Блог им. Buybuy

Хороший прогноз знака будущего приращения цены - это Грааль?

Нет.

Сорри за такое жесткое вступление, просто постоянно слышу в комментах от уважаемых людей, что хороший прогноз знака будущего приращения цены — это наше фсе. Типо дальше ММ, хороший софт — и Баффет с Соросом дружно отсасывают (нам?!) в сторонке.

К сожалению это совсем не так.

В действительности на маленьких таймфреймах определить знак будущего приращения цены совсем просто.

Возьмем минутные бары по любому активу (ну, тики тоже подойдут). 5, 15 и более минутки уже не подойдут.
Актив в самом деле может быть любой. Валюты, металлы, крипта, товары, индексы, акции, фьючерсы (купонные инструменты не проверял, если честно, но думаю, что и там все будет Ок).

Строим тривиальную трендовую систему:
— если на предыдущем баре цена выросла — покупаем, если нет — продаем

Если цена актива — это x(i), то приращение эквити выглядит так:
(x(i)-x(i-1))*sgn(x(i-1)-x(i-2))
В Экселе моделируется за 1 мин. Только нужно заменить sgn на ЗНАК() в русскоязычной версии )))

Полученная эквити будет почти монотонно расти или падать.
Если она растет — назовем такой актив локально-персистентным (LP).
Если падает — локально-антиперсистентным (LA). В этом случае для получения профита следует просто поменять знак индикатора на противоположный (покупать, если падало, и продавать, если росло).

Кстати (привет уважаемому А. Г.) этот метод легко позволяет отличить курс рыночного актива от случайного блуждания. На любом рыночном активе (не забываем про малый таймфрейм) график эквити будет (почти) монотонно расти или падать, в случае же СБ эквити будет болтаться, как некоторые из навязчивых резидентов СЛ говно в проруби.

Более того, такой прогноз является в некотором смысле оптимальным и непобиваемым. Точнее — если мы ищем оптимальный стационарный линейный индикатор из соображения быстрейшего роста эквити — то это он и есть (лучше не найти). Простые методы вариационного исчисления ( в т.ч. МНК) здесь не сработают, но доказательство в значительной степени элементарно.

Все это очень старые соображения, но я пытался их ранее не публиковать, а только отправлять в личку заинтересованным персонам. Причина проста — любой мошенник может с помощью этой элементарной энжины (таблицы Эксел) нарисовать фантастическую эквити и развести под эту марку толпу лохов и прочих пенсионеров.

ИТАК

На малых таймфреймах мы имеем очень точный (и оптимальный) прогноз знака будущего приращения цены (кто не верит на слово — моделирует в Эксел).
Почему же этот прогноз не дает нам заработать?

ОТВЕТ

Потому что у такой системы прибыль на сделку очень мала. Обычно несколько меньше спрэда бид/аск по активу. Так что шансов — ноль.
(вернее, шансов ноль при работе маркетными ордерами. А при работе лимитными ордерами все эти построения разваливаются. Но это значительно более сложная тема, так что как-нибудь в другой раз).

Хотелось бы услышать Ваши соображения, коллеги.
Стандартная просьба — в топике не срать. Для этого на СЛ есть специально отведенные места.

С уважением

P.S. В части классификации — валюты и кроссы обычно LA, крипта — LP (но кроссы LA), XAU — LP, SPX — LP, акции — по разному.
P.P.S. Свойство актива быть LP или LA зависит не от его происхождения, а от площадки, на которой он торгуется. Так, к примеру, BTCUSD на всех традиционных криптобиржах — это LP актив, а на децентрализованных площадках — LA. Только не спрашивайте меня, почему это так? Лучше проверьте сами.
P.P.P.S. На более крупные таймфремы я не смог обобщить ни метод, ни результаты. Уже с 5 мин пропадает стационарность.
P.P.P.P.S. Мое личное мнение (IMHO) — не стоит прогнозировать курс актива, ибо это не дает никакой гарантии заработка. Стоит прогнозировать рост эквити на некоем классе индикаторов. Это задача примерно той же сложности, зато ее результат монетизируется мгновенно.


★16
179 комментариев
Строим тривиальную трендовую систему:
— если на предыдущем баре цена выросла — покупаем, если нет — продаем

 

Мой личный опыт подвергает сомнению использование временных свечей, особенно в трендовых системах. 

avatar
Yan_Vas, это не про свечи

В формуле эквити — просто разница цен close
Я воспринимаю бар, как 4 цифры (OHLC), или как период времени, но не как свечу.

С уважением




The Bathroom Buddy, VOILA!!! Hahahaaaha
avatar
Строим тривиальную трендовую систему:
— если на предыдущем баре цена выросла — покупаем, если нет — продаем
Это не работает даже на 1 м. Комиссию не учитываем.)
в случае же СБ эквити будет болтаться, как некоторые из навязчивых резидентов СЛ говно в проруби.
Вероятнее всего, не будет. Иначе запах подгоревший котлет стоял бы у вас в кухне вечно.)
avatar
3Qu, не, так не пойдет

1. Работает на 1м. Комиссию не учитываем. Если не работает — пруф
2. Будет. Если не так — пруф

С уважением
Мальчик Buybuy, добавлю, на 1м проще определить где будет цена через 5 минут, чем определить хотя бы знак через минуту. Это называется уровень шума. Все это тоже проверялось.)
2. Как вы собираетесь проветривать помещение, если все у вас болтается на одном месте? Погода безветренная, полный штиль.)
avatar
3Qu, это все базар, дружище

Напоминаю — это мой блог.

