На закрытии прошел объём в 70 миллионов акций...

Для тех, кто хочет написать собственную платформу для роботорговли, но не знает с чего начать.

Введение

Предположения:
1. У вас имеются какие-то навыки программирования или же вы хотите сформулировать техническое задание для программиста;
2. У вас есть некая стратегия (принцип принятия торговых решений), которую вы хотите автоматизировать; в противном случае — рекомендую не торопиться, а взять исторические данные и отбэктестить свои идеи;
3. У вас есть хорошее понимание того, почему вас не устраивают существующие платформы (TSLab, StockSharp, MetaTrader и т.д.) и вы готовы тратить время и средства на поддержку своего решения.

Если все предположения выполнены и вы настроены решительно — эта статья для вас. Если вы ксорите DWORD'ы в уме, угораете по lock-free алгоритмам и регулярно задаете CPU affinity потокам своего кода — проходите мимо; вам, скорее всего, будет неинтересно))

Брать ли что-то за основу

Иногда люди делают так (источник): 


( Читать дальше )

Продолжаем рассуждать на тему влияния восприятия PnL на «справедливые» цены опционов, начатую здесь:
https://smart-lab.ru/blog/573457.php

Динамика PnL дельта-нейтрального портфеля

Для начала, освежим в памяти некоторые хорошо известные результаты.

В модели Блэка-Шоулза предполагается, что цена базового актива является геометрическим Броуновским движением, описываемым уравнением: . Далее, для простоты положим безрисковую ставку 

( Читать дальше )

Навеяно постом уважаемого _sg_ : https://smart-lab.ru/blog/646966.php

Была предложена конструкция:


Разложим её на составляющие:
1. Box spread 75500-76000 по 8 контрактов на ногу;
2. Gut spread 75500-76000 по 2 контракта на ногу;
3. Один пут страйка 76000.

Греки (по Б.-Ш.) box spread'а вы можете видеть на картинке ниже:


( Читать дальше )

( Читать дальше )