Виталий Калугин независимый финансовый аналитик

Постиндустриальная экономика Москвы — гигантский перераспределительный хаб. Из производства — только производство понтов и кое-что по мелочи

Настало время пояснить озвученный мной неделю назад в фейсбуке тезис о том, что терминальные санкции почти в полной мере возьмут на себя москвичи, жители Питера и вообще крупных агломераций. Но Москва — большую часть.
Иллюстрация с колес. Завод «Рено» в Москве пока закрылся на неделю. Но если закроется совсем, то 4500 человек пойдут на улицу.
Что такое экономика Москвы? Ярко выраженная постиндустриальная экономика услуг. И базируется она на строительстве и услугах в трех ключевых отраслях — недвижимости, торговле и финансах. Перечислено не по значимости, а по алфавиту. То есть это услуги в перераспределении.
Торговля — это перераспределение товаров. Причем торговля — это не банальные супермаркеты, а и оптовая тоже. А Москва — самый большой торговый и логистический хаб страны.

( Читать дальше )

Сегодня я провел самый офигенный стрим за всю историю.
✅📉-50% по РТС за день
✅📈5 часов прямого эфира
✅📈Нажрался в прямом эфире
✅📈В эфире были на прямой связи: Василий Олейник (Мегахит), Александр Шадрин, Олег Клоченок (суперхит!) Приятного просмотра!

Таймкоды щас подъедут

Никто не хочет богатеть медленно. Жажда халявы и легких денег будто бы зашита в менталитет русского человека. Я не перестаю удивляться людям, которые до сих пор верят в волшебную кнопку «бабло», нажав на которую можно быстро получить материальное богатство, ничем не рискуя. Действительность такова, что реальное «бабло» получают создатели таких кнопок, а не обычные пользователи. Казино запретили, ставки на спорт уже не так популярны, хайп на торги по банкротству вроде прошел, а вот инвестиции/акции/криптовалюта/картинки NFT — это то, на чем сегодня пытаются подняться искатели легких денег.

Хочу вам показать к чему может привести путь типичного «начинающего инвестора», который решил заработать деньжат, скачав брокерское приложение на свой смартфон. Этот пост будет ярким примером того «как не нужно делать» и к чему могут привести беспорядочные половые сделки на бирже.

( Читать дальше )

До не давних пор я был против краткосрочной торговли и увидев фантастические результаты TATARINа, решил найти подвох. Обмана не нашел, но вдохновился и мнение поменял, теперь решил научиться торговать на минутках. А здесь расскажу о статистических характеристиках торговли TATARINа.
Результаты TATARINа в 3-х месячных конкурсах ЛЧИ в прошлые года:

Доходность выдающиеся, но смущают не большие стартовые активы. Думаю, причина в первую очередь в психологии: рисковать 1% своих денег с 4 плечем не так страшно, как 100% своих денег с 4 плечем. Это не только страшно, но еще безумно. Ликвидность рынка тоже ограничивает эту стратегию. В конкурсе он выкладывался на все 100%, а в реальной жизни без отдыха сойдешь с ума. Собственно говоря, поэтому реальная годовая доходность всех активов думаю намного ниже.

Анализ результатов 1332% perfection (TATARIN) ЛЧИ-2021:
Еще в декабре проанализировал результаты фондового рынка TATARINа

( Читать дальше )

 

     И вновь —  ПРИВЕТ, мой Любимый Проницательный Читатель!

    На это раз – привет предПразднично-предРожественски-предНовогодний!

    Открою Тебе свою страшную тайну. Когда я устаю от смарт-общения — я просто кого-нибудь посылаю. И тут, как всегда, есть три варианта. Причём все три – хороших, действенных, рабочих. Куда послать – НА или В? Или рассказать про былую дружественную близкую близость с чьей-то Матушкой? Работают, кстати, все три! И незамедлительно от Ресурса следует «высшая мера социальной защиты». Часа эдак на семьдесят два. По крайней мере, трое суток у меня появляются. В виде времени, свободного и открытого для творчества. Сам-то я не торгую, я же просто пейсатель-теоретик… Ну, так вот,

     Давным давно, ещё в прошлом не только веке, но и тысячелетии, я был мальчиком-зайчиком-тюльпанчиком. Занимался наукой, пописывал статейки во всякие сомнительные околофизические журнальчики, типа “SCIENCE” и ему подобные, участвовал в союзных и международных конференциях. Мне это крайне нравилось, ибо давало простор для, опять же ж, крайне сомнительного творчества. Да и деньги сыпались немалые. Как сейчас помню, мне в 91-м пришёл последний (крайний) гонорар за статью в “Science” – 22 доллара США. Стыдно, но я в Банкъ так и не поехал за ними. А дальше я уже и не публиковался. В силу ряда причин. Хи-хи… Зато наэкспериментировался по самые… С тех пор несколько заматерел. И даже успел заотцоветь…

( Читать дальше )

Имеется красивейшая эквити:

Эта эквити интересна не только тем, что у неё высокий шарп, но и тем, что она получена не на копеечном счете.
На стартовые 30 млн заработано 11 млн рублей.

Это опционная торговля, которая велась по трём базовым активам: RI, Si, BR.

Что я сделал для анализа? Скачал все сделки за конкурс и немного подшаманил файлик.
Видимо, там были открытые позиции на начало конкурса ну и остались открытые на момент окончания.
Чтобы всё закрывалось в ноль для финреза, я добавил в начала и в конец файла несколько строк с виртуальными сделками.

Тогда получилась такая картина.
Финрез по бренту (опционы+БА) порядка 230 долларов.
Финрез по сишке (опционы+БА) порядка 650 тыс рублей.
Финрез по ришке (опционы+БА) порядка 7,5 млн пунктов.
То есть можно сказать, что вся эквити получена на ришке.

Что меня интересовало?
1. Как получено?
2. Насколько устойчиво и насколько масштабируемо?

( Читать дальше )

Делюсь своим опытом на алгоконференции:



( Читать дальше )