Добрался до 5 недели Курса Яндекса и ВШЭ по машинному обучению. После достаточно напряжного начала, когда было необходимо поставить и освоить кучу программ, далее обучениях пошло достаточно просто — лекции вполне доступные, а задания решаются в несколько строчек кода, особенно если немного покопаться в описании библиотек.

Дополнительно решил послушать лекции Школы анализа данных Яндекса — материалы во многом пересекаются, но охват больше и раскрывается много интересных интерпретаций алгоритмов машинного обучения и их взаимосвязей.

Данные для америки минутки.

Такая дилема. На данный момент я использую вот этих ребят: http://pitrading.com/

Все отлично, особенно цена — 180 долларов.
Достоинства - 
1) хорошие данные, пока особых проблем не увидел.
2) Цена.
Недостатки
1) Нет делистед стокс и тех которые ушли из индекса(что для теста по истории важно) и нет данный по стокам, которые не входят в большие индексы, но имеют объем (LNKD, TWTR, ...)
2) Нет unadjusted data. А это важно для просчета комиссии грамотно и торговать по ним скажем AAPL в 2003 — 2009 году не реально в тестах, ибо больно большие были сплиты и соответственно погрешность в прошлой цене огромная.

Мне тут подсказали других ребят, и я с них взял дневки пока:
http://www.kibot.com/buy.aspx
Достоинства
1) Unadjusted и adjusted.
2) Все и делистед тоже. Стоки и ETF (8400 stocks, 1900 etf)
Недостатки
1) Минутки стоят 1800 долларов.

Я предложил скинуться и у меня в фейсбуке народ неожидланно начал предлагать. Пока 5 желающих со мной. Если найдем еще 4 — цена данных будет вполне бюджетные 200 бачей.

На прошлой неделе рассчитал параметры доходности и риска в 2016 году по дням для нефти Brent по методикам RiskMetrics.

smart-lab.ru/blog/362367.php

Общий вывод был таков – риск (волатильность) инструмента на порядок превосходит небольшую, хотя и положительную текущую доходность. Ее проще всего получить на позиционных операциях (как в ту, так и в другую сторону) длительностью нескольких дней при жестком контроле рисков. Длительные инвестиции противопоказаны из-за чрезмерного смещения параметра «риск-доходность» в сторону риска.

Теперь возник вопрос – какой продолжительностью должны быть такие трейды? Т.е. исходя из статистического распределения, когда (точнее, с какой вероятностью положительного исхода) следует выходить из позы и занимать противоположную сторону?

Один из вариантов ответа – найти распределение периодов роста/падения, т.е. с какой частотой происходит непрерывный рост (и падение) 1-2-3-4 и т.д. дней подряд.

Диалог двух трейдеров.

СмЕрТь В ПоДгУзНиКаХ: Послушай, я постоянно теряю деньги на рынке, и никак не могу понять почему.

Вежливый снайпер: А как именно ты торгуешь? Какие условия подбираешь для заключения сделки?

СмЕрТь В ПоДгУзНиКаХ: Я заметил, что цена обычно движется вдоль определенной наклонной линии поддержки, или сопротивления. Я торгую пробой этих линий.

Вежливый снайпер: Т.е. ты торгуешь развороты?

СмЕрТь В ПоДгУзНиКаХ: Ну да.

Вежливый снайпер: А почему ты считаешь, что причиной разворота рынка служит именно пробой линии, нарисованной тобой?

СмЕрТь В ПоДгУзНиКаХ: Я разбирал графики, на истории, и видел, что происходит именно так.

В начале года я участвовал в конкурсе здесь, на СмартЛабе по теме «Моя философия трейдинга». smart-lab.ru/blog/303895.php
Написал соответствующий пост. Пост мне так понравился, что я уже считал, что победа у меня в кармане и прикидывал, куда я потрачу свалившиеся на голову денжищи… Но… не сложилось…
Однако, неудача в конкурсе никак не поколебала мою уверенность в том, что вход – ничто, а выход – все. Безусловно, не я это придумал. Я прочел про это в нескольких умных книжках, поверил в это и не раз убеждался в этом на рынке. Поэтому я решил сделать несколько видео на эту тему. Приятного просмотра.