Это самое лучшее, что я читал в своей жизни. Почему? Потому что это выглядит так, как будто это я сам написал в 60 лет письмо в прошлое себе 30-летнему, по большому секрету.

Написанное Рэем Далио очень живо пересекается с рядом моих философских выводов, которые я успел сделать по жизни.

о реальности: dr-mart.livejournal.com/10136.html
развитие идей реальности: smart-lab.ru/blog/notes/43.php
концепция равновесия: http://smart-lab.ru/blog/mytrading/16591.php
формула счастья: smart-lab.ru/blog/notes/31.php
работа над ошибками (пример): smart-lab.ru/blog/mtrading/7499.php
о роли цели: smart-lab.ru/blog/48396.php
о дисциплине: smart-lab.ru/blog/92360.php
о независимости мышления: smart-lab.ru/blog/94275.php
 
Многие мои из описанных выше идей вызывали насмешки у публики.
Это видно по комментариям к каждой из записей.
Я всегда их читал, но мне честно говоря было наплевать на насмешки, потому что я формировал свое представление об устройстве мира.

И вот я встречаю вот это:
http://www.bwater.com/Uploads/FileManager/Principles/Bridgewater-Associates-Ray-Dalio-Principles.pdf

Это чтиво, которое полностью пересекается с тем, что я вывел до этого. Более того, чтиво более систематизировано и имеет вполне завешенный вид. В отличие от меня, Далио, применяя эти концепции, добился большого успеха в жизни, доказав работу этих принципов.

Я немного законспектировал эти принципы и хочу предложить их наиболее думающим из вас. Конспектировал для себя, поэтому местами выглядит сумбурно.

***


( Читать дальше )

В наше «неспокойное» (в плане волатильности денежного рынка) время приходится достаточно серьезно подходить к вопросу управления процентным риском портфеля. Особенно это касается денежной ликвидности на промежутке овернайт и более длинного промежутка. Также серьезный вопрос по риску/доходности облигационного портфеля. В частности, важно правильно оценивать портфель ОФЗ (под эти бумаги можно привлекать дешевые деньги) его структуру и риски.

Для того, чтобы управление было более точным и предсказуемым обратимся к срочной секции Московской Биржи, где можно найти инструменты хеджирования процентного риска – как короткого, так и длинного.

Итак, что же есть у Биржи для управления процентным риском на коротком и длинном участках кривой доходности?

Короткий участок – фьючерсы на процентные ставки:

• Фьючерс на ставку 3-хмесячного кредита MosPrime
• Фьючерс на среднюю ставку межбанковского однодневного кредита RUONIA

( Читать дальше )

«Как бы плохо не приходилось, никогда не отчаивайся, держись пока силы есть». 
 
                                             А.В. Суворов
 
«Боль ощущается не так остро, если имеешь твердое решение выстоять».

                                             А.А. Зиновьев
 

Трейдинг работа или зависимость?
 
Я думаю стоит каждому трейдеру прочитать эту статью и дать себе отчет, чем именно он занимается. Ведь трейдинг связан прежде всего с рисками, а следовательно имеет некую двойственность. Так что если вы узнали хоть не много себя через статью, то думаю стоит обратить на это внимание. И кстати, я где то читал, что одна некая зависимость, может возобновлять либо старую или создавать новую. Важно помнить  что трейдинг это — работа, а работа это прежде всего — труд и развитие. Все что происходит в трейдинге, остается только в нем, не выходя за рамки работы.




Синдром зависимости при игромании

Синдром зависимости при игромании представлен патологическим (зачастую непреодолимым) влечением к азартной игре, в сочетании с различной степени выраженности поведенческими, эмоциональными и соматическими расстройствами. Он может включать некоторые признаки, которые возникают при других видах зависимостей, возникающих вследствие злоупотребления психоактивными веществами – патологическое влечение, потеря игрового контроля, абстинентный синдром (синдром лишения), повышение игровой толерантности (устойчивости), продолжительное участие в азартных играх вопреки явным признакам вредных последствий и др.


