Блог им. Artemunak

Выкладываю контртренд робота на кубиках TSLAB с историей создания

Ок, предыдущий пост хотя-бы попал на главную, хоть срачь и политика публике интересны больше, но всё-равно продолжим.
Выкладываю роботов дальше.
Жёсткий контртренд, Таймфрейм 15 секунд, Сишка. Только лонг.
Да, таймфрейм именно такой, это не опечатка. Почему такой? Одно время смотрел график, и как мне тогда показалось, увидел закономерность именно на этом фрейме. Тестировать и оптимизировать неудобно конечно, но возможно поэтому есть шанс что это работает.
Кто подскажет как легко протестировать его за пару лет? 

Изначально вход был когда макд достаточно снизился вниз и пробило нижний боллинджер вниз — тогда покупаем.
Закрываемся когда отскочило в другому верхнему боллинджеру.
Ага, идея чем-то похожа на ту которую выложил раньше, только там делали наоборот )
Ну так мелкие таймфреймы вроде более склонны к контртренду чем крупные.

Практически сразу к выходу было добавлено затухание, т.е. если в скором времени нет профита то стоп подтягиваем.
Затем была замечена неравномерность в первые несколько десятков баров, и формула затухания подкоректирована. Думаю что большой потенциал как раз в том чтобы отловить первый отскок, весь профит в нём.
Затем  было замечено — если присутсвует ещё и долгое снижение макд то результат лучше.
Затем было замечено что лучше закрываться при пробоях минимума вниз. Оптимального варианта пока не нашёл, тут тоже масса вариантов.
Затем было замечено что лучше не открываться если мы близки к минимуму. Вот это условие пожалуй самое интересное и лучше всего влияет положительно.
Присутствует несколько входов сеточкой, но думаю по описанию всем понятно что это не мартин (убытки не пересиживаются), а сделано чтобы лучше поймать минимум и дешево сделать небольшую диверсификацию.

Это всё про первый вариант, он основной.
У меня было много разновидностей этой страты, в какие-то моменты были большие прибыли, в какие-то большие убытки, но думаю что пищи для размышления тут достаточно )
Вариант «дно» отличается параметрами и тем что входим при пробитии локального дна и небольшом отскоке, и соответсвенно выходим только по затуханию, а не по пробитию дна.  Этот вариант сделал недавно и с ним пока мало опыта.

Не могу сказать что это хорошие роботы, но в них присутсвует некая философия (или как ещё пишут едж), которую долго объяснять.
Запускать в реальную работу прям в таком виде я бы их не стал, но думаю что потенциал для улучшения есть.
Если кто подскажет как улучшить то буду рад (только не предлагайте фильтр чтобы выше длинной МА и другую банальщину)

yadi.sk/d/C_dqA3ZcjK9fM





 
★23
41 комментарий
Зачем так много лог формул и блоков «и», если можно все засунуть в одну формулу с &&
avatar
Андрей Ерохин, чтобы было удобней комбинировать и проверять разные варианты
avatar
Ни чего особенного, и да, контртренд не работает в его обычном понимании, пытаться делать что то на дискретном ТФ бесполезно)
avatar
Андрей Ерохин, ну так я и не продаю его за 500т, а выложил бесплатно. Если вы выложите что-то лучше то с удовольствием посмотрю.
avatar
Artemunak, да я понял) просто не большая критика. А так спасибо)
avatar
Не пробовал на основании сигналов «а что если» управлять размером позиции? Если сигналов много, то котлета потолще. Если мало, то котлеткой заходим.
avatar
Marcello, пробовал smart-lab.ru/blog/264482.php, теоретически так и надо, а практически что-то пока не заладилось.
avatar
+ ок посмотрим
avatar
Как то так на истории длинной
avatar
Frend, похоже на правду, а не подскажете где взять 15сек историю?
avatar
Artemunak, на сайте финама тиковую, и склеить, я бы не пускал такое в бой, подгонка 100%
avatar
Frend, может и 100% перегнул, может 90-99%, но переоптимизация, логику не смотрел, смотрю график
avatar
Artemunak, если стукнишь в скайп то поделюсь тиковой с 2009. там много весит
avatar
Frend, а может склейку сразу выложите куда-нить, например по 15 сек, думаю многим будет полезно.
avatar
Artemunak, ок, тиковую сделаю, нет тайма 15 сек, он формируется из тиков самой программой
avatar
Artemunak, выложил историю forum.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=73388
avatar
Artemunak, непомню точно, но где-то не больше года тиков мне удалось в тслабе тестить, он просто загибается от таких массивов.

15 сек из тиков могу затестить в мультичартсе, он намного более живуч и из памяти тупо вываливаться не будет просто при загрузке
avatar
Chepell, а может у кого есть всё-таки история 15 сек? Можно сделать из выложенной тиковой. Ато сам пока не очень понял как это сделать и лениво.
avatar
Artemunak, посмотрю в гидре, вроде она умеет так делать
avatar
Artemunak, сделал на примере SiU5.
dl.dropboxusercontent.com/u/8840468/2015-09-25_17-25-36.png

Тики с финама выгружены с помощью гидры и просто тслаб построил на их основе 15сек график (левый), во втором случае средствами гидры тики конвертировались в 15сек историю и уже в таком виде тхт скармливались тслабу.

