Блог им. Din_Don

Вот и я туда же, алгоритм на акциях

Уговорили меня продать моего робота.
Того самого что идет на трансляции с июня прошло года — трансляция. Которую вы могли наблюдать почти в реальном времени. Полтора года не собирался, но так совпало что на фонде появилась более перспективная идея, поэтому эту систему я продам. Я продолжу сам ей пользоваться в своей торговле, но видоизменю.

Писал о данной системе я туттуттуттут, тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут

О данном алгоритме:
1. Дата создания первой вариации – конец 2014, начало первой эксплуатации 01.2015, начало трансляции которая идет по сегодняшний день – 06.2015. Перевод под версию программы 2.0 – 05.2016.

Сразу проговорю – идея простая и те, кто не могут овладеть программой могут торговать её руками, уделять алгоритму много времени нет необходимости. Примерно пол часа-час в день. Тем, кто не знаком с программой, но хочет работать через tslab – поставим, научим пользоваться, так же сделаем группу в скайпе.

2. Алгоритм торгует портфелем, всего 14 бумаг, сделаю еще облегченную версию на 10 – может пойдет позже как дополнительная.
3. В позиции всегда только одна, максимум 2 бумаги, если они разнонаправленные, т.е. лонг+шорт.

При тестировании на исторических данных стоит учитывать, что ликвидность бумаг со временем меняется и то что раньше было ликвидным сейчас может быть неликвидным, или наоборот, или кто-то недавно только начал торговаться, у кого-то были дробления и т.д., в общем это необходимо учитывать. На истории дроблений нет.

По поводу ликвидности – алгоритм работает лимитными заявками, набирает не на пробое, заявки держит до вечера. Поэтому не наливают крайне редко, даже в той же Распадской которая является самой низко ликвидной на текущий момент из данного списка. Набор бумаг в алгоритме можно менять, я не менял еще, как сделал первую версию. Сделал данный набор — на нем и работаю без каких-либо изменений.

Набор акций, который я сделал в 2015 и который торгует до сегодняшнего дня:

Gazp, sber, sberp, urka, gmkn, lkoh, sngs, mtss, chmf, rtkm, nvtk, rasp, vtbr, rosn

От коротких позиций отключены rtkm, nvtk,rasp

Некоторые акции на сегодняшний день либо не ходят, как к примеру — Уркалий, или имеют низкую ликвидность как Распадская, но набор работает в реале и проблем что не дали позицию нет, может 1-2 сделки из 100 могут не дать. Если акция не ходит, встала в жуткий боковик – то и входа по ней не будет, поэтому такой момент не играет важности на истории и в реале. Конечно лучше заменить его на то что двигается, но тот же газпром долго тоже не ходил, однако он есть, а узнать, что будет двигаться, а что нет – невозможно, поэтому как сделал алгоритм, так и работаю.

Вот и я туда же, алгоритм на акциях

Это скриншот с реальных торгов, история обрезана в реале так как скрипт тяжелый, да и зачем гонять полгода, когда нам это не надо.  Конечно стоит учесть, что кривая сейчас очень хорошая по нему.

Вот и я туда же, алгоритм на акциях

Это тест данного набора на истории, с 2010 года, убрал 2008 и 2009 для того чтобы данные года не портили общую картину, там мега прибыль.

Тест с комиссией Финама, 0,035%.

История по 01.12.2016

В системе встроен ММ, поэтому все сделки открываются в тесте на 100 000 или меньше, но не больше. По этой причине % считаются неправильно, необходимо смотреть на АБС значения.

Что бы понять, что из себя представляет система, давайте посчитаем. 2010-01.12.2016 – 6 лет+11 месяцев это 83 месяца. За это время получен доход – 559 000, 559 000/83=6734 рубля в месяц, или 6,7% в месяц, 6,7*12=80,4% годовых. Это примерно, так как в любом деле есть погрешность, особенно в рынке, в реале можем получить как меньше, так и больше. То биржа сломается, то dos атака, то еще что-то. Просадка 15 298, что равняется 15,3%. Т.е. имеем систему дающую среднегодовые 80% профита на 15,3% просадку. Хорошие показатели. Но самое главное не это, самое главное это средняя сделка, так как она сильно влияет на показатели, в данном случае это 0,36%. Проходной % у моих систем- 0,15%, все что дают ниже — я не запускаю в торговлю, исключения могу сделать в редких случаях.

Это один набор, таких набор можно сделать несколько, что-то будет лучше, что-то хуже, и т.д., можно сделать разные по чувствительности.  

Вот и я туда же, алгоритм на акциях

К примеру, этот скрин – тот же набор, но уменьшили чувствительность – есть такой параметр. Средняя еще больше 0,43%.

Вот и я туда же, алгоритм на акциях

Или вот, еще зажали систему немного, средняя сделка еще выросла 0,47%, % прибыльных сделок 58%, очень достойный результат.

В общем можно сказать – все хорошо у системы, живет.

Показатели теста 2015-01.12.2016.

Вот и я туда же, алгоритм на акциях

Неплохо, 177800 профита против 12150 просадки, при средней сделки в 0,39%. А если убрать короткие позиции, то средняя будет 0,46%, короткие позиции не в почете сейчас, но не льют, и хорошо, настанет и их время.

177 800 за 23 месяца это 7,7% в месяц. Хороший результат.

Вебинар будет по системе 25.12.2016 тут

★25
Лайки приветствуются :), кто лайк — тому спасибо
скоро еще один пост будет, о новой системе, в том числе и о срочном рынке, там тоже обновления были
avatar

Frend

Предоставлял в управление Frend свои жалкие гроши. :) Остались только положительные эмоции. Во все случаях получил ощутимую доходность. Всецело всем рекомендую этого профессионала!
avatar

NoName

NoName, спасибо за отзыв
avatar

Frend

Разочаровался в срочке за этот год. Как и большинство алго-фондов. Вывод такой — надо торговать разные рынки, разные активы. Фонду большинство зря игнорировало. Следующий год будет прорывной!
avatar

Александр Элс

Александр Элс, срочка в этом году многим наг… а, приучила за последние года, а в этом оторвалась
avatar

Frend

Frend, а продавать будешь контейнером или будет возможность видеть алгоритм?
Антон Иванов, и так и так, возможно и контейнером и открытым. Открытым конечно лучше, там есть еще куда стремится в нем и видоизменятся
avatar

Frend

Frend, я почему спросил, у тебя сейчас судя по скринам вся прибыль по лонгам идет. Если на будущий год периоды падения будут существенные, то без понимания алгоритма непонятно, что ожидать. Кризисные года, которые ты исключил из тестирования, как раз были бы интересны в плане устойчивости системы :)  
Антон Иванов, сейчас приложу 2008 год, в одном из старых постах о данной системе уже делал это
avatar

Frend

Антон Иванов, 

avatar

Frend

Frend, ну, неплохо :) Я поучаствую :) Жалко интригу с ценой замутили, хотелось бы заранее диапазон понимать :)
Антон Иванов, на сайте который тут есть цена, 2 версии, контейнер 50К, открытый 90К. 
avatar

Frend

Frend, по ссылке не нашел этих ценников. А вот за 500к нашел :)  
Антон Иванов, покажи где про 500К написано, вообще да, хочу на продаже заработать не менее 500К, хочу милой годовую з/п её дать, и хай дома посидит :) может к рынку приучу
avatar

Frend

Frend, 



Антон Иванов, исправим, или уберем цену, цена 50К и 90К 
avatar

Frend

Frend, стратегия переносит позиции через ночь? Как построили график эквити для портфеля?
avatar

EY

EY, да,
вопрос не понятен как
avatar

Frend

ну что
за 350 плюсов готов вломить этот грааль обществу
или думаете не надо?
avatar

silentbob

silentbob, конечно нет :) 
avatar

Frend

Frend, а зачем продавать такую сильно прибыльную систему? за 5 лет можно легко подняться до 10 лямов с 500к. А с 10лямов можно жить уже с трейдинга по данному алгоритму, насколько могу я судить.
Лупин Пастор, 1. у меня на ней 25% сейчас от фонды. 2. — есть более лучшее уже. Поэтому у данной только 25%, 75% у других систем.
avatar

