Eugene Logunov

Читают

User-icon
374

Записи

73

Об одном способе обратного проектирования стратегий

Автор блога предпочел скрыть этот пост. Чтобы читать такие посты, надо стать его другом. Отправьте заявку в друзья.

Необходимо авторизоваться.

Очень странные дела

Автор блога предпочел скрыть этот пост. Чтобы читать такие посты, надо стать его другом. Отправьте заявку в друзья.

Необходимо авторизоваться.

Никуда вы не уйдете, все поедут до конечной

На закрытии прошел объём в 70 миллионов акций...
Никуда вы не уйдете, все поедут до конечной
  • обсудить на форуме:
  • Tesla

Моделирование сезонности во временной структуре цен фьючерсов на природный газ

Автор блога предпочел скрыть этот пост. Чтобы читать такие посты, надо стать его другом. Отправьте заявку в друзья.

Необходимо авторизоваться.

Некоторые аспекты проектирования платформ для торговых роботов

Для тех, кто хочет написать собственную платформу для роботорговли, но не знает с чего начать.

Введение

Предположения:
1. У вас имеются какие-то навыки программирования или же вы хотите сформулировать техническое задание для программиста;
2. У вас есть некая стратегия (принцип принятия торговых решений), которую вы хотите автоматизировать; в противном случае — рекомендую не торопиться, а взять исторические данные и отбэктестить свои идеи;
3. У вас есть хорошее понимание того, почему вас не устраивают существующие платформы (TSLab, StockSharp, MetaTrader и т.д.) и вы готовы тратить время и средства на поддержку своего решения.

Если все предположения выполнены и вы настроены решительно — эта статья для вас. Если вы ксорите DWORD'ы в уме, угораете по lock-free алгоритмам и регулярно задаете CPU affinity потокам своего кода — проходите мимо; вам, скорее всего, будет неинтересно))

Брать ли что-то за основу

Иногда люди делают так (источник): 


( Читать дальше )

Страх и ненависть в захеджированных по дельте опционах

Продолжаем рассуждать на тему влияния восприятия PnL на «справедливые» цены опционов, начатую здесь:
https://smart-lab.ru/blog/573457.php

Динамика PnL дельта-нейтрального портфеля

Для начала, освежим в памяти некоторые хорошо известные результаты.

В модели Блэка-Шоулза предполагается, что цена базового актива является геометрическим Броуновским движением, описываемым уравнением: Страх и ненависть в захеджированных по дельте опционах. Далее, для простоты положим безрисковую ставку Страх и ненависть в захеджированных по дельте опционах


( Читать дальше )

Экономия на тэте... или нет?

Навеяно постом уважаемого _sg_https://smart-lab.ru/blog/646966.php

Была предложена конструкция:
Экономия на тэте... или нет?

Разложим её на составляющие:
1. Box spread 75500-76000 по 8 контрактов на ногу;
2. Gut spread 75500-76000 по 2 контракта на ногу;
3. Один пут страйка 76000.

Греки (по Б.-Ш.) box spread'а вы можете видеть на картинке ниже:
Экономия на тэте... или нет?


( Читать дальше )

Русснефть не выплатила сумму погашения в 46 миллионов долларов по банковскому кредиту на общую сумму в 1,172 миллиарда долларов

МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Moody's добавило обозначение «ограниченный дефолт» (LD) к рейтингу вероятности дефолта (PDR) «Русснефти», не изменив при этом корпоративный рейтинг и прогноз, говорится в релизе агентства.

Корпоративный рейтинг «Русснефти» остался на уровне «Саа2» с негативным прогнозом, а рейтинг вероятности дефолта компании теперь обозначается как «Caa3-PD/LD» вместо «Caa3-PD».

«Добавление к PDR обозначения LD указывает на то, что произошел ограниченный дефолт, поскольку „Русснефть“ не выплатила сумму погашения в 46 миллионов долларов по банковскому кредиту на общую сумму в 1,172 миллиарда долларов», — говорится в релизе агентства.

(источник: https://1prime.ru/energy/20200831/831973205.html )

Русснефть не выплатила сумму погашения в 46 миллионов долларов по банковскому кредиту на общую сумму в 1,172 миллиарда долларов
Кто-то совсем не палится?

теги блога Eugene Logunov

....все тэги



UPDONW