Поэтому мои утверждения в топике означают, что я проверил больше 200 активов — и на всех из них данный подход работает. Поэтому:

1. Если есть мнение, что на каком-то активе на таймфрейме 1м он не работает — просьба предъявить такой актив и источник котировок для проверки (элементарной). В противном случае написать «Я, 3Qu, считаю, что все это хня, но мне лениво это доказывать. Поэтому все написанное мною прошу считать моим личным мнением».

2. Про СБ на таймфрейме 1м — та же история. «Мне лень наваять простенькую табличку в Экселе или написать программу в 5-6 строк, но этого не может быть, потому, что этого не может быть никогда. Прошу считать это моим личным мнением».

С уважением

P.S. К проветриванию помещения все вышенаписанное ну точно никакого отношения не имеет )))

Мальчик Buybuy, 
P.S. К проветриванию помещения все вышенаписанное ну точно никакого отношения не имеет )))
Не имеет? Тогда действительно продолжать не имеет смысла.
avatar
Хрень какая то и коту ясно что малых тф работает все, но заработать невозможно из комиссии и спреда
avatar
Парень, у меня есть Грааль для тех, кто отгадает мои ТРИ ЗАГАДКИ. Для знакомых с программизмом легко формализуется и автоматизируется на всех инструментах, на опционах логику можно взять и тоже автоматизировать. Дерзай! Это быстрее будет, чем твой путь Лао Дзы.
avatar
CashKing.Ru, это как в анекдоте про Илью Муромца?

«В @опу не дам. Ну, тогда две...»

С уважением
CashKing.Ru, Раз грааль есть, так выдай. Ты ведь на нем заработаешь и так. Чего воздух-то сотрясать. Таких товарищей «У меня есть грааль, но я Вам не покажу» знаешь сколько тут было. Если формализуется, то закатим и проверим. Или ты расстраиваться не хочешь?
avatar
То, что ты предлагаешь проверять настолько тривиально, что даже чуть менее смешнее твоего анекдота. Мало ли, может ты хочешь быть богатым и всемогущим, и превзойти своего учителя. Хаххх, загадки уже вторую неделю валяются.
avatar
CashKing.Ru, не догнал, сорри

А кто мой учитель то?

С уважением

P.S. И где валяются 2 оставшиеся загадки? (на первую ответил)
У меня в блоге три загадки, я спецом подобрал, чтоб и пользу дали избраннику, ну, и обосрался чтоб абитуриент знатно)))
avatar
CashKing.Ru, вроде понял

Это ты учитель, что ли?

С уважением
CashKing.Ru, нашел 1 — про треугольник

Решается элементарно преобразованием плоскости. Формулу могу привести.
Про жопу не нашел.
Третью тоже нигде не вижу.

С уважением
Шутка, Бро — учителя все в школе, я просто самозанятый.
avatar
CashKing.Ru, аааааааа

Ну тогда ладно)

С уважением

P.S. Завтра, сцуко, опять в школу…
Давай конкретнее о преобразовании плоскости. Вторая о картине голландца и третья про октавы, там нет жоп в загадках, не надейся.
avatar
CashKing.Ru, эх, не надо про жопу, аж от сердца отлегло...

Про твою задачу № 1

Берем прямоугольный треугольник с вершинами (0,0), (0,1), (1,0)
Применяем к плоскости преобразование, заданное матрицей:
В первой строке: (корень(3)/2, 1/2)
Во второй строке: (1/2, корень(3)/2)
Она переводит этот прямоугольный треугольник в равносторонний.

По остальным задачам — кинь ссыли, плз. Я по верхам твоего блога пробежался — нихуа похожего не нашел. А читать внимательно лениво.

С уважением
Не халтурь, ты ж Грааль целиком поди хочешь.
avatar
Моё мнение про ценообразование. Чтобы, кто-то заработал нужно чтобы, кто-то потерял, на бирже деньги из ничего не появляются. Исходя из этого для заработка нужно покупать(продавать) в первых рядах пока не подключились другие участники рынка(немного отставшие), которые своими позициями продавят цену в нужную сторону, после чего закрыть об самых отстающих свою позицию( и при желании можно открыть обратную позицию). Вот такой нетривиальный цикл получается(перетекания денег из одних в другие руки) 
avatar
ramzess, через пару лет экспериментов обязательно поделитесь результатами!)
avatar
ramzess, Все так, вопрос только в идентификации, чтобы не быть отстающим.
avatar
Yan_Vas, да, это один из ключевых моментов.
avatar
ramzess, ты прав. Некая группа, не зная что они -группа, в некое время типа 1 час рисуют на графике  некий фрактал  для тех, кто не группа и каждый сам за себя, с целью их возбудить для обогащения группы. Случайные возбуждаются и дорисовывают некий фрактал с прибылью для группы. Группа распадается для осмысления и потраты прибыли. Когда прибыль потрачена собирается новая группа знающих фрактал. Такой фрактал называется… Зигзаг. Его форма, размер  и время возникновения  всегда разные  тк группы возникают спонтанно из разных участников.
avatar
ramzess, появляются, их печатают.
avatar
CashKing.Ru, вторая загадка — фигня

По часовой поднимаются по 3-м левым фрагментам — по правому нет
Не надо путать обман зрения с геометрией.

С уважением
CashKing.Ru, третья — тоже хня

Да, человечество использует золотое сечение и в музыке, и в архитектуре.
Вот только к рынкам оно никакого отношения не имеет.
Хотя на пальцах это не объяснить — многобукофф. Просто поверь на слово.

