Блог им. 3Qu

Сеточник. А что это, как это? Преимущества, недостатки? ( по мотивам bohemian rhapsody)

    • 18 апреля 2021, 18:19
    • |
    • 3Qu
  • Еще
Никогда особо не интересовался сеточниками. Поверхностно знаю что это такое, но не более.
Я торгую по старинке. Нахожу локальные минмаксы, беру в них позу целиком, если вошел неудачно — закрываюсь в окрестностях нуля, если удачно — беру прибыль со всей позиции. В общем, метод проб и ошибок, где ошибки, в среднем, ни прибыли, ни убытков не дают, но если уж попадем, то возьмем все и сразу.)
Пробовал моделировать набор позиции, постепенно ее наращивая и/или постепенно уменьшая. Риски, конечно, меньше, мороки и расчетов с множественными входами/выходами больше, а, прибыль при той же конечной позиции, сильно меньше. Цимеса в этом не увидел, и завязал с этим делом.
Насколько я себе представляю, сеточные стратегии секрета не представляют. Потому хотелось бы насколько это возможно разобраться в таких стратегиях.
Судя по сегодняшнему посту о ТС bohemian rhapsody, с сеточниками все не так плохо, как мне представлялось.
Вот, кстати график, приведенный bohemian rhapsody:
Сеточник. А что это, как это? Преимущества, недостатки? ( по мотивам bohemian rhapsody)
Чтоб я чего понял. Или вообще это не сеточник, и я что-то путаю. Но, вроде, написали, что сеточник.)
В общем, если можете, помогите разобраться. Ну, а разберусь, попробую на модели посмотреть.


★6
108 комментариев
по моему с сетками есть проблема в случае длительных трендов

Николай Мишакин, уточню. Речь идет о интрадее.
Хотя, почему с ними проблемы в трендах, не понимаю. Казалось бы, наоборот, никаких проблем не должно быть. Набираем себе и набираем.
avatar
3Qu, Набираем и минусим?
avatar
Чужой, ну, если против набирать, но это непонятное действие. Проще закрыть и купить ниже. 
avatar
3Qu, это уже пирамидинг, ок. А по второй ноге че делаем?
avatar
Чужой, ничего, по одной ноге минус набираем по второй мелкие плюсы.
Потом ноги так разъедутся что офигеешь от набранного минуса :)
avatar
Вадим (АА), это уже шпагат) работает до поры до времени)
avatar
Чужой, здесь второй нога нэ нада.
avatar
3Qu, на тренде они разгружаются и больше не работают… в боковике хорошо работают… на картинке гамма скальпинг в чистом виде… я его тоже юзаю вовсю на сишке интрадей…
avatar
Сергей Ю., и как успехи?
avatar
Чужой, 80-90% дней в плюс… но единичками по сетке набирать много профита не дает… в среднем 40-50коп. в день забираешь… на больших движухах побольше конешно..




avatar
Сергей Ю., ок, спасибо за инфу)
avatar
Сергей Ю., Здравствуйте, Сергей, торгуете сеточку роботом(помощником) или руками. Спасибо.
avatar
Chelovekspasibo, руками… лимиток наставил сверху и снизу… и занимайся своими делами, поглядывай только для контроля..



avatar
Сергей Ю., Спасибо .
avatar
Chelovekspasibo, да, скорее всего, или помощником, или руками, других вариантов тут нет.
3Qu, сеточник это тот же МАРТИН))) Одна из разновидностей вот и все
avatar
Байкал, я тоже примерно так это понимаю. На данный момент.
avatar
3Qu, Байкал в своей придурковатой манере) рубящей с плеча, не разбирающийся в деталях, подросток-переросток) и канешно куча смайлов, как у девочки
avatar
3Qu, становлюсь популярным, завтра открываю канал о своей стратегии на Youtube ;)

Подписывайтесь, ставьте колокольчик! )))
avatar
bohemian rhapsody, уже в заголовках. Может даже наградят, посмертно.))
avatar
3Qu, по смерти депозита )))
avatar
bohemian rhapsody, 
если цена спуститься с 77700 до 56000 — твой депо обнулиться. (даже с учетом заработков в боковиках) Убыток будет около 2.4 лямов

