SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Stanis
Как выжить на рынке трейдеру - простая формула
- 07 июля 2024, 10:54
- |
Все больше людей приходит на фондовый рынок.
Кто осознанно, кто под воздействием рекламы или инфоцыган.
Важны не причины, а ожидания и надежды инвесторов и трейдеров.
Инвесторы это пассивные участники рынка — купил и держи.
Жди роста или дивидендов на купленные активы.
А трейдеры стараются заработать на спекуляциях и переиграть рынок хотя бы по индексу.
Несмотря на многолетнюю статистику, которая на стороне именно инвесторов и против спекулянтов.
Пропорция по финансовому результату примерно 95% в минус / 5% в плюс для каждых 100 игроков и явно не в пользу активных трейдеров их не останавливает.
Они изобретают свои новые стратегии, изучают многочисленные стохастики, осцилляторы и индикаторы по техническому анализу.
Читают обзоры аналитиков и их рекомендации.
Это все хорошо и даже приносит иногда положительные результаты, но общие итоги все равно остаются неутешительными.
Как же все-таки выжить и остаться на рынке активному трейдеру?
Есть очень простая и эффективная формула.
ВСЕГДА ставьте тейк-профит 3% и стоп-лосс 1%.
Это отлично работает на линейном трейдинге для акций, облигаций, валют и товаров и особенно для фьючерсов.
А для оптимального теханализа лучше всего подходят графики ХО (крестики-нолики).
Если вы изучите их подробно, то они наглядно покажут точки входа, выхода, безубыточности, поддержки и сопротивления.
Еще лучше эта формула подходит для НЕлинейного трейдинга на опционах.
Опционщики легко построят любые стратегии по этому критерию.
И даже по формуле стоп-лосс 0% и тейк-профит 1+, 3+ и 5+%.
Но это уже другая история для искушенных трейдеров.
PS — в одной известной ИК абсолютно далекий от рынка топ-менеджер, но с экономическим образованием, дал свои деньги в управление трейдеру и приказ действовать строго по данной формуле.
В конце года его портфель из 5 фишек (РАО ЕЭС, Газпром, Лукойл, Ростелеком, Сургут) оказался самым прибыльным в компании.
История давняя, но актуальная всегда в плане простого и эффективного риск-контроля.
Всем добра и успешного трейдинга!
Кто осознанно, кто под воздействием рекламы или инфоцыган.
Важны не причины, а ожидания и надежды инвесторов и трейдеров.
Инвесторы это пассивные участники рынка — купил и держи.
Жди роста или дивидендов на купленные активы.
А трейдеры стараются заработать на спекуляциях и переиграть рынок хотя бы по индексу.
Несмотря на многолетнюю статистику, которая на стороне именно инвесторов и против спекулянтов.
Пропорция по финансовому результату примерно 95% в минус / 5% в плюс для каждых 100 игроков и явно не в пользу активных трейдеров их не останавливает.
Они изобретают свои новые стратегии, изучают многочисленные стохастики, осцилляторы и индикаторы по техническому анализу.
Читают обзоры аналитиков и их рекомендации.
Это все хорошо и даже приносит иногда положительные результаты, но общие итоги все равно остаются неутешительными.
Как же все-таки выжить и остаться на рынке активному трейдеру?
Есть очень простая и эффективная формула.
ВСЕГДА ставьте тейк-профит 3% и стоп-лосс 1%.
Это отлично работает на линейном трейдинге для акций, облигаций, валют и товаров и особенно для фьючерсов.
А для оптимального теханализа лучше всего подходят графики ХО (крестики-нолики).
Если вы изучите их подробно, то они наглядно покажут точки входа, выхода, безубыточности, поддержки и сопротивления.
Еще лучше эта формула подходит для НЕлинейного трейдинга на опционах.
Опционщики легко построят любые стратегии по этому критерию.
И даже по формуле стоп-лосс 0% и тейк-профит 1+, 3+ и 5+%.
Но это уже другая история для искушенных трейдеров.
