притча номер 3

Однажды к мудрецу пришел клиент и попросил купить ему сбера
— зачем ты хочешь купить сбер? —, спросил мудрец. — неужели ты думаешь, что его покупка сделает тебя счастливее? Ведь все в нашем мире трансцендентно  и купив у кого-то сбер ты, возможно, сделаешь его несчастным, если он вырастет, а если упадет — обречешь на несчастье себя. Покупая сбер, ты не умножаешь счастье этого мира, а лишь переливаешь добро из сосуда «сейчас» в сосуд «потом».

… и пока он так пи***дел, сбер вырос на 10% и клиент остался ни с чем. Но для мудреца это все так и осталось незначительным мазком кисти невидимого художника на холсте жизни

притча нормер 4

Однажды к мудрецу пришли клиенты и спросили: — о мудрейший, что нам сейчас купить: доллар или евро?
— купите йену, — сказал мудрец
— но почему?
— потому, что когда мы покупаем доллар, мы кормим американсокго бога, когда покупаем евро — кормим европейского, а когда покупаем йену — кормим русского бога

( Читать дальше )

Понравилось как акция отработалась, объем меняется — из за размера стопа, поэтому он где то 265 а где то 137. 
Это сделки по новой идеи которая проходит обкатку. 
По этой же системе я иногда пишу сделки в сигналы, не всегда, но пишу. 

Череда неплохих сделок, вот и сейчас купили, цена входа/стопа видна

прозевал вовремя написать, не видел что вошли
я много что не пишу то что уже вошли а я поздно увидел

Уговорили меня продать моего робота.
Того самого что идет на трансляции с июня прошло года — трансляция. Которую вы могли наблюдать почти в реальном времени. Полтора года не собирался, но так совпало что на фонде появилась более перспективная идея, поэтому эту систему я продам. Я продолжу сам ей пользоваться в своей торговле, но видоизменю.

Писал о данной системе я тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут, 

О данном алгоритме:
1. Дата создания первой вариации – конец 2014, начало первой эксплуатации 01.2015, начало трансляции которая идет по сегодняшний день – 06.2015. Перевод под версию программы 2.0 – 05.2016.

( Читать дальше )

Что ж год заканчивается, почти все его интриги отыграны ---
— арабы договорились (будут ли выполнять?)
— РН продана (фактически кредит под залог акций с погашением процентов по нему и самого долга дивидендами)
— Алеппо практически взят (осталось только флаг на ихнем рейстаге водрузить)
— англосаксы не арабы сюрпризов не любят и не преподносят, так что с ФРС тоже все почти в цене (разве что размер повышения, но это вряд ли)
  Но я не об этом. Эвристически получил вот такую картинку

Как похожи оба графика! Однако, верхний — USDRUB, а нижний — (DX1/UKOIL/3)*100. Амплитуда немного подкачала, надо ввести показатель волатильности нефти, не знаю как. Но в целом впечатляет. Const=100/3= 33,(3) очень похожа на troy ounce (t oz)=31,1034768 г.
Т.е. наш кошелек за океаном, жизнь и смерть наша в руках не наших. Жутковато как-то стало, не думал что до такой степени.
  Важно что изменение числителя дроби в два раза сильнее влияет на ее величину чем изменение на ту же величину (в процентном отношкеии) ее знаменателя. 
И к перспективе — сильного движения по UKOIL  завтра не жлу (+18% все-таки уже отыграли на ожидании),
ну +1-2% от силы. Покупай на ожиданиях, продавай на фактах. А вот DX1 +1-2% на ожидании ФРС вполне возможно. Для USDRUB это значит его соответствующее ослабление, т.е. на СЕВЕР, а не на юг или боковик.
Технически выход UKOIL вверх (ложный пробой возможен) из треугольника или флага ну не смотрится.

Скорее ближайшая цель =46,35. Да и у USDRUB на 61,67 поддержка слишком сильная.

Вот такая вот Эпидерсия, думаю.

Привет братиш, нашёл очередное классное исследование, сначала я захотел как обычно закрысить результаты, уж больно мне они показались интересными, но Тимофей радует контентом в последнее время, так что надо и его тоже порадовать и что-нибудь полезное написать ;)
Я проанализировал все результаты исследований с этой странички etfhq.com/blog/2010/05/25/best-technical-indicators/  и напишу мои краткие выводы.
Это мега баттл индикаторов чтобы выяснить действительно ли они работают и какой лучше. Всё тестировалось на 16 глобальных индексах, с 89 года по 2010. Для каждого индикатора\стратегии есть подробные графики и описание на сайте. Дневки. Забегая вперёд скажу что индикаторы работают )



( Читать дальше )

В связи с тем, что в ходе репетиции доклада выяснилось, что с объяснением математических формул для критериев классификации состояний рынка, я не укладываюсь в отведенный хронометраж, я удалил эту часть из доклада и презентации. Презентация, представляемая на конференции приобрела следующий вид:

drive.google.com/file/d/0BzRUUWXCOSO5NHB0ZDh4amx5Vk0/view

Для желающих понять выброшенную часть, будет подготовлена презентация со звуком, которая будет выложена в открытый доступ 12 мая, о чем будет сообщено дополнительно.

Предыдущие серии Одиссеи:

Часть 0: Американский Шадрин. В гости к Дедушке Баффетту 
Часть 1: Как меня забаннил Шадрин
Часть 2: осталось 50 дней. Почему долгосрочным инвесторам надо переходить с отрубей на пиво
Часть 3: осталось 48 дней. О стратегическом подходе к инвестированию
Часть 4: осталось 45 дней. Лже-Баффетт из Техаса
Часть 5: Откровения долгосрочного инвестора часть 1.
Часть 6: поездка в Омаху, день первый !

( Читать дальше )

три года тиков можно брать бесплатно, установив демку на две недели и качай пока не посинеешь — ДАРОМ

www.sierrachart.com/index.php?page=doc/setup.php

www.sierrachart.com/index.php?page=doc/SierraChartHistoricalData.php

• Historical Intraday Data: Yes. 1 minute.

• At least 3 years of tick by tick data for popular futures contracts on the CME, ICE, Eurex exchanges.

• 90 days of historical tick by tick data for US stocks.

• Historical Daily Data: Yes.

• Historical BidVolume and AskVolume: At least 3 years for popular futures contracts on the CME, ICE, Eurex exchanges.

• 90 days for US stocks. Accurate data is provided.

Я алготрейдер и торгую на CME. Потратил безрезультатно значительное время на поиск свободных для скачивания исторических данных по фьючерсам в интернете. И недавно, сжав зубы, принял решение купить их – тиковые данные по четырем инструментам GC, ES, CL, NQ.

Для коллег, кто пользуется 5-минутками и выше, я решил выложит в свободный и бесплатный доступ 5 минутные OHLCV за всю историю:

GC — smart-lab.ru/blog/316383.php
ES — smart-lab.ru/blog/316408.php
CL — smart-lab.ru/blog/316497.php
NQ — smart-lab.ru/blog/316533.php

Upd: Здесь все оптом и в нормально сжатом архиве turbobit.net/53tle0u1k2qn.html

Тем же кто, как и я нуждается в тиковых данные у меня следующие предложение:

Я выкладываю всю историю по тиковым данным, но не бесплатно, а за небольшую часть от стоимости — за 5000р.

В чем профит для сообщества смарт-лаба?

— Кому не нужны тики: получает 5 минутки бесплатно

( Читать дальше )