Избранное трейдера RuslanDaragan

по

Рубль - разволновка

График 30 минут. При  коррекции от 79 падение развивалось в трех волнах. Зигзаг АВС. Волна С составила ровно 61.8 % от А. Текущий подъем в большой В волне можно также разделить на 3 волны — АВС. Волна С показала уровень 61.8% от А в уровне 67.3 вчера и откатилась от него. Характер подъема намекает что волна С зигзага АВС в большой волне В будет пятеркой. Значит отсался еще финальный штрих в район 69.6 где длина С составит 78.6% от волны А. Тогда мы получим полноценную 5 волновую структуру в волне С

Рубль - разволновка
Если кто то думает что техника в рубле не работает — проверьте фибо уровни сами

Большая игра арабов

    • 13 января 2015, 14:22
    • |
    • gluhov
  • Еще
Представте вы живете только благодаря нефти. Вы олигополист на рынке — вы не можете им полностью управлять — но вы большие на рынке — и что то сделать сможете.

Тут вдруг Вы начинаете терять долю рынка из-за появления чуть более дешевой технологии добычи нефти. Вас это не радует и вы начинаете войну.

Начало войны.

1) Вы смотрите чтобы компании производители этой дешевой нефти набрали кредитов по максимуму. Чем больше тем лучше.
2) Вы смотрите на их структуру продаж и видите — слабые места — например для сланцевых компаний в техасе это логистика — она дорога.
3) Вам нужно ударить в тот момент когда логистика может подещеветь и компании получат меньшую себестоимость. 

Вы ударяете — резко продав очень много нефти на рынке или просто продав очень много фьючерсов.

Причиной аналити называют перепроизводство нефти.

Аналитики тупы и не понимают что перепроизводство нефти если оно было до этого — отразилось бы в ценах. Даже перепроизводство в 200 тыс барелей в день мгновенно было видно в ценах. А у нас вдруг аналитики рисуют аж 2 млн. бареллей перепроизводства! Где же был рынок и куда складировались столь значительные запасы?  Да никуда — их не было на рынке — рынок ел все обьемы по высокой цене.

( Читать дальше )

Как рассчитать эффективность портфеля ценных бумаг в Excel

Как рассчитать эффективность портфеля ценных бумаг в ExcelНесмотря на казалось бы сложные термины и индикаторы, рассчитать эти индикаторы на самом деле не так уж и сложно. В случае с расчетами в Excel эти расчеты делать будет еще проще, так-как процесс в целом автоматизирован. Необходимо лишь грамотно расставить ячейки и сделать ссылки на соответствующие ячейки. И поскольку с показателями доходности в целом все понятно, рассматриваться будут лишь расчеты индикаторов риска.

Так как в предыдущей статье уже были определения основным индикаторам риска, в данном случае, чтобы не перегружаться лишней информацией, речь будет идти лишь о самих расчетах.

Читать далее: http://utmagazine.ru/posts/5932-kak-rasschitat-effektivnost-portfelya-cennyh-bumag-v-excel-

Реальная сделка от уровня и как стоило вести ее правильно

Итак, сегодня вернулся к реальной торговле на Даксе. Предварительный анализ дневки показал, что закрылись вчера под уровнем, значит искать нужно шорты. Сессия открылась с небольшим гепом, который закрылся на премаркете и после открытия кеша  цена по сути никуда не пошла. Значит в игре ренжевый сценарий пока цена не докажет обратное. Довольно щекотливая ситуация, так как рынку ничего не стоит сходить вверх и еще раз потестировать эту ценовую зону как он делал и вчера. Кроме того, нет никакого выраженного сентимента определяющего направление дня. Вчера был сильный распил, но и там были шикарные сделки. Но вчера был понедельник в который я редко зарабатываю и плюс работал с программистом над индикатором для робота целый день.

Реальная сделка от уровня и как стоило вести ее правильно

( Читать дальше )

Кто выживает на рынке. Или... я сделаю челендж досрочно. Система Хищник.

Не зря говорят — если хочешь изменить мир — начни с  себя. 