PS — в одной известной ИК абсолютно далекий от рынка топ-менеджер, но с экономическим образованием, дал свои деньги в управление трейдеру и приказ действовать строго по данной формуле.
В конце года его портфель из 5 фишек (РАО ЕЭС, Газпром, Лукойл, Ростелеком, Сургут) оказался самым прибыльным в компании.
История давняя, но актуальная всегда в плане простого и эффективного риск-контроля.
Всем добра и успешного трейдинга!
теги блога Stanis
- срочный рынок
- CNYRUB
- eurrub
- FORTS
- IMOEX
- NG
- quik
- RGBI
- Si
- автопром
- акции
- аналитика
- арбитраж
- аэрофлот
- банки
- бкс
- БРИКС
- брокеры
- бюджет
- валютные опционы
- вечные фьючерсы
- вечный фьючерс
- волатильность
- вопрос
- ВТБ
- втб брокер
- газпром
- гарантийное обеспечение
- геополитика
- ГО
- дивиденды
- доллар рубль
- золото
- иис
- инвестиции в недвижимость
- Индекс МБ
- инфляция
- инфляция в России
- календарные спрэды
- календарь инвестора
- керри-трейд
- Китай
- Ключевая ставка ЦБ РФ
- коллатеральные фьючерсы
- конференция смартлаба
- криптовалюта
- кэрри-трейд
- лчи 2021
- ЛЧИ 2023
- маржируемые опционы
- Минфин
- Московская Биржа
- налогообложение на рынке ценных бумаг
- натуральный газ
- нефть
- Новости
- облигации
- обучение опционам
- опционы
- опционы . Софт для трейдера
- опционы волатильность
- опционы на SI
- опционы на доллар
- открытие брокер
- оффтоп
- парный трейдинг
- позиционный трейдинг
- политсрач
- премиальные опционы
- природный газ
- Россия
- самолет
- санкции
- санкции сша
- сахар
- сбербанк
- СВО
- синтетика
- смартлаб
- СПб Биржа
- спрэды
- статистика
- стратегии
- стрэддл
- торговые сигналы
- торговый софт
- трейдинг
- Украина
- универ капитал
- фандинг
- форекс
- фьючерс mix
- фьючерс ртс
- фьючерсы
- хеджирование
- ЦБ РФ
- экономика
- экономика России
- юань
Цена с трудом дойдет до 2,5% от входа, а потом легко уйдет на -1,5%, где позиция закроется по стопу.
Вот и вся правда трейдинга…
а что такое ДИВЕРСИФИКАЦИЯ вам известно?
сам примерно так торговал с портфелем в 10-15 фишек.
все нормально.
и ХО дают отличные точки для входа.
можете ставить свои тейк-профиты и стоп-лоссы.
главное, риск-менеджмент, чего не хватает большинству трейдеров.
ключевое слово «если» )))
имхо, это не есть догма, а информация к размышлению.
особенно для начинающих трейдеров.
но если вы уже давно на рынке и успешно торгуете, то ваш опыт помогает вам находить правильные решения на любом рынке.
так поделитесь подробнее своим опытом в отдельном посте.
имхо, обнулить депозит при стопе в 1% это очень долгая песня.
но наши люди на все способны )))
если серьезно, то трейдинг это не хобби.
и не каждому подходит, сколько бы книг человек не прочел или сколько бы денег не слил или выиграл.
для меня это бизнес, требующий самого серьезного отношения и внимания.
а какие инструменты, рынки и стратегии нужно применять это уже сознательный индивидуальный выбор.
лудоманам бесполезно что-то доказывать, а трейдеры-практики всегда в поиске более безопасных и более комфортных для себя торговых систем.
чего искать?
верю и так.
но так как эволюционно полностью ушел на НЕлинейный рынок, так и остаюсь там.
и указанная пропорция успешно работает на спрэдах.
а если, допустим, по 10 бумагам в портфеле в случайной выборке — было такое исследование?
Большинство наших бумаг движутся практически синхронно. Речь про голубые фишки.
