началось все в 2004 с Форекс клуба — даже прошел курс обучения — надавали кучу книг — в 2014 вспомнили обо мне и увлекали на ду и проч
и та понеслась — первый раз я просрал 300 басков через неделю после обучения в форекс клабе — как ща помню решил что увидел доджи и шортанул)
потом был армейский перерыв, в котором я рассказывал сослуживцам чем мечтаю заниматься после армейки — конечно трейдинг)
после армейки купил пифы ук псб — доходность в 2007 вроде была 30% но там были маленькие суммы.
вернулся на форекс — пару раз сливал по 1000 баксов с карт альфа банка — благо был беспроцентный период и с зп удавалось погасить,  и потом снова завести на форекс)) не помню сколько раз так было но 4-5 точно.
и вот где-о в 2010-11 году я прозрел! начал торговать то что заметил (и сейчас торгую ЕД также) и со 100 баксов за месяц поднялся до 1000 — вывел!) открыл вклад под 7%!!! в баксах. потом слил — вклад закрыл и понес на форекс))
самый большой куш я снял когда эмиратская контора вроде готова была объявить себя банкротом или типа того — в общем за день я взял 3000 баксов-вывел — прогулял. хотел купить машину, но решил что на нормальную не хватит и покатался по бабам по мск и воронежу))

( Читать дальше )

Всем добра!

Я закрыл для себя тему фьючерсных спекуляций. Полностью. Даже графики и настройки окон из терминала все убрал. Теперь только акции, только лонг, только среднесрок.

Причина до безобразия проста (но не угадывается с первого раза). Моя нервная система не выдерживает напряжения ритма внутредневных спекуляций на фьючах. Дело не в убытках, и не в сливах, а именно в нервном перенапряжении, которое имеет свойство накапливаться и переводить эмоциональное состояние в неуправляемую тряску ярости. Не сразу. Постепенно. Сначала качели в виде ± 10% от депозита вводят в состояние импульсных вспышек гнева, вне зависимости от результата сделки. Чуть позже вспышки начинаются ДО того, как позиция уходит в убыток (то есть становится страшно от ожидания убытка). А дальше совсем весело – уже само по себе открытие сделки вводит в состояние нервной тряски. То есть работая по системе, четко планируя сделку (вход, размер, цель, стоп) и заранее выставляя стоп-лосс и тейк-профит, начинаю входить в сделку и включается режим «нервняка». Казалось бы – просто нужно дождаться достижения одного из выставленных отложенных приказов, но нервная система уже вся кипит. Поза чуть уходит в плюс и я либо закрываю ее, либо сдвигаю стоп в ноль и поза в 8 случаев из 10 закрывается об него, а потом в 7 случаев из 10 достигает целей тейк-профита. Наблюдение этого факта еще больше подливает масла в огонь «

( Читать дальше )

 Вообще на форуме имхо довольно много людей серьёзно поковырявшихся в ТА и составивших на основании его инструментов и установок какой-то свой метод торговли. Что есть good, ибо люди вроде торгуют не от балды.

Тем не менее, когда они пишут о деталях метода своей торговли или о своих трейдах, то сразу режет глаз (во всяком случае мне) отсутствие серьёзных обоснований для выбора и инструментов и главное их настройки. Что не есть good, ибо просто так махать молотком сможет и обезьяна, надо понимать, что и как мы пытаемся достигнуть (только не говорите мне (и себе) что мы пытаемся заработать денег).

И так, что пытается достигнуть фигурант, который после обучения или самообучения стал продвинутым дилетантом? Сознательно или нет, но он пытается определить начало тренда, войти в него, усидеть (управляя позой) в нём в пределах резонного риска и выйти из позиции (с профитом или с лосом), когда идеи, на которых она была открыта, себя исчерпали. Т.е установка верная.

Однако, не смотря на верную установку здесь у многих проблема. Вроде методология есть, а результаты не намного лучше (а иногда разительно хуже) чем были, когда торговалось от балды.

( Читать дальше )

Доброго времени суток, коллеги!!!

Давно не писал на смартлабе. После того как Тимофей сносит посты с главной вот этот пост 


smart-lab.ru/blog/686389.php

, где реклама моей платной телеги.


