Результаты консервативной количественной инвестиционной модели LQE (lazy quantitative investing), о которой я писал ранее (http://smart-lab.ru/blog/384110.php), за март. В целом март был для модели не слишком удачным, как и для американских стоков, которыми (в основном) она торгует:

    weight monthly.ret
XLY  0.082        1.39
XLP  0.073       -0.49
XLE  0.000       -2.32
XLF  0.128       -4.63
XLV  0.123       -1.54
XLI  0.110       -1.45
XLB  0.072       -0.16
XLK  0.066        1.24
XLU  0.057        0.35
IYZ  0.000       -1.38
VNQ  0.000       -1.21
SHY  0.000        0.23
TLT  0.151        1.14
GLD  0.138        1.03

Предыдущие веса были опубликованы утром 3-го марта, соответственно доходности приведены за период с закрытия 3-го марта до закрытия 31-го марта.
Корреляции между весами и ретурнами положительны (8.2%), модель обогнала свои бенчмарки (SPY & EQW — equal-weighted портфель из торгуемых тикеров) как в терминах ретурна, так и риска (максимальной просадки). Сравнение — на графике в начале: SPY — (-0.69%), EQW — (-0.56%), LQE — (-0.46%). В целом модель перформила в марте в рамках своего риск-ретурн профиля.

( Читать дальше )

Минфин разрешит россиянам покупать и продавать золото без уплаты налогов  

До конца 2017 года Минфин рассчитывает внести изменения в законодательство, которые разрешат россиянам открывать банковские счета в драгоценных металлах, а также покупать и продавать золото без уплаты налога. Об этом заявил заместитель министра финансов Алексей Моисеев.

Минфин предлагает принять поправки в Гражданский кодекс, «которые позволят банкам открывать не счет, привязанный к стоимости металла, а счет непосредственно в металле, как это существует сейчас в классических банковских учреждениях за границей, когда человек имеет некий кусочек золота, который лежит на его имя в подвале банка». На эти счета не будет распространяться защита Агентства по страхованию вкладов, заявил Моисеев.

( Читать дальше )

Наверняка у каждого из нас есть или был знакомый, приятель, сосед по подъезду или коллега по работе, который был ( или есть) азартным парамошей. И не важно что это за игровая зависимость- автоматы, рулетка, тотализатор, наперстки или билеты русского лото. Лично у меня был знакомый, который реально лудоманил на бирже, а в выходные, когда торгов не было, делал ставки на все подряд спортивные события. Закончилось все печально. Вначале была проиграна квартира, доставшаяся в наследство, а затем и свое единственное жилье. И человек, будучи уже реально бомжем( в смысле не имея уже своего угла), продолжал играть. Потом он куда-то исчез, и судьба мне его не известна.
Вчера же на смарт-лабе был пост как девушка наоборот хотела купить жилье, немного не хватало, ну, и решила, что биржа легко ей «добавит»  недостающую сумму. Ничем хорошим это тоже не закончилось.
И вот сколько уже сказано-пережевано, что идя торговать, не рассчитывай сразу на золотые горы. Трейдинг — это тяжеленный труд, кто бы что не говорил. Поэтому серьезно торговать можно начинать, когда уже есть своя хата. Как бы банально это не звучало. Бомж на бирже- это как??? Хотя истории известны и такие случаи...

После своей смерти обычный бомж из Швеции стал знаменитым на весь мир. Еще бы, за 30 лет бродяжничества после своей смерти он оставил около $1,4 миллиона долларов. Эти деньги остались в виде золотых слитков, ценных бумаг и собственно самих денежных купюр. 

( Читать дальше )

Приветствую! Начинаю показывать управление стратегией «Победитель». Каждый день и до результата!



( Читать дальше )

Уже более года провожу эксперимент торговли по принципу:
— без стопов
— не крою убытки, крою только в плюс
— доливаю убыточную позу (усредняюсь)
— встаю против тренда
— локирую позиции
— и так далее, что запрещают делать гуру на своих семинарах

Для примера привожу как отработал по золоту от начала года.

Кстати, закрыл недавние лонги, за которые меня слегка троллили здесь. Теперь буду набирать шорты.

( Читать дальше )

День числа пи — неофициальный праздник, который отмечается любителями математики 14 марта в 1:59:26 (3.14 в 1:59:26) в честь математической константы — числа Пи.

И небольшое посвящение.
Используем ряд (длинной 4 млн. знаков после запятой) числа Пи:
 



 
Строим график. Для чего суммируем последовательность чисел до нуля, где меняем направление тренда и снова суммируем:
 


( Читать дальше )

Первая табличка из серии Дивиденды 2017

Котировки даны на закрытие пятницы. За изменениями ДД в зависимости от ежедневных котировок можно следить на Смартлабе smart-lab.ru/dividends/ 
Критериям минимальности ДД, которые мы рассматривали в обзоре Дивиденды 2017 и ТА  smart-lab.ru/blog/382867.php 


( Читать дальше )

В качестве упражнения всем предлагаю подумать над следующим варинтом выполнения одного из заданий,
кто хочет выкладывайте только мысли и вопросы
«Проведя сделки с каждым индикатором, я сделала вывод, что необходимо использовать несколько индикаторов для подтверждения сигналов на покупку или продажу или на закрытия сделки. Так же подтвердила для себя, что необходимо проводить чартерны анализ и потом накладывать индикаторы, чтобы правильно оценить ситуацию рынка. 
Используя скользящую среднею, половина сделок ушло в минус, так как не смогла определить, что тренд ещё не начался и скользящая запуталась в коридоре. Как только цена поднималась выше скользящей и бары начинались зелёного цвета, я делала сделку на покупку. Провести удачные сделки мне помог MACD, когда я к 2-ум средним добавила гистограмму. Если я наблюдала, что короткая средняя пересекла сверху длинную скользящую и гистограмма показала снижение цены в сторону нуля, а так же бары загорелись красным цветом, я открывала сделку на продажу. В некоторых случаях, я наоборот останавливалась от сделки, видя показатели МАСD. Кажется, что 3 подряд бара сформировались одного цвета и возможно начинается тренд, но индикатор показывает уже спад, значит коридор всё ещё продолжается. 

( Читать дальше )