Возможно, если в вашем портфеле есть какие-либо акции 3 эшелона, которые идут в противоход при общем падении рынка, могут отыграть убыток, но тогда их доля должна составлять как минимум 50%.
Вы готовы держать такие бумаги в таком объёме?
у вас неверное представление о них.
даже по голубым фишкам всегда есть, по бете, бумаги для ЛОНГА и ШОРТА.
имхо, 5-10 бумаг в портфеле это и есть разумная диверсификация.
вот вам барометр в помощь и как пруф.
закрытие
текущий
(предыдущий)
не согласен.
ШОРТ инвесторам вообще противопоказан.
если вы знаете, что такое бета-трейдинг, так это как раз про это и для этого.
мне лично такой барометр помогает открываться на недельках по акциям - нужно только направление, а не точность входа.
но не настаиваю — вам виднее, что лучше для вашего трейдинга.
Stanis, главное, риск-менеджмент, чего не хватает большинству трейдеров.
Главное мани-менеджмент, чтобы убыточная поза не давила на порфель и запас ликвидности позволял бы усредняться. А стоп-лоссы в 1 процент- это путь к сливу. Чисто по вероятности что наступит раньше- плюс 3 проца или минус 1 проц?
а теперь перенесите эту матрицу на FORTS, лучше всего на опционную торговую сетку.
купил за 100, продал за 300...1000.
так понятнее?
Stanis, купил за 100, продал за 300...1000.
так понятнее?
А если пошло не в вашу сторону? На опциках стоп-лосс не сработает. Ну если голые покупки. Про голые продажи вааааще молчу.
еще раз — купил за 100 ( дельта 0,50), продал за 300...1000 ( дельта 0,10).
например, это может быть календарная паритетная диагональ.
что может пойти не так, пока купленная нога не экспирировалась?
«Про голые продажи вааааще молчу»
так в спрэдах такого не бывает, если вовремя роллироваться или полностью закрываться.
и мониторить неттинг.
больше добавить нечего.
Stanis, так в спрэдах такого не бывает
Таки да. Но я пишу про голые покупки. Что будете делать, если пошло не в вашу сторону, Какой там нафиг стоп-лосс/прибыль 1/3?
А спреды да, но это уже другой стиль торговли- позиционный.
таки нет у меня голых покупок.
и стиль торговли позиционный.
и про пропорцию 1/3 в НЕлинейном понятии написал.
чтобы не получить убыток, мне нравятся кэрри-трейды — покупка премиальных/продажа маржируемых опционов на акции на одну дату экспирации.
единственная проблема — неттинг.
биржа дает скидку на ГО .
в брокеры нос воротят — разные БА якобы.
но даже без неттинга овчинка стоит выделки.
приглядитесь.
как у них, не знаю.
у нас пока целина еще, но энтузиасты появились.
можно и так.
но у меня в приоритете арбитраж ПО и МО.
без рисков вообще.
купил квази-спот в виде, например, по Газпром в деньгах колл по премиальным и продал тоже колл, но по маржируемым на единую дату экспирации.
другие варианты тоже есть, но это уже не для широкой огласки.
для меня главное — экономить ГО и избегать его повышения, что любят делать многие брокеры.
в принципе ПО это не грозит пока, так как они расчетные, без поставки.
проблема одна — неттинг по бирже есть, а у неадекватных брокеров нет.
но даже без неттинга это работает.
думайте, целина очень перспективная ).
из дискуссии ниже с коллегой, многие до сих пор не поняли, что такое ПО
А. Г.,
купить 100 акций Газпрома через премиальный колл опцион С120 стоило всего 10х100= 1000 руб. ( премия=ГО), или 13000 руб в «переводе».
продать фьючерс за 13300 (100 акций) стоило 2400 рублей (ГО)
доходность на 18.09.24 — дата экспирации- составит
13300-13000=300
300/3400=8,82%/70 дней=0,126х360=45,36% годовых
«продажа фьючерса — это нуль прибыли из-за комиссии брокера за плечо.»
