Сколько лет этой теме, и всё равно находятся люди которые не понимают смысл соотношение 1 к 3.
Смысл соотношения 1 к 3 не означает что вы можете в любом месте открыть сделку и выставить стоп и тейк профит, с этим соотношением.
Смысл соотношения в том что вы должны найти сделку с потенциалом движения 1 к 3м, чтобы в даже случае ошибок вы статистически были в плюсе, на длительном периоде. 
Пример на пробой.

На самом деле соотношение может быть хоть 1 к 100 хоть к 1 к 1000 всё зависит от того насколько масштабная фигура пробита.
Так как стоп всегда минимальный то риск на сделку одинаков, а прибыль и соотношение зависит только от вашего понимания рынка и умения находить точки входа.


( Читать дальше )

  В продолжение вчерашнего поста. https://smart-lab.ru/blog/488354.php
Решил на лудоманском счёте поторговать с данным соотношением для проверки стратегии и вот что получилось:

   Из шести сделок с вечерки, одна закрыта в минус (вошёл не по сигналу — поспешил). Все остальные в плюс. Риск на сделку в районе 1-2% — не более. На данный момент итог +3%.


si — две сделки от лонга. Первая — убыток на вечерке, закрыл незадолго до окончания торгов, не дожидаясь срабатывания стопа, вторая сделка компенсировала убыток (закрыта по тейку) и в итоге небольшой плюс.



( Читать дальше )

   В трейдинге большую роль играет математика. Для успешной торговли на бирже трейдер должен иметь систему управления капиталом, важным параметром которой является такое понятие как математическое ожидание.

   Можно в совершенстве знать технический и фундаментальный анализ, но при торговле с отрицательным математическим ожиданием результат всегда будет один: слив депозита. Математическое ожидание вычисляется по следующей формуле:

Математическое ожидание=(процент прибыльных сделок * средняя прибыль от одной сделки) – (процент убыточных сделок * средний убыток от одной сделки)

Например: МО = (0.5* 1000руб.) — (0.5*500руб.) = 250

   Если мат.ожидание вашей стратегии положительное, то вас можно поздравить. Вы зарабатывающий трейдер. 

   Анализируя эту формулу, мы видим, что для получения положительного результата нам необходимо увеличивать среднюю прибыль на сделку, так как повысить процент прибыльных сделок для новичка крайне сложно. И большинство так и делает, начитавшись умных книжек и наслушавшись советов бывалых. «Прибыль в удачной сделке должна превышать убыток в два-три раза» — говорят со всех углов. И это тоже верно, но такого мастерства достигают единицы из вновь прибывших на биржу; и то спустя много лет. Основная же масса сдаётся. В чём же дело? Вроде всё просто — бери бОльшую прибыль и фиксируй убыток, не позволяя ему увеличиваться. Да дело в стопах, которые волшебным образом выбивает именно столько раз (и более) во сколько раз больше вы закладываете превышение ожидаемой прибыли над убытком. В результате одной прибыльной сделкой вы компенсируете полученный ранее на стопах убыток и депозит не растёт, зараза. Психологически тяжело получать большее число убыточных сделок, чем прибыльных. Эмоциональное состояние крайне важно для торговли — ведь из-за серии убыточных сделок можно легко впасть в тильт и наворотить таких дел…

( Читать дальше )

Здравствуйте уважаемые!
Прошу опытных трейдеров поделиться советом по моей торговой стратегии.
Оговорюсь сразу, стратегию я сам выдумал, как потом оказалось мой подход к торговле очень похож на торговую стратегию А. Резвякова.
Я новичок, интересуюсь рынком уже давно однако активно стал торговать всего несколько месяцев назад.

Торговля такая — открытие позиции после окончания «проторговки» в сторону глобального тренда (смотрю на дневном графике). После того как цена пошла в мою сторону, переношу стоп в безубыток и сижу до конца дня если раньше не выбьет по стопу.

