Избранное трейдера Maxak
Спросил у красоток что будет дальше с акциями Газпрома и новыми санкциями против СП-2. Ну и заодно обзор акций РусГидро попросил сделать. Их ответы в этом видео :-)))
В последние дни было заметное количество серьезных содержательных сообщений по опционам. Большое спасибо всем авторам.
Чтобы немного разбавить сухую академическую теорию, небольшая зарисовка из жизни реальной проданной позиции в момент выхода сильной новости с последующим резким движением рынка. Дело было 20 марта 2019 года в 21:00 МСК. На заседании FED вдруг смягчили риторику и вообще высказались в таком духе, что «мы так больше не будем».
Ролик 1:25, лучше смотреть в качестве HD1080: будут лучше видны числа.
Привет всем! В предыдущем посте рассматривались два объекта, которые формируют закрытые позиции и считают статистику торговли (IClosePositionManager, IResultManager). Сегодняшняя статья будет посвящена визуализации этих данных и общей архитектуре торговой системы.
В своё время я рассказывал про паттерн проектирования MVC, что логика должна быть отделена от визуализации, и ещё, что у каждой формы должен быть свой презентер. Также хотел отметить, что проект лучше разбивать на несколько логических модулей (библиотек классов в c#). Свой проект я разделил на: definitions – содержит базовые, ни от кого не зависящие классы, интерфейсы и описания, local – реализация интерфейсов для локального тестера, smartcom – реализация интерфейсов для коннектора, в данном случае смарткома, strategies – вынес в отдельный модуль все стратегии, UI – внешний интерфейс системы (формы и их презентеры) и т.д. В каждом таком модуле я обычно создаю ещё несколько папок – в модулеUI, например, есть папка interfaces, presenters и views.
Лениво бродив по западному интернету, нашел интересную стратегию, которая своими корнями уходит к некоему Larry Connors. Стратегия построена на простом RSI с периодом 2.
Суть ее в следующем:
покупаем индексный ETF, когда значение меньше 15 на закрытии дня (да, это можно сделать без проблем и проскальзываний на всех ликвидных ETF) и продаем, когда клоуз текущего дня выше хая предыдущего (можете придумать свои выходы, стратегия не очень-то чувствительна к выходам).
В общем MR в чистом виде. И в принципе это должно работать на большинстве ETF развитых рынков.
Тестил на Multicharts.Net, код ниже.
using System;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using PowerLanguage.Function;
using ATCenterProxy.interop;
namespace PowerLanguage.Strategy {
public class rsi_2_spy : SignalObject {
public rsi_2_spy(object _ctx):base(_ctx){}
private IOrderMarket buy_order;
private IOrderMarket sell_order;
private RSI m_RSI;
private VariableSeries<Double> m_myrsi;
private ISeries<double> Price { get; set; }
protected override void Create() {
// create variable objects, function objects, order objects etc.
buy_order = OrderCreator.MarketThisBar(new SOrderParameters(Contracts.Default, EOrderAction.Buy));
sell_order = OrderCreator.MarketThisBar(new SOrderParameters(Contracts.Default, EOrderAction.Sell));
m_RSI = new RSI(this);
m_myrsi = new VariableSeries<Double>(this);
}
protected override void StartCalc() {
// assign inputs
Price = Bars.Close;
m_RSI.price = Price;
m_RSI.length = 2;
}
protected override void CalcBar(){
// strategy logic
m_myrsi.Value = m_RSI[0];
if (Bars.Close[0]>Bars.High[1]){
sell_order.Send();
return;
}
if (m_RSI[0]<15){
buy_order.Send();
}
}
}
}