это абсурд, оставлю без комментов, фьючерсное плечо БЕСПЛАТНО!!!
если у вас медвежий прогноз, можно то же самое делать для ШОРТА.
«Вот и вся правда трейдинга…»
без штанов останутся лудоманы, а те, кто ставит такой стоп-лосс, потеряют -1%.
ХО дают хорошие сигналы как на лонг, так и на шорт.
и если в портфеле, например, 10 фишек и вы распределили начальный капитал пропорционально, то результат будет скорее положительным, чем отрицательным.
трейдинг не всем походит чисто психологически.
в этом тоже есть мудрость жизни, которую многие познают слишком поздно.
ну так мы же не лудоманы — надеюсь)))
ХО дают возможность прогнозировать вероятные уровни вверх и вниз.
мне это важно знать заранее.
другие типы графиков этого лишены.
тут на сайте пару лет назад чувак предлагал точно такую ТС
говорил, что профит 70 % годовых
я придерживаюсь примерно такой ТС
можно ставить тейк в виде сетки
1% или 2 % отсекать в зависимости от характера акции
а кому то можно ставить все 5 % типа ВХЗ или БСП ап
дивер то же тут важный
главное в этой ТС это нет ждуна на лучшее, который почти всегда уводит в минуса
самое важное, если есть система.
а корректировать ее никто не возбраняет.
важны ведь не сами проценты, а принципы трейдинга.
а не наивные мечты сделать иксы на неких прогнозах.
и не всем это дано
тут я пас.
но понимаю, что миллиард с лишним человек говорит по-китайски.
а выучить его иностранцу сложно, но можно.
если есть мотивация.
У каждого трейдера свое понимание и парадигма рынка и нужно именно над этим работать. Изучать как рынок вел себя на истории, найти 10-20 одинаковых ситуаций и найти в них логику — например взять паттерн двойная вершина и посмотреть что общего там где он развернул цену и там где нет.
И про психологию не забываем — не залезать в те сделки куда не надо залезать уже даст вам хороший профит — здесь Стинбанджер «Психология трейдинга» могу посоветовать.
Успехов :)
если у вас есть своя комфортная торговая система, торгуйте по ней.
суть поста в том, что стоп-лоссы и тейк-профиты важны для осознанного трейдинга.
большинство «пульсят» просто лудоманят наудачу.
в результате налетают достаточно быстро на фиаско.
психология хорошо, но такие простые правила дисциплинируют трейдинг.
зачем брать деньги у вас под %%, если на FORTS есть неттинг под 0%?
отнюдь, но знаю, что у каждого миллиардера есть шанс стать миллионером!
а бесплатные деньги у вас под ногами — что на улице, что на бирже, да где угодно.
но для этого надо нагнуться хотя бы.
но большинство людей это халявщики и предпочитают, чтобы другие за них думали и решали.
А если наоборот ставить? тейк 1%, а стоп 3% ?
в акциях с негативным прогнозом лучше открывать ШОРТ.
если вам не нужно положительное матожидание, то так и делайте.
но если ЛОНГ и ШОРТ менять периодически ( по сигналам ХО) и в широком диверсифицированном портфеле, то в итоге будет плюс.
все можно, но нужно понимать, что дальше после стопа или тейка.
переход на следующую бумагу или вход в эту же.
понятно, алготрейдинг это совсем другое.
обсуждаемая простая арифметика не для него.
там рулит уже по крайней мере алгебра).
удачи!
вооружиться «трейлинг стопом/профитом» — это еще лучше.
увы, не все брокеры дают это делать технически.
скальпинг подходит больше для фьючей.
для акций все-таки позиционный трейдинг комфортнее.
наверное, сам далек от пропов и крипты.
мне хватает нашего Фортса.
поскольку предпочитаю опционы, там проще со стопами и трейлингом в виде interstrike arbitrage.
имхо, алготрейдеры не нуждаются в таких простых правилах.
и адекватных брокеров они нашли уже давно.
