Избранное трейдера Stanis

по

Опционы: Урок №4. Стратегия "колесо".

По многочисленным просьбам трейдящихся записал видео об опционной стратегии «колесо».

Как зарабатывать на опционах с помощью времени:


Грааль найден. Торговать в плюс могут все. Простая торговая механика

Есть простая торговая стратегия. По закрытию дня ставить на продолжение движения. Стоп — минимум дневной свечи + корень квадратный дневного ATR. После движения на три стопа — перенос позиции в безубыток. А дальше подтягивание стопа под минимумы дневных свечей + корень квадратный дневного ATR. Кукл такую тему ещё не знает — пользуйтесь.

Грааль найден. Торговать в плюс могут все. Простая торговая механика

Стратегия работает на всех рынках и всех инструментах. Бектестинг показывает закрытие всех месяцев в плюс на протяжении последних 20 лет. В целом всегда win/rate > 50%. На отдельных инструментах win/rate > 80%. Торговля несколькими инструментами, четкие лимиты по каждому инструменту обеспечивают гарантированную прибыль 50-100% годовых. Отказ в торговле от использования плечей — страхует от просадок депо в моменте и дает гарантию сохранения капитала.     


Фьючерсы на курс ДОЛЛАР/ЮАНЬ - для любителей спрэдов и валют

    • 03 февраля 2023, 12:15
    • |
    • Stanis
  • Еще

Клиентам срочного рынка  стал доступен фьючерс на курс USD/CNY (https://www.moex.com/ru/contract.aspx?code=UCNY-3.23).

Новый инструмент расширит линейку валютных контрактов и позволит участникам реализовывать новые стратегии.

📝 Параметры контракта:

— Код: UCNY
— Краткие коды ближайших контрактов: UCH3, UCM3
— Котировка: в юанях за 1 доллар (~6.680)
— Лот: 1000 USD
— Шаг цены / Стоимость шага: 0.001 CNY / 1 CNY
— Исполнение: в вечерний клиринг по фиксингу USDCNYFIXME
(https://www.moex.com/ru/markets/currency/get-fixing.aspx?code=USDCNYFIXME)— Объем контракта / ГО: ~ 70 500 руб. / 6 700 руб.

📌 Также доступны  квартальные опционы на 2 ближайших фьючерсных контракт



Имхо, новый контракт вполне подходит  для стандартных стратегий, применяемых по валютным парам.
Обратите внимание на 10-е плечо.
Расширяются возможности комбо-спрэдов в связках доллар-юань-рубль.
Но, как всегда, нужен адекватный брокер с ЕДП.
Вот где найти такого на Руси?


Юань-рубль, или как заработать 30-50% годовых

    • 03 февраля 2023, 10:34
    • |
    • Stanis
  • Еще

Обратите внимание, что вечные фьючерсы на юань-рубль добавлены (https://www.moex.com/n54204/?nt=112) в межконтрактный спред с квартальными фьючерсами.

Также по CNYRUBF снижены (https://www.moex.com/n54210) ставки риска (теперь применяется ставка 8% вместо 10%).

Пример: если в вашем портфеле продан 1 контракт CNYRUBF и куплен 1 СNY-3.23, то ГО до изменений было около 1800 руб., а сейчас к ГО применится скидка и будет блокироваться большее из двух обеспечений, то есть около 850-900 руб.

Подробнее про межконтрактные спреды здесь (https://www.moex.com/ru/derivatives/parameters.aspx#mks),
значения ГО по всем инструментам здесь (https://www.moex.com/ru/derivatives/go_futures.aspx)


60/900=6,67% до 15.03.23, или примерно 50+% годовых.

Можно еще в позицию добавить опционы, но их ликвидность на юань практически нулевая...




