Блог им. tradezen

От минимума к максимуму или как ходит рынок

Ларри Вильямс в своей книге «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли» описывает закономерности, по которым движется цена на графике. Он утверждает, что цена движется от краткосрочного максимума к краткосрочному минимуму и наоборот. 


Определение из книги:

Каждый раз, когда появляется дневной минимум с более высокими минимумами по обе стороны от него, этот минимум краткосрочный. Наибольший максимум краткосрочного рынка – то же самое, только наоборот.


Иллюстрация как определяются максимумы и минимумы
Иллюстрация из книги как Ларри Вильямс определяет максимумы и минимумы

Эту стройную картину портят внутренние и внешние дни. Определение внутреннего дня из книги:

Внутренний день (inside day). Он назван так потому, что вся торговля в этот день происходит внутри диапазона предыдущего дня.


Определение внешнего дня:

Внешний день (outside day). Обнаружить их несложно, поскольку их ценовые пики и минимумы выходят за пределы пика и минимума предыдущего дня.


От минимума к максимуму или как ходит рынок
Внешние и внутренние дни на графике. Звездочка — внутренние, точка — внешние.

От минимума к максимуму или как ходит рынок
Ну и пример чередования внутренних и внешних дней из книги.

Собственно я решил проверить, так ли это или это плод воображения автора.


Что нужно проверить?

Цена на графиках движется от краткосрочных максимумов к минимумам и наоборот.

Как буду проверять?

Написал небольшой скрипт, который строит максимумы и минимумы на графиках. Скормлю ему различные инструменты за произвольный период из недавнего прошлого:
  1. Акции Сбербанка (SBER)
  2. Акции Газпрома (GAZP)
  3. Акции Московской биржи (MOEX)
  4. Акции Apple (AAPL)
  5. Акции Valvoline (VVV)
  6. Акции Bank of America Corporation (BAC)
  7. Фьючерсы на пшеницу (CL=F)
  8. Фьючерсы на сою (ZS=F)
  9. Фьючерсы на нефть (CL=F)
  10. Курс USD/EUR
  11. Курс BTC/USD

Для всех инструментов графики дневные.

Проверка

Посмотрим как обстоят дела на российском рынке.

От минимума к максимуму или как ходит рынок
Сбербанк

От минимума к максимуму или как ходит рынок
Газпром

От минимума к максимуму или как ходит рынок
Московская биржа

Похоже что работает. Посмотрим на американский рынок.

От минимума к максимуму или как ходит рынок
Apple

От минимума к максимуму или как ходит рынок
Valvoline

От минимума к максимуму или как ходит рынок
Bank of america

Похоже тоже работает. Пройдёмся по товарам.

От минимума к максимуму или как ходит рынок
Пшеница

От минимума к максимуму или как ходит рынок
Соя

От минимума к максимуму или как ходит рынок
Нефть

Даже с отрицательными ценами работает.

Как на счёт валюты?

От минимума к максимуму или как ходит рынок
USD/EUR

И как на счёт крипты?

От минимума к максимуму или как ходит рынок
BTC/USD

Похоже что с валютой и криптой так же все в порядке.

Выводы

Цена действительно ходит от максимума к минимуму и наоборот в разных классах инструментов. Как это использовать в торговле? Пока хрен его знает. Нужно экспериментировать. Чем и займусь.











★15
«Цена действительно ходит от максимума к минимуму и наоборот в разных классах инструментов. Как это использовать в торговле? Пока хрен его знает. Нужно экспериментировать. Чем и займусь.» Этот вывод в корне неправильный :))) Не цена ходит между минимумами и максимумами, а экстремумы строятся по движению цены.
Данила Пустотин, всё в природе подчиняется неким законам,
и цена тоже не движется как сферический конь в вакууме
или как кот, который гуляет сам по себе, а подчиняется законам.

Смех с чужих мыслей + категоричность = признак отсутствия ума.
avatar

VladMih

VladMih, законы может и есть, но экстремум можно построить без цены? не путайте причину и следствие. Этот скрипт умеет только выбирать экстремумы из левой части график, и автор правильным вопросом задался: чего с ним делать?
Данила Пустотин, 
почему вывод, что нужно экспериментировать неправильный?
avatar

Pereira

Pereira, я скопировал весь абзац. Вывод в первом предложении, дальше мысли что с этим выводом делать.
Данила Пустотин, Покупать на пробитии ближайшего хая, продавать на пробитии ближайшего лоу
avatar

Mykolayovych

По мне так это больше похоже на погоню за собственным хвостом
avatar

Serj90

В данной книге описываются не только краткосрочные минимумы, там описывается как найти среднесрочные и долгосрочные минимумы, которые дают вам направление  торговли.
Напрашивается простейшее — продавать в нижнем тренде при образовании бай-фрактала.
ТП1 на ближний краткосрочный минимум,
ТП2 и далее — куча вариантов.

Ну и «стандартный» вариант — продажи на пробой продажного фрактала (последнего краткосрочного минимума) в тренд.
avatar

VladMih

Во всем есть причинно-следственные связи и точки отсчета. Ответьте на вопрос: собака машет хвостом или хвост собакой? Если точка отсчета на собаке, то первый вариант, если на хвосте — второй. А на истории всё красиво строится. Только вот понять, где этот минимум, от которого данная теория строится, никто не знает
avatar

brain

Вы решили проверить что земля круглая, что черное это черное, а белое это белое. По моему и так понятно, что по другому цена ходить не может. 

Разворот цены не может не образовывать минимумов и максимумов, если происходит разворот, то свечу на которой разворот случился будут окружать нижестоящие или вышестоящие свечи, в зависимости от того разворот снизу или сверху.

При этом Ларри, пишет как тут заметили в комментариях, про среднесрочные и долгосрочные минимумы и максимумы, и про торговлю исходя из формирования их в том числе.
avatar

Mykolayovych

Редкая статья про свечной анализ.Мне понабилось 10 лет  тех и ВА анализа чтобы понять свечной в 2007г. Как рождаются фракталы на графике? Какой фрактал толкает цену вперед, а какой назад? Что такое тренд? Этого нет в книгах.Придется думать самому.Желаю автору успеха в этом трудном пути .
Даю подсказку. Свечной анализ -это анализ циклов времени. График состоит из фракталов Вильямса, те угол из 5 свечей, а не из 3х.Частный случай ФВ это фрактал Эллиота.Он и толкает цену.Я называю его -танец цены 3-2 те 3 шага вперед и 2 назад. Цену толкают внешние свечи.Таких толчков 8-10(время тренда) если они правильные.Правильные -свечи солдаты.
Понять свечной также поможет теория VSA -объем, спред(размах свечи-бара) анализ.Рекомендую видео ролики  Сергея Болдырева на СЛ. По волновому Андрей Цветков. Теория Ганна открывает процентные логарифмические шаги цены. Это в примитиве шаг цены равен 12.5% -6.25%- 3.125% и тд.
avatar

ezomm

Mykolayovych, гениально! хвосты как отсеивать будете?
Данила Пустотин, 
1. Хвосты это ложные пробои, их сами по себе можно торговать. 
2. Фильтровать вход, к примеру, входить при наличии доп. сигналов и т п, входить при закрытии свечи выше пробитого максимума минуимума, входить на второй свече и т. п.
avatar

Mykolayovych

Что нужно проверить?

Цена на графиках движется от краткосрочных максимумов к минимумам и наоборот.

Так это ж просто по построению. )) 
avatar

MS


теги блога tradezen

....все тэги



2010-2020
UPDONW