Постоянные проценты в таких показателях рано или поздно порвут любого. Потому что волатильность на рынке непостоянна. В 2008-м в лонгах с такими показателями можно было обнулить счёт даже без плечей, а с 30.09.2022 по 31.08.2023 отстать от рынка раза в три из-за шортов с такими показателями.
Да и чисто теоретически тейк-профит нужен в контртрендах, а стоп-лосс в трендах, а тренда и контртренда одновременно в ценах на одном таймфрейме быть не может. Поэтому привязывать и то и другое к постоянным процентам неправильно.
можете не привязывать, это уже индивидуально.
но по принципу ЛОНГ/ШОРТ такой жесткий алгоритм работает.
вы, вероятно, не тому адресату направили свой коммент.
другой чатланин тут писал про свои тесты.
торгую так интуитивно, но на акциях давно уже не торговал.
только деривативы, преимущественно опционы.
по сути это спрэды ЛОНГ/ШОРТ с варьируемой шириной и датами.
или кэрри-трейды, где БА бывает фьючерсами — вечными или календарными.
уже давно живу в НЕлинейном трейдинге.
там логика стопов и тейков совсем иная.
поэтому свежих примеров линейной торговли у меня нет.
Стоп равный тейку является самой прибыльной вариацией, в то время, как уменьшение стопа на каждый % пункт уменьшает прибыль на 20%
Что показало исследование?
При таком соотношении стоп срабатывал менее, чем в 20% случаев, но при негативном исходе в 50 и более % трейдов подряд — фатально для депозита.
Самый оптимальный вариант — это не использовать стоп в системе, но если психологически тяжело, то лучше 1/1
Есть такие результаты на исходных ценах «дневки» Сбербанка или Газпрома с 30.09.2022 по 31.08.2023? Это первый вопрос, а второй: увеличивался ли стоп лонга в сторону увеличения цены на росте и уменьшался ли стоп-лимит шорта при снижении цены?
Я могу только сказать, что привязка стопов и тейк-профитов к цене входа должна быть очень краткосрочна и меняться изменением цен.
Была система с вариативным шагом выставления ордеров в зависимости от ATR, но как показал опыт использовать краткосрочный период нерационально, ввиду того, что при малейшем импульсе цена уходит на большое расстояние, а система «видит» это только при закрытии бара и переставляет ордер, когда в этом уже нет смысла.
В результате, было принято решение считать ATR на большем периоде (например, 50 вместо 14), где такие колебания усредняются до статистической погрешности, которыми можно пренебречь и спокойно торговать без переставления ордеров.
Вы же сами утверждаете, что для принятия решения о входе, нужно оценить результат бинарного прогноза. Я разобрался в вашем методе и он на поверку оказался очень прост: торговля по тренду, который определяется традиционно (текущая цена относительно предыдущей и максимумы/минимумы по сравнению с прошлыми).
Этот способ можно применять к абсолютно различным инструментам, другой вопрос — это управление рисками, который должен рассматриваться в зависимости от волатильности актива.
Fairman, Стоп равный тейку является самой прибыльной вариацией
Это уже система Татарина(Ильнура). Он так торговал пробои. Чот не видно его давно.
Fairman, И система эта не его, а придумана и доказана много лет тому назад
Возможно. Но на ЛЧИ побеждал Татарин. И не единожды.
это было исследование на одном активе?
а по вашему опыта как вы ставите тейки и стопы?
если есть тренд по вашему видению?
максимум от момента входа минус волатильность %% дневных приращений в последний расчетный период;
нижняя граница расчетного растущего тренда с предыдущего минимума цен.
На шортах все наоборот для стопа шорта. Никаких тейк-профитов нет.
А для интрадейного контртренда входы исключительно по частям и тейкпрофит последнего входа на расстоянии часовой волатильности %% приращений часов. Контртренд торгуется только при отрицательной корреляции приращений (H+L) последних 12 часов, при скачке этой корреляции через нуль в положительную зону стоп всей позиции по закрытию часа.
понятно, спасибо!
«Никаких тейк-профитов нет.»