О ценах, модели Блэка-Шоулза и графическом анализе. Часть 1

    • 30 января 2023, 13:06
    • |
    • А. Г.
      Проверенный аккаунт
  • Еще

Эту таблицу я впервые приводил в своем выступлении на конференции Смартлаба  весной 2016-го и повторил на конференции 2018-го, акцентировав внимание на том, что хочу оформить письменно ниже

 О ценах, модели Блэка-Шоулза и  графическом анализе. Часть 1

Что в таблице?  В таблице доли участков RI (фьючерс на индекс РТС — прим. мое) из 10 приращений, как по отдельным периодам, так и в целом, которые я отнес к «трендам». Что я считал «трендом»? «Трендом» я считал участки, на которых среднее приращений цен (или приращений логарифмов цен, что эквивалентно) отлично от нуля и если оно больше нуля, то относим отрезок к «трендам вверх», а если меньше нуля – к «трендам вниз».

 Какой использовался критерий? Обычный модифицированный критерий Стьюдента на отличие приращений логарифма(!) цены от приращений гауссовского процесса со средним нуль  и дисперсией «почти равной» для 9 испытаний из 10 (нулевая гипотеза). Так как мы имеем критерий на различие сложной гипотезы против простой, то распределение статистики критерия точно известно нам только  при простой гипотезе. И потому при априори выбранных границах критерия мы можем знать только вероятности попадания последовательности из 10 значений в наши «классы» при верности нулевой гипотезы.



( Читать дальше )

чтобы не уставали глаза

1. Поставить увлажнитель воздуха или включать чаще если уже есть. Достаточно самого простого и дешевого.
2. Некоторые светодиодные и другие лампы в комнате реально выжигают чувствительные глаза. Поэтому лампы накаливания лучший вариант, а лучше конечно естественный свет.
3. В мониторах должна отсутствовать широтно-импульсная модуляция (шим или pwm).
4. Пялиться весь день очевидно вредно даже в лучшие мониторы, даже просто сидеть долго пипец как вредно.
Эти 4 пункта то что сильно влияет, а дальше уже пункты опциональные.


( Читать дальше )

Лучшие мониторы для круглосуточной работы и трейдинга👍

У меня в офисе сейчас стоят мониторы Dell 2412M. Им уже 5 лет. Мониторы вроде были неплохие, но точно могу сказать, что за целый день у меня от них устают глаза.
Лучшие мониторы для круглосуточной работы и трейдинга👍
В общем, посоветуйте качественные мониторы, не больше 24" с идеальной картинкой и главное, чтобы не уставали глаза.
Можно сразу ссылкой на магазин.
Выбор желательно как-то аргументировать.

Вангую 500 комментариев.
Спасибо!

НДФЛ, удерживаемый брокерами в течении года - что изменилось в 2023???

Всем привет!

С этого года налоговые агенты, коими являются и брокеры  будут перечислять удержанный (списанный со счетов при частичном выводе средств с брокерского счета) НДФЛ с доходов ЕЖЕМЕСЯЧНО 




НДФЛ, удерживаемый брокерами в течении года - что изменилось в 2023???


Как оказалось, многие тут ошибочно считали, что раньше брокер удерживал средства в течении года «себе в карман», «крутил их» и лишь потом переводил в бюджет (до 01 февраля)... 

Это не так!!!

с 2016 по 2022 год было:


НДФЛ, удерживаемый брокерами в течении года - что изменилось в 2023???

( Читать дальше )

КДПВ: Газоспреды накануне экспиры

Всем привет

еще интересное практическое замечание по межплощадочным спредам газа — сегодня с утра произошел резкий рост спреда в ближнем контракте (в 2.5 раза до 4.7% или 370% годовых к экспирации(, а в следующем такого не проявилось

КДПВ: Газоспреды накануне экспиры

обьяснение этому я вижу такое:
IB потребовал закрыть до обеда позиции по QGG2023, т.е. за 2 дня до экспиры по ближнему РАСЧЕТНОМУ контракту — а многие наши физики арбитражеры были вынуждены откупиться на мосбирже зеркальным NGF3, чем и задрали его выше «теоретической цены» (КРАСНАЯ ЗОНА НА РИСУНКЕ), сейчас наоборот начинают крыться лонгисты на мосбирже и тащат спред к 0 (ЗЕЛЕНАЯ ЗОНА)

графически:

( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн