Продолжение, начало: Торговая стратегия ч. 1

В общем случае необходимо признать, что точно прогнозировать движение цен невозможно. Котировки зависят от сделок множества участников рынка и предсказать конкретное движение в данный момент можно только случайно. Аналогично, не представляется возможным точно определить момент разворота тренда в том или ином инструменте, хотя по объёму торгов и некоторым фигурам теханализа можно сделать вывод, например, об окончании сильного медвежьего или бычьего тренда.

Взяв эти умозаключения за принципы работы на рынке, я решил начинать открытие длинных позиций с малой лотажности. Логика действия следующая: покупаем 100 акций выбранной компании и смотрим на динамику цены. Если цена идёт в нашу сторону, то в соответствии с первым правилом лонговая позиция вверх никогда не усредняется, а подыскивается другой инструмент для набора позиции. Говоря проще, «пирамидинг» по ап-тренду полностью исключён. Если цена идёт против нас, то продолжается набор позиции, средняя начинает движение вниз вслед за «медвежьим» трендом. Наиболее комфортны низкие цены, в диапазоне $5-$20 за акцию. Здесь с психологической точки зрения важно соотношение прибыль/убыток: маловероятно, что крупная компания будет торговаться около 0, и даже если цена уйдёт значительно ниже, изначальная ставка была небольшой и мы теряем немного. Если же случится разворот, то возможны два варианта: либо мы заработаем немного, не успев набрать достаточную позу, либо в процессе усреднения наберём достаточный объём к моменту, когда в инструменте начнётся бычий тренд и наша прибыль будет значительной. Этот метод называется

( Читать дальше )

Давно известно, что если вы хотите купить какую-то акцию дешевле — продайте на нее пут не в деньгах. Например хотите сбер по 180? Продайте 180й пут. Если цена упадет ниже 180 — то вы получите акцию по 180 и еще премию по путу. (например 2) и таким образом эффективная цена покупки будет 178. Ну, а если цена не упала — то получите просто истекшую премию в размере 2, что в пересчете на ГО довольно неплохая доходность. Пример выше — условный, надо смотреть на цены, страйки, волатильность. Но есть одно простое правило — путы лучше продавать тогда, когда рынок уже припал и вола подскочила и часть падения уже пройдена. (Так, сейчас кто-то бросится писать коммент про мой 2008й год. Да, такое бывает. Но сейчас этих предпосылок, вроде как, нет).
Чем еще хорошо продавать путы? что если акция болтается в диапазоне, то вы собираете премию. Обычный владелец стока при неизменной (почти) цене акции получит лишь дивиденды, а вы — опционную премию. (правда не будет дивидендов)

Но тут возникает два момента — первый, с опционами не все знакомы и не все связываются и второй — не на каждый инструмент есть опцион. Поэтому сейчас я расскажу стратегию торговли, для которой не нужны опционы, но суть ее особо не поменяется. Более того, добавятся дивиденды.

( Читать дальше )

Поступила информация, что население смартлаба за последние годы несколько обновилось, и кому-то может оказаться полезным узнать как можно просрать миллиарды на опционах, как можно на салфетках объяснить опционы гуманитарию или как написать робота, который с капиталом 3 млн р держал 15% объемов торгов в опционах RI. В общем иногда полезно перечитывать хорошо забытое старое (сейчас даже сам удивляюсь, как это меня хватило на все это буквосложение)



Гном. Или как трейдер обанкротил банк.

Глава первая и вторая

Глава третья и четвертая

Глава пятая и шестая


Гном 2. Возвращение.

Глава первая

Глава вторая и третья

Глава четвертая и пятая

( Читать дальше )

Как обогнать индекс (пример выигрышной торговой стратегии)

          В кругу экономистов бытует мнение, что обогнать фондовый индекс на длительной перспективе невозможно, и если вам удалось в какой-то определенный год вырваться вперед, получив прибыль гораздо выше той, которую продемонстрировал индекс акций, то в будущем неизбежно ваши результаты не превзойдут индекс, а могут оказаться только хуже него. Подобная точка зрения следует из гипотезы эффективного рынка. К сожалению, экономика отличается от математики тем, что строгое доказательство практически любого утверждения представляется невозможной задачей. Тем не менее, в данной статье мне бы хотелось привести пример одной из стратегий, которая способна обогнать индекс акций в длительной перспективе. Разумеется, я отдаю себе отчет в том, что не могу доказать это математически. Впрочем, в экономике практически везде используются различные гипотезы, которые невозможно доказать, например, почему-то принято  считать, что движение цен подчиняется нормальному распределению, и я что-то нигде не встречал какого-либо доказательства подобного утверждения. Тем не менее, именно на основе гипотезы о нормальном распределении была придумана знаменитая формула Блэка-Шоулза для оценки стоимости опционов, за которую ее авторы даже получили нобелевскую премию.

( Читать дальше )

Введение

     Вообще, на мой взгляд, однозначно полезно вести статистику и тщательно за ней следить в различных разрезах. Это может быть и разрез рынка и разрез результатов вашей торговли. Как то на заре моего осознанного трейдинга, один мой более опытный коллега (Глеб, привет), сказал: «Вообще у рынка есть несколько показателей, которые характеризуют рынок: ликвидность и волатильность. И их вариация характеризует стадии рынка.» Это было около пяти лет назад. А помню и более того, применяю, до сих пор.

