Читаю этот форум и вспоминается молодость трейдинга, смешно и горько одновременно.

Пример

— Лет 8 назад «зажигал» на форумах Альпри и Форекс клуба в ветках фунта.
Успех выл просто феноминальный
Секрет успеха был настолько примитивен, что до сих пор смешно.

Разбираясь с опционными уровнями заметил один парадокс, и заметить его позволила простенькая программка BetSyndicateOptions v2.00 — инструмент для анализа опционов

программа работала элементарно

— ежедневно скачиваешь архив СМЕ, загоняеш его в программку и она выдает результат пороторговки текушего дня.
Скажем опционы пут — и среднесрочный тренд вверх, обычно выбирал объем не менее 50 контрактов
скажем фунт проторговали на следующий месяц в 58 страйке и на текущий день  дельта составляла 1,26

( Читать дальше )

Larry Williams выпустил свой ежегодный прогноз на 2016 год Forecast Report (или Дорожную карту) на 2016 год.



Для тех, кто не был на его семинаре в Москве и не смотрел его запись кратко повторюсь.
Ларри патриот России, он рекомендует «Не шортить РТС, не вставать в лонг по доллару. Мы на дне, ралли не за горами.» 
Мне конечно было непонятно, на чем мы можем вырасти.
И вот что Ларри опубликовал в своём Forecast Report на 2016 год.

( Читать дальше )

         Любителям квантовой механики.

     Надо возвращать словам исконные значения. Приложил некоторые усилия, чтоб очистить термины “Фрактал” и ”Теория Хаоса” от от того, что навесил на них околорынок. Теперь дошла очередь и до “Квантовый трейдинг”. Виноват, до меня некоторые намеки доходят медленно, да и загружен был. Но дошло все-таки. Нашел время посмотреть.


( Читать дальше )

                                      Введение во фрактальность рынка и Теорию Хаоса. Философия: природа, рынок, человек.

По мотивам и в развитие http://smart-lab.ru/blog/295334.php и http://smart-lab.ru/blog/297749.php

 “ А не замахнуться ли нам на Вильяма, нашего, Шекспира? А что? И замахнемся!” (к/ф “Берегись автомобиля”).

      В поддержку тех, кто исследует рынок, и особенно тех, кто идет своим неповторимым путем, вопреки всему общепринятому, кто еще не оценен или недооценен. “Не оставляйте старанья, маэстро!”. Науку продвигают группы, а открытия делают одиночки. Бывает, что наши решения в каких-то деталях совпадают (кто-нибудь помнит из школы, как звали жену Бойля-Мариотта?). Ничего удивительного, у нас общий объект изучения, но мы можем смотреть на него с разных сторон и разными глазами/инструментами.  

( Читать дальше )

Введение во фрактальность рынка и Теорию Хаоса. Гистерезис.

1. Кто виноват?

2. Что делать?

3. Ты меня уважаешь?   

      Продолжим фильтровать, сейчас фильтр будет серьезный, но и последствия значимые. Очередной удар по психике и мозгам. Напомню, что я излагаю свои взгляды по состоянию на пару лет назад (картинки обновил отчасти), хочу сохранить фору.

     Слегка выйдем за рамки школьной программы или это в рамках – не помню. Сейчас посмотрим на очередное свойство рынка. Оно непосредственно вытекает из изотропности.

     Отчасти понимаю ваши трудности по восприятию моих идей. Они все разные и обрушиваются на вас внезапно. Предупреждал, что подробно излагать не смогу. Мне было по-своему сложно, но я выходил на них последовательно, вполне методично, начав с чистого листа после отказа от всех видов ТА. В целом все было просто и достаточно быстро.

     Наблюдения, гипотезы, уравнения, решения, следствия, обобщение частных решений, апроксимация идеальных решений под дискретность рынка, оценка погрешности, алгоритмы, оптимизация, индикаторы, проверка в реальных условиях – процесс естественный, итеративный и трудоемкий. Рутины было много.

( Читать дальше )

Каждый месяц вылезают одни и те же вопросы по поводу экспирации брента, по поводу роллирования, когда, как и почему. Это канеш удивительно, учитывая, что всё разжёвано в спецификации, нужно разок прочесть и пару раз экспиру пройти ножками. Пару тезисов по этому поводу:

1. Наша экспирация позже их заморской экспирации. Отсюда первое извращение — их контракт прекратит свою жизнь сегодня в 19-30 по Лондону, а наш только в понедельник в вечерний клиринг. У вас осталось всего 6 часов на всё-про-всё, на движуху.

2. Второе извращение, вытекающее из первого — уже сегодня в вышеупомянутое время 19-30 по Лондону (22-30 по Москве) наш старый контракт полностью потеряет ценовой ориентир, т.к. их старый контракт будет остановлен.

3. Расчётная цена нашей экспирации равна значению биндекса (BINDEX, The ICE Brent Index). Эту хрень вы в стаканах не найдёте, значение публикуется в 12-00 по Лондону (в 15-00 по Москве) на следующий день, для нынешней экспиры это стало быть понедельник. Сейчас сайт выглядит так, в понедельник появится строчка

( Читать дальше )

в мои топики постоянно лезут щенки с комментариями о торговли того или иного инструмента, особенно знатоки си  ри  и прочей шняги, эти недоумки не понимают  элементарное, трейдер торгует тренд, он не торгует боковик = это не интересно, не эффективно и не выгодно
простой пример = нахрен нужен боковик, если ровно через неделю, например на евре я войду и за полтора месяца — заберу все это движение


если посчитать коллчество доливок на днях и неделях, то профит от это движения всего за полтора месяца переплюнет годовой доход от ваших сраных ри си и прочей лабуды — мой вам совет — не лезьте с комментариями туда, где вы ни хрена не понимаете, не спорьте с дядьками, которые на рынке — собаку съели, вам щенкам — еще лет 5-7 торговать нужно, что бы понять, что к чему.

Думал сделать пометку в тетрадь свою, но решил сделать на смартлаб))) Может кому то полезно будет))) 
Торгую по часовым ТФ. Поэтому рассказывать буду о них.
1) Формирование свечи ,
2) Свеча сформировалась.
Вроде ничего такого, но действия только нужно предпринимать во втором событии. 
Думаю ясно о чем я пишу. Можно поторопиться и взять 1 событие до формирования и в будущем оказаться в нехорошей ситуации.  

ВОТ ТАК, И НЕ ФАКТ ЧТО ЭТО ЕЕ МИНИМУМ

                 Введение во фрактальность рынка и Теорию Хаоса.

 

          “Дьявол кроется в деталях”

      Все слышали, что рынок фрактален (часть подобна целому), что на всех таймфреймах он выглядит одинаково, что он постоянно воссоздает подобные элементы на разных уровнях своей структуры. Обнако с руки Б.Вильямса произошла подмена и резкое сужение непростого понятия “Фрактал” до банальной свечной комбинации.

      Процитирую Мандельброта. Он то и ввел в обиход этот термин лет 40 тому назад..

      “Фрактал — геометрическая форма, которая может быть разделена на части, каждая из которых — уменьшенная версия целого. В финансах эта концепция — не беспочвенная абстракция, а теоретическая переформулировка практичной рыночной поговорки – а именно, что движения акции или валюты внешне похожи, независимо от масштаба времени и цены. Наблюдатель не может сказать по внешнему виду графика, относятся ли данные к недельным, дневным или же