Про стопы и соотношения 1 к 3 и.т.д.

17 ноября 2018, 18:28
|
Евгений

Сколько лет этой теме, и всё равно находятся люди которые не понимают смысл соотношение 1 к 3.
Смысл соотношения 1 к 3 не означает что вы можете в любом месте открыть сделку и выставить стоп и тейк профит, с этим соотношением.
Смысл соотношения в том что вы должны найти сделку с потенциалом движения 1 к 3м, чтобы в даже случае ошибок вы статистически были в плюсе, на длительном периоде.
Пример на пробой.

На самом деле соотношение может быть хоть 1 к 100 хоть к 1 к 1000 всё зависит от того насколько масштабная фигура пробита.
Так как стоп всегда минимальный то риск на сделку одинаков, а прибыль и соотношение зависит только от вашего понимания рынка и умения находить точки входа.

Ключевые слова:
стоп,
ТА

1.6К | ★12

23 комментария

а какая у Вас максимальная убыточная серия (стоп лосов подряд)?
штук 30 подряд бывает?

baron_samedi

17 ноября 2018, 18:33
Ответить

baron_samedi, Если вы рынок понимаете и TA то никаких серий не будет, 1-2 убыточных на 10 прибыльных, но для этого нужно тщательно выбирать сделки 5-10 сделок в месяц примерно. Всё что я теряю обычно из за того что я не соблюдаю правила, либо из за психологии, когда лезу в рынок в тот момент когда там нечего делать.

Евгений

17 ноября 2018, 18:47
Ответить

Сколько лет этой теме, и всё равно находятся люди которые считают что есть какой-то смысл в соотношении 1 к 3

Антон Иванов

17 ноября 2018, 18:35
Ответить

Антон Иванов, agree

qxr1011

17 ноября 2018, 18:38
Ответить

qxr1011, agree и agree

Нэш Ван Дрейк (Кот Скрипаля)

17 ноября 2018, 18:49
Ответить

Антон Иванов, В том то и дело что нет, можно и 1 к 1 и 1 к 0.5 главное понимать что на рынке происходит.
Есть куча акций по 1$ там вообще без стопа торговать можно на покупку

Евгений

17 ноября 2018, 18:40
Ответить

Евгений, что такое стоп?

имхо это момент в который трейдер понял (или получил сигнал от своего метода), что идеи на которых был основан трейд (и на основании которых тредер сидел в позиции и управлял ею) себя изжили, соответственно трейдер закрывает позицию.

т.е стоп это выход из позы

что очень важно — эти идеи и правила, на основании которых построен метод должны быть основаны на найденных трейдером закономерностях маркета

вот только эти закономерности и правила созданные на их основе должны определять параметры входа в позу, управления ею, и выхода из неё .

не соотношение 1к 3, не 2% как рекомендует идиот элдер, не еще какие-то от балды взятые числа и соотношения только потому что с ними у вас рассчитывается положительное мат ожидание, и удовлетворяются ваши от балды взятые (только потому что с ними вы можете жить) критерии риска

подавляющее большинство фигурантов на маркете эти закономерности, о которых я говорил выше, никогда не находит или находит не все.. как результат неверный вход, неверное управление позицией, неверный выход (стоп)… как результат — слив депозита

и какое бы вы соотношение не взяли, если оно не основано на найденных вами закономерностях маркета — вам хана, может
медленно (или медленнее)… но всё равно верно

qxr1011

17 ноября 2018, 19:40
Ответить

qxr1011, соотношение риск-прибыль важный момент в управлении капиталом, в западном трейдинге, вроде как, это правило сомнению не подвергалось.

Андрей Е.

17 ноября 2018, 19:46
Ответить

Андрей Е., булшит

и я не понял что такое западный трейдинг....

это правило сомнению не подвергалось.

я подвергаю !

любое управление капиталом должно быть основано на найденных закономерностях маркета

без них это не управление капиталом, а управление потерь капитала

qxr1011

17 ноября 2018, 19:50
Ответить

qxr1011, я охотно верю, что полтора человека, торгующих в России, скоро сломают фундаментальные основы трейдинга.

Андрей Е.

17 ноября 2018, 19:57
Ответить

qxr1011, на Западе имеются признанные трейдеры с признанными школами, а в России десяток плохо переведенных книг ( образно ).

Андрей Е.

17 ноября 2018, 20:00
Ответить

Антон Иванов, прочитайте про смысл smart-lab.ru/blog/mytrading/49209.php.

Андрей Е.

17 ноября 2018, 19:41
Ответить

Антон Иванов, замечу, что Фуллер доказал свою состоятельность, выиграв в конкурсе 1 000 000. На данный момент одна из значимых фигур в мире retail FX.

Андрей Е.

17 ноября 2018, 19:54
Ответить

Андрей Е., я тоже когда-то это все читал и был уверен, что все это правильно. Пока не начал торговать и набираться собственного опыта.

Антон Иванов

17 ноября 2018, 20:23
Ответить

Антон Иванов, я к тому, что важности соотношения уделяют внимание все, кого я читал. И Бегс, и Росс. Просто Фуллер все это раскладывает очень доступно для понимания, можно сайт почитать, там очень много в бесплатном доступе. Я в свое время купил пожизненное присутствие, нисколько не жалею.

Андрей Е.

17 ноября 2018, 20:50
Ответить

Открою маленькую тайну)1к3 ,1к4… Это не сдвинет вас с места.Торггуйте без тейк профита и с БУ.Ставить стопы строго на строго обязательно.Чисто психологически трудно получить БУ и увидеть как сделка дала бы прибыль, не говоря уже о высиживание в позиции.Поверьте мне на слово.Поменяйте мышление

Михаил Прохоров

17 ноября 2018, 19:11
Ответить

Строго теоретически....
Если у вас 80% сделок в прибыль, то достаточно и стопа 1:1.
1-2 убыточных на 10 — тогда это Ваш грааль, а один к 3 вам и ни к чему был бы.
1:3 поможет тому у кого 50% сделок в плюс.
Поэтому ваш коммент не очень соотносится с топиком.
А какие серии убытков на 200-300 сделок при 80% выигрышей вы бы сразу ответили — ночью разбуди… и при прочих процентах.

baron_samedi

17 ноября 2018, 20:44
Ответить

тыж не тестил...
какой смысл высиживать большой движняк, а потом резать профит тейком??

ves2010

17 ноября 2018, 23:34
Ответить

ves2010, это пример, я тейк ставлю очень редко, крою руками обычно.

Евгений

18 ноября 2018, 17:23
Ответить

Евгений, добрый вечер!
Вы торгуете только графические фигуры? Таймфреймы H1 и D?

asfa

12 марта 2020, 22:16
Ответить

asfa, Не обязательно, могу и 5M но заход на 5м,1m интервале. Смысл найти точку входа в которой начнут крыть убытки, и на этих исполнениях ордеров прокатиться.

Евгений