Закончил симуляцию годовой прибыли компании

Распределение получено эмпирически, как некая кривая, дающая на исторических данных наименьшую ошибку предсказанной цены.

Например так выглядит прогноз цен (PDF логарифмов прибыли,) на год вперед для акции AMD. В обычном и лог маштабе. Серый цвет нормальное для сравнения.



И, тот же график, PDF, без логарифма, обычная прибыль. В обычном и лог маштабе. Серый цвет лог-нормальное для сравнения.



Примечание — это графики PDF, по оси Y плотности, не реальные вероятности.

Распределение нестационарно и зависит от прошлой и текущей волатильности, т.е. для разных акций в разные моменты времени будут разные распределения.

Кривая получена в некотором смысле похоже на то как получают Implied Volatility, только вместо текущих ценах опционов используются прошлые цены акции.

Вопрос: похожая задача, кто то строил распределение прибыли акции через инверсию текущих цен опционов? Обычно через инверсию опционов строят Implied Volatility Surface. Но таким способом можно также построить и распределение, как некую кривую, дающую наименьшую ошибку по текущим ценам опционов.

Интересно сравнить, как выглядит одна и та же вещ  — распределение будущей цены акции — полученная разными способами. Через исторические данные (кривая на графиках выше) и через текущее ожидание рынка.

Конкретные значения будут отличаться, но интересно — общая форма кривой будет похожа или нет.