avatar
Kotcher, это очень маловероятно что пойдет на 56… ну мах на 70-68… она вообще за год больше чем на 10% не ходит от средней МАшки… тем более вниз…
avatar
Сергей Ю., золотые слова, в рамочку бы их, да на стенку каждому…
avatar
Kotcher, ок, бумер, тебе видней.
avatar
bohemian rhapsody, не ссы, ещё будешь не рад. И популярность пройдёт:)))
avatar
IliaM, занесите меня в чс, она мигом исчезнет
avatar
bohemian rhapsody , работал по этой стратегии на нефти. Включил робота, стабильно в день по 3-6 тыщ забирал. Пока в пандемию нефть не укатали ниже плинтуса и в моменте слил всё что заработал и сверху 30к. Это ещё вышел удачно, убытки могли быть больше. Если Сишка вниз поедет, убытки будут жесткие, если не порезать
avatar
Kotcher, сишка — не нефть! ее просто не могут в разы укатать…
avatar
так наскока я понял набор в обе стороны идёт
Николай Мишакин, одна сторона сокращает профит, другая наращивает убытки. Убыточная идея
avatar
Николай Мишакин, да
avatar
торговля пробоя — это сетка (если один уровень — то из одной нитки).
Под сеткой в основном понимают контртренд с усреднением.
если реальное движение больше расчетной сетки то можно и обнулиться или потерять выигрыши.
Ну в опционах — покупка или продажа гаммы по сетке(расчетной волатильности).
avatar

Слито депо, но я все еще молод

Дремлет притихший северный город

Долбанный сеточник, сука, не спит

Кнопочка «enter» громко стучит.

Что ж ты не смазал кнопочку маслом

А ты торговал и вот так улыбался…

Слышу – движуха! Стуком засек!!

Выставил ордер, тему просек


И тогда подлеца я схватил за грудки:
Нехрен копейки из рынка трясти!

«Я убью тебя, сеточник, я убью тебя, сеточник»

«Я убью тебя, сеточник, я убью тебя, сеточник»



avatar
bocha, там не просто сеточник, вторая нога еще есть(а возможно и третья — шутка) 
avatar
bocha, креативненько 
avatar
Подброшу дров в топку очага мыслей :)

Ступеньки расставляются на размер календарных фьючерсных спредов. Дальний фьючерс всегда отличается по цене от ближнего, эта разница и именуется календарным спредом.

Дальние фьючерсы — жуткий неликвид. Календарный спред от биржи позволяет одновременно приобрести два фьючерса — дальний и ближний. То есть, в торговом стакане эти фьючерсные пары котируются по размеру спреда.

Онако, величина схождения и расхождения спреда — предсказуема по «размаху».

То есть, если ступеньками торговать доллар — то выхлоп будет грошовый из-за большого «размаха» цены на доллар.

А вот у календарных спредов размах довольно предсказуем и телепается за счет ликвидности ближних фьючерсов.
avatar
pessimist, эт понятно. Но как тогда остановить убытки дальнего, если он у нас постоянно? Хедж ближним — не оч интересный вариант.
Ну, и на Si не такой уж это и неликвид.) Если не на вечерке.
avatar
3Qu, 
Но как тогда остановить убытки дальнего, если он у нас постоянно?

ВТБ не позволяет на срочке торговать КСФ, поэтому у меня нет ответа на данный вопрос, только предположения.

Хедж ближним — не оч интересный вариант.

В обсуждаемой стратегии есть фьючерсы на RI и Si. Довольно часто они идут в разные стороны. Может, это возможно использовать как хедж?

Ну, и на Si не такой уж это и неликвид.) Если не на вечерке.

Чисто на фьючерсах у меня мозгов не хватило смоделировать такую низкоубыточную лесенку :) В спредах прекрасно то, что ты продаешь или покупаешь сразу пару. Подбор пары обеспечивает сама биржа.
avatar
pessimist, со спредами все действительно прекрасно.
С лесенкой у меня тоже ума не хватает, да, и денег много, а прибыль оч. небольшая. А набирать против ветра, это легко можно донабираться.
avatar
3Qu, 

pessimist, со спредами все действительно прекрасно.С лесенкой у меня тоже ума не хватает, да, и денег много, а прибыль оч. небольшая. А набирать против ветра, это легко можно донабираться.

Здесь, вся прелесть в том, что за счет бесплатного фьючерсного плеча не так много денег требуется на всю «лесенку», поэтому прибыль получается ощутимой.

А вот сунулся статистику в Квике по спредам смотреть — лажа какая-то. Стаканы полные, а торгов за прошлые дни — как-будто нету. На графике один день отображается и все...

Если не рассматривать спред как инструмент, а рассматривать только фьючерсы, то нужно хорошенько углубиться во все эти вариации:
— длинный спред
— короткий спред
— бабочка (три фьючерса)
avatar
pessimist, поминутные фьючерсные спреды я с Финама качаю для моделирования. Для реала они в SQLite собираются.
Вот так примерно:

Это по реал сделкам.
А вот с плечами — эт я что-то не понял. О каком плече речь? Если о фьючерс/БА, то эт понятно.
avatar
3Qu, 

А вот с плечами — эт я что-то не понял. О каком плече речь? Если о фьючерс/БА, то эт понятно.

Ну, это о том, что стоимость ГО, как правило, в разы меньше полной стоимости базового актива. В общем, про понятно :)
avatar
Это может работает когда ты точно знаешь куда пойдет рынок. Что мало вероятно делать стабильно. Так что это не рабочий метод.
avatar
GAURANGA, когда точно знаешь, абсолютно все работает.))
avatar
3Qu, о чем и речь.
avatar
bohemian rhapsody, а КФС — это что? В инете только что-то типа Макдонольда.)) Помнится, мужик с бородкой.)
avatar
3Qu, КСФ )))
avatar
bohemian rhapsody, 
3Qu, КСФ )))

Не, бородатый это KFC 
avatar
pessimist, тьфу, я-то думал.))
avatar
Работает сеточник, накидал бота и прогнал в метаке. Только если пойдет затяжной тренд, тут тяжелее, но 90% времени наливает как сумасшедший. Чем меньше шаг, тем прибыльней, но нужно много на маржу.
avatar
Freeman Busido, пока ни фига не понял, как он наливает и откуда деньги берутся.)
avatar
3Qu, вот так. Заходим 10 контрактами и начинаем разгружать и загружать. Против себя не загружаем. Риск ограничен 10*стоимость инструмента.
avatar
Freeman Busido, Главный риск невозврат цены
avatar
Лет 10 назад тестил эту тему на Ри. Получалось вполне не плохо. Но в итоге забил. Это по сути продажа волы. как на опционах. Продаем текущую волу в надежде что не вынесут в долгосроке. Но как показывает практика рано или поздно все равно выносят.
avatar
ну я несколько лет назад на СИшке — текущий заработок 10-30 к в день
потом за раз она грохнула 400+ депо (((
smart-lab.ru/mobile/topic/300944/

Вот так это начиналось в январе 2016ого— отдохнул душой от праздников и можно продолжать гулять

1618 контрактов интрадей за два часа

--------------
При текущей ликвидности в Сишке можно обьемом до 5 тыс контрактов колбасить сильно не влияя на котировки.
ну по принципу забивки стакана в диапазоне минутной свечи 100-200-400-750-1250-2500
avatar
Sergio Fedosoni, Ну, у меня рекорд на обычной стратегии что-то 12-15 сделок за день. Если руками, то уже по… покурить некогда.
Ну, это автомат, видимо. Говорят, прост как электровеник, но пока не пойму сути действа.
avatar
3Qu, полуробот так сказать но с ручным контролем, что и  напрягает
есть идея по утрам с 7 утра до 10 его опробовать (отрыть настройки из архивов)
avatar
Sergio Fedosoni, а давайте по другому. Сколько %% в среднем от потребного ГО в день дает сеточник?
avatar
3Qu, 0.1-0.5% при рисках запредельных — а если ГО халявное, да и риски не на тебе ??? )))
avatar
Sergio Fedosoni, м-да, хрен редьки, получается, не слаще. Интрадей при входе в сделку всем ГО дает в среднем 0.5% от стоимости БА. Т.е., умножаем на ~4-5 (БА/ГО), получаем 2-2.5% в день от ГО сделки. При нескольких сделках в день.
avatar
3Qu, если у вас есть несколько десятков млн на брок счета (в идеале в виде валюты)
То под валютное ГО в том же бкс такие системы наколбасят пару тройку % в мес чистыми, но могут и слить при черном лебеде если не уследишь
avatar
Sergio Fedosoni, у меня нет нескольких миллионов на счету.)) Под фьючерсы, да интрадей, много денег не надо.
но могут и слить при черном лебеде если не уследишь
Вот потому за интрадейными автоматами нужен глаз да глаз. Чуть какой-нибудь сбой, и нет месячной прибыли. Даже без лебедя.))
avatar
На Ютюбе был ведь один трейдер такой же сеточник.трансляции вел.может и ведёт.один день большой минус был у него и прекратил вроде.
avatar
сеточники можно попробовать на спреде между обычкой и префами сбера
avatar
Да это Мартин в том или ином виде. На графике видно же, что против тренда набирает позу и по расчету своему скидывает. Но это мы проходили, до первого хорошего движения:)) как в тотализатор поиграть годится, но не более. Нужен актив или несколько, чтобы график был синусоидный, арбитраж нфт, но на луа таких скоростей не добьёшься чтобы первым в стакан вставать
avatar



п
ростой сеточник на фьючерсе газпрома… ограниченный риск 10 контрактов, максимальный риск соответсвенно 10*стоимость инструмента. Делайте выводы, господа трейдуны :)))
avatar
Freeman Busido, Мечта любого инфоцыгана...%)))
avatar
я торгую Си, 50/250 (шаг/тейк) в прошлой серии, начинал от 76500 покупать, почти 300 контрактов позу набрал (сетка по 4 контракта) нужно отдать должное, за счёт прибыльных дней (волы) лось был порядка 150к всего, примерно 2р движения против позы было отбито
avatar
Подскажите пожалуйста, как можно скачать такой алгоритм?
avatar
на Ри торгую 1000/3000, пару раз было движение 10к+ против позы, лось быстро набирается))
avatar
Работает это все… не переживайте!!! Главное четко понимать риски торговли!!! Запустили бота и забыли!!!
avatar

avatar
Forecast, Отличный вариант :)))

avatar
Forecast, Я торгую по-другому. Положительным локом.