Пример

     Я вот например придумал для себя показатель ликвидности. Вычисляю средний объем сделки за сессию в том или ином стакане.

     Как можно увидеть, ликвидность стакана на споте практически не меняется. А показатель на срочке после апрельских событий резко просел и очень и очень долго восстанавливается. Как минимум, если у вас какие то алго для срочки, то в такие моменты в массе случаев нужно было реагировать и применять меры.

( Читать дальше )

мультитаймфреймовый… жесть какая… пришлось по слогам проговаривать чтобы написать правильно, и то не уверен что правильно написал ))) 

ВСЕМ ПРИВЕТ!
продолжаю писать робота...
хорошо выхи были, с утра до ночи писал )) 

иногда всетаки хорошо что то новое начать писать на основе старых алгоритмов, начинаешь приводить в порядок, причесывать код, находить старые ошибки )) 

сначала писал в МТ4, но там эти особенности входа не по тем ценам по которым нужно, как и выхода тоже — спред дело такое… ага… в общем перешел в НИНЗЮ. 
пишу в ней. 

сразу скажу — мне без разницы где писать, хоть в экселе, так как сейчас задача — алгоритмически формализовать все идеи, протестировать всю математику всех методов. и потом прогнать на истории желательно реал котировок, с учетом наполненности стакана. МТ4 этого не даст, в IB писать сразу и код робота и оболочку под него — коннектор к АПИ для меня не реально, а потому в нинзе кодю )) 

Но нинзя она такая зараза блин. 

( Читать дальше )

По аналогии с ранее описаными подходами (телячий и коровий граали) торговля спредами, но не по сезонности, а по уровню цены, сегодня есть ещё один спред  - спред свинины (тикер LH) спред HES1N9 итак принцип такой же как и ранее по +1500 продаём, по ноль покупаем, и так несколько раз за год, тейк примерно 250-300 долл на вход.
На картинках ниже приведены  предыдушее 8 лет отработкиЮ, входов не много всего 2-3 в год, но всё чётко и спокойно… смотрим и работаем, синия линия на каждой картинке — это текуший спред, скоро продаём!




( Читать дальше )

После моего очередного нажористого лося, решил почитать про психологию, и в ряду других закупаемых попалась и эта книга. Долго думал брать или нет, всё-таки автор характеризуется как человек, 18 из 20 бизнесов которого разорились — этакий серийный неудачник.
Но решил сделать и жалеть. Купил и не пожалел. В авторе всё-таки ключевой момент, это не 18 разорившихся бизнесов, а 2 успешных и 20 всего.
Он настоящий селф-мейд миллионер. Долларовый. Уже круто. Ещё автор подкупил меня тем, что был связан с ИТ и занимался инвестированием. Т.е. мозг немного похоже думает как мой, понятнее.

Про книгу. Это новинка. Книга, особенно поначалу, читается крайне легко и интересно. Прям проваливаешься. Хочется взять маркер и выделять цитаты. Что я и сделал, впервые в жизни. В книге к этому понукания не было, честно. Читается быстро, она небольшая, что тоже очень важный плюс.
Первая часть подойдёт для всех, там где рассказывается про причины неудач и возможные подходы к борьбе с ними.
Дальше автора немного уносит на тему, что каждый должен быть бизнесменом. И идут советы для безнесменов, на тему продаж, маркетинга и общения/продвижения. Всё-таки я думаю это подходит не всем и не всегда. Тут мне читалось уже тяжеловато. 

( Читать дальше )

Время прочтения: 7 минут.

Впринципе это тема о том как и куда едет КРЫША в момент когда Вы в панике, надеюсь будет интересно.
Весь поток идет со временными сносками, соответсено можно уловить моменты изменнеий, а теперь вопрос знатоки что это за ЭМОЦИЯ?

0.37 ощущаю какие то удары как будто током скорей всего это так влияют эмоции каждые 10-5 минут хочется увидеть цену нефти не знаю почему.

00:40 Странное напряэение как будто я на кого то злюсь, и не могу расслабиться очень некомфортно.

00:42 Напряжение наступает волнами быстро приходит и уходит то тсановится нормально то снова чувствуешь себя не в своей тарелке

00:45 Постоянаая тревога как будто куда опаздываешь на очень важное мероприятие но не успеваешь и понимаешь что теряешь шанс

Точно ощущение потери сильное ощущение что я что то потерял...

( Читать дальше )

Эпиграф: «Заранее приношу извинения, что не о Скрипалях, Боинге, пенсиях и НДС, а о какой-то ерунде…»

Коллеги, всем добра! Хочу продемонстрировать пример объединенной работы различных торговых опционных стратегий.

Ранее: https://smart-lab.ru/blog/490930.php мною была представлен пример простейшей стратегия опционной направленной торговли от покупки, с некоторым минимальным вмешательством и корректировкой в процессе всего торгового периода. Как я уже отмечал, направленная торговля обеспечивает наиболее прибыльную торговлю в случае реализации прогнозируемого движения, применение же опционов в этой системе дает возможность в случае неблагоприятного развития ситуации ограничить максимально возможный убыток фиксированным значением в пределах установленного риска.  Причем, в отличие от применения стоп-лосса, эта возможность сохраняется вплоть до срока экспирации опциона, что дает шанс пересидеть неблагоприятный период  и дождаться таки реализации нужного сценария.

( Читать дальше )