Теперь очередь за тобой, бро!
Где Грааль, бля?!

С уважением
Мальчик Buybuy, Грааль прячется в недоразвитом глазе. Но развить глаз не просто.Надо много тренировать глаз методом рисования карандашом на бумаге графика(лучше рисовать свечки)… типа рисовать прогноз.Через 10000 попыток будет результат.Проверено на мне. Работает.
avatar

 «А нас-то за що?!» гремит по всему Западу

Китай бойкотирует иностранные компании, которые отказались использовать выращиваемый уйгурами хлопок из Синьцзяна, сообщил Bloomberg со ссылкой на зампресс-секретаря Госдепа Джалину Портер.

По ее словам, интернет-пользователи запустили информационную кампанию, курируемую Пекином и направленную на дискредитацию иностранных фирм по производству одежды, передает РИА «Новости».

Так, в китайских соцсетях распространяются призывы отказаться от брендов одежды H&M, Nike и Adidas, которые перестали закупать синьцзяньский хлопок, посчитав его производство рабским трудом.

«Это равносильно корпоративному и потребительскому бойкоту», – подчеркнула Портер.

В начале февраля в западной прессе появились сообщения о жестоком обращении властей Китая с уйгурами. На этот раз в речь шла о систематических изнасилованиях уйгурских женщин в так называемых лагерях перевоспитания в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) КНР.

МИД Китая назвал материал, основанный на показаниях нескольких бывших заключенных и одного охранника, фальшивкой.

В субботу МИД КНР сообщил, что Китай вводит санкции в отношении физических лиц и организаций США и Канады в ответ на односторонние санкции этих стран за нарушение прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

Напомним, Совет Евросоюза на уровне министров иностранных дел согласовал введение санкций в отношении Китая за систематические нарушения прав человека. Это первый санкционный пакет Брюсселя в отношении Пекина за более чем 30 лет. Пекин в ответ ввел санкции против десяти европейцев, в том числе депутатов Европарламента, а также четырех организаций. Также СМИ сообщали, что Китай ввел санкции против девяти физических и четырех юридических лиц из Британии из-за «лжи и дезинформации» о ситуации вокруг Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР.

avatar
Alex, не

Ну просил же не срать...
Ну шо вы в самом деле...

С уважением
Мальчик Buybuy, спасибо.изменил.исправился.
avatar
Alex, гыыыыы

А можно все это в блог Мартынова, плз?
А то он скучает походу в ожидании 222 Мерина...

С уважением
Хах) Ты ваще опух! Ты ж даже не запарился, чо решил это просто сраные картинки? Если бы ты реально догнал эти загадки, то Грааль уже у тебя был бы в кармане. 
avatar
CashKing.Ru, так ты разводчик шо ли?

Ну тогда понятно. До свидания!

С уважением

P.S. Грааль у меня уже в кармане, но я им делиться не собираюсь...
P.P.S. Так ты решил, что Фибоначчи работает?! Грустно…
Мальчик Buybuy, а что является критерием работает фибоначчи или нет? ) почему вы утверждаете что нет?
avatar
Fibo1Love, критерий работы от вас нужно спрашивать вы же любите фибо.

avatar
28 марта. Попытка снять с мели контейнеровоз, заблокировавший Суэцкий канал, не увенчалась успехом, судно вновь попробуют освободить в воскресенье во время прилива, сообщил РИА Новости источник в администрации канала.

В субботу вечером собеседник агентства рассказал РИА Новости о планах снять контейнеровоз с мели в ночь на воскресенье во время прилива. По его словам, судно стало поддаваться буксирам.


«К сожалению, сегодня не получилось… Сегодня будут проведены дополнительные дноуглубительные работы, попытка будет повторена во время следующего прилива», — сказал источник.
avatar
Ты как-то несерьезно и поверхностно отнесся, там загадки без подьебов, и они совсем не легкие))
avatar
CashKing.Ru, вполне возможно

Тогда и формулировать их надо более аккуратно.

С уважением
 Это ты решил, что я решил, слился с загадками и теперь льешь меня, твое дело, Бро, у тебя там еще куча дел наверное))
avatar
CashKing.Ru, не, бро

На выхах я отдыхаю обычно. Расслабляюсь. По-разному
Не хотел тебя обидеть
Просто я (как бывший математик) воспринимаю все задачи буквально
Ты походу вкладывал в них сакральный смысл
Но этот смысл от меня ускользнул

С уважением

P.S. Либо поясни тупому тонкости в постановке задачи. Либо ищи более продвинутых учеников
Мальчик Buybuy, бывших математиков не бывает.
avatar
DR. LECTER, скоропалительное суждение… бывает после инсульта или Альцхеймера (проверено мною).
avatar
Что нужно сделать с прямоугольником, чтобы он стал равносторонним треугольником?
avatar
CashKing.Ru, я же написал вроде

Треугольник с прямым углом при вершине переводится в равносторонний простым матричным преобразованием плоскости (см. выше).

Если нужно превратить прямоугольник в равносторонний треугольник — его нужно разрезать на части и собрать из них искомый треугольник. Это тоже вполне элементарно.

Таки какую задачу решаем?