Ну в целом похожи графики, но местами есть отличия.



avatar
Посмотрел системы с прошлого поста, я бы их не пускал в реал. они на истории не показывают что могут зарабатывать, если выкинуть последнее время когда они сломались то тоже
avatar
Frend, у меня была гипотеза что некоторые системы могут иметь свой моментум и найдя системку которая работала в ближайшем прошлом она будет работать в ближайшем будущем, и оптимизация делалась под недавнюю историю. Теперь я вижу что это так себе подход.
avatar
Artemunak, рынок изменчив. лучше делать систему которая средние результаты показывает на длинной истории чем ту которая показывает хорошие только на последней. если рынок не изменится то да, такая даст больше, но при изменении рынка она потеряет на порядок больше
avatar
Frend, да это понятно. Но есть версия что если делать всё также как все то значит профита там уже нет. Идея тех 4 роботов была в том что они не сливались на длинной истории, а в тот момент когда их делал что-то зарабатывали на короткой. Были и другие роботы с похожей идеей оптимизации, но в целом такая задумка пока оказалась неудачной.
avatar
Artemunak, «если делать всё также как все то значит профита там уже нет»
тоже идея, но она не относится к разряду не тестировать на длинной истории, не все на ней тестируют, я бы сказал что не все это понимают сразу. это если мы говорим о линейных стратегиях, есть стратегии которые и тестировать на длинной нельзя, так как то что работает сейчас не работало раньше, но здесь надо понимать почему так а не иначе, т.е. должно быть логическое объяснение данному эффекту. а когда подгоняются параметры под текущее это не то
avatar
Frend, опять же сугубо мое мнение
avatar
«1. Берутся минимумы\максимумы за 4 разных периода, вычисляется среднее.
Вход осуществляется по пробою среднего от этого значения умножить на коэф.
Выход по пробобою в другую сторону умнож на другой коэф. Сишка 30мин.
» здесь на мой взгляд есть некое правильное зерно
avatar
Frend, а мне наоборот это показалось сильно за уши притянутым: среднее от разных периодов да еще и на коэффициент множенное.
avatar
Marcello, Коэффициент — без него не как в этой идеи, но можно сделать его не фиксированным, а зависимым от характеристики инструмента, и я не говорю о том что вся идея гуд, я говорю что в ней есть правильное зерно на мой взгляд, может и не неправ
avatar
Frend, в итоге пришли к тем же индикаторам (МА) и их оптимизациями, с которыми воюем?
avatar
VladMih, С чего вы это взяли? прочитайте еще раз то о чем я писал здесь
avatar
Frend, сами перечитайте. И подумайте что такое «среднее от разных периодов». Впрочем, я помню, что у вас нет дружбы с определением что такое мувинг. Поэтому от дальнейшего обсуждения этой проблемы самоустраняюсь )
avatar
VladMih, вы не читали видимо то что я писал, почитайте еще раз.
я где то говорю что то о средних от разных периодов, устранитесь :) проще будет, а то как то придирки непонятные
avatar
Frend, не, ну… с вами невозможно разговаривать!
Слово «средние» вы не писали, конечно, но вы цитировали и комментировали:
_______________________________
«1. Берутся минимумы\максимумы за 4 разных периода, вычисляется среднее.
Вход осуществляется по пробою среднего от этого значения умножить на коэф.

» здесь на мой взгляд есть некое правильное зерно
________________
Последняя строчка — ваш коммент.
Вычисление средних значений и вход по их пробою — что это как не пробой мувинга?

Кстати, ничего не имею против, просто констатировал факт.
avatar
VladMih, ну правильно, я скопировал текст автора что бы указать про какую стратегию я говорю
avatar
Frend, да блин же с маком!
Ну в цитате ж фактически о МА и вы это одобрили!
Или не о МА? Или не одобрили? Вы о чём спорите вообще?
avatar
VladMih, что я не про ма одобрял, при чем здесь ма. я про идею в целом. саму основы идеи, ма в ней далеко не основа, так автор высчитывает среднюю за каких то 4 периода. Это его метод. Я про него не чего не говорю. И кстати он не среднюю за период берет, т.е. там МА нет, а берет каналы дончиана (разных периодов) если вам так проще будет, за 4 разных периода, от них получает некую среднюю цену по верхнему и нижнему, и через некий К далее действует
avatar
Frend, что значит «МА нет»? Не нарисована?
Или «среднее за период» (или за 4 периода) — это не МА?
avatar
Посмотрел его в Лабе.
На мой взгляд, скрипт ниочём. Типичный индикаторный «переоптимизатор». «Зерна» не увидел (может плохо искал).
Надеюсь без обид. Это только моё мнение и оно может быть ошибочным.
avatar
Николай Лазарев, для критики и выкладывал. Мне самому из чужих систем ничего не нравится, да и из своих тоже )
но к сожалению покритиковать некого, на моей памяти кроме мистера Laber почти никто больше не выкладывает ничего, обычно только скринами с эквити светят.
avatar
Artemunak, Я раньше много выкладывал на форуме Лабы, но некоторое время назад стало неинтересно.
avatar

теги блога Artemunak

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн