Всем привет!
кратко тезисно, что за два месяца изменилось у нас:

газ 24 мая утро:



отработано 25 вечер...
одновременно:


( Читать дальше )

Моё мнение что да.
Прочитал недавно комментарии уважаемого коллеги madquant по поводу смысла автоследования (для клиентов) на одном популярном ресурсе, в двух словах — смысла нет. Так как сервис дофига забирает себе в открытую, при этом делая вид что не зарабатывает на сопутствующих услугах — комиссиях и размещенных средствах клиентов. Я также делал давно обзор и размышлял об этом, поэтому у меня и нет автоследования.


( Читать дальше )

Всем привет!

Может банальные вещи будут звучать, но поскольку финансы — это кровь системы, то банковское законодательство затрагивает многие аспекты жизни, от трудового законодательства до сегодняшней мобилизации. В начале немного из жизни индустрии, чтобы вы поняли почему делается то, что делается.

1) Банк разделён  на 2 части: рОзница (которая работает с физиками) и корпоративная (трежери, кастодиальные услуги, биржа, юрики, мсп). В первую — легче попасть и карьера легко взлетит, если хоть немного голова на плечах присутствует. Но зарплаты — не ахти и ротация кадров бешеная. Для рядового человека начальник отделения — практически потолок. При этом розница почти всегда и у всех банков  была и остаётся убыточной и в редкие годы розница выезжала в плюс. В корпоративную же часть попасть намного сложнее, конкурс — огромный, но и зарплаты там сразу — огонь, дорасти можно до невиданных высот. Если не посадят. Корпоративная часть банка — это именно то место где банк делает 80-90% своих денег. Точнее деньги делают в трежерях, но об этом в другой раз.

( Читать дальше )

Итак, сегодня день экспирации опционов на газ.
Фьючерсы на природный газ уверенно вошли в ТОП-3 самых популярных фьючерсов.
Опционы тоже оживились и стали более привлекательными.

Открытые месяц назад c исполнением 25.05.23 позиции ( продажа  широких стрэнглов  по прогнозу БА в коридоре 2.0 ...2.5)  с возможным частичным/полным хеджем через фьючерсы  сегодня благополучно истекают в ноль.
-С3.50
-С2.60
-С2.50

-P1.90
-P1.95
-Р1.50

Все наши расчеты по доходности оправдались.
Стратегия рабочая и заслуживает включения в опционный портфель.
Начинаем набирать новые позиции на NG-6.23

КРАТКИЕ ВЫВОДЫ

Опционы на газ по отдельности или в связке с фьючерсами пригодны для более широкого использования.
Волатильность в 50-70%  (IV) очень привлекательна для краткосрочных или долгосрочных операций.
Глубина фьючерсов  до 5 месяцев и опционов до 3 месяцев позволяет строить спрэдовые комбинации практически любой конфигурации.
Фьючерсы на газ на FORTS стали активно использоваться в нефтегазоспрэдах ( см. топики Fedosoni)

( Читать дальше )

До экспирации по натуральному газу (NGK3) чуть более 1 суток, по нефти марки Brent (BRM3) осталось 5 торговых сессий.

Приглашаю посетить и подписаться на мои Телеграм-ресурсы, чтобы не пропустить важную и актуальную информацию по срочному рынку, а так же полезные вью на различные инструменты:

▪️ Telegram канал

▪️ Чат для трейдеров и инвесторов

На сегодня для преобладающего числа частных инвесторов, торгующих деривативами, FORTS является основной площадкой.
Не все трейдеры обладают математической подготовкой и вообще любят математику.
Как гуманитарий, я их понимаю, сам такой, несмотря на 2 года математической школы и прохождение математики в объеме первого курса института с решением формулы бинома Ньютона.

Но даже знание арифметики по программе средней школы позволяет каждому успешно торговать фьючерсные спрэды по доступным инструментам.
Например, если внимательно взглянуть на торгуемые фьючерсы, то можно всегда найти подходящие пары для календарного арбитража.
В моменте у нас целая чертова дюжина фьючей на Газпром!

smart-lab.ru/q/futures/order_by_sec_id/asc/

09:38:33	GAZR-3.24	GZH4			18301	+0.38%	5	0.1	362	-10	2024-03-22	308	849	4.86%	5.69%	+	+
11:39:56	GAZR-3.25	GZH5			0	+2.41%	0	0.0	204	0	2025-03-21	672				+	+
11:26:50	GAZR-3.26	GZH6			0	+2.

( Читать дальше )

Под валютным арбитражём подразумевается операция, сочетающая покупку или продажу валюты с соответствующей контрсделкой для извлечения прибыли за счет разницы в курсах. Простой валютный арбитраж — с двумя валютами, сложный — с тремя и более валютами. После появления расчётных валютных фьючерсов на  FORTS возникла возможность создания с их помощью арбитражной позиции. Для наблюдения за спрэдом (раздвижкой) можно использовать следующую формулу:

Eu – ED * Si =0

где Eu это фьючерсный контракт на курс евро-рубль,

ED это фьючерсный контракт на курс евро-доллар,

Si это фьючерсный контракт на курс рубль-доллар.

Один пункт спрэда будет соответствовать одному рублю.

Теоретически при соблюдении паритета спрэд должен равняться нулю, а арбитражные возможности возникнут при отклонении спрэда относительно нуля.
При выходе в положительную зону необходимо осуществить продажу по следующему принципу: продать 1 фьючерс Eu, купить 1 фьючерс ED и купить фьючерс Si в объёме равном цене ED.

( Читать дальше )

Если у вас успешно работают высокорискованные, но доходные стратегии на 1-2 инструментах, обратите внимание на размеры ГО и другие фьючерсные контракты.
Особенно в случае универсальности вашей торговой системы, основанной исключительно на теханализе.
Бесплатное маржинальное плечо доступно только на FORTS.

По этому критерию наиболее интересны следующие фьючерсы:

ставка RUONIA  1.5%
евро/доллар   5%
золото в слитках (GOLD) 5%
золото (GLD) 10%
индекс недвижимости  6%
юань/рубль 8%
вечный юань/рубль 10%
индекс SP500   10%
евро/фунт стерлингов 10%
евро/йена 10%
фунт стерлингов/доллар США   10%
доллар США/канадский доллар   9% 


Отдельные фьючерсы на акции и самые популярные контракты торгуются с пониженным плечом

СПРАВОЧНО:

доллар/рубль 15%
вечный доллар рубль 15%
индекс РТС 25%
природный газ 20%
нефть BRENT  30%


Газпром  25%
Сбербанк 25%
Лукойл 30%
Аэрофлот 50%
Самолет 50%
ОЗОН 70%
СПБ Биржа 100% !


А любителям чисто фьючерсных  кросс-спрэдов и арбитража на основе формулы 

( Читать дальше )

 Эксперт Василий Карпухин из БКС Экспресс подметил:
Работает правило понедельника. В этом году появилась традиция — расти по понедельникам.  Вчера эта тенденция вновь подтвердилась. Это лучший день недели со значительным отрывом от остальных в плане накопленной динамики индекса МосБиржи.

Можно даже сказать, что весь рост нашего рынка в этом году почти полностью обеспечен динамикой первого дня недели. За 18 понедельников накопленный результат составляет +20,9%. При этом в целом индекс с начала года прибавляет +22,4%. Тактика покупки фьючерса на индекс на закрытии пятницы с последующей продажей в конце понедельника — отрабатывает на отлично.

Подробнее на БКС Экспресс:
bcs-express.ru/novosti-i-analitika/prognozy-i-kommentarii-ralli-v-aktsiiakh-i-potok-dividendnykh-novostei