С уважением
CashKing.Ru, бумажный прямоугольник пойдет?
avatar
/../, Кашкин до сих пор не определился с терминологией. Думаю, он упорно называет прямоугольный треугольник прямоугольником. Это он по Ванкуверски говорит.
avatar
Khan Tengri, тогда ему нужна тень от него)
avatar
Khan Tengri, Toddler — наводчик, ты главарь? Или вы все одно лицо, давай там не бухти, на зоне долго не живут, болеют.
avatar
CashKing.Ru, зеленый прямоугольник с портретом Франклина, для конкретики?
avatar
Не надо резать, не сдавайся, просто визуализируй без матриц.
avatar
CashKing.Ru, не понимаю

Чтобы 4 вершины превратить в 3 — преобразование должно быть необратимым. Вроде.
Таких вариантов масса. Практически бесконечное множество.

С уважением
Они оба треугольники, по три вершины, меняются только внутренние углы, было 45,45,90 — стало 60,60,60.
avatar
CashKing.Ru, ну Ок

Я написал подробный ответ выше.
Как простое матричное преобразование плоскости, оставляющее неподвижным начало координат, переводит треугольник с углами 45, 45, 90 в треугольник с углами 60, 60, 60.
Что я делаю не так?

С уважением
Мальчик Buybuy,  пошто так Фибоначчи не любим?) 
Числа и ряд присутствуют в природе-как бы уже достаточно,
Чтобы присмотреться) 
Насчёт прогнозирования цены не согласен
Это возможно… ну или так уровень куда идём (для графиков н4, д1)
Для дня тоже работает-просто н1=рыночный шум
Лично для меня у всех кто скальпирует-путь один=робот)
Дмитрий Алексеев, работает даже на тф 15, 30 секунд :) прогнозирование.
avatar
Если я начну подсказывать, то загадка потеряет смысл. Ты не парься сразу, подумай, может само придет потом внезапно.

avatar
CashKing.Ru, теория струн?

Ну да, конечно.
А сам то ты, бро, в теории струн разбираешься?
Объяснишь нам на пальцах, чем она отличается от М-теории?

С уважением
Это другая теория струн))
avatar
CashKing.Ru, ну да, ну да...

А у меня другая математика… И другие треугольники...

С уважением
 Ты какой-то нервозный для даже бывшего математика, сразу не взял и уже обмяк, загадка норм и остальные тоже, Грааль есть, просто его реально никто не ищет, а все гоняют один порожняк, никто даже не пытается понять ничего, брутфорсят и горды потом нейросетями))
avatar
CashKing.Ru, бро!

У меня уже есть Грааль.

А обмяк я или не обмяк — это вопрос.
Я просто честно пытаюсь понять твою постановку задачи — а ты отвечаешь загадками.
Загадки — это охуенно. Но разгадывать их в 7-8 утра я не готов.

Будет четкая задача — обязуюсь оперативно выложить исчерпывающее доказательство.
Все остальное — к телепатам и экстрасенсам.

Повторяю — чужой Грааль мне не нужен, у меня и своих хватает)

С уважением
Мальчик Buybuy, почему все пользуются иудейской терминологией в описании источника «неисчерпаемой энергии»? Что значит «Грааль»? В чаши Грааля собрали кровь распятого Иисуса Христа на Голгофе. Испить из этой чаши значит испытать все муки и страдания распятого пророка. Может быть кто-то ещё решит поискать «копьё судьбы», которым по легенде пронзили тело пророка? Сатанизм какой-то.
avatar
Там видео 3 минуты длится.
avatar
Одно действие точное выполняешь над прямоугольником, без резать, и получаешь равносторонний. Все ПРОСТО!
avatar
CashKing.Ru, и?

Умножение на матрицу — это и есть одно действие. Не?
Или ты таки про эзотерику?

С уважением
Это геометрия, а не эзотерика))) Все просто, без матриц, но с соображалкой. 
avatar
 Ладно, никто здесь даже не пытался, так что не парься)) Тем более у тебя там своя чаша есть)) не пропадешь
avatar
CashKing.Ru, ну и тебе не хворать, бро)

С уважением
CashKing.Ru, чё блят ктото опять на очке газету забыл? откут те слово«изотерика» залетел?
дааааа. мой матиматический друг сурово ты выступил… чтоб добрым быть я должен быть жесток. гамлет.шекспир.
Александр Исаев, здравствуй, мой бронетанковый друг!

Да я бы и лучше выступил, просто не телепат ни разу
Это вы, бронепехота, врага насквозь видите
А мы, интеллигенты, сумлеваемся...

С уважением
Мальчик Buybuy, здря ты таг, дружище в школе я был хорошим парнем но в старших классах связался с плохими мальчишками с математического факультета… с тех пор маюсь
Александр Исаев, да и ты зря, бро

Я тоже был хорошим парнем с математического факультета, пока не прошел военные сборы в ракетной части в Усть-Луге...

С уважением

P.S. А так я по военной специальности оператор-наводчик комплекса 8К14 (СКАД). Прямо сейчас — хоть в Иран..., хоть в Ирак…
Мальчик Buybuy, агагагага… получается ты типа бенджамин баттон?
Александр Исаев, ну типа того

Скоро стану рядовым...
Потом опять в школу, блядь...

С уважением
Александр Исаев, да

И расскажи Сене (ниже) плз, почему рентген работает...
А то у меня приличные слова уже закончились...

С уважением
Мальчик Buybuy, братан мну тут посетило на днях, штырит не подецки… мне кажица я на пороге грандиозного открытия… зацени  кампозицию?
Александр Исаев, Ок

Показывай

С уважением
Мальчик Buybuy, ну короче братан все тут ноют сливаем, сливаем… ну я такой думаю помагу людям разберусь в вопросе… открыл любимую книгу боевой устав часть 3, нашёл главу работа командира по организации обороны… ну и тут пошли сигналы… из коцмаца
Александр Исаев, ду маю нужно прежде всего поскоку все проблемы можна обозначить математически, нужна построить мат. мадель слива…
Александр Исаев, ну да, ну да...

Я, собсно, с этого и начинал...
А потом догадался перевернуть ее вверх ногами...

С уважением
Александр Исаев, кубатурил кубатурил… получилось:
х + n%+n%+… — 100%=0, здеся вроде бэ можна строить матрицу, но пасаны не поймут… думаю ну как ёпт здесь не сливать? потома посетило… последний член если исключить… всё в лесенку буит… патент… белые штаны… красная дорожка… стокгольм… занавес. ну як?






















У рептилоидов даже ребенок эти загадки отгадает) 
avatar
CashKing.Ru, бип бип, пошли дунем?
Слышь, Исаев, расскажи лучше как рентген работает или почему шланг для полива имеет определенный угол в сетке, есть такой фильм про головожопых, глянь, может изменишь свое отношение в жизни, а то потом во мраке будешь храпеть и булькать.
avatar
CashKing.Ru, да тя таращит проста с утра… мультики смотришь в своей голове… какие нах шланги?.. перельман вычислил форму вселенной… а ты шланги ёпт…
CashKing.Ru, те судьба даёт возможность пообщаца с маим матиматическим другом… это как золотую рыбку поймать… а ты блят пургу несёшь… шланги… рептилоиды… глоки 19… черепашки нидзя… трансформеры…
По-моему Грааль надо искать не в области входа в позицию а в области выхода из неё.
Азат Туктаров, звучит глубокомысленно, надо записать.
avatar
Азат Туктаров, тут такое дело

«Выход из любой ситуации находится там же, где и вход. Только выйти гораздо сложнее»

© Э.Хемингуэй. Перевод с английского мой и по памяти — сорри
Мальчик Buybuy, если там же где вход то это слив , ибо комиссия.
Азат Туктаров, не, ну если про старика Хемингуэя

То это он про свою алкашку писал...
А трейдинг от этого недалеко ушел...

Хотя, конечно, есть шанс разобрать подробно этот вопрос
Если будет желание, ессно

С уважением
да по хрену Гадание....
при общей вековой  тенденции вверх… математическое ожидание положительное на дистанции…
ты, Мальчишка Купи-Продай, опять воду тута мутишь....
avatar
wistopus, угу

Расскажите это валютам на FX...
Ну или объясните по понятиям...

С уважением
wistopus, российский рынок один из самых недооцененных в мире. Просто в РФ совсем не любят шортить))
avatar
Ну или объясните по понятиям...
я не такой образованный, как Вы… хотя в свое время и учился во всяких физико-математических заочных школах при НГУ...
avatar
wistopus, ну шо Вы такой обидчивый?!

Не мне объясните
А валютам на FX
Что у них у всех вековая традиция вверх...

С уважением

P.S. Таки у кого вверх в итоге то? Вековая? У доллара? Фунта? Франка?
Мальчик Buybuy, гыгыгы получаеца фунт когдато будит 6 к доллару братан, но после 0,9… так как все заинтересваны кердыкнуть доллар… он задолбал всех
Александр Исаев, ну не знаю

Как по мне — 0.8-0.9, и потом — уверенный рост.
Но это пока не точно...

С уважением
Мальчик Buybuy, как не точно то братан я всё уже пощитал… и даж деньги заработаннные потратил… ну гипатетически
Александр Исаев, не точно

Потому что надо бы еще цель EURGBP прикинуть...
А вот с этим у меня пока нихуа не получается...

С уважением
Мальчик Buybuy, ты не понял братан остроты проблемы… то открытие которое я зделал исключает слив тока в том случае если тыне делаешь ни одной ошибки… а много станочнество ведёт к ашибкам полюбому, см. формулу выше
Александр Исаев, тут такое дело, бро...

Я то по жизни не многостаночник...
Но вспоминая молодежные опыты с групповым сексом думаю, что ты прав.
Чем хорошо множество станков — всегда есть шанс схалявить...
Ты же это имел в виду, бро? Не?

С уважением
Мальчик Buybuy, азартный ты парамоша… гагага
Мальчик Buybuy, 
В действительности на маленьких таймфреймах определить знак будущего приращения цены совсем просто.
есть ли у вас понимание «физики» данного рыночного процесса?
avatar
Мальчик Buybuy, тама есть ньюансы братан… я вот думаю доживём ли мы до этих прекрасных дней… ну когда 6 долларов за фунт? чёт я посикиваю по данному обстоятельству
Александр Исаев, не знаю, бро, если честно

Но вспомнил анекдот. Практически по теме.

Идет митинг. С трибуны нарядно одетый молодой человек кричит в толпу: «Дважды два — пять! Дважды два — пять!».
Толпа скандирует: «Дважды два — пять! Дважды два — пять!».
Скоро страсти утихают и молодой лидер спускается с трибуны.
К нему подходит интеллигентный пожилой человек и тихим голосом спрашивает: «Уважаемый! Ведь Вы же такой молодой, умный и образованный! Вам же должно быть хорошо известно, что 2х2=4. Как же Вы можете убеждать толпу, что это пять?!»
Молодой человек снисходительно отвечает:
«Да мне давно известно, чему равно 2х2. Но неужели Вы в самом деле хотите, чтобы опять вернулись те страшные времена, когда 2х2 было равно 6?!».

Ну и про фунт примерно так же...

