Вот я заметил такую вещь, как только начинается непонятное движение или понятное или очень резкое или еще, что то – все сразу начинают искать причину и выяснять, что к чему и почему так происходит, какие факторы на это повлияли. У меня один вопрос к публике – зачем?! Что вам даст информация которая повлияла на тот или иной актив или рынок в целом?! В любом случае движение уже прошло, а вы так и продолжаете искать причину, вместо того что бы сконцентрироваться на рынке и цене финн. инструментов. Я уже не раз убеждался на практике, что все необходимое есть у каждого трейдера – это график и объем.
Так же меня всегда удивляют скрины, на которых от многочисленного количества индикаторов и каналов, каналов в канале и т.д. просто в глазах рябит! Неужели загрузив с пяток индикаторов предварительно оптимизировав их под себя вы надеетесь предугадать движение и войти по самой лучшей цене?
Еще один момент, который не дает покоя и не укладывается у меня в голове. Миллиарды раз все слышали одну и туже фразу, которая цитируется сотнями трейдеров «Торгуй по тренду; не иди против тренда; тенденция твой друг» Несмотря на это все равно определенное кол-во трейдеров (наверняка их больше 50%) пытаются убедить себя всяческими способами, что это конец движения, что ниже просто не будет так как это очень дешево для данного инструмента.  Все это многие из нас проходили в 2008 году. РТС упал до отметки 1000 – такого никогда не было – это дно, на следующий день 900 и те же разговоры и так до 400.  


( Читать дальше )

Везде ноют все — рынок падает, типа это «происки врагов», жопа и так далее. Какая жопа? Почему жопа? Кому плохо от того что акции дешевеют? Да никому не плохо. Кроме тех, кто в лонгах сидит. 

Но это вы сами виноваты, извините. Вас предупреждали, что так будет. Кто вам виноват что вы лезли против рынка, пирамидили, усредняли, ловили ножи и в каждом отскоке видели разворот? Кто вам виноват, что вы слушали зазывал, которые вам говорили без доказательств то, что вы хотели услышать, потому что в вас поза говорила, а не объективность? Кто вам виноват, что вы вместо того, чтобы разобраться в ситуации или ХОТЯ БЫ НЕ ЛЕЗТЬ, если НЕПОНЯТНО, выискивали «куклов», «крупняк», строили конспирологические теории и т.д.? Да никто! Вы сами в своих лосях и маржинах виноваты, а не рынок. Видели же, что происходит что-то как-минимум непонятное. Какие основания были лезть против тренда в такой ситуации? Не понимаешь — отойди и подожди.

Рынок постепенно отражает в ценах снижение ожиданий по будущим прибылям российских компаний и это совершенно нормальный и здоровый процесс. А никакая не жопа. Жопа — это когда в реальности компаниям работать всё сложнее и сложнее, перспективы ухудшаются, а на рынке акций пузыри раздуваются. Вот это — жопа. Потому что рынок должен отражать реальность, а реальность в том, что темпы роста экономики замедлились, темпы роста прибылей компаний замедлились ещё больше, а правительство вместо того, чтобы заниматься

( Читать дальше )

Продолжаем рассматривать часовой график фьючерса на индекс РТС. Как мы и ожидали на рынке коррекция.
Теперь под лупой. Видим формирование ложного пробоя на уровне 132 000, который мы отмечали как самый близкий уровень поддержки (1). На росте объем увеличивается, однако попытка покупок переломить ход событий не приносит ощутимого результата. Продажи включаются тут же. Закрытие бара посередине, объем даже выше предыдущего, однако у покупок нет результата (2). Еще одна попытка начать ралли вверх, повышенный объемчик, идут покупки (3). Покупки доходят вяленько до отмеченного нами раннее уровня 134 000, и формируется ложный пробой этого уровня вверх (4). Продажи очень хорошо и быстро на объемах доходят до уровня, продавцы намного сильнее покупателей (5). Вялая коррекция (6). Сегодня ожидаю движение в пределах уровней 132 000 — 134 000. Пока пальма первенства за продавцами, при пробое минимумов вниз, ожидаю теперь цель на снижение в районе 128 500.
 

Биржа, это банальная услуга, в которой Вы будете Жертвой.
smart-lab.ru/blog/81835.php
Чего боится брокер?!
smart-lab.ru/blog/81654.php
Адская мясорубка.
smart-lab.ru/blog/79994.php
Адская арифметика или свет в конце тоннеля. Брокерская нагрузка на депозит.
smart-lab.ru/blog/79450.php

Я лично, всегда пишу людям правду.

