Блог им. Karim

Quik. Индикатор горизонтального объема.

    • 14 марта 2017, 18:12
    • |
    • Karim
  • Еще



 Еще одна попытка сделать то, что разработчики Quik не хотят реализовать.

            Для нормального индикатора нужны данные всех сделок, а они доступны только с 19:00 предыдущего торгового дня. Можно, конечно, обрабатывать каждый день и хранить на своем компе. А если сбой, где брать пропущенные данные. Да и какие инструменты хранить? Все это  очень большой объем. Те, что торгуешь, а если другие нужно посмотреть. Можно скачивать со стороннего сервиса, но там тоже свои проблемы.
            Сделал простое допущение – объем по свече распределяется равномерно. Просто и быстро строится график из 500 свечей. Можно менять инструменты (только те у которых шаг цены 1 или 10), таймфрейм, интервал расчета. Если филигранная точность не нужна, то для понимания общей картины вполне приемлемо.

            Как установить и как пользоваться показано в видео. Если не запускается, проверьте любой программой, каких системных библиотек не хватает на вашем компе (на некоторых ноутах это msvcr*.dll).

            Скрипт и dll здесь — yadi.sk/d/782HbrAQ3Fnovb



★22
30 комментариев
спасибо
avatar
Голова! Чего уж там!?
avatar
прошлый раз не работало
все это бесполезное, все левые объемы айсбергами проходят
avatar
Тимур К, ну так в айсберге после поглощения малого объема выставляется и основной, и все равно весь объем проходит в статистике и значит индикатор покажет!
avatar
Автор, хорошая инициатива, но что получается, из-за препонов со статистикой с 19ч. отображение истинного горизонтального объема реал-тайм невозможно, только такая аппроксимация (в SmartX тоже вроде аппроксимированный)?
avatar
AlexGood, Ну почему невозможна. Просто нужно каждый день писать в файл все сделки. И будет у вас своя история. Или купить на бирже за несколько месяцев итоги торгов (все сделки) и будут у вас реальные горизонтальные объемы за месяц, два и т.д. Только стоит ли овчинка выделки.
avatar
Karim, не надо покупать, скачивается с финама.

+
Если успешно применяешь методу, то глубокая история не нужна в принципе.
Другой вопрос, если учишься применять. Тогда лучше в онлайн режиме следить за объёмом. Чтобы понять, как в динамике происходит отработка. В квике динамики в истории не будет.
Сугубо ИМХО.
avatar
Грех, На финаме нет направления сделки, а значит дельту не построишь.
avatar
Karim, это да, но если торгуешь на M1-M5, и нужны гор. объемы, а данные для их формирования можно получить только в 19ч., получается, что при малых таймфреймах придется довольствоваться аппроксимацией!
avatar
AlexGood, Как раз с малыми таймами проблем нет. Здесь и сейчас я могу построить корректный индикатор начиная с 19:00 вчерашнего дня, что для М5(более 100 свечей) и М1 вполне достаточно. А вот для Н1 нужны данные прошлой недели, а их в квике нет, нужно брать со стороны.
avatar
Karim, как вы построите, этот индикатор показывает такое?
avatar
AlexGood,  этот индикатор показывает такое?
Не понял, что показывает?
avatar
Karim, реал гор. объем
avatar
AlexGood, Внизу скан реального горизонтального объема. Построен по таблице всех сделок. Что не так?
avatar
Karim, то есть ваш индикатор выдает реальный горизонтальный объем реал-тайм?
avatar
AlexGood, Тот что выложил нет, другой да. Разница в коде всего несколько строк.
avatar
Karim, понял)… а не могли бы вы его выложить?)
avatar
AlexGood, Пока в свободный доступ нет.
avatar
AlexGood, 
Вот индикатор, построенный по сделкам для М1.
avatar
Есть еще hidden ticks, а они довольно сильно влияют на движения рынка, на нефти это очень заметно.
avatar
Darth Vader, 
1. Адресные сделки учитываются в обороте, в количестве сделок, в изменении открытого интереса.
2. Адресные сделки не учитываются в таблице всех сделок, в изменении котировок.
3. Цены, по которым проходят адресные сделки никак не связаны с тек. рыночными котировками.

Так, как данные для расчета берутся из таблицы всех сделок, то
hidden ticks на расчет индикатора не влияют.
Чтобы их учитывать, нужно смотреть ОИ.
avatar
Чтобы их учитывать прям на графике в объёмах горизонтальных, в реальном времени, надо иметь Volfix или другую подобную программу. Я как раз хочу сказать что hidden ticks очень влияют на цену. 
avatar
Darth Vader, где этот hidden ticks торгуется и каково на ваш взгляд его соотношение с тем объемом что в стакане проходит?
avatar
AlexGood, Торгуется в конкретном случае на бирже ICE и NYMEX. Hidden ticks это внебиржевые сделки и торгуются они на всех биржах, и на FORTS в том числе, размер лотов везде разный. На счёт соотношения… Ну смотрите, средний максимальный объём который может пройти в стакане, при 1 контракте в 1000 баррелей, на ICE это… ну лотов 500, на NYMEX может и 800, и 1000 лотов в некоторых случаях пройти. То на внебиржевом (Hidden ticks)  рынке это может быть 3000-7000 лотов за один тик, смотрите сами

avatar
Darth Vader, так что получается, если большая часть объема проходит на внебиржевом рынке, и его анализ нам недоступен, то может нет смысла анализировать объем в стакане? Или через такие проги как Volfix мы и Hidden ticks можем видеть?
avatar
AlexGood, Да, можно через такие проги как Volfix, да и в Quik есть внебиржевые сделки, просто если речь идёт о NYMEX, ICE то это нужен какой-нибудь западный терминал или Volfix. Объём в стакане мне кажется нет особого смысла анализировать, на фьючерсных рынках, там легко выставляют большие объёмы, потом цена пролетает мимо них, и они не фиксируются на графике, как правило такие объёмы снимаются в последнюю секунду. Скажу сразу на Forts в тикере Brent особо не имеет смысла смотреть внебиржевые сделки. 
avatar
Darth Vader, 
Скажу сразу на Forts в тикере Brent особо не имеет смысла смотреть внебиржевые сделки. 
имеет. 4 года смотрю
avatar
Вот вам скриншот, просто посмотрите на объём который проходит по hidden ticks, такой объём никогда в стакане не пройдёт, это нефть на бирже ICE 

avatar
Darth Vader, Я нефть на бирже ICE не торгую, ничего сказать не могу. Если торговать фьюч на FORTS BR*, то по ОИ можно увидеть эти объемы.
А если смотреть на ICE, а торговать FORTS, то это уже нечто другое.
Volfix вещь хорошая, но денег стоит.
avatar

теги блога Karim

....все тэги



UPDONW