С уважением
Мальчик Buybuy, как я тя понимаю бро
Мальчик Buybuy, наша формула 2+4 =100%… Грааль простой.Надо видеть глазом танец цены 3-2 … типа 3 шага цены вперед и 2 назад  и танцевать с рынком этот танец. Типично рост  нечетно вверх   (3ш.) 5+N*4… где  N =1,2,3, и тд слив четно вниз (2ш.)3+N*4… Четность дает 2 шага против… или 4… или 8 и тд. Это ребята просто… свечной анализ.
avatar
Ну, что там, Исаев?!!! Ты уже вынул голову из булок? Тогда скажи, почему при рентгене КОЛЕНА часто бывают ПОМЕХИ? Давай-давай, жми на газ, не тормози, бармалей! Вылезай из булок!)))
avatar
CashKing.Ru, уважаемый

Не обижай моего брата танкиста. Пожалуйста.
Просто в приличном обществе предложение вынуть голову из булок могут истолковать неоднозначно. Я бы сказал, даже очень неоднозначно.

Но на СЛ всем все пох. Здесь все либо Супермены, либо Бэтмены...

С уважением
Мальчик Buybuy, да это блаженный месный братан, юродивые они к богу ближе… немощный, на лечение приехал, документы на вакзале украли
CashKing.Ru, ипат ты хорошая матыциклетка… заводишься с пол пинка
я совершенно не обидчив....

я в валюте ни хрена ничего не понимаю… я только акциями торгую (или пытаюся торговать — так будет точнее)...
так что Ваши вопросы… мне не понятны....
avatar
wistopus, тогда забей, бро

Но помни — прогресс цивилизации влечет рост индексов
Но не отдельных акций

С уважением
Но помни — прогресс цивилизации влечет рост индексов
Но не отдельных акций
не учи… ученого....
avatar
wistopus, да я и не пытаюсь учить

Просто странно, что короткоживущие (Xerox?) растут нипадеццки
А долгоживущие (IBM?) не растут нихуа...

С уважением
Просто странно, что короткоживущие (Xerox?) растут нипадеццки
А долгоживущие (IBM?) не растут нихуа...
диверсификация то на што?.......
живем с той акции, что растет...

и перекладываемся… перекладываемся… и еще раз перекладываемся…
avatar
И на хера я  эту ересь прочитал сейчас?!((((((  Ни уму, ни сердцу!  Извини, бро!
avatar
Silent Hamster, хома… фуфу свои… сахар сахар… на вкусна… к ноге…
Silent Hamster, братья в ордене и ложе, хомяк.
avatar
Редкая тема про исследование рынка и ту загадили…
avatar
ramzess, не загадили, тут много интересного встретилось, пусть даже я и домысливаю за авторов что-то. 
avatar
Эквити на СБ — это СБ минус комиссия+проскальзывание. Если комиссия+проскальзывание=0, то болтаться она не может, а уйдет вверх или вниз с бОльшей вероятностью.

Поэтому сравнивать в Вашем примере надо коэффициенты Шарпа исходного ряда и «стратегии». На дневках американских акций я это ещё в конце 90-х проверял: нерабочая стратегия.
avatar
Да все может работать, если правильно определена «фаза» рынка. У АГ для этого фильтры есть. Кто-то для этого фундамент использует. А у кого-то пятая точка чувствует. Многие пытаются определить «фазу» рынка Эллиотом… итд
avatar
Mors,
Нет никаких фаз у рынка, не ищите черную кошку в тёмной комнате.
Дмитрий Овчинников, фаз всего 8.
avatar
ezomm,
Для тех, кто родился и вырос в деревне, все делиться на два вида: съедобное и несъедобное. ©
Дмитрий Овчинников, на рынке тоже так.Тренд= не четное. Коррекция -четное.
avatar
ezomm, 
тогда это учение — верное :)
А. Г., это я неаккуратно выразился)

Болтаться около нуля не будет, конечно
Но вместо почти монотонно растущей или убывающей эквити будет опять классическая картина СБ со значимыми перемежающимися подъемами и спадами.

Впрочем, это можно легко проверить

С уважением
Золото в понедельник порастет. Давно пора!
avatar
Хороший прогноз знака будущего приращения цены — это Грааль?
 Да. Эквити в блоге.
 Мое личное мнение (IMHO) — не стоит прогнозировать курс актива, ибо это не дает никакой гарантии заработка. Стоит прогнозировать рост эквити на некоем классе индикаторов.
Повторяю — чужой Грааль мне не нужен, у меня и своих хватает)
 Слова, слова… Эквити — в студию, плиз!
avatar
Если она растет — назовем такой актив локально-персистентным (LP). Если падает — локально-антиперсистентным (LA). В этом случае для получения профита следует просто поменять знак

Мальчик Buybuy, видимо нужно еще придумать систему, способную «просто поменять знак», когда наступит пора антиперсистентным превращаться в персистентные и наоборот.

Есть эмпирическое правило, гласящее, что к профессиональным математикам очень большой биржевой успех приходит несколько реже, чем к прочим и причиной мне кажется подобный подход к формализации происходящего на рынке.
старый трейдер, верно.Танец цены 3-2 состоит из 4х равных  по времени(перемен)фракталов  и рождает новый фрактал  Эллиота(Вильямса) в 2 раза больший по амплитуде. Мораль  — синусоида  рулит.
avatar
Танец цены фракталов  рождает новый фрактал Эллиота(Вильямса)

ezomm, 22 бугая,  два пишем, семь на ум пошло.
Я не понял суть вопроса. Про методы?
avatar
Пример не доказательство истинности. 
Впрочем, контрпример тоже не доказательство неистинности, если смотреть в широкий мир. 
В общем и целом, прогноз направления приращения, как и прогноз приращения  цены не самоцель и не является способом построения торговой системы. Но может использоваться для разведочного анализа данных. 

avatar
SergeyJu, верно. Прогноз не нужен. Нужно знать -сколько и когда вложить и как защитить прибыль. Первый уровень защиты — правильный стоп лосс.
avatar
как обычно, интересная тема, но как обычно в комментах речь обо всем, но не об озвученом вопросе.