Прогнозные  индикаторы  показывают,  что  завтра,  вероятно,   будет  рост  по  индексу  ММВБ  и  РТС  1%  и  более.  
 Light Sweet  и  Брент  находятся  вблизи  своих  статегических  цен  90$  и  100$,  что  радует  «быков»,  значит  только  пугали,  но  ничего   серьезного  в  мире  не  произошло.  Индекс  доллара  идет  вниз,  значит  рубль  будет  укрепляться,  да  еще  завтра  размещение  ОФЗ.  S&P  тоже  хорошо  плюсует.  Не  отстают  от  них  и  другие  индикаторы.
Вечером  начал  покупать  $/руб,  хоть  завтра  этот  инструмент  может  быть  и  дешевле,  но  боюсь  опоздать,  больно  уж  рубль  дорогой  для    России,  в  данной  экономической  ситуации.  Завтра  планирую  добавлять  шорт  по  индексу  РТС  стандарт,  который  наполовину  откупил,  покупая  $/руб.
 Подъем  нашего  рынка,  думается,  будет  не  более  2-х дней,  далее  снова  вниз.    Вот  кажется  и  все.

      Есть довольно много быков по золоту, но их голоса постепенно после прошедшего обвала утихают. Performance золота стала слабой не сейчас, а с прошлого лета, когда так называемый рефляционный трейд  начал исчерпывать себя, намекая на фундаментальные изменения.

   Долгое время золото росло на ожидании действий центральных банков и прежде всего ФРС, направленных на рефляцию активов, создавая в сознании участников поверье, что существует прямая связь между действиями центрального банка и ценами на золото.
     Несмотря на это, за последние 10 месяцев золото имело слабую performance, демонстрируя, что такая связь, по крайней мере, перестает существовать, так как за этот же период времени балансы центральных банков продолжили расти, а цены на золото упали.
         Второе, золото, как и любой другой актив, имеющий цену – циклично. На графике показана долгосрочная взаимосвязь цены золота (цены на графике приведены с учетом инфляции).

( Читать дальше )

Для начала рекомендую прочитать статью финансового словаря смартлаба: инвестиции в золото

О том, как развивались события неплохо написано у Майк Орлов:
http://smart-lab.ru/blog/114685.php

и у Марио: http://smart-lab.ru/blog/114733.php

Мой вью:

• дно по золоту иллюзорно и угадать его нереально
• справедливой стоимости не существует
• единственная фунд. точка опоры — себестоимость производства
• золото не генерирует доход
• его защитные свойства не востребованы сейчас
• нет инфляции и понятно что будет она нескоро

 
механика:

• многие попали на золоте — почему?
• видят что происходит что=то экстраординарное — значит надо заработать!
• а раз уже упало слишком сильно, значит ВДРУГ дали супер-цены. В этот момент каждый покупающий золото думает что он такой один и он умнее всех, а значит непременно заработает.
• по факту, любой падающий нож ловить — это сильное отрицательное матожидание результата

 

( Читать дальше )

Новостные сайты пестрят сообщениями типа:

Comex gold bullion inventories have slumped 17% already in 2013, falling to just 286.6 metric tons of actual metal on April 11, the lowest since September 2009.

This means that futures speculators on Friday sold a significant amount of more paper gold, in an hour or two, then the entire COMEX physical gold bullion inventories.

Если первое  верно и на данный момент запасов стало еще меньше (на вчера 258.4 т.), то во втором случае желаемое выдается за действительное.

Тут слышал мнение, что нафига смотреть отчеты СОТ и прочую ерунду.
Но иногда, скажу я вам, полезно наблюдать и за товарными запасами.



Запасы отслеживаю понедельно. Хотя можно и смотреть каждый день на сайте СМЕ. Так вот, за последнюю неделю марта значительная часть запасов из категории «свободно» переместилось в «зарегистрированно».

( Читать дальше )

Трейдерам, активно торгующим фьючерсный контракт на индекс РТС в последнее время приходилось не сладко. Волатильность падала до исторических минимумов.

Рис 1. Волатильность индекса РТС (RTSVX)
Приходится либо менять инструмент, либо менять стратегию работы, что не всем и всегда подходит. На мой взгляд, проще менять инструмент, нежели отточенную технику торговли, которая складывается годами.
Я решил обратить внимание на всеми не менее любимый Si (фьючерсный контракт на валютную пару USD/RUB), и сравнить его с фьючерсным контрактом на RI. Эти 2 инструмента обладают более чем достаточной ликвидностью для активной торговли и не только активной.
Начнем со спецификации.
RI
Шаг цены: 10
Стоимость шага цены: 6,2 руб.
Сбор за скальперскую сделку: 1 руб.
ГО: 6898 руб.
Для достижения верхнего или нижнего лимита требуется изменение инструмента на 3,8%.


( Читать дальше )