Здравствуйте дорогие друзья и товарищи. 
Вдохновленный десятками, если не сотнями негативных высказываний в сторону рынка, его не справедливости, и т.д. хочу показать на своём примере что такое трейдинг.
Для начала опишу то, во что я верю.
1)Каждый получает на рынке то, что заслуживает.
2)Практически все деньги на рынке уносят именно системные трейдера.
3)На рынках никогда не происходит ничего нового © Левимор.
4)Детальное и четкое соблюдение торгового плана в совокупности с жестким соблюдение риск менеджмента позволяет уносить деньги с рынка.
5) 9 из 10 выбивает только арбитраж. И "каждый второй со смартлаба, делающий хулиар процентов в месяц, удваивая счёт каждую среду, пишуший комменты не обременённые смысловой нагрузкой" )))
6)Торговля должна приносить радость. Трейдинг надо любить. 

( Читать дальше )

Немного о простоте торговой системы

«Простота — это то, что труднее всего на свете: это крайний предел опытности и последнее усилие гения»
Ж.Санд

За 7 лет, успев протестировать множество самых разных по характеру торговых систем, я нашел одну интересную закономерность, которая подтверждает слова о том, что торговая система должна быть по возможности проще.

На своем опыте я выявил, что наибольшей устойчивостью к изменению рынка обладают системы с не более чем 4 рабочими параметрами. Причем один из этих параметров — это стоп-лосс, а второй — условие для закрытия прибыльной сделки (тейк-профит, переворот, трал и т.п.). Итого остаются всего два параметра, которые необходимо подобрать и детально исследовать. Просто, правда?

Конечно, системы с жесткими условиями для входа по множеству условий иногда дают серьезную прибыль на краткосрочном интервале, но затем они сливаются (а в лучшем случае, начинают ходить возле нуля или сливать по спреду), и момент начала слива ухватить довольно сложно. Простые же системы дают время успеть понять, когда что-то пошло не так, и вовремя остановить убытки.

( Читать дальше )

Информация по прибылям российских компаний

От Spydell’a здесь. Ключевые моменты:

Если проанализировать российские компании реального сектора экономики с годовой выручкой более 400 млн рублей (без банков, страховых компаний и бюджетных организаций), то прибыль ( до выплаты налогов на прибыль) за первые 10 месяцев (по данным РСБУ) составила 5075 млрд рублей – это минус 14.1% к 2013 году. В прошлом году за аналогичный период также на 15% ниже показателей 2012 года. Т.е. прибыль снижается уже как 2 года.

Прибыль снижается уже два года, т.е. спад в нашей экономике имеет долгосрочный характер и не вчера начался. Об этом уже не раз писалось ранее и это хорошее подтверждение сделанных тогда заключений.

Показательны результаты по отраслям (данные на конец октября!):

    • Производство машин и оборудования – падение прибыли за 10 месяцев на 32% до 26 млрд.
    • Химическое производство – падение прибыли на 52% до 82 млрд рублей. Аналогичные показатели у производства пластмасс и изделий.
    • Производство нефтепродуктов (отрасль, которая генерировала свыше трети от всей прибыли обрабатывающего сектора) – сейчас падение прибыли на 36% до 317 млрд руб.
    • Гостиницы и рестораны – первые убытки за 20 лет.
    • Оптовая и розничная торговля – падение прибыли на 37%
    • Транспорт и связь – минус 33%


( Читать дальше )

Трейдер на распутье. Вопрос №1. Какой сценарий надо отрабатывать?

Трейдер на распутье. Вопрос №1. Какой сценарий надо отрабатывать?

Более вероятный
Менее рискованный
Третьего не дано?
Всего проголосовало: 227

Простите, что не про политику )))

Трейдинг, как и сама жизнь, каждого из нас постоянно ставит на распутье: Лонг или шорт? Отбой или пробой? Еще откат или уже разворот? Кто-то формулирует эти вопросы более эмоционально: «Чо за фигня?», «Сколько может продолжаться этот безумный рост?», «Когда закончится этот свинский слив?». Но я посвятил трейдингу уже целый год (не смейтесь: для меня это – ЦЕЛЫЙ ГОД, а не «всего лишь год»). У меня уже мало времени остается для того, чтобы познать главное: к 18 годам я должен стать правильным трейдером. Поэтому мне надо найти ответы на правильные вопросы.

Вот первый вопрос.