Итак
На малых таймфреймах мы имеем очень точный (и оптимальный) прогноз знака будущего приращения цены (кто не верит на слово — моделирует в Эксел).Почему же этот прогноз не дает нам заработать?
Вопрос, вот вы промоделировали это все, но какую пользу извлекли? карман начал наполняться?
avatar
Минус Вашей «нулевой» стратегии в том, что она подразумевает оплату комиссионными случайной составляющей процесса. Как же можно дёшево (или бесплатно) исключить эту случайную составляющую? Линейные инструменты — дорого. Может опционы? Ну, например, купить/продать соседние страйки около денег и правильный дельта-хедж. Цена = спред + комиссионные всей конструкции. Дешевле? Не факт!
avatar
bozon, случайную надо пропускать кому думать не получается, а торговать тренд.Тренды типично после ГиП начинаются. Мораль — ГиП пропускаем до края ПП.
avatar
ezomm, обозначения у Вас какие-то нестандартные.
avatar
Слишком очевидно, а потому любой начинающий HFT-ник давно бы устранил эту неэффективность.
avatar
Если цена актива — это x(i), то приращение эквити выглядит так:
(x(i)-x(i-1))*sgn(x(i-1)-x(i-2))

Сразу заблуждение.
Что именно такое x(i)? 
1) Цена в какой момент? Закрытие свечи?
2) По какой цене Вы купите ПОСЛЕ этого закрытия?

Поэтому прежде чем что-то считать дальше доработайте формулу для эквити с учётом реалий.
avatar
А когда доработаете, то увидите, что нет там никакого роста. Будет ноль по статистике.
avatar
Хочу подытожить, вопрос к автору — Если х- величина LP составляющей в свече, у — величина составляющей АР, чему равна величина стопа z1 и тейка z2 скажем на следующей свече? При двух условиях — у > x, заработать сумму > 0 в течение 1000 свечей. Скажем Заходим по закрытию свечи. Сравнительно простая задача.
avatar
    Знак следующего приращения — уместная постановка вопроса в теоретической дискуссии о СБ, но не уместная, если речь идет о его связи  с возможностью извлечения прибыли из направленных движений.
      Предсказуемость движений, как коротких так и не очень, возникает вследствие дисбалансов накопленных на некотором ценовом интервале прибылей и убытков. Эти дисбалансы могут возникать по сто раз на дню, а могут — по несколько. 
     Это, разумеется, не означает абсолютную предсказуемость: 
     
     Минувшая пятница была таким примером множественных дисбалансов внутри дня, позволившая совершить руками 41 сделку по NASDAQ в разных направлениях, 4 из которых были закрыты с  заранее спланированными убытками. 
avatar
spebe, нравится вас читать. жаль, что мало пишите.
avatar

ramzess, спс. 

Хорошо, сегодня напишу — маленькое продолжение текущей темы.

А если новое не появляется, можно старое перечитывать)))

avatar
Странно. Ни одного комментария по делу. И всего пара вопросов...

Никто, вроде, даже не попытался провести эксперимент...

А на меня этот факт, когда я обнаружил его в 1999, произвел неизгладимое впечатление.
Т.к.
1. Он означает супервысокую корреляцию соседних приращений цен
2. И эта корреляция бывает не только отрицательной (как это успешно обосновывали А. Г. и Eugene Logunov), но и положительной.

Соответственно, про простое применение предельных теорем можно забыть сразу. Про модель нормально зашумленного геометрического тренда — тоже. Ну и т.д, и т.п.

С уважением
Мальчик Buybuy, Вот мой эксперимент на минутках. Из квартальной истории фьючерса RI взял первые 1000 баров. В колонке Sum нарастающий итог колонки Equity



на секундах ещё хуже
avatar
Rostislav Kudryashov, так

Скиньте мне массив минутных баров в формате OHLC. Можно в личку.
Я пересчитаю — и отправлю Вам обратно результат.

С уважением
Мальчик Buybuy, а точно, что окно ЛС принимает текстовые файлы?
Никогда не пробовал. Не уверен. Попытаюсь. Усечённый .csv в 71 Кб.
Бухнул.