тогда это ближе к инвестированию, чем к активному трейдингу.
Вот контртренд RI со вчерашней вечерки, выключившийся сегодня в 11:00
Время Инструмент Операция Цена
19:07:23 RIU4 [FORTS: Фьючерсы] Купля 112 350
19:34:50 RIU4 [FORTS: Фьючерсы] Купля 112 040
10:00:00 RIU4 [FORTS: Фьючерсы] Продажа 112 310
10:08:03 RIU4 [FORTS: Фьючерсы] Продажа 112 580
а какой трейдинг без тейк-профитов или хеджинга?
в общих чертах понял ваш стиль.
сделки по тренду и стопы.
мне он не подходит чисто ментально.
если нет рассчитанного дохода или хотя бы хеджинга, то мне это просто не комфортно.
на спрэдах чувствуя себя увереннее и спокойнее.
вам удачи!
Александр, спасибо еще раз!
алаверды на ваш пример - покупаем опционный Газпром с дельтой 0,8 и хеджируем его ближайшим календарным фьючерсом.
почти 0,2 дельты это расчетный профит.
одновременно продаем путы 110...120 и коллы 135...137.
получаем вот такую «матрешку».
без понимания не повторять!
имхо, линейный трейдинг хорошо, а НЕлинейный безопаснее и прибыльнее.
цель — монотонная суммарная доходность в 50...100% годовых.
так что будем в океане идти параллельными курсами.
в переводе на «линейный „язык — куплен GAZP по цене 126 — премиальный опцион с дельтой 0,8 в деньгах/ продан фьючерс по 132.
доходность относительно задействованного кэша в ГО на экспирацию, не от номинала!
если завтра откроемся по 100, усреднимся и удержим позиции, чтобы сохранить потенциал рассчитанного дохода.
вероятно, фьючерс упадет до 102-105 гипотетически и даст большой плюс.
ГО при этом снизится.
как торговать стрэнглами — это отдельная тема.
не для данного топика.
купить 100 акций Газпрома через премиальный колл опцион С120 стоило всего 10х100= 1000 руб. ( премия=ГО), или 13000 руб в «переводе».
продать фьючерс за 13300 (100 акций) стоило 2400 рублей (ГО)
доходность на 18.09.24 — дата экспирации- составит
13300-13000=300
300/3400=8,82%/70 дней=0,126х360=45,36% годовых
«продажа фьючерса — это нуль прибыли из-за комиссии брокера за плечо.»
это абсурд, оставлю без комментов, фьючерсное плечо БЕСПЛАТНО!!!
адекватный брокер учитывает НЕТТИНГ, и тогда в вышеприведенном примере общее ГО будет значительно ниже, а доходность выше.
это был пример кэрри-трейда + ПРЕМИАЛЬНЫЙ опцион/- фьючерс на одинаковый БА
покупка опционного Газпрома — премиальные опционы на АКЦИИ ( не на фьючерсы!) на сентябрь
все правильно, но ведь многие как раз это и пытаются сделать.
пусть хотя бы задумаются о рисках.
наше дело предупредить и предостеречь.
но свою голову никому не приставишь.
судя по нику, вы уже опытный трейдер и различаете разные фреймы, волы и т.д.
и своя ТС у вас есть.
отлично, вам и карты в руки.
а эти правила просто напоминают о прописных истинах в трейдинге.
Входы по теханализу или стакану лишь немного смещают вероятность в пользу трейдера. Но в любом случае, чем больше тейк — тем меньше вероятность его достижения по отношению к стопу.
для меня стоп -1% по БА и тейк +3% очень комфортен в виде хеджа (фьючи, опционы) с положительным матожиданием.
в квике до сих пор нет (((.
хотя предложение давали уже несколько лет назад.
есть в NetInvestor, есть в Tradingview графики.
в конце прошлого века, когда ничего не было, сам в тетради в клеточку строил их и торговал фьючами на Газпром и Лукойл.
по-моему, уточните сами, сегодня это возможно в Алоре в какой-то его собственной системе.