Получается я несколько лет писал ему бесплатно и он никак не благодарил, но рекламировать свой ресурс, чтоб хоть как-то заработать, он

пресекает. Жадность, порождает бедность © народная


   Но сейчас не об этом. А собственно о




РАЗВОРОТЕ




Вы все знаете, что все это время я НЕ АРМАГЕДОНИЛ ВОПРЕКИ ГУРАМ СМАРТЛАБА ПРОШОРТИВШИХ ВЕСЬ РОСТ))

Но теперь ВРЕМЯ КОРРЕКЦИИ НАСТУПИЛО. ОНА СОБСТВЕННО УЖЕ НАЧАЛАСЬ И В ТЕЛЕГЕ Я ПРЕДУПРЕДИЛ КОЛЛЕГ ЕЩЕ 16 АПРЕЛЯ.

Сейчас попытки переписать недавний хай на пару пипсов или если на следующей неделе еще немного перепишут хай это уже не

имеет никакого значения даже 4250 (допускаю) 

( Читать дальше )

Шг

Модель на вход для торговли — ложный пробой. Разделил на две модели: для часа и для 5 мин, т.к. точки входа различаются на этих таймфреймах.
Одинаково будет базовое ожидание: дойти от одной границы ренджа до другой (что на часе что на 5 мин).

1. Часовик

Использовал терминологию VSA: аптраст — ложный пробой сопротивления (для шорта), спринг — ложный пробой поддержки (для лонга).


Цена делает ложный пробой границы ренджа и стремится к противоположной границе. Сам ложный пробой м.б. однобарным, двубарным или многобарным. Я делаю вход на пробой экстремума ложного пробоя. Стоп за противоположный экстремум.
Этот вариант взят из курса «Базовый» А. Пурнова.



( Читать дальше )

На чем зарабатывают фонды? Арбитраж? Товарные спреды? Что скрывается за этими непонятными, ешки-матрешки, словами! Алексей Всемирнов совершенно открыто рассказывает о торговых стратегиях, которые работают и приносят многомиллионную прибыль. (Уровень: сложно, не для начинающих.)



( Читать дальше )

Ларри Вильямс в своей книге «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли» описывает закономерности, по которым движется цена на графике. Он утверждает, что цена движется от краткосрочного максимума к краткосрочному минимуму и наоборот. 

Определение из книги:

Каждый раз, когда появляется дневной минимум с более высокими минимумами по обе стороны от него, этот минимум краткосрочный. Наибольший максимум краткосрочного рынка – то же самое, только наоборот.

Иллюстрация из книги как Ларри Вильямс определяет максимумы и минимумы

Эту стройную картину портят внутренние и внешние дни. Определение внутреннего дня из книги:

( Читать дальше )

Когда мы приходим торговать на биржу, то обязательно имеем  планы, и как правило, они сводятся к тому, чтобы получать стабильный ежемесячный профит с хорошим месячным процентом. И Эксель в этом помощь: задал определенный ежемесячный процент в ячейке и протянул мышкой, размножая формулу и высчитывая сложный процент в месяц (или в день или в год).
И все кажется простым. Покупай дешевле, да продавай дороже. С профитом, так сказать.
Но в реалии, в жизни на бирже все не так. Вроде казалось купил дешево (ведь были времена, когда это стоило на порядки дороже, в разы), а цена падает и депо уменьшается. Или такая же ситуация наоборот.
Сколько раз бывало, что обсуждаем с женой свои успехи в трейдинге, и говорим: а вот если бы не вывели деньги из депо на те и те цели, то у нас был бы миллиард. Говорим это и смеемся. Ну да при такой стабильной доходности, что была у нас, порядок депо бы исчислялся астрономическими сумма. Но их нет. Но в принципе есть определенный достаток в семействе здесь и сейчас, а не в далеком будущем. Одевать, кормить, учить, обеспечивать жильем, теплом и прочим своих детей нужно сразу, по необходимости. Вспоминаю случай, сын попал в аварию. По суду его признали виновником. КАСКО и ОСАГО не покрывали ущерб 4 машин, владельцы которых подали иски на сына. Мы с женой почти 2 года торговали на бирже, чтобы помочь сыну покрыть ущерб и помочь его семье. Худо бедно, но на миллион рублей наторговали, имея около 100 тысяч в начале. А если бы не было такой ситуации, то сколько бы денег было бы сейчас при исчислении сложного процента? Примерно 560 миллионов рублей!

( Читать дальше )