В некоторых типах торговых алгоритмов при перезапуске тестера нужно обнулять переменные или массивы. Это нужно в довольно редких случаях, но Вы должны знать, как это делать. В этом посте посмотрим пример, в котором это реализовано.

1. Идём в пример PriceChannelScreenerOnIndexVolatility.

Он писался для лекций по стадиям волатильности и в нём есть переменные, которые нужно сбрасывать в начале теста, и робот довольно сложный…

На ГитХаб это здесь:

https://github.com/AlexWan/OsEngine

В проекте это здесь:

В инвестиционной практике я ориентируюсь на компании, которые отличаются высокой рентабельностью собственного или инвестированного капитала. Компании, генерирующие на задействованный капитал отдачу, превышающую ставку дисконтирования, создают стоимость. Высокая отдача на задействованный капитал является индикатором наличия у компании конкурентных преимуществ. Хорошую историю от посредственной отличает именно высокая рентабельность капитала собственного/инвестированного. Но для того, чтобы заработать, нам недостаточно просто купить компанию с высокой рентабельностью капитала по любой цене. Чем ниже будет мультипликатор pbv относительно ROE, либо мультипликатор EV/INVESTED CAPITAL относительно ROIC, тем большую доходность мы сможем получить.

Обновляемый сборник статей, касающийся различных подходов к алгоритмической торговле и программирования роботов на Os Engine. Всё в одном месте. Сборник сборников.

Часть 1. OsEngine. Знакомство с программой и окружением.

0. Рекомендуемый вход для новичка.

1. Скринеры акций. Стартовый набор роботов.

1. Знакомство.

1. Системные требования. Текст. Видео.
2. Знакомство с Os Engine. Скачивание и Запуск терминала. Текст. Видео.
3. Зачем нужны спец-терминалы для алготрейдинга? Текст. Видео.
4. Сервер приёма крашей в OsEngine. Текст. Видео.
5. Поддержка OsEngine по направлению MOEX. Текст. Видео.
6. Поддержка OsEngine по направлению крипты.
7. Поддержка OsEngine по направлению международной торговли.
8. Почему Os Engine написан на С# (си шарп) Текст. Видео.
9. Профконнекторы для MOEX. Сертификаты.
10. Обновление движка для OsEngine. Переехали на .NET 9 Текст. Видео.

2. Базовые интерфейсы.

1. Главное меню. Текст. Видео.
2. Os Data 2.0. Текст. Видео.

Бывают случаи, когда стандартные средства прослушивания статусов ордеров перестают работать… Случается это очень редко, но при этом последствия таких проблем значимы.

На данный случай в OsEngine существует отдельный механизм запроса ордеров. Запрашиваются они либо после переподключения коннектора, либо если API просто не присылает никакого ответа на выставленный ордер.

Называется этот механизм AServerOrderHub, ну или по-русски — хранилище ордеров под коннектором.

1. Нужные нам классы в проекте.

Сегодня мы рассмотрим индикатор LRLine. Узнаем историю создания индикатора и то, как он рассчитывается. 

Также к данной статье будут прикреплены готовые скрипты роботов на этом индикаторе с возможностью торговать на нашей платформе OsEngine.

Оглавление

1. История создания индикатора.

2. Как проводятся расчеты индикатора Linear Regression Line.

3. Какие сигналы может подавать индикатор.

4. Роботы для OsEngine на индикаторе Linear Regression Line.

4.1. Стратегия, основанная на пересечений Ema и LRMA.

4.2. Стратегия, основанная на пересечении двух LRMA и Rsi.

4.3. Стратегия, основанная на пробой канала из LRMA с индикатором ADX.

5. Итоговая таблица результатов.

1. История создания индикатора Linear Regression Line.

Индикатор Linear Regression Line был разработан на основе метода линейной регрессии, который широко используется для анализа и прогнозирования тенденций в финансовых рынках. Он был создан в результате большой потребности в анализе трендов и прогнозировании ценовых движений на финансовых рынках.

Данный график предполагается закладывать в основу при поиске стационарности и коинтеграции между двумя ценовыми рядами. Мы же в торговле от индекса будем его использовать для определения точек ускорения расхождения между сериями данных для генерации точек входа и выхода.

В статьях про парный трейдинг мы рассматривали коинтеграцию и стационарность более подробно. Если интересно, можно приобщиться: (https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/943864.php)

1. График минимальных остатков от разницы двух массивов свечек, с оптимальным мультипликатором.

Расчёт его такой:

Бумага1 – (Бумага2*Мультипликатор)

И мы подбираем такой мультипликатор, чтобы стандартное отклонение было минимальным.

В интерфейсах для парного арбитража выглядит вот так:

Коинтеграция и стационарность – свойства массивов значений, придуманное математиками во времена отсутствия компьютеров, означающее, при наличии этих самых коинтегрированности или стационарности, в контексте алготрейдинга в 21 веке, что мы можем заработать на движении свечек внутри этих двух массивов, так как имеет место быть некая чёткая закономерность в их движении относительно друг друга.



В контексте алготрейдинга знать большего не нужно. И вообще углубляться в это не следует. Так как это галиматья, и стационарных рядов в трейдинге не бывает. А бывает лишь временная коинтеграция и временная стационарность, на которых можно пробовать заработать.

Можете подробнее почитать на хабре, что это такое, но лучше не надо. Расплавится мозг, а денег не прибавится.

Знать надо следующее:

В результате многолетнего теоретизирования и бумагомарательства в поисках коинтеграции из математиков родился график минимальных остатков от разницы двух инструментов с оптимальным мультипликатором, который поможет нам зарабатывать деньги.

Сегодня поговорим о корреляции в контексте алготрейдинга.

Зачем это нужно? Как посчитать? Возможные применения в алготрейдинге?

Спойлер. В OsEngine уже есть 3 встроенных робота, которые позволяют вообще без написания кода знать коэффициент корреляции между инструментами внутри пары. Поэтому это не просто статья ради статьи. Это объяснение того, как устроен парный трейдинг. Начало небольшой серии статей.