Просто, коротко, минималистично.




( Читать дальше )

стабильный круг без остановок связанных с защитными функциями не срабатывания,
двойными транзакциями, рассинхронизацией. Тест дал минимум 300мск 
Это на всё что способен сервак квик!!!
Но опять же, на демо сервере. 
Ускорил написание копи пестам, частей скрипта Sergey Pavlov
За что ему благодарен.

Скачать бесплатно и открыть демку за секунды можно тут: https://www.metatrader5.com/

Обновление содержит следующие изменения:

1. В MetaEditor появились полноценные проекты. Разрабатывать программы стало значительно удобнее.
   
   Теперь в качестве проекта не выступает основной MQ5 файл программы. Проект — это отдельный файл «MQPROJ», в котором хранятся настройки программы, параметры компиляции и информация обо всех используемых файлах. Доступ к основным настройкам проекта организован через отдельное диалоговое окно, больше нет необходимости указывать их в исходном коде через #property.

   Для удобной работы с проектом предусмотрена отдельная вкладка в Навигаторе. В ней по категориям отображаются все используемые файлы: включаемые, ресурсные, заголовочные и т.д. При этом файлы добавляются в навигатор проекта автоматически. Например, если вы включите новый MQH-файл в код, он будет автоматически показан в разделе «Dependencies» навигатора.
   
   Мы сразу же предусмотрели возможность работы с новыми проектами в онлайн хранилище MQL5 Storage. Теперь намного удобнее заниматься разработкой больших проектов вместе с другими участникам сообщества MQL5.community.

( Читать дальше )

Выбрасывать жалко, кому нужно — забирайте. Держу до конца недели.



( Читать дальше )

Привожу пожалуй лучший в мире список книг на английском по финансовой математике (по квонтам, Quants):
quantivity.wordpress.com/2010/01/12/how-to-learn-algorithmic-trading-part-3/
-------------------------------------------------------------------------------------
Begin with standard introductory financial time series asset dynamics, volatility, and forecast modeling:

    Analysis of Financial Time Series, by Tsay: standard applied time series text for financial econometrics
    Market Models: A Guide to Financial Data Analysis, by Alexander: excellent introduction to financial modeling and forecast
    Asset Price Dynamics, Volatility, and Prediction, by Taylor: classic text on financial modeling and forecast

Proceed to modern portfolio theory and financial engineering:

    Modern Portfolio Theory and Investment Analysis, by Elton et al.: standard text on modern portfolio theory
    Options, Futures and Other Derivatives, by Hull: standard reference for introductory financial engineering
    Active Portfolio Management, by Grinold & Kahn: standard introduction to quantitative portfolio management by the BGI guys who invented it
    Principles of Financial Engineering, by Neftci: intermediate financial engineering

Continue on to volatility for options and correlation / dispersion for arb:

    Volatility and Correlation, by Rebonato: excellent coverage of volatility and correlation
    Volatility Trading, by Sinclair: volatility arbitrage by a retail practitioner

( Читать дальше )

В связи с поступающими вопросами и запросами по улучшению индикатора, индикатор iOutset был немного модернизирован.

Исправления и нововведения:
1. исправлена незначительная ошибка по пересчету расширения по одному-двум барам
2. введено управление цветами боковика, и стрелок
3. введена предварительная настройка под черно-белую тему (если будет запросы, то позже будут введены несколько готовых цветовых профилей в настройки индикатора)
4. введено управление звуковым оповещением по сигналу по типу
— все сигналы — отбой от границ боковика, расширение границ боковика, выход из боковика
— только выход из боковика
— сигнальные стрелки при этом показывают все сигналы
5. добавлено изменение звукового файла для оповещения по сигналу индикатор
6. добавлено выделение цветом не закрытого (не завершенного) боковика


( Читать дальше )

Написал на досуге по просьбе одного из участников смартлаба индикатор корреляции.
Индикатор простенький, считает коэффициент корреляции Пирсона
для двух выбранных инструментов на заданном таймфрейме.
Выкладываю исходный код. Может кому то пригодится.

Settings= 
{ 
Name = "Piton", 
N = 100,
legend = "price2",
line = 
	{ 
		{ Name = "Sint", 
		  Color = RGB(0, 132, 0), 
		  Type = TYPE_LINE, 
		  Width = 1 
		}		
	} 
} 

function Init() 
return 1
end 

Candles = {};


function OnCalculate(index) 
	local numCandles = getNumCandles(Settings.legend);
	if index <= Settings.N or numCandles <= Settings.N then
		return nil;
	end
	
	Candles, n, _ = getCandlesByIndex(Settings.legend, 0, index - Settings.N, Settings.N);
	if n ~= Settings.N then
        return nil;
    end
	
	-- Предварительный расчет
	sum1, sum2, sum3 = advancePaynemt(index);
	
	-- расчет коэффициента корреляции Пирсона
	r = sum3/math.sqrt(sum1*sum2);
	
	return r;
end

--  Предварительный расчет
----------------------------------------
function advancePaynemt(index)	
	local sum1 = 0;
	local sum2 = 0;	
	local sum3 = 0;
	local j    = 0;
	
	--  Вычислить среднее арифметическое
	for i=index - Settings.N + 1, index, 1 do
		sum1 = sum1 + C(i);			
		sum2 = sum2 + Candles[j].close;
		j = j + 1;
	end
	aver1 = sum1/Settings.N;
	aver2 = sum2/Settings.N;
	
	-- Вычислить сумму квадратов отклонений
	sum1 = 0;
	sum2 = 0;
	j 	 = 0;
	for i=index - Settings.N+1, index, 1 do
		sum1 = sum1 + math.pow(C(i) - aver1, 2);
		sum2 = sum2 + math.pow(Candles[j].close - aver2, 2);
		j = j + 1;
	end
	
	--  Вычислить сумму произведений разности
	j=0;
	for i=index - Settings.N+1, index, 1 do
		sum3 = sum3 + (aver1 - C(i))*(aver2 - Candles[j].close);
		j = j + 1;
	end
	
	return sum1, sum2, sum3;
end

Как запустить и настроить:


Архив исходника на QLua: https://yadi.sk/d/OxDvAekV3PLn2z

Этот график вы всегда можете найти в интерактивном режиме по ссылке: https://ru.tradingview.com/chart/JGrlzs4y/ или построить и сохранить на своем рабочем столе самостоятельно, зарегавшись в Tradingview. 

Какие есть идеи, в чем причина такого отклонения бакса-рубля от нормы? Честно сказать, я уже потерялся в догадках. 
Возможно рубль просто движется в канве общего глобального тренда, где валюты сырьевых стран укрепляются. Вот например южноафриканский ранд:

И всё это двигается в рамках сильной корреляции РУБЛЯ и ГЛОБАЛЬНОГО АППЕТИТА К РИСКУ.

График тут: https://ru.tradingview.com/chart/mOkYlf3n/ 
По сути, получается что краткосрочная связь рубля с глобальным аппетитом к риску более сильная, чем рубля и нефти. 

Ну и последний график: сезонность нефти в рублях:

Главное что бы тренд, был настоящим другом, а не лосём в маске.

Пока сам рисуешь, и рука дрожит и глаз замыливается, и есть уже отпечаток в мозгах желаемого направления из-за давящей позы или сладкопоющего пиарщика/аналитика)))

Отрисовка просто линейной (и прочих) регрессии тоже не спасает, рисуется красиво, но всё равно период не знаешь, и подгоняешь под хотелки.

Пришлось пойти творческим научным методом ;-)))


( Читать дальше )

( Читать дальше )