Frend

Frend, тогда ничего не понял — на скринах резалты с дохой а-ля 5-10% в месяц. почему «25% сейчас от фонды»? разъясните пожалуйста для особо тупых видимо как я какая доха у системы по годам, отдельно.
например, 2010 — +32%, 2011 — +78% и т.д.
Лупин Пастор, по годам отдельно это надо смотреть, где то я делал уже выкладку, сегодня дойдут руки сделаю еще раз. 25% это я имею в виду вес данной системе в моём портфеле на фондовом рынке, после продажи уменьшу до 10% и с нового года запущу новую версию на 30%, т.е. увеличу. 
avatar

Frend

Frend, ок, буду ждать. не просто так попросил.
Лупин Пастор, если не просто так то сегодня сделаю
avatar

Frend

Лупин Пастор, http://smart-lab.ru/blog/371012.php
avatar

Frend

silentbob, надо! :) 
avatar

dip

Я думал будет эксклюзив) цена привлекательная конечно, буду думать) хорошая возможность разобрать его изнутри, может доработать.
avatar

NoName

NoName, можно и эксклюзив, если кто то один выкупит за сумму которая мне нужна
avatar

Frend

двух плюсов явно недостаточно

но грааль таков
растет — купил, упало — продал. делов то. 

чтоб совсем просто — надо рыть амеро блоги 5-10 летней давности. в них все есть. ну или было
avatar

silentbob

silentbob, посоветуйте амеро блоги? Это тот случай когда прошу не рыбу а удочку :) 

avatar

dip

dip, конкретно эффект этого грааля (и еще некоторых) описан в одной единственной статье на marketsci. забыл какой домен.

куча граалей была у Ната Стюарта (как минимум пару из них реализовал и успешно втетерил массам один алготрейдер)
Нат Стюарт удалил свой блог, но кое где в сети следы еще не остыли

Jeff Swanson — тоже есть что почитать

quisma или qusma — блог не обновлялся года 3, рыночная фаза с тех пор поменялась и автор много чего недоговаривает. но правильное направление есть

это так, навскидку.
avatar

silentbob

silentbob, спасибо!
avatar

dip

silentbob, хорошая мысль, с учетом того что наш рынок рано или поздно станет таким же, они это уже явно проходили, спасибо за мысль. 
avatar

Frend

Эх, смешные деньги за грааль, раскупят расковыряют и кирдык ему)
avatar

FMR

в трансляции стоит «лаб:.» т.е. это лаборатория, а не агент?

avatar

StrJ

StrJ, да, писал не раз уже что в агенте история ограничена в виду тяжести скрипта, и что бы не утяжелять пересчет, а он порой до 5 секунд может быть если история более менее длинная, то обрезана на месяц, поэтому и есть лаба, и есть реал, скрин с реала тоже есть, и раньше трансляция велась параллельно 2 окна, реал и лаба рядом
avatar

Frend

Так выложите скрин с реала хотя бы за последние полгода, а то пока это просто красивые картинки из лаборатории…
avatar

Clansman

Clansman, была трансляция длинной больше чем полтора года, с обновлением от несколько раз в день с реала, до текущего медленного обновления раз-несколько раз в неделю,
avatar

Frend

Frend, а почему в трансляции тоже стоит лаборатория?
avatar

Clansman

Clansman, ответил же уже
avatar

Frend

Frend, как-то несерьёзно это всё, трансляция была в реале, а теперь только в лабе и скрина с агента за длительный период тоже нет, то есть по факту никаких подтверждений реальности заявленных результатов нет
avatar

Clansman

Clansman, рассказывал и расписывал все это не раз
avatar

Frend

Frend, в том то и дело, что вы только рассказываете, а подтвердить ничего не можете
avatar

Clansman

Средняя для акций маленькая. Большой объем лимитками не возьмешь. Портфельные тесты в тслабе это полная лажа. По ним судить некорректно.

avatar

love_to_trade

love_to_trade, смотря как тестировать портфель.
Смотря как держать лимитки, я держу по нескольку часов, наливают часто в течении пару минут, редко часа 2-3 держаться. 
avatar

Frend

блин, если народ ведется на это и на Pratrader , то и я продаю! только риск\доходность на порядок выше и цена от $500к.

avatar

discovery


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
UPDONW