SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Treydun
Стоп и тейк
- 17 июня 2018, 18:59
- |
Смартлаб, привет. Я кухонный трейдун, про*****щий последнюю мелочь на центовом счете одного форекс брокера.
Темы о соотношении стопа и тейка были тут много раз, на счет расхожего совета ставить тейк больше стопа. Вроде, сошлись на том, что убытков по стопу будет меньше, но исполняться он будет чаще, в итоге трейдер не получит ни прибыли, ни убытков, например
пусть тейк 30 пунктов, стоп 10, тогда тогда стоп будет срабатывать в 75% случаев, так как 1-(10/(10+30))=0.75
тогда из 100 попыток трейдер получит 75 убытков по 10 пунктов, и 25 прибылей по 30 пунктов, 25×30-75×10=0, то есть, безубыток, это без учета спреда и комиссий.
Этот расчет предполагает, что прибыли, убытки, и вероятности находятся в линейной зависимости от расстояния отложенных ордеров от текущей цены. На самом деле, все гораздо хуже. Прибыль и убыток линейны, а вероятность квадратична. То есть, если стоп ближе тейка в три раза, срабатывать он будет не в три раза чаще, а еще чаще, а именно,
1-(10²/(10²+30²))=0.9, то есть в 90% случаев.
Тогда, 30×10-10×90=-600 пунктов убытка, таким образом, стоп ближе тейка всегда приводит к убыткам, что почти всегда и происходит.
Темы о соотношении стопа и тейка были тут много раз, на счет расхожего совета ставить тейк больше стопа. Вроде, сошлись на том, что убытков по стопу будет меньше, но исполняться он будет чаще, в итоге трейдер не получит ни прибыли, ни убытков, например
пусть тейк 30 пунктов, стоп 10, тогда тогда стоп будет срабатывать в 75% случаев, так как 1-(10/(10+30))=0.75
тогда из 100 попыток трейдер получит 75 убытков по 10 пунктов, и 25 прибылей по 30 пунктов, 25×30-75×10=0, то есть, безубыток, это без учета спреда и комиссий.
Этот расчет предполагает, что прибыли, убытки, и вероятности находятся в линейной зависимости от расстояния отложенных ордеров от текущей цены. На самом деле, все гораздо хуже. Прибыль и убыток линейны, а вероятность квадратична. То есть, если стоп ближе тейка в три раза, срабатывать он будет не в три раза чаще, а еще чаще, а именно,
1-(10²/(10²+30²))=0.9, то есть в 90% случаев.
Тогда, 30×10-10×90=-600 пунктов убытка, таким образом, стоп ближе тейка всегда приводит к убыткам, что почти всегда и происходит.
3.2К |
Читайте на SMART-LAB:
Как устроен рынок высоколиквидных товаров
📦 Рынок высоколиквидных товаров — это сегмент, где ключевую роль играет скорость оборота. Речь идёт о вещах, которые можно быстро оценить,...
10:00
Рейтинг энергобезопасности стран G20 до и во время конфликта с Ираном. Где Россия?
На фоне глобальных кризисов вопрос энергетической безопасности в последние годы стал острой проблемой во всем мире. The New York Times...
12:04
Математика то такова. Поэтому трейдинг и сводится к поиску точек, где шанс, что пойдет в сторону тейка увеличивается из-за определенных условий.
Например тренд, зоны поддержки или сопротивления, повышенные объемы, граница канала и так далее.
Zmey Zmeev, тем не мене каналы отрабатывают, не всегда конечно, также как и зоны поддержки и сопротивления. Если даже всё будет работать каждый третий раз, то при соотношении RR 1к3 на дальней дистанции можно свободно работать в плюс.
К тому же покупка от данных зон идет не наобум, они лишь являются сигналом к тому, что пора понаблюдать за ценой, а далее вступают в силу паттерны, объемный анализ и прочее.
К тому же, когда ситуация ярко выраженная, надо понимать что все это видят и сразу думать, где стоят стопы — та самая зона, где крупный игрок может зайти или выйти с рынка по самой выгодной цене. В общем можно долго продолжать..)![]()
Я не исключаю, торговлю против ТОЛПЫ.
… а почему не зависят вероятности? это ж легко проверить, поторговав денек, близкие стопы будут срабатывать один за другим, а до тейка так и не дойдет.
Только сначала отлей из переполненной чашки.
А на прощанье две загадки по вероятностям.
1. Какова вероятность попадания бомбы в купол собора? А именно в центральный? А именно в Смоленске? А именно в Святого Владимира? — ПОПАЛА. С идеальной точностью.
2. Какова вероятность попадания бомбы в слона? А в России? А именно в Питере? Ты не поверишь…
Вероятности считай там, где случайности!
На монетке, например.
Орел или решка — вот где работа вероятностей.
1) Само по себе отношение тейка к стопу не может дать преимущества при прочих случайных. Экспериментально в 1001-й раз даже не поленился и показал на картинках.
2) Стоп в 2-3-5 раз короче тейка решает проблему серийности неудачи ТС. Если большой стоп случайно сработает 7 раз подряд, это будет фатально для рекавери эквити. Вероятность того, что короткий стоп случайно сработает 14-21-35 раз подряд всё-таки меньше.
3) Если найдена точка «напряжённости» в рынке, из которой резкое, мощное, направленное движение на значительное кол-во пунктов ожидается в одну из сторон, тогда простое отношение стопа к тейку создаёт рыночное преимущество. Это уже будет профитная ТС при коротком стопе и дальнем тейке.
4) Трейдеры лудоманят и косячат не из-за того, что не знают как надо делать, а из-за того, что знают, но делают иначе. =)