1) Основы теории аукционов (Нобелевская премия по экономике 2020 года)
https://disk.yandex.ru/i/peaeqIw_5d_Z0Q

2) Изменение цен: случайное блуждание или хаотический процесс? (Акции ММВБ, 2011)
https://disk.yandex.ru/i/83YhXZh0BK29wg

3) R/S Анализ на фондовом рынке (DJIA, MICEX, Shanghai Inc, 2012)
https://disk.yandex.ru/i/S2vCwrYKYkongQ

4) Моделирование волатильности: от условной гетероскедастичности к каскадам на множественных горизонтах (2009)
https://disk.yandex.ru/i/hyRruOX580G4LQ

5) Эффективен ли российский фондовый рынок хотя бы в слабой форме?
https://disk.yandex.ru/d/KeAwjhw75cwehg

6) Testing the Weak Form of Efficiency in Moscow Exchange (2020)
https://disk.yandex.ru/i/kx1dNg6YpKJBVg

7) The Use of Runs Test in Amman Stock Exchange (2012)

В последние месяцы ряд российских компаний объявили о запуске выкупа акций у нерезидентов. Особенность таких байбэков в том, что процесс согласуется правительственной комиссией, а цена выкупа не может быть выше 50% от рыночной стоимости бумаг.

Первым выкуп по такой схеме провел Магнит — к текущему моменту компания уже выкупила 21,9 млн акций, что составляет около 21,5% от уставного капитала. Сумма выкупа эквивалентна приблизительно 48,5 млрд руб. по объявленной цене приобретения. Более того, компания объявила второй раунд выкупа — ритейлер готов выкупить до 7,9% акций, что соответствует 8 млн бумаг.

О планах провести выкуп объявил HeadHunter, а Интерфакс сообщал, что ЛУКОЙЛ может выкупить собственные акции у нерезидентов. У каждой компании были свои особенности при проведении выкупа. 

В случае HeadHunter цена выкупа установлена на уровне 819,45 за ADS — это 21,8% от рыночной стоимости бумаг. Компания предложила приобрести чуть более 14,64 млн (28,9% от общего количества), если изменения в уставе не будут одобрены собранием акционеров, и чуть более 26,68 млн (52,7%), если изменения будут одобрены. 

После поднятия ставки ЦБ до 12%, рунет захлестнула волна инфомусора о поднятии ростовщиками процентов по вкладам. Сам много лет работал на ростовщиков и прекрасно знаю, на какую ложь и подлость способны эти паразиты. Поэтому, решил проверить лично.

С утра пробежался по сайтам системно-значимых ростовщиков с целью выяснения честных процентов по вкладам. К честным отношу проценты без подлянок мелким сереньким шрифтом. Например:

• переменный процент,
• снижающийся процент,
• высокий процент на кроткий срок,
• высокий процент для новых клиентов,
• высокий процент при наличии зарплатной карты,
• высокий процент при тратах по карте,
• высокий процент при покупке премиального пакета услуг.
• и т.п.

Убрал весь этот мусор.

Получилась такая таблица:

Топ-3 ростовщиков по честным процентам — Альфа, МКБ, ВТБ.

Топ-3, которым не нужны рубли физиков — Райффайзен, Юникредит, Сбер.

Ростовщик с самыми мошенническими условиями по вкладам — Сбер.

Довольно часто у меня спрашивают, как создать свой индекс акций или портфель. Решил сделать инструкцию.

1. Создаём копию индекса Московской биржи из акций.

— Вес акций можно взять https://www.moex.com/ru/index/IMOEX/constituents/ или https://smart-lab.ru/q/index_stocks/IMOEX/. Рекомендую второе, т.к. МБ даёт только скриншот таблицы, а на SMART-LAB можно скопировать таблицу выделением в EXCEL. Хотелось бы выгрузку в *.csv, но и за это СПАСИБО.

Важно запомнить, вес бумаг постоянно меняется. Чем больше дорожает бумага относительно остальных, тем больше её вес. Также, возможно удаление биржей бумаг из индекса и добавление новых.

— Находим примерный минимальный объём на депозите для реализации. Для этого делим цену каждой акции на коэффициент веса и берём максимальное число.

Например, для акций «Транснф ап» получим:

122300 / (0.55 / 100) = 22 236 363 р.

Где:

122300 – цена акции Транснф ап;

0.55 / 100 – вес в % делим на 100, получаем коэффициент.

Главное: 1)Стоп в деньгах — порядка четверти прибыли 2)Переход к новому стопу в деньгах — когда прибыль выросла в 1,62 раза.

Пояснения:
Допустим начальный капитал 50т, и начинаете торговать со стопом, допустим 2% капитала=1т.р.
Торгуете с этим стопом до прибыли 4т, и далее до 4*1.62=6,48т.

Меняете стоп на четверть этой прибыли - 6,48\4=1620р.

Следующее увеличение, когда снова прибыль возрастет в 1,62 раза, и т. д. — легко таблицу в экселе сделать.

ВАЖНО: если пошли в минус, по этой же формуле уменьшаем стоп.

Таким образом, первый переход на новый стоп произойдет через довольно большое количество сделок, т.е. вы обкатаете вашу систему торговли.
Далее количество сделок до смены стопа будет уменьшаться, из-за роста средней прибыли на сделку.

Если ведете статистику по сделкам, пересчитайте, сколько бы вы выиграли, перейдя на такую систему.

