые.
Если не брать в расчет политсрачи, здесь на ресурсе присутствуют очень достойные личности, которые могут дать почву для размышлений.
Более того, на СЛ среди постов можно найти свой грааль.
Честно признаться, я пару раз отматывал СЛ на 2012 год и читал подряд всю ленту.
Могу заявить с полной ответственностью, на СЛ существуют личности с нереально крутыми мыслями и идеями.

Кого я начитался и кто повлиял но мою торговлю? 
Кого рекомендую почитать!

Уважаемый мной, терпел все вопросы, и давал направление… рекомендую читать его посты:

1. Дмитрий Новиков 

За успехами кого я следил:

1. TATARIN30 
2. Илья Нуруллин 

Чей сайт я изучил:

1. shepherd 

Кто мне давал ответы по опционам:

1. 

( Читать дальше )

Бретт Стинбарджер имеет степень PhD, клинический адъюнкт-профессор в области психиатрии и поведенческих наук Сиракузского ниверситета (Нью-Йорк). Работает наставником по эффективности для трейдеров и портфельных управляющих в хедж-фондах и других финансовых учреждениях, а также сам активно торгует фьючерсы на индексы акций. Ведет блог TraderFeed, активен в социальных сетях, является автором четырех книг по торговле. В его последней книге — «Психология торговли 2.0» (2015) — приводятся результаты недавнего исследования по позитивной психологии, которые показывают, как трейдеры могут приспосабливаться к меняющемуся рынку, использовать свои сильные личностные качества, развивать творческий подход и вырабатывать лучшие практики и процессы.

Вы сначала стали психологом или трейдером?

( Читать дальше )

Когда S&P 500 вырос до рекордных значений, Bank of America Merrill Lynch сообщил, что его клиенты (организации, хедж фонды и частные клиенты), которые в течение всего 2016 года продавали акции, за исключением пары-тройки недель, опять продали акции американских компаний на сумму $1,9 млрд. – это самый большой отток средств с начала июня. Наибольший удельный вес в чистых продажах занимали институциональные клиенты; отток средств из взаимных фондов на фоне слабых финансовых показателей является главным драйвером этого процесса. Частные клиенты также выступили в качестве чистых продавцов (четвертую неделю к ряду), и их продажи были самыми масштабными с начала 2014 года. Хедж фонды были относительно небольшими чистыми продавцами (до этого они покупали акции в течении 7 недель подряд).

Клиенты банка продавали акции в 8 из 10 секторов на прошлой неделе. Наибольшие продажи были зафиксированы в энергетическом секторе, и это происходило на фоне падения WTI, цены на которую опускались ниже $40 за баррель впервые с апреля этого года.

( Читать дальше )

Хотел оформить эту запись в виде видео-дневника да не нашел времени найти приемлимое качественное решение для записи десктопа, возможно отжалею на лицензионную Камтазию, если уж буду это делать с некоторой периодичностью, раз уж есть некоторый спрос.
Пока — в текстовом виде.

Итак, кратко, по рынку.

Я писал еще в воскресенье про то, что рынок пора шортить и в понедельник была для этого идеальная возможность. Но к сожалению в американскую сессию в понедельник рынок был уже существенно ниже — шортануть хаи можно было лишь в пятницу. SP500 вышел из канала вниз вчера и к вечеру откатил к точке пробоя, что я счел нормальным вариантом для шорта.


У каждой сделки есть три компонента:
1. Направление.
2. Тайминг (или зона входа)
3. Инструментарий

С направлением определились — я вижу небольшой риск в движении вверх и не более 3%, но большую вероятность коррекции вниз на 5-10%, вплоть до 15-20, что было бы экстра-бонусом.

( Читать дальше )

Локомотив европейской экономики занимает деньги под отрицательный процент. Пока что он небольшой, но если дойдет так до -25 или -30 процентов можно смело останавливать заводы БМВ, жить на заемные и при этом еще и богатеть!


( Читать дальше )