на шортах наоборот....
а больше никаких систем и не знаю...
раз ваша система работает, многие вам позавидуют )))
у меня опыт применения ХО на акциях и фьючах очень положительный.
во-первых, это фильтр для рыночного шума.
во-вторых, уровни поддержки/сопротивления видны четко.
в-третьих, торговые сигналы купить/продать на разных фреймах визуально понятны и логичны.
мало кто их использует, потому что японские свечи зашиты во все торговые системы и их применяет большинство.
но любители ХО ценят их за простоту и эффективность.
все есть в Сети.
вот статья
netinvestor.ru/Data/Sites/1/pics/content/publications/d10-XO.pdf
по этому методу в tradingview уточняю уровни поддержки и сопротивления.
и рассчитываю возможные точки мин/макс от текущих цен для хеджа.
далее покупаю или продаю БА.
в виде опциона на ЦС или реже фьючи, стараюсь вечные по возможности.
БА стандартно хеджится.
как-то так.
можете показать пример? )))
или уже поздно, алготрейдинг вас поглотил бесповоротно…
отлично!
никогда не любил скальпинг и интрадей.
вы меня еще раз убедили, что позиционный трейдинг комфортнее, безопаснее и доходнее!
лично мне позиционный трейдинг нужен для кэрри-трейда, арбитража и спрэдинга.
цель одна — обеспечить монотонную доходность на задействованный кэш.
все есть на ЛЧИ-2023.
цель всегда одна 50...100% годовых.
у вас линейное мышление.
для ясности.
стараюсь использовать принцип парного или бета-трейдинга.
но в календарных линейных или НЕлинейных позициях ОДНОсторонних позиций нет.
а в качестве БА могут быть любые активы — акции, фьючи, опционы.
в этом и есть основное отличие позиционного трейдинга от скальпинга или интрадея.
лучший трейдинг это спрэдинг.
особенно на опционах.
но все индивидуально.
Stanis, лучший трейдинг это спрэдинг.
особенно на опционах.
Календарный диагональный пропорциональный спрэд. Пока не подводит.
да, согласен.
очень хороши также широкие календарные стрэнглы в шортах)))
лето ведь, однако!
главное, общая идея.
а ее реализация это уже дело техники.
мне ближе высиживание широких боковиков.
и, конечно, точка входа многое решает, хотя даже она не самое главное.
простейший пример проданного стрэнгла
-С115000 по 300...400 (декабрь)
— Р70000 по 400...500 ( декабрь)
куда уж шире и комфортнее
Вся информация в столбиках — та же, что в моём индикаторе Зигзаг по величине разворота (я эту величину называю силой тренда).
И на Зигзаге информация чётче, т.к. около каждой точки разворота и около текущей точки (последняя цена), указано её расстояние от предыдущей точки разворота в пунктах или процентах.
Кроме того, эти расстояния указаны в каждой точке обнаружения предыдущей точки разворота.
Так что выкозюливание в крестиках-ноликах можно отнести к «нетрадиционным ценностям». Извращение.
PS Если кто доверится стратегии tlap.com/krestiki-noliki-v-strategiyah-pa/
где смена направления позиции в начале каждого нового столбца, его ждёт разочарование.
На графике Зигзаг каждому началу нового столбца Х0 соответствует точка обнаружения точки разворота. Выигрыш (без учёта комиссии) по такой стратегии возможен только если сила тренда (величина разворота) окажется хотя бы чуть чем вдвое меньше разности цен в предыдущей и последующей точке разворота.
Назначение малой силы тренда (величины разворота) может не оправдать даже комиссии. И будет упускать большую часть прибыли на хороших трендах.
по вашей ссылке речь про игру.
а
я про графики — по — английски Point@Figure Charting.
ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8_(%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA)
Если опять не попадает, закажи Гуглу поиск «индикатор крестики нолики»
Чтобы не промахнуться, выдели и скопируй ссылку в следующей строке и вставь её своими руками в браузер.
ru.wikipedia.org/wiki/Крестики-нолики_(график)
вот книга по крестикам-ноликам
docs.yandex.ru/docs/view?tm=1720360726&tld=ru&lang=ru&name=T.Dorsi._A_method_of_the_graphic_analysis_daggers-noliki.pdf&text=крестики%20нолики%20метод%20графического%20анализа&url=https%3A%2F%2Fforex-grail.ru%2Ffxbook%2FT.Dorsi._A_method_of_the_graphic_analysis_daggers-noliki.pdf&lr=21621&mime=pdf&l10n=ru&sign=78a04357078b06716e224fdf21816e9b&keyno=0&nosw=1&serpParams=tm%3D1720360726%26tld%3Dru%26lang%3Dru%26name%3DT.Dorsi._A_method_of_the_graphic_analysis_daggers-noliki.pdf%26text%3D%25D0%25BA%25D1%2580%25D0%25B5%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B8%2B%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B8%2B%25D0%25BC%25D0%25B5%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25B4%2B%25D0%25B3%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2584%25D0%25B8%25D1%2587%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25BE%2B%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B0%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25B7%25D0%25B0%26url%3Dhttps%253A%2F%2Fforex-grail.ru%2Ffxbook%2FT.Dorsi._A_method_of_the_graphic_analysis_daggers-noliki.pdf%26lr%3D21621%26mime%3Dpdf%26l10n%3Dru%26sign%3D78a04357078b06716e224fdf21816e9b%26keyno%3D0%26nosw%3D1
книга полнее и информативнее.
некоторые нюансы поймет только тот, кто на практике такие графики торгует.
наверное, эти юные лудоманы про хеджинг вообще ничего и не слыхали (((.
если вы нарисовали только одну ногу или хобот, это не значит, что на рисунке получился слон.
вам что-то показалось или привиделось?
перекреститесь!
«если вам все ясно из того, что я сказал, значит, вы не так меня поняли»
Алан Гринспен
если вы «математик и схватили чужую мысль», то без труда найдете, как исправить логические ошибки ).
чуть дополню — рынок инерционен.
и продолжит движение ввверх или вниз завтра с большой вероятностью, если уже длительное время торгуется в тренде.
поэтому изначальная ставка на ЛОНГ или ШОРТ важна.
Концептуально.
Впрочем, сейчас Вам наверное наложат по полной. Хихи!
где, как не на СЛ, можно услышать о себе доброе слово отдельного коллеги!
и вам того же, любитель концептуальности)))
так это и есть в чистом виде арбитраж, кэрри-трейд и спрэдинг!
на основе ХО и комбинации линейности/нелинейности.
просто многие слишком примитивно и упрощенно понимают стопы и тейки.
для меня рублевый хедж купленной валюты, например, это и купленный пут, и проданный колл, и вечный фьюч, и календарный фьючерсный спрэд.
а вместо купленного спота, например, акций Сбера, можно купить его фьючи или опционы в деньгах в рублевом номинале.
и получим эквивалент позиции с экономией кэша и с обязательным хеджингом с заданными параметрами
-1% стоп-лосс
+3% тейк-профит
как именно — по ситуации на рынке.
в самом крайнем случае, если для спота нет аналогичных деривативов, а очень хочется добавить в портфель акции Самолета, Башнефти или Магнита, используем кросс-хеджинг через фьючи IMOEХ/MIX.
все есть на сайте Мосбиржи — бета-коэффициенты, неттинг и даже API опционного калькулятора.
трейдинг дело творческое, если относиться к нему серьезно.
вот и отлично.
кто-то любит классику, а кто-то инновации.
торгуйте то, что вам понятно и комфортно.
если результат устраивает.
к любой системе прилагается еще и голова.
тут тоже думать надо.
сделка закрыта с плюсом.
также был куплен С105000 по Газпрому (премиальные опционы)/ продан С120000 ( маржируемые опционы)
сделка закрыта с плюсом.
рынок постоянно «дышит», всегда есть возможности для трейдинга.
но не забывайте про риски и торгуйте с профитом!