( Читать дальше )

С 28.11 началось снижение счёта. Мне, как интрадейщику, очень сложно было что-то зацепить в движке, который наблюдался с 28.11-12.12: без смазочки шли, с такими внутридневными разводками:-( Счёт крутило туда-сюда. Причиной резкого провала счёта был эмоциональный мартингейл. После длительной + серии резко получил в торец. Хотел быстро вернуть потерянные деньги начал наращивать рычаг. Получил ускорение вниз:-( Самое прикольное, что всего 2 хороших движка вытащили счёт. Всё остальные трейды — это было озлобленное отыгрывание и как результат 2 недели пилы по счёту (толку никакого). Потом разум взял верх над эмоциями: но не возвращаются 15% убытка в тот же день:-))) Тут нужно не паниковать, а снизить спекулянтский рычаг. Поработать на пониженных лимитах. Почувствовать, что работа ладится. Как только начинается появляться уверенность — нужно постепенно выводить рабочий рычаг на маршевый режим. Немного поднял себе настроение к новому году. Благодарю за внимание. Успехов в работе!

Решил маленько поддержать сильно разочарованных в спекуляциях людей. Много постов в последнее время появилось. Перемалывает человеческие судьбы рынок:-(  Я не профессионал – крепкий любитель. Буду писать без позирования. Весной 2008 г. впервые хлопнул по биржевому стакану. Два месяца практиковался: учился правильно нажимать кнопки, а потом грянул кризис. Образно выражаясь: рынок без  романтических прелюдий основательно меня  замесил. Основной депозит был убит очень быстро. Потом было 2 года работы на маленьком депозите (менее 10 000 руб.). Весной 2010 г. c рынка ушёл. Начал искать работу. Несколько месяцев трудоустраивался. Вышел на работу, отработал 1,5 дня. Вечером взял бутылку водки и потребил её. Мне так противно было после 2х лет трейдинга возвращаться к офисной работе, что для себя решил: нужно вернуться и продолжить обучение. Именно обучение, а не бросаться на танки с голым задом. Депозит был не большой, но в первый месяц намолотил 57%. С этого момента я поднялся на вторую ступень в трейдинге. Потом ещё были ступени и наверняка будут. Трейдинг – это ремесло. Если сильно захотеть, то можно научиться. Всё зависит от мотивации. У группы The Rolling Stones есть песня «19 нервный». Примерно столько будет у вас нервных срывов, прежде чем почувствуете твёрдую почву под ногами.  Верьте и развивайтесь. Если вы трудолюбивы, то у вас существует огромное конкурентное преимущество перед остальными участниками рынка. Успехов!

На днях в твиттере Ричард Чигнелл, Embrace The Trend, 
проанонсировал свое самое свежее интервью с опытными англоязычными трейдерами из серии, посвященной эволюции эмоций в трейиднге, и мне показалось, что в нем есть невыявленные в предыдущих разговорах идеи на эту тему.
Все ранее переведенные диалоги живут, по-прежнему, вот здесь: 

mirus-lana.livejournal.com/

 
Делюсь!
 

Айван Хофф     

 
-Как давно вы торгуете?
 
9 лет, 7 из них на американском рынке


( Читать дальше )

Тут вспомнили про чёрный понедельник.
И в википедии примерно та же хрень написана. Типа неожиданный обвал =).
Разумеется, в те годы как самый ликвидный торговался DOW, но тем не мение, рынок не замыкается на 30 стаках, пусть даже именно они — опара экономики.
Вот как выглядел в октябре 1987 широкий рынок.
Недельки индекса S&P500:



Так что не надо нам заливать про неожиданный чёрный понедельник 19 октября. Все адекватные люди уже давно крыли лонги, рынок уже давно был просажен на поддержку, а вот покупателей ненашлось. Такой тонкий рынок от любого чиха может обрушиться.

Имеено так просидев в 120ых путах июльских и наблюдая как тета меня хавает и жалкая попытка прикупив 135 пут получил что заслужил. 
Так что учитесь на чужих примерах, а не как я в омут с головой)) 
Буду отдыхать, отпуск продолжается, а в августе посмотрим)
Всем удачи и ещё раз подумайте перед тем как совершать сделку в опционах.