В конце для смотрю дневной график и если тренд продолжается переношу позицию на следующий день. Риск на 1 сделку 2 % от счёта.
Могу сидеть в прибыльной позиции до 2-3 дней, цель у меня в соотношении  — 5 к 1 т.е. при стопе 2% тейк равен не меньше 10 %.
Если тейк не доходит до цели то закрываю  в безубыток.  

Так вот в чём проблема, не могу вовремя зафиксировать прибыль при наступлении моей цели 10 % зачастую продолжаю держать дальше и сливаю всю вариационную маржу либо после пары дней если тренд не развивается закрываю маленькую прибыль та что есть на тот момент, а потом зачастую цена идёт дальше но уже без меня.

У меня несколько вопросов:
1) как вы считаете насколько такая стратегия может быть эффективна?
 2) когда правильно закрывать прибыльную позицию чтобы не передерживать?

Смартлаб, привет. Я кухонный трейдун, про*****щий последнюю мелочь на центовом счете одного форекс брокера.

Темы о соотношении стопа и тейка были тут много раз, на счет расхожего совета ставить тейк больше стопа. Вроде, сошлись на том, что убытков по стопу будет меньше, но исполняться он будет чаще, в итоге трейдер не получит ни прибыли, ни убытков, например

пусть тейк 30 пунктов, стоп 10, тогда тогда стоп будет срабатывать в 75% случаев, так как 1-(10/(10+30))=0.75

тогда из 100 попыток трейдер получит 75 убытков по 10 пунктов, и 25 прибылей по 30 пунктов, 25×30-75×10=0, то есть, безубыток, это без учета спреда и комиссий.

Этот расчет предполагает, что прибыли, убытки, и вероятности находятся в линейной зависимости от расстояния отложенных ордеров от текущей цены. На самом деле, все гораздо хуже. Прибыль и убыток линейны, а вероятность квадратична. То есть, если стоп ближе тейка в три раза, срабатывать он будет не в три раза чаще, а еще чаще, а именно,
1-(10²/(10²+30²))=0.9, то есть в 90% случаев.
Тогда, 30×10-10×90=-600 пунктов убытка, таким образом, стоп ближе тейка всегда приводит к убыткам, что почти всегда и происходит.

Оптимальные стратегии

Обозначения:

C_t – цена актива;

d_t=(C_t-C_t-1)/C_t-1;

d_t – случайна и имеет безусловное распределение P(d_t), т. е. точного прогноза этой величины одновременно во все (!) моменты времени не существует (отметим, что существование точного прогноза в отдельные моменты времени не означает детерминированности- антипода случайности, которая подразумевает наличие точного прогноза в любой(!) момент времени) ;

L_t – вся информация, известная к моменту времени t;

Р(d_t/L_t-1) – условное распределение d_t по L_t-1;

P(d_t,,d_t-1)  - безусловное распределение пары (d_t,,d_t-1);  

E_t g(d_t) – среднее функции g(x) по распределению Р(d_t/L_t-1);

E g(d_t,d_t-1)  среднее функции g(x₁,x₂) по распределению Р(d_t,d_t-1);

M_t – оценка самофинансируемого (без вводов-выводов) портфеля в момент времени t;

( Читать дальше )

Доброго дня, занялся плотно криптовалютой и понял, что много информации находится в мессенджере Телеграм, собрал подборку полезных крипто-чатов и каналов.

Кстати, спасибо Павлу за хороший продукт, как всегда он взял все лучшее у других разработок и добавил свою изюминку: возможность создавать ботов, обучающие каналы и прочее.