Конечно, разгон прекращается, когда 
1)размер вашего стопа, начинает влиять на рынок,
2)Психологический дискомфорт не дает входить в сделку из-за слишком большого риска

Все изложенные ниже факты, в общем, всем известны. Однако, сведенные вместе, они, возможно, заставят кого-то по-иному взглянуть на Британию и помогут лучше понять нынешние ее агрессивные действия.

Британия — родина нацизма

Если кто-то до сих пор считает, что «светлыми» идеями расового господства избранной «нордической расы», которой должен принадлежать весь мир, и тому подобной людоедской бредятиной, закончившейся Хатынью, Бабьим Яром и Освенцимом, «одарил» человечество «сумрачный тевтонский гений», то глубоко ошибается. Родина нацизма как идеологии является, как раз, «туманный Альбион».

   Оценим эффективность торговли разными фьючерсами чтобы предварительно понять и выбрать наиболее эффективный для торговли (позволяющий взять прибыль большего размера и (или) имеющий более высокую вероятность совершения сделки с заданной рентабельностью).
   Для сравнения фьючерсов используем следующие показатели:
   1). Теоретически возможная прибыль: прибыль с тейком, равным полному торговому диапазону (далее — ТД, ТД = High – Low) дня (в таблице – столбец «Прибыль в % от ГО если тейк=ТД дня»), выраженная в % от ГО. Чем больше этот показатель, тем наиболее эффективно могут быть использованы ваши денежные средства. Но в случае убыточной сделки эффект будет противоположным. Ну и понятно почему теоретическая прибыль – взять полное движение дня практически не реально.
   2). Средняя прибыль (в таблице – столбец «Прибыль при тейке 20% от ТД в % ГО»), так же в % от ГО. При расчете этого показателя берется тейк равный 20% от дневного ТД. Почему 20% от ТД? Потому, что при торговле внутри дня с более высокой вероятностью и регулярностью можно брать тейки не больше 20-25% от дневного ТД, а тейки больше 25% от ТД возможны, но менее вероятны и регулярны (это мое личное мнение). Ранжирование по этому показателю аналогично ранжированию по теоретически возможной прибыли, но дает понимание какую величину прибыли можно реально получить.

Я тут долго не пригублял, но сегодня только что выпил винца с водой. Но дело не в этом…

Я в течении многих лет занимался всякими духовными, эзотерическими практиками. Искал долго, как достигать изменённого состояния сознания, постигал мудрость, искал всяких гуру, иногда медитация и цигун давали на доли секунд, то, что я искал, но вернуться в это состояние было практический невозможно.

Короче тут недавно затрахался с повседневностью и поехал к старому проверенному гуру. У него там в центре Питера офис. Приехав туда туда, прокляв все пробки и всю систему и социум в целом, я перешагивая через лежачих и сидевших людей в его офисе. Кто то просто лежал, кто то пел, кто то бил в барабан, короче заведение было похоже не то на ашрам, не то на притон, я добрался до его кабинета...

Он был очень рад меня видеть, так как я был первым, кто пришел к нему на цигун в Пушкине. Короче гуру налил мне хорошего, настоящего пуэра, сказал, что не сможет помочь мне достичь того чего я хочу, а просто сказал, «Тебе поможет метод Вима Хофа».

Обезопасьте себя от мошенников ботами для «пробива».

Подборка телеграм-ботов «пробива».

Пользоваться ботами очень просто: для этого бот нужно открыть в вашем телеграм-мессенджере, нажать кнопку «запустить» и отправить боту свой запрос. 

Не забывайте нажимать на кнопку «Показать меню» в боте. 

Там бот покажет вам, какие функции в нем доступны, и вы будете понимать, что именно можете проверить с его помощью, а главное, в какой форме нужно написать запрос. 

Например, бот может требовать, чтобы запрос начинался с символа * или # или, наоборот, не содержал никаких лишних знаков. 

Если вы ошибетесь в принципе набора запроса, бот не поймет, что вы ищете.

1. Telesint https://t.me/telesint_bot — бот, в который вам стоит первым делом отправить логин сомнительного пользователя (не имя, а именно логин, который начинается с символа @). 

1. Владелец N акций (для простоты, в портфеле только один вид акций):

Ликвидный портфель уменьшается за счет уменьшения стоимости акций на размер дивидендного гэпа G. 
Начальная маржа уменьшается на S*G, S - ставка риска лонг. Минимальная маржа равна половине начальной.

Цена маржин колла M при которой ликвидный портфель равен минимальной марже

М=-D/(N*(1-S/2))

где D — позиция по рублям. Это долг, поэтому число D отрицательное (поэтому в формуле минус).

2. В случае шорта, ликвидный портфель уменьшается за счет увеличения минуса по деньгам.
Уменьшение по деньгам на сумму дивиденда и ещё на сумму НДФЛ от дивиденда (от 13% до 15%).
Это уменьшение может быть не с утра (уточните у своего брокера, когда он эту сумму снимет).
Кроме того, ликвидный портфель увеличивается за счет уменьшения цены акций на величину дивидендного гэпа G.
Если гэп равен дивиденду, то минус всё равно будет из-за НДФЛ.
Начальная маржа уменьшается на K*G, K — ставка риска шорт. Минимальная маржа равна половине начальной.

В случае Газпрома, дивиденды 51,03р. НДФЛ =6,63р (если 13%).
Дивидендный гэп, частично закрылся (на 19.15) — 195,15-163,72=31,43

ИТОГИ по ОПРОСУ. Газпром укатали чрезмерно. Максимум Газпрома от 04.07.22 до 20.09.22?