Если рынок так или иначе можно предсказать, пусть даже в терминах теории вероятности, значит, надо совершенствовать методы анализа рыночной ситуации и методы преобразования этого анализа в заявки на покупку/продажу. Именно эти методы называют «Священным Граалем»; именно их ищут сейчас трейдеры с тем же азартом, как в средневековье алхимики искали «философский камень». Но, похоже, с тем же успехом ))

Дяденьки, если кто из вас знает эти методы, — скажите мне, пожалуйста. Вам это никак не повредит: денег у меня мало; в качестве «свежего мяса» от меня толку мало; а если я и узнаю ваш таинственный метод, то много денег у вас не перехвачу – моим-то копеечным депозитом ))  Правда, скажите!

Вот, например, в пятницу Ри тоже остановился на распутье:

Кто мыслит горизонтальными уровнями, задается вопросом: Дальше будет пробой уровня 77500 вверх? Или будет отбой от уровня и продолжение снижения?

Кто мыслит диагональными каналами, задает себе вопрос: движение, зародившееся днем, продолжится? Или произойдет пробой линии трейда вниз?

Кто мыслит категориями откатов, формулирует этот вопрос иначе: Отката на фибу 30,2 достаточно? Или перед продолжением снижения  цена еще немного откатит?

А кто-то анализирует горизонтальные или вертикальные объемы; кто-то смотрит разные индикаторы; кто-то пытается понять, что делают кукловоды (на пятиминутном!!! графике).

Я не спрашиваю, куда пойдет рынок в понедельник. Мой вопрос важнее: Это вообще можно предсказать?

А если рынок нельзя предсказать, то все слова про вероятность надо забыть за ненадобностью; аналитиков следует приравнять к шарлатанам. Куда пойдет рынок -  дело случая. Повезет – не повезет. Угадал – не угадал. Тогда надо совершенствовать методы анализа рисков и выбора тех сделок, в которых в случае, если «не угадал», ты потеряешь минимум своих денег.

И это – принципиально иной путь поиска Грааля. Я, как та мартышка, что разрывалась между желанием присоединиться и к умным, и к красивым ))) Я на распутье. Мне надо ответить на первый из правильных вопросов: более вероятный сценарий или менее рискованный сценарий?

Кому не влом – проголосуйте. Буду признателен всем, высказавшим свое мнение.

И если не жалко – поставьте «плюсик».

Спасибо.


я вот одно не пойму ... в 2008ом нефтя упала в 5 раз...

    • 07 января 2015, 22:56
    • |
    • ves2010
  • Еще
я вот одно не пойму… в 2008ом нефтя упала в 5 раз… с 150баксов до 30ти… а баксрубль лениво пошевелился с 24ех до 38ми… т.е на 50%...
а в 2014ом нефтя упала всего в 2 раза… и баксрубль тоже скакнул почти вдвое...

почему???

вынес из коментов
1 назрело давно… механизмы и причины в коментах… нефтя только повод… сделали резко и быстро специально чтоб никто не выскочил… за счет населения государство в очередной раз решило свои проблемы… момент был выбран достаточно удачно...

 

Ликбез по макроэкономике (плюсаните)

    • 07 января 2015, 16:24
    • |
    • gluhov
  • Еще
Читаю посты смартлабовцев и понимаю что все макро экономику в университетах массово прогуливали.

Вот Вам ликбез с целью понимания что есть что и почему например ЦБ так яросно говорит об инфляции. Что такое M2 и другое.

1) Инфляция. Инфляция — это не просто на сколько возрасла стоимость салата оливье, а ключевой параметр отражающий что происходит в экономике.

Низкая инфляция всегда означает 1) высокую безработицу 2) большие инвестиции (меньше тратят — больше инвестируют) 3) меньшее давление на нац. валюту — больше людей используют нац валюту для сбережений и инвестиций. 

Высокая инфляция означает. 1) низкую безработицу 2) Меньше инвестиций — больше расходов (потрать сейчас — а то деньги сгорят) 3) чем выше инфляций тем больше население инвестирует в противо инфлционные активы — например валюты.

Почему Цб борятся с инфляцией? У любого ЦБ есть цель по инфляции — если она больше определенного предела (смотрят в основном на рынок труда), то экономика перегрета. Надо резать экономику — поднимать ставки, сокращать кредит и так далее. Да больше людей выгонят на мороз — но так и должно быть если не хочешь получить гиперинфляционную экономику.

( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн