На Смартлабе, как оказывается, много спрятанных полезных опций, о которых мало кто знает. Я вам продолжаю раскрывать всё богатство методом салями. 

«метод салями» — стратегия, при которой большая цель подменяется последовательностью малых, промежуточных целей.

Предыдущие посты:

• smart-lab.ru/blog/925718.php
• smart-lab.ru/blog/940197.php
• smart-lab.ru/blog/940653.php

     Теперь мы с вами рассмотрим основное меню старого и, как по мне, лучшего дизайна. Однако, на самом деле он не является лучшим, а просто до такой степени стало для меня известно где и что искать, что замена ему сказывается болью в желудке.



( Читать дальше )

Последние несколько дней я находился в активном поиске цен на СПГ. В процессе узнал, что якобы в открытом доступе данных нет, а только в терминалах. Но, ищущий да обрящет!)) И вот что узнал.

 

На Наймекс и СМЕ торгуется во фьючах — LNG Japan/Korea Marker (Platts) Futures. Platts JKM™ — это базовая оценка цен на сжиженный природный газ (СПГ) для спотовых физических грузов. На него ссылаются в спотовых сделках, тендерах и краткосрочных, средне- и долгосрочных контрактах как в Северо-Восточной Азии, так и во всем мире. JKM™ отражает спотовую рыночную стоимость грузов, доставленных с корабля (DES) в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань. Поставки в эти места удовлетворяют большую часть мирового спроса на СПГ.

 

Рассчитывается в MMbtu которые для понимания надо переводить в кубические метры. На данный момент цена 13.320, это примерно 467.6 бакса за 1000кб.м.. Но тенденция такая. Вплоть до февраля увеличивающееся контанго во фьючах, и в феврале прогнозят 18.180. Потом откат на 16 и до ноября 2024 крутится плюс минус, потом опять вверх и уже до 19.155.

( Читать дальше )

Совокупное состояние 20 богатейших миллиардеров из хедж–фондов на 2023 год составляет 245 миллиардов долларов — на 4 миллиарда больше, чем год назад. Но их индивидуальные доходы сильно различались.

Кен Гриффин находится на подъеме, объявив о самом прибыльном году для любого хедж-фонда в истории. Его состояние оценивается в 35 миллиардов долларов, что на 7,8 миллиарда долларов больше, чем год назад, и почти втрое превышает его стоимость в 2020 году. Флагманский фонд Citadel Wellington вырос на 38% в 2022 году, в то время как индекс S&P 500 упал почти на 20%, а активы фирмы выросли настолько, что в начале этого года она вернула инвесторам прибыль в размере 7 миллиардов долларов.

#1. Кен Гриффин
Собственный капитал: 35 миллиардов долларов
Фирма: Citadel
Цитадель Гриффина стала предметом зависти индустрии хедж-фондов после того, как несколько лет успешной работы отделили ее от аналогичных компаний. Гриффин основал мультистратегическую фирму в 1990 году, и сейчас она управляет активами на сумму 57 миллиардов долларов. Его маркетинговая фирма Citadel Securities, основанная в 2002 году, также является источником дохода, осуществляя более 25% всех биржевых сделок в США.

( Читать дальше )

💡Из книги Моргана Хаузела «Психология денег».

В финансовом мире существует одна безобидная, на первый взгляд, мысль, которая причинила уже неисчислимый ущерб.

Она состоит в том, что в мире, где у всех инвесторов разные цели и разные временные горизонты, у каждого актива может быть единая рациональная цена.
Задайте сами себе вопрос: сколько бы вы заплатили сегодня за акцию Google?
Ответ зависит от того, кто вы.
Вы хотите держать эту акцию на протяжении 30 лет? В этом случае для определения справедливой цены потребуется трезвый анализ дисконтированного денежного потока Google на протяжении следующих 30 лет.
Вы намереваетесь продать эту акцию через 10 лет? Тогда цену можно вычислить, проанализировав потенциал высокотехнологичной отрасли на следующее десятилетие и решив для себя вопрос, сможет ли руководство Google соответствовать этому прогнозу.
Вы думаете продать ее через год? Тогда обратите внимание на текущие показатели продаж Google и подумайте, не станет ли следующий год «медвежьим».

( Читать дальше )

Для расширения линейки торгуемых контрактов на FORTS обратите внимание на природный газ (NG).
БА уже длительное время не падает ниже 2,500.
И его опционы стали торговаться активнее.
Если у вас есть свободный кэш и желание диверсифицировать свой портфель, оцените, например, такой вариант.
До понедельника, до даты экспирации 28.08.23, можно инвестировать в малое «колесо».

-Р2,400, биды 0,010...0,015

140/3536=3,95%/7 дней=0,566х360 = 203,76% годовых, или пониже,  но в пределах 120-150% годовых.

Соотношение премия/ГО просто шикарное на этом контракте!

присоединяйтесь!

Да, справочно :

1 шаг=9,36 руб.=0,001.
 
Риск равен 19% (вероятность, что страйк войдет в деньги в понедельник).

 Имхо, игра стоит свеч )))

PS — Можно построить для наглядности график в  опционном калькуляторе Мосбиржи.
        Стратегия «колеса» подробно рассматривалась ранее.
        Иные стратегии на NG также доказали свою эффективность.

Возможные забастовки на трех крупных предприятиях по производству сжиженного природного газа в Австралии могут нарушить около 10% мирового экспорта топлива и вызвать новый шок цен на энергоносители в Азии и Европе.

Рабочие предприятий Chevron Corp. и Woodside Energy Group Ltd. в Австралии проголосовали за одобрение забастовок на Северо-Западном шельфе, предприятиях Wheatstone и Gorgon, и некоторые забастовки могут начаться уже на следующей неделе в соответствии с трудовыми правилами.

Европейский природный газ подскочил в среду на целых 40% — такого ралли не было с первых недель российской СВО на Украине в прошлом году, которая перевернула с ног на голову глобальные поставки топлива. Эталонные фьючерсы также ненадолго превысили 40 евро за мегаватт-час (12,80 долларов за миллион британских тепловых единиц) впервые с июня, хотя они все еще ниже более чем на 80% по сравнению с беспрецедентными уровнями, достигнутыми в августе прошлого года.

Резкий скачок цен на природный газ в Европе, которая редко получает СПГ из Австралии, подчеркивает нервозность региона по поводу поставок после прошлогоднего кризиса, когда потоки из России, традиционно являвшейся крупнейшим источником топлива для тепловых и электростанций, сократились.

( Читать дальше )

На современном рынке правят бал волатильность и неопределенность.
Но технический анализ любого БА позволяет определить общий тренд.
И это помогает выбрать оптимальную стратегию в зависимости от ситуации на рынке.

Повторим ещё раз три основных вопроса:

1. Я бык или медведь?
   
   
2. Какой этап тренда проходит БА?
   
   
3. Волатильность высокая или низкая?

Размышляя над ними, используйте матрицу стратегий.

Направление БА
Вверх	Вниз	Боковое движение (флэт)
Низкая волатильность
Длинный колл Дебетовый колл спред Покрытый колл	Длинный пут Дебетовый пут спред	Железный кондор Покрытый колл
Высокая волатильность
Покрытый пут Кредитный пут Покрытый колл	Кредитный колл спред	Покрытый колл

_{Источник: Robinhood}

• Покрытый (обеспеченный) колл/пут — популярная стратегия, суть которой в продаже некоторого количества опционов  на уже существующий базовый актив.
• Данный подход снижает риски изменения цены активов во владении инвестора за счёт частичной компенсации премией, полученной от продажи опциона.

( Читать дальше )

Начал я инвестирование как и все начинающие — с вложения денег в ценные бумаги. Первое время эта тактика особого дохода не приносила и я стал задумываться о том, что я делаю не так. Оказалось всё очень просто. Успешное инвестирование не заключается во вложении денег во что-то малопонятное. Успешное инвестирование начинается с прокачивания себя: физически, ментально, интеллектуально, а так же с тренировки выносливости, силы воли и дисциплины. Дисциплина, сила воли и выносливость вырабатываются с утренней зарядкой. Проверено и это работает!!!

Шесть лет назад я был полный ноль: в зарплате, в накоплениях, физической подготовке, в инвестициях. Хотя нет, вру. В весе я превзошёл сам себя. На тот период я весил 100 кг и отжимался только один раз и тот к полу.

В 53 я кардинально изменил свою жизнь и вот уже три года как я ежедневно прокачиваю себя: делаю зарядку, анализирую по две конторы, веду блог на смартлабе и развиваю свой сайт fapvdo.ru

• ЛИСП-3 — безрисковый пассивный доход до 30% годовых.

( Читать дальше )

Всем привет, давненько я не писал посты и сегодня хочу вам показать на примере, как крупный трейдер или как его ещё называют крупный игрок, маркетмейкер на самом деле торгует ибо это утверждение имеет логику. Забудьте о том чему вас учат в учебниках, фигуры теханализа, индикаторы и всякой мусорной информации. Я изучил все за вас и пришёл к выводу, что ценой актива очень легко спекулируют крупные компании с крупным капиталом и на каждом активе они разные но суть их действий одна и та же, это набор позиции или накопление лимитными ордерами, разгон цен например акций рыночными ордерами и распределение накопленных акций по определённой цене лимитными ордерами. Так как толпа на бирже неорганизованая масса и не может действовать в определённое время организовано то ей трудно сдвинуть цены акций и опусташать стакан ликвидности одномоментно этим и пользуются крупные игроки. Как показано на примере внизу вы можете наблюдать, как крупный игрок набирает позицию по средней цене 25 руб. все цифры

( Читать дальше )