avatar
Rostislav Kudryashov, все можно

Но он переносы строк съел

Написал в личку
Мальчик Buybuy, это нам на Вас удивительно. Вроде по прошлым темам такого не ожидалось.
Вам ещё 22 года потребуется, чтобы понять свою ошибку?
Представьте свечу с закрытием выше открытия.
По вашему граалю на следующей свече Вы должны купить и продать.
Пусть в ней тоже закрытие выше открытия. А теперь, внимание, все реальные покупки в верхней части её, а продажи в нижней, если разобрать все сделки, в ней случившиеся. Частая ситуация для короткого промежутка.
Вы купили дороже, а продали дешевле. А по вашей формуле механически будете считать наоборот, не вдаваясь в детали реального положения дел в этой свече.
avatar
«если на предыдущем баре цена выросла — покупаем, если нет — продаем» — моментум-эффект. 
Много стратегий на нем реализовано
«На малых таймфреймах мы имеем очень точный (и оптимальный) прогноз знака будущего приращения цены»---Причина этого эффекта — это спред. Как проверить прав я или нет? Построить бары (или что там?) не по ценам сделок, а по лучшему bid (или ask или bid + ask, неважно).
avatar
А если пойти от печки… вот есть рынок без сделок и заявок( для простоты пусть будет некая акция), пустой ордербук. первым приходит маркетмейкер с большим спредом и ставить бид/офер. Бизнес ММ это прибыль по спреду. Две заявки. Далее приходит один инвестор( этот ставит на рост курсовой стоимости) и покупает у ММ с офера. Куда уйдет рынок? Правильно, ММ сдвинет и бид и офер вверх, ему ведь нужно очистить книгу от инвентори риска. Далее приходит второй-третий-десятой инвестор и делают разнонаправленные сделки с ММ. Видя активность другие ММ начинают конкурировать с первым ММ за место в очереди заявок, спред сужается. Ну и т.д. Если довести модель до десятка ММ и десятки тысяч инвесторов, то какой процесс будет порождать такая структура? Персистетный или нет?
avatar
wrmngr, Вы — второй)

Такая структура будет антиперсистентной.
Об этом в свое время писал Eugene Logunov.
 
А. Г. обосновал антиперсистентное поведение цен на малых фреймах совсем из других соображений.
Проблема в том, что никто не смог (пока) объяснить локально-персистентное поведение цен.

С уважением

Мальчик Buybuy, оно локально антиперсистентное. Минутки Сбера за последний год:

«Стратегия» (x(i)-x(i-1))*sgn(x(i-1)-x(i-2))

Доходность самого Сбера: 0.00027% в среднем в день СКО 0.06649%

«Стратегия»: -0.00169% СКО 0.06178%

avatar
А. Г., конечно

Я же писал, что это легко проверяется.
Но локально-персистентные феномены на рынках тоже присутствуют.

Интересно было бы узнать Ваше мнение — как этот феномен влияет на возможность применения предельных теорем? Моделей геометрического тренда с добавленным нормальным шумом?

С уважением
Мальчик Buybuy, в том то и дело, что для дневок получаем совсем другие цифры, чем для минуток:

Дневки 

Сбербанк среднее 0.19%  СКО 1.80%
«Стратегия» (только лонг ) 
0.05% СКО 1.37%

Минутки

Сбербанк среднее 0.00027% 
 СКО 0.0665%
«Стратегия» (только лонг ) -0.00071% СКО 0.0459%

Как видите, на минутках рынок  больше антиперсистентен, а на дневках — персистентен.

Объяснить это можно просто: внутри дня длинные по времени антиперсистентные участки и короткие, но сильные персистентные + персистентность в междневных гэпах. 

Если разных участков антиперсистентности-персистентности внутри дня много, то дневка должна быть в пределе распределена нормально, но необязательно с постоянным средним и дисперсией. Второе хотя бы потому что число участков в разные дни может быть разным.
avatar
Мальчик Buybuy, ну вот не факт, что будет антиперсистентной, по крайней мере далеко не всегда. В определенные моменты времени поток заявок от инвесторов станет однонаправленным и это вынудит всех ММ двигаться в ту же сторону. А в случае маржинальных рынков переплечеванные спекулянты в попытках ограничить свои убытки будут это только усиливать. Масштабы таких feedback процессов будут разные, но суть примерно одна
avatar
wrmngr, в реалии не совсем так

Для традиционных бирж с ММ — LA
Для криптобирж с рибейтами — LP
Для децентрализованных криптобирж — LA
Для NYSE/NASDAQ (есть рибейты на самом деле) — часто LP

Программист, с которым я работаю, имеет теорию, почему поведение ММ при рибейтах приводит к LP модели. Но я не очень воспринимаю рассуждения «на пальцах».

С уважением
У Волшебников получается узреть на тиковых данных вот такое распределение приращений:

фазовый портрет зависимости текущего приращения от предыдущего имеет вот такой вид:

Зеленый прямоугольник я нарисовал для наглядности.
Хмм...
Очевидная асимметрия....
Грааль...
Но, то — у Волшебников, а не у нас… Об этом нельзя забывать никогда

avatar
Мальчик Buybuy, если средняя сделка на бектесте примерно средний спред, и всего сделок внутри минуты мало, то скорее всего это bid-ask bounce эффект. Отсюда и LA. Но это совершенно не торгуемо
avatar
wrmngr, я и не говорил, что это торгуемо

Так, повод для размышлений.
К примеру — будут ли работать предельные теоремы при такой мощнейшей корреляции соседних приращений цен?
Думаю, что нет.

С уважением
Мальчик Buybuy, а если там приращения цены в принципе? Если на вялом рынке там стоит две мм заявки об которые бьются мелкие спекули. Ну и мм чуть корректирует вверх-вниз в зависимости от текущей позы. Мне кажется нет приращений в классическом смысле. Такие участки как то надо фильтровать из данных
avatar
Мальчик Buybuy, вот к примеру примитивная стратегия на минутках. входы-выходы только по закрытию бара. Никаких расчетов персистентности в принципе нет. Торговая логика в 2 строчки. Это микроструктурный шум



avatar
Пост ценен и достоин для чтения хотя бы для активации работы соображалки
Низкий поклон
Зацепило

теги блога ВПК России - лучший

....все тэги



UPDONW