• Mean-Variance
• Hierarchical Risk Parity (созданный Маркусом Лопезом де Прадо)
• Critical Line Algorithm (говаривают метод специально для оптимизации портфелей придуман)
• Efficient Frontier with nonconvex optimizer (нашел в примерах питоновского пакета, добавил для кучи)

• LSTM (модель предложенная китайцами, из предыдущего поста)
• Trained LSTM (обученная модель на истории, предсказывает распределение на следующие 22 дня)

Раз тут подняли эту тему, даю ссылку для просветления от одного известного автора

Немного теории

You must know 

Чтобы быть успешным трейдером, вам нужно принимать более разумные торговые решения. Вы не можете рассчитывать открыть счет на 5000 долларов и зарабатывать 1000 долларов в неделю. Вам нужно ставить перед собой реалистичные цели. Нет никакого святого грааля.

Святой Грааль находится внутри вас. Вы должны создать свой собственный метод, чтобы вы могли полностью понять его и чтобы у вас была полная уверенность в нем. Чтобы стать стабильно прибыльным трейдером, потребуются годы.

Вы потратите много времени и денег на этом пути, поэтому вы должны оставаться реалистами в отношении своего будущего как трейдера.

Материал, который я готовила год, сегодня вы можете скачать абсолютно бесплатно!
Это 85 страниц, на которых написано все про налоги.

⠀
 ! Более того, сегодня вы можете НЕ соблюдать авторские права, и поделиться этим гайдом со всеми вашими знакомыми!
⠀
Предистория
⠀
  Год я по мелким крупицам собирала все, что касается вопроса налогообложения для частных инвесторов.
  Этот материал = год моей жизни.
  Запросы в Минфин, общение с налоговой, сопоставление статей налогового кодекса, выявление всех спорных моментов… обзвон всех брокеров для того, чтобы выяснить, как они считают налоговую базу по спорным моментам..
⠀
  Кому-то может показаться, что написать 80 страниц авторского текста по налогам не так сложно… но это был год, когда я каждый день занималась созданием этого материала.
⠀И на сегодняшний день этот материал нагло украден, а на его базе готовится несколько курсов «коллегами блогерами».

Акции с высокой дивидендной доходностью часто являются отличной инвестиционной стратегией для инвесторов, стремящихся получать приток денежных средств каждый год. В данной статье буден создан скрипт на Python для отбора их на бирже NASDAQ.

Пример

При цене акции ОАО «Лукойл» 1124,37 рублей и дивиденде 28 рублей на акцию дивидендная доходность будет равна:

• ПИФы: как вложить на 23 года в рынок акций и ничего на этом не заработать
• Как связаны рублевая доходность, курс доллара и инфляция: 3 опасных инвестиционных мифа

• довольно чётко повторяет динамику базового индекса,
• ставка за управление - 0,03%,
• по нему ежеквартально выплачиваются дивиденды.

• по этому инструменту нет налоговых льгот за длительное владение,
• при продаже будет валютная переоценка, которая может довольно лихо увеличить налог.