я использую безубыточную торрговую стратегию,

которой меня научили старшие товарищи по ДЦ,
секрет прост, и так все по поррядку,

Мне уже 22 года, имею ботаническую  внешность, и мне никогда не везло с девченками, поэтому  с юных  лет я занимался    ........   ну вы взрослые мужчины сами понимаете,
и тут товаррищь пригласил меня на семинар по скальпенгу в ДЦ где все этим  занимаются, и где я нашел единомышленников, старшие товарищи научили меня как торговать без убытка, так как очень шорошо меня понимают, сами проходили через все это, и скоро мне тоже дадут прокатиться на арендованной тачке, и я смогу замутить с реальными девченками.
палю секрет: торгуем мы на фондовом рынке, и ловим мы по несколько центов за раз, вхожу в сделку по сигналу нашего старшего товаррища,

как правило цена всегда идет не в ту сторону но это не беда, сидим высиживаем прибыль, если убыток становиться ощутимым я начинаю

( Читать дальше )

Насколько предсказуемо поведение индекса оптимизма? Какие внешние факторы на него влияют, а на сколько это «вещь в себе»? Попытаемся ответить на эти вопросы в ходе исследования.

Прежде всего, обратимся к тому как он собственно расчитывается, на данный момент используется довольно простая формула Количество Быков/Количество Медведей. При этом возникают следующие проблемы: распределение индекса совсем не симметрично, резкое изменение соотношения приводит к серьезным «выбросам» (тяжелые хвосты распределения). 

<cut>

Поэтому первым делом приведем его к более приемлемому со статистической точки зрения виду.  Для этого пересчитаем индекс следующим образом: Процент Быков — Процент Медведей или (X — Y)/(X+Y). Сравним распределение индекса построенного по оригинальной(cлева) и предложенной формуле(справа):
 

( Читать дальше )

Сразу — книга отличная. Теперь чуть подробнее.

Есть такой анекдот:

У миллионера спрашивают, как ему удалось разбогатеть.
Миллионер:
— Когда-то, давно, я купил 1 грязное яблоко за 1 цент, помыл его и продал за 2 цента. Потом я купил 2 грязных яблока за 2 цента, помыл и продал за 4 цента. Потом я купил 4 грязных яблока за 4 цента, помыл и продал за 8 центов Потом...
Журналист:
— Всё понятно, потом 8 яблок, потом 16, 32 и т.д.
Миллионер:
— Не совсем… Потом умер мой дальний родственник и оставил мне в наследство миллион.

И это точный пример Чёрного Лебедя в свою сторону! Человек занимался рутиной, и тут Бац! что-то грандиозное и неожиданное!

( Читать дальше )

Прогнозы наступления новой промышленной рецессии в России получили документальное подтверждение. Статистические данные за август, обработанные группой Э.Баранова – В.Бессонова из НИУ ВШЭ, показывают, что объем промышленного производства в стране (с устранением сезонной и календарной составляющих) сокращается в течение 7 месяцев подряд – с февраля 2011 г. Напомню, что традиционным критерием наступления рецессии специалистами Национального бюро экономических исследований (NBER) США считается сокращение объемов производства в течение 6 месяцев подряд. Таким образом, при применении критериев NBER к нынешней российской ситуации следует, что промышленность России с февраля 2011 г. находится в состоянии рецессии.

( Читать дальше )

     Ипотека… слово-то какое красивое! Но это не просто слово – это волшебное «Сим-Сим», это мостик, перекинутый из серости бытия к радужным мечтам обладания собственной квартирой, домом, крышей над головой, в общем, всем тем, что на казенном языке именуют недвижимостью. Все мы в детстве читали или слушали сказки, но лишь немногие понимают, что сказки — это вам не сказки! Есть такой цикл книг «Занимательная физика», «Занимательная математика», где в доступной манере разъясняют «чайникам» сложные понятия. Так вот, я бы все сказки объединил под одним названием «Занимательный жизненный опыт». Здесь не надо платить кучу денег бизнес-тренеру или консультанту, чтобы он, за ваши же деньги, объяснил вам, почему вы – дурак. Достаточно рассматривать сказки как практические советы в конкретных ситуациях. Ну вот, например. Любой волшебный подарок имеет какой-то подвох, т.е., на первый взгляд, такой подарок помогает обрести мечту. На деле оказывается, что плата за такую помощь чрезмерна. Но давайте по порядку.

( Читать дальше )

фильм о реальной жизне трейдера: во сколько встать, на что перед началом торгов посмотреть, каким инструментом торговать и т.д.

вобщем всем кто любит анализировать чужие торговые стратегии посвящается...
 видео сразу говорю любительское. в прошлом посте (когда я выложила видео об открытии диллингового зала Димой) некоторые писали, что хотят больше рекламы, пафоса, профессионального видео. Идите нафиг! или снимайте сами)
Это видео снято самими ребятами и предоставляется к просмотру бесплатно!

Почитав сегодняшную дискуссию на тему «Золото и кризис» ( http://smart-lab.ru/blog/mytrading/16698.php ), решил написать пост с эмпирическим анализом всех тех стандартных, заученных и вбитых в головы новостными лентами предположений о том, что же все-таки влияет на стоимость золота. Надоело видеть одни и те же объяснения (они же догадки), которые никто даже не пытался математически проверить??

Итак, подавляющее большинство считает, что золото — это защитный актив от инфляции и от турбулентности на финансовых рынках. Что ж, давайте посмотрим, как все обстоит на самом деле.

Итак, по порядку.
Миф 1. Золото растет в периоды нестабильности фондовых рынков.
Недельный график Золото vs. VIX:



Видно невооруженным взглядом, что никакой корреляцией здесь даже и не пахнет. Но на глаз мы полагаться не будем, все видят один и тот же график по-разному, посчитаем корреляцию: расчет корреляции по недельным приращениям дает значение всего лишь 3.4%, что на оценочном интервале незначимо отличается от нуля! Интересно, не правда ли? Говорите, золото должно расти из-за роста волатильности на фондовых рынках? Ну-ну.

Миф 2. Золото растет в периоды нестабильности на банковском рынке (отчасти это заложено в волатильности фондовых рынков).
Недельный график Золото vs. (2Y Swap — 2Y Generic Government Bond Yield):


Расчет корреляции по недельным приращениям дает значение 0.05%. Статистически значимой зависимости нет.

Миф 3. Золото — хедж от инфляции. Для проверки данного предположения надо сравнивать динамику золота не с уже посчитанным уровнем инфляции за прошедший период, а с инфляционными ожиданиыми (inflation expectations).

Недельный график Золото vs. University of Michigan 1Yr Ahead Inflation Expectations:


На первый взгляд кажется, что зависимость большая. И действительно, до 2008 года казалось, что это так. Но как объяснить, что начиная с 2007 года золото выросло почти в 3 раза, в то время как инфляционные ожидания хоть и были волатильными, но в среднем не показали никакого  существенного роста? Более того, многие развитые экономики сейчас находятся на грани дефляции несмотря на рекордный вброс ликвидности. Ничего не поделаешь — ловушки ликвидности никто еще не отменял.

Как видим, обычные объяснения роста золота как хедж от инфляции и нестабильности на рынках, на самом деле не выдерживают критики.

Что же тогда эту критики выдерживает? Обратимся к первоисточникам:  в 1931 году Хотеллинг опубликовал работу «The Economics of Exhaustible Resources» ( http://en.wikipedia.org/wiki/Hotelling's_rule ), впоследствии подхваченную макроэкономистами и обобщенную на различные прикладные допущения. Основная же идея сводится к тому, что стоимость истощаемых ресурсов должна расти со временем пропорциональнно реальным ставкам.

Посмотрим на график Золото vs. US Govt Bond Yield (2Yr) - University of Michigan 1Yr Ahead Inflation Expectations:
(почему 2Yr против 1Yr — bloomberg не дает длинную историю годовых ставок по treasuries, но для нас это не критично)


Ситуация сумасшедшего роста золота в конце 70х и в наше время сопровождается одним и тем же фактором — отрицательные реальные процентные ставки. В конце 70х это сопровождалось бешеной инфляцией, в наше время — почти нулевыми процентыми ставками.

Конечно, данный подход не может объяснить всей динамики, естественно это не единственный фактор; были периоды, когда рост реальных ставок сопровождался падением цен на золото. Но у данного поста и не было такой задачи. Я лишь хотел, чтобы все задумались, а так ли верны все наши «стандартные представления».

Я собираюсь с понедельника скальпировать таким образом: вставать перед  большими объемами, примерно в 600 и более контрактов. Цель 100 пунктов, при поедание моей поддержки сваливать немедля :) чтобы покрыться об нее же (лось 5 пунктов). Работать буду по стакану, без повадырей. График смотреть только на тот  случай, чтобы не вставиться под стопы других участников (интрадей). Они всегда стоят за закорючками и частенько их срывают, цена клюет и никакая поддержка не выдерживает (наблюдал такую картину и не раз).
Как думаете, уважаемые собратья имеет ли такой подход право на жизнь? Понимаю такие крупные лоты не так часты, и не всегда получается перед ними встать… но других вариантов я не вижу! Хотя заметил котносительно крупные лоты в 200-300 контрактов хавают со второго раза и вставать перед ними бесполезно. Возникает вариант работать на пробой, но как тогда контролировать риски?? 

Жил-был у нас в детстве мужичек по фамилии Драница. Мы были пацанами и видели, когда Драница приезжал с рыбалки ..., то в его коляске мотоцикла МТ -10, лежали 1-2 огромные рыбины. Без пи-ды, ну где-то на половину коляски длинной. Мы всегда удивлялись… Ходили слухи, что Драницу неоднократно мужики допытывались, пытаясь узнать секрет его рыбалки на небольшой речке Самаре. Но Драница хитро шутил, но никого на рыбалку не брал и ничего не рассказывал...
 Потом союз развалился и Драница уехал к себе на родину в Беларусь.
И в этом году я вспомнил об этом случае с его родственником, моим сверсником… и он попьяне поведал о том секрете. Этот секрет меня не только удивил, но даже шокировал. Шокировал тем, что нигде и никогда подобного в рыболовстве не слышал и близко.
Спрашиваю у этого родственника Драницы, — Ну, и что Вовка, ты применяешь прием своего дядьки? А он отвечает, — Пару раз попробывал и понял, что у меня нет столько терпения, как у дядьки… и  больше не пробую.
 Я выслушал ту давнюю историю и понял — секреты есть в каждом деле. И каждый секрет может работать только у одного человека, который этот секрет и выдумал.
 То же и в трейдинге — может работать в прибыль только своя личная стратегия! Только, когда она тобой выстрадана и тобой построена — может приносить прибыль!