avatar
 Широта шага сетки минимизирует риски, количество шагов сетки регламентируется рисками. Вот и вся ТС :) Просто до безобразия.
avatar
Freeman Busido, да, но чем больше шаг тем меньше прибыль, но и риски тоже, каждый в меру своей жадности шаг делает
avatar
Forecast, Все правильно. У меня есть сеточник приличный, только что написал и протестировал :)))
avatar
реально это разновидность Мартина, только бесконечный депозит его не боится, я знаю массу людей, которых сетка на завод отправляла
avatar
Forecast, Мартин это увеличение при присадке, тест бота, который я выложил имеет ограниченный риск и никакого мартина.
avatar
я от этой стратегии ушел в другую, тоже сеточник, но с меньшим риском при сопаставимом доходе, деталей раскрыть не могу, разработчику обещал, но реально есть варианты при которых можно реально снизить риски, и не так пропорционально убить прибыль
avatar
Forecast, Так ничего сложного. Чего тут скрывать, все просто как арбуз… Написать или соблюсти Вашу конфиденциальность?
avatar
Freeman Busido, можете писать, но сомневаюсь что Вы угадаете, довольно сложная математика с теханализом стала использоваться в казалось бы в простом сеточнике
avatar
Forecast, Я не гадаю. Я знаю. Сложная математика — для меня простая. Теханализ — так это проще и примитивней некуда для меня. Рынок прост и геометричен. Иначе бы никто закономерностей не находил. Находят как правило части общего, но почему-то не складывают. Но это дело времени.
avatar
Forecast, Все так все скрывают, как будто прям секрет какой-то… Бесит прям… Не принимайте на себя, это я отвлеченно.
avatar
реально, кто не жадничает, то сетка 50/200 или 50/250 и только от лонга (так как шансов что бакс ниже 70 улетит практически нет) даст 100% прибыль на длительном интервале, достаточно 4-5 положительных трейдов и отигрыватся 1р движения против позы.
avatar
Forecast, Ну пусть будет так. Протестируйте это советником на истории на всякий случай. И увидите случай :)))
avatar
в любой стратегии должен быть стоп, даже в сеточнике, просто каждый выбирает сколько он готов потерять % от своего депозита, и исходя из этого выбрать шаг и количество контрактов в шаге. Лично я ориентировался по своему виденью Российской экономике, исходил из того что $ ниже 70р уже в ближайшие года не будет, и готов был на это сделать «ставку» в виде сетки. Было бы ниже 70, признал бы свою ошибку и закрыл позу. Но мне не понравилось что приходилочь очень сильно дробить выделенный на это капитал, и получать прибыль только на его маленькую часть, а остальные деньги лежат как подушка и ждут просадку, которой может и не быть
avatar
Forecast, Да, в этом недостаток сеточников. Можно купить ОФЗ.
avatar
можно, но длинные ОФЗ волатильные, а короткие покупаешь и неделю купон только комиссию будет купи/продай отбивать
avatar
Forecast, Поэтому я торгую положительный лок со стопами.
avatar
Freeman Busido, а как вы лок делаете? разными инструментами? а положительный лок это как?
А стоп в сетке разве возможен? Стоп же тогда огромный так как сетка против движения набирает позу. И вроде как не очень выгодно тогда собирать мелкие плюсы чтобы потом крыть огромный стоп.
avatar
Вадим (АА), захожу на одном счете в лонг снизу тренда со стопом.А сверху тренда в шорт со стопом на другом счете. Сетку не использую. Не усредняюсь. А сетка рано или поздно приведёт к сливу.
avatar
Forecast, так это у вас уже не сеточник а инвесторник и усредняльник :), раз вы только от лонга. Можно и ниже 70 не закрывать, один фиг потом выше уйдет.
avatar
На форуме только строят из себя умных, а по факту…
avatar
время рассудит…
avatar
Forecast, Соглашусь всецело.
avatar
это не сеточник в классическом виде.но от этого процесс, который видно на скрине без дополнительных пояснений представляется не менее порочным )
avatar
Tуземец, Это просто подход к торговле.
avatar
Прямо как «Назад в будущее» посмотрел, ну вы и жжоте товарищи!
avatar
Сетка должна быть риск-нейтральной.


а как определяете мин мах? типа зигзага. у меня вот используется похожий принцип, но мин размер изменения привязан к среднему размеру свечки за период.
avatar

теги блога 3Qu

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн