Доклады не в счет — там готовишь речь заранее.

Продолжение. Начало здесь.

Модель, устойчивая к смене режимов волатильности

Некоторые проблемы торговли спредом

Ранее мы определили три сосотавляющих рыночно-нейтральных стратегий. Здесь мы обновим эту классификацию и рассмотрим некоторые трудности, связвнные с торговлей спредом.

Долговременные расхождения в ценах трудно найти с помощью алгоритмов, основанных только на ценах. Обычно, фундаментальный анализ, совместно с опытом трейдера может помочь в понимании существования  расхождения. Время возврата к среднему может быть установлено с помощью непрерывных моделей, в этом случае период удержания позиции зависит от модели спреда и, следовательно, от частоты пересчета коэффициента хэджирования.

Много факторов могут приводить к скачкам волатильности спреда, но сами по себе скачки не могут быть приняты в качестве сигналов прекращения торговли парой.

( Читать дальше )

Поскольку предыдущую часть мы завершили на том, как задавать условия и цену для открытия/закрытия позиций, то в начале этой части рассмотрим две распространённые ошибки, допускаемые при тестировании систем: открытие позиции внутри гэпа и заглядывание в будущее.

( Читать дальше )

Здравствуйте.

Предлагаю Вашему вниманию онлайн веб-сервис (без установки на компьютер стороннего ПО, скриптов и т.д.) по визуализации сделок участников ЛЧИ-2015. На единой диаграмме виден график выбранного инструмента различных таймфреймов с нанесенными сделками, отображением текущей позиции, и графики накопленного дохода и просадок. Вот так это выглядит.

Интерфейс не описываю, так как он очевиден и интуитивно понятен. Это начальная версия, в дальнейшем функциональность может добавляться. Если есть какие-то пожелания, прошу высказываться в комментариях, и голосовать за эти комментарии, в первую очередь будут реализовываться самые желаемые потребности. Выражаю благодарность r0man за его пост http://smart-lab.ru/blog/221012.php. Его пост изначально сподвиг меня на удобный веб-сервис,  а его  активное участие в разработке данного сервиса, помогло все это воплотить. 

( Читать дальше )

Ок, предыдущий пост хотя-бы попал на главную, хоть срачь и политика публике интересны больше, но всё-равно продолжим.
Выкладываю роботов дальше.
Жёсткий контртренд, Таймфрейм 15 секунд, Сишка. Только лонг.
Да, таймфрейм именно такой, это не опечатка. Почему такой? Одно время смотрел график, и как мне тогда показалось, увидел закономерность именно на этом фрейме. Тестировать и оптимизировать неудобно конечно, но возможно поэтому есть шанс что это работает.
Кто подскажет как легко протестировать его за пару лет? 

Изначально вход был когда макд достаточно снизился вниз и пробило нижний боллинджер вниз — тогда покупаем.
Закрываемся когда отскочило в другому верхнему боллинджеру.
Ага, идея чем-то похожа на ту которую выложил раньше, только там делали наоборот )
Ну так мелкие таймфреймы вроде более склонны к контртренду чем крупные.

Практически сразу к выходу было добавлено затухание, т.е. если в скором времени нет профита то стоп подтягиваем.
Затем была замечена неравномерность в первые несколько десятков баров, и формула затухания подкоректирована. Думаю что большой потенциал как раз в том чтобы отловить первый отскок, весь профит в нём.

( Читать дальше )

Новая версия скрипта (v2.023) и его настройка/интерпритация на примере Bull и dr-mart_sl:


ЛЧИ-2015.mq5
Default.tpl

Делюсь альтернативным вариантом для Квика. В отличие от уже предложенного, мой имеет следующие бонусы:

— скрипт, а не индикатор — запустил один раз и сделки наносятся на все нужные графики
— корректно отображает сделки на любом таймфрейме
— открытый код, можно допиливать под себя, публикация полезных изменений приветствуется

Недостатки:

— нужно один раз проставить идентификаторы графикам
— Квик ставит метки не идеально точно, поэтому визуально есть отклонения. Если навести мышь на метку, появится хинт с точными деталями сделки



( Читать дальше )

Bug detected! 

Просмотр детальной статистики некоторых участников — недоступен!



Если, на примере Bull'a (сейчас модно показывать что-то на его примере), можно глянуть подробную статистику по сделкам, позициям и т.д. по ссылке http://investor.moex.com/trader2015/Bull, то для участников, в Нике которых присутствует "." (Точка), этого сделать уже не удастся. Ограничение разрешения URL, которое нельзя обойти даже теоретически. Пример: http://investor.moex.com/trader2015/RAISA.BELYAKOVA (Пример, кстати, неплохо начал!))))

Вот так!


( Читать дальше )