Информации много, надеюсь, что подберете для себя что-то полезное или интересное.

t.me/ITTsoft — чат: софт и программы для крипто рынка — рекомендую!!!
t.me/ITTsoftITT — канал о софте для крипто трейдеров и инвесторов от ИТТ: обучение, новости — рекомендую!!!
t.me/TechnicalAnalysisITT — канал о техническом анализе — рекомендую!!!
t.me/AnalyticSpyBot — бот с торговыми сигналами и аналитикой для внутридневного трейдинга (intraday) — рекомендую!!!
t.me/ITTtraining — обучения трейдингу и инвестированию на крипторынке — рекомендую!!!
@changebot_ru -  обсуждение трейдинга
@BitRussia — трейдинг и т.д
@GettCoinToday — обучение торговле и новости
@crypto_trading — чат о трейдинге криптовалютами

( Читать дальше )

Опять не досидел до тейк-профита! Вышел, а цена пошла дальше! Знакомо? А знаете главную причину всего этого безобразия? Нет веры в свою торговую систему или, что еще хуже, нет самой ТС. Второй вариант я рассматривать не буду, расскажу только про первый. Как и большинство трейдеров, я тоже прошел через проблему «недосиживания» до тейк-профита. Как я себя лечил от данного недуга?

 

В то время я торговал внутри дня. В лучшем случае оставался в сделке пару-тройку дней. Отсюда часто находился у монитора, и как результат, любое движение цены против моей позиции вызывало страх. Я не выдерживал психологической нагрузки и закрывался. Однажды мне это все надоело, и я сказал себе: «Или торгуй по правилам, или не торгуй вовсе». Итак, что я же предпринял, чтобы все-таки остаться в трейдинге.

 

1. Перешел на среднесрок и долгосрок. Стал редко заглядывать в терминал — один или два раза в день.

( Читать дальше )

В продолжение прошлой статьи про стоп-лосс. Кто не читал первую часть, может с ней ознакомиться по ссылке.

Итак, почему меня не очень заботит, что мой стоп-лосс может быть достаточно далеко расположен от текущей цены. Когда я был еще совсем «зеленым» в трейдинге, то часто слышал от разных, как мне тогда казалось, очень опытных людей, одну и ту же мысль. Правильная сделка должна давать соотношение риска к прибыли не менее, чем 1 к 3. Другими словами, если ваша возможная прибыль больше в три и более раза вашего возможного убытка, то в такую сделку можно заходить.  Но чем опасно искать сделки с соотношением риска к прибыли не менее 1 к 3?

А тем, что неосознанно начинаешь уменьшать свой стоп-лосс, что бы вписаться в кем-то придуманные рамки — 1 к 3. «Так в чем проблема?» — скажете вы, «Ставишь большой стоп-лосс, а потом откладываешь три его расстояния и устанавливаешь тейк-профит». Но проблема вся в том, что в начале у большинства сделок запас хода до сопротивления невелик, и соблюсти «правило» минимум 1 к 3 и при этом ставить стоп обоснованно — не получается. Ведь заранее знать, что сопротивление будет пробито, мы не можем. Вот и приходится уменьшать размер стопа.

( Читать дальше )

Итак, однажды я все-таки пришел к выводу, повторюсь, лично я и лично к своему выводу (никому ничего навязывать не собираюсь), что все-таки должна быть какая-то система в торговле, иначе — провал. Решил я начать с простого просчета, сколько сделок мне нужно закрывать в плюс, чтобы на дистанции быть в профите. Уверен, многие здравомыслящие трейдеры сами таким занимались, итак, что же я для себя открыл, оказывается, действительно, если делать всего 30% профитных трейдов и в каждом из них держать минимум тейк в три раза больше стопа, то на дистанции эквити будет расти.

Я использовал для этого собственноручно созданный Excell файл, кому интересно, вот ссылка для скачивания (файл обновлен, окультурен и в явном виде добавлены параметры комиссии, количества лотов, цены одного лота и прочего), на досуге можете побаловаться. Я обновил таблицу 100 раз и во всех случаях график эквити показывал рост на дистанции. Я выбрал 10 случайных ситуаций и сделал скрины.

( Читать дальше )