Блог им. Din_Don
Уговорили меня продать моего робота.
Того самого что идет на трансляции с июня прошло года — трансляция. Которую вы могли наблюдать почти в реальном времени. Полтора года не собирался, но так совпало что на фонде появилась более перспективная идея, поэтому эту систему я продам. Я продолжу сам ей пользоваться в своей торговле, но видоизменю.
Писал о данной системе я тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут,
О данном алгоритме:
1. Дата создания первой вариации – конец 2014, начало первой эксплуатации 01.2015, начало трансляции которая идет по сегодняшний день – 06.2015. Перевод под версию программы 2.0 – 05.2016.
Сразу проговорю – идея простая и те, кто не могут овладеть программой могут торговать её руками, уделять алгоритму много времени нет необходимости. Примерно пол часа-час в день. Тем, кто не знаком с программой, но хочет работать через tslab – поставим, научим пользоваться, так же сделаем группу в скайпе.
2. Алгоритм торгует портфелем, всего 14 бумаг, сделаю еще облегченную версию на 10 – может пойдет позже как дополнительная.
3. В позиции всегда только одна, максимум 2 бумаги, если они разнонаправленные, т.е. лонг+шорт.
При тестировании на исторических данных стоит учитывать, что ликвидность бумаг со временем меняется и то что раньше было ликвидным сейчас может быть неликвидным, или наоборот, или кто-то недавно только начал торговаться, у кого-то были дробления и т.д., в общем это необходимо учитывать. На истории дроблений нет.
По поводу ликвидности – алгоритм работает лимитными заявками, набирает не на пробое, заявки держит до вечера. Поэтому не наливают крайне редко, даже в той же Распадской которая является самой низко ликвидной на текущий момент из данного списка. Набор бумаг в алгоритме можно менять, я не менял еще, как сделал первую версию. Сделал данный набор — на нем и работаю без каких-либо изменений.
Набор акций, который я сделал в 2015 и который торгует до сегодняшнего дня:
Gazp, sber, sberp, urka, gmkn, lkoh, sngs, mtss, chmf, rtkm, nvtk, rasp, vtbr, rosn
От коротких позиций отключены rtkm, nvtk,rasp
Некоторые акции на сегодняшний день либо не ходят, как к примеру — Уркалий, или имеют низкую ликвидность как Распадская, но набор работает в реале и проблем что не дали позицию нет, может 1-2 сделки из 100 могут не дать. Если акция не ходит, встала в жуткий боковик – то и входа по ней не будет, поэтому такой момент не играет важности на истории и в реале. Конечно лучше заменить его на то что двигается, но тот же газпром долго тоже не ходил, однако он есть, а узнать, что будет двигаться, а что нет – невозможно, поэтому как сделал алгоритм, так и работаю.
Это скриншот с реальных торгов, история обрезана в реале так как скрипт тяжелый, да и зачем гонять полгода, когда нам это не надо. Конечно стоит учесть, что кривая сейчас очень хорошая по нему.
Это тест данного набора на истории, с 2010 года, убрал 2008 и 2009 для того чтобы данные года не портили общую картину, там мега прибыль.
Тест с комиссией Финама, 0,035%.
История по 01.12.2016
В системе встроен ММ, поэтому все сделки открываются в тесте на 100 000 или меньше, но не больше. По этой причине % считаются неправильно, необходимо смотреть на АБС значения.
Что бы понять, что из себя представляет система, давайте посчитаем. 2010-01.12.2016 – 6 лет+11 месяцев это 83 месяца. За это время получен доход – 559 000, 559 000/83=6734 рубля в месяц, или 6,7% в месяц, 6,7*12=80,4% годовых. Это примерно, так как в любом деле есть погрешность, особенно в рынке, в реале можем получить как меньше, так и больше. То биржа сломается, то dos атака, то еще что-то. Просадка 15 298, что равняется 15,3%. Т.е. имеем систему дающую среднегодовые 80% профита на 15,3% просадку. Хорошие показатели. Но самое главное не это, самое главное это средняя сделка, так как она сильно влияет на показатели, в данном случае это 0,36%. Проходной % у моих систем- 0,15%, все что дают ниже — я не запускаю в торговлю, исключения могу сделать в редких случаях.
Это один набор, таких набор можно сделать несколько, что-то будет лучше, что-то хуже, и т.д., можно сделать разные по чувствительности.
К примеру, этот скрин – тот же набор, но уменьшили чувствительность – есть такой параметр. Средняя еще больше 0,43%.
Или вот, еще зажали систему немного, средняя сделка еще выросла 0,47%, % прибыльных сделок 58%, очень достойный результат.
В общем можно сказать – все хорошо у системы, живет.
Показатели теста 2015-01.12.2016.
Неплохо, 177800 профита против 12150 просадки, при средней сделки в 0,39%. А если убрать короткие позиции, то средняя будет 0,46%, короткие позиции не в почете сейчас, но не льют, и хорошо, настанет и их время.
177 800 за 23 месяца это 7,7% в месяц. Хороший результат.
Вебинар будет по системе 25.12.2016 тут
скоро еще один пост будет, о новой системе, в том числе и о срочном рынке, там тоже обновления были
Frend
NoName
Frend
Александр Элс
Frend
Антон Иванов
Frend
Антон Иванов
Frend
Frend
Антон Иванов
Frend
Антон Иванов
Frend
Антон Иванов
Frend
EY
вопрос не понятен как
Frend
за 350 плюсов готов вломить этот грааль обществу
или думаете не надо?
silentbob
Frend
Лупин Пастор
Frend
например, 2010 — +32%, 2011 — +78% и т.д.
Лупин Пастор
Frend
Лупин Пастор
Frend
Frend
dip
NoName
Frend
но грааль таков
растет — купил, упало — продал. делов то.
чтоб совсем просто — надо рыть амеро блоги 5-10 летней давности. в них все есть. ну или было
silentbob
dip
куча граалей была у Ната Стюарта (как минимум пару из них реализовал и успешно втетерил массам один алготрейдер)
Нат Стюарт удалил свой блог, но кое где в сети следы еще не остыли
Jeff Swanson — тоже есть что почитать
quisma или qusma — блог не обновлялся года 3, рыночная фаза с тех пор поменялась и автор много чего недоговаривает. но правильное направление есть
это так, навскидку.
silentbob
dip
Frend
FMR
в трансляции стоит «лаб:.» т.е. это лаборатория, а не агент?
StrJ
Frend
Clansman
Frend
Clansman
Frend
Clansman
Frend
Clansman
Средняя для акций маленькая. Большой объем лимитками не возьмешь. Портфельные тесты в тслабе это полная лажа. По ним судить некорректно.
love_to_trade
Смотря как держать лимитки, я держу по нескольку часов, наливают часто в течении пару минут, редко часа 2-3 держаться.
Frend
discovery
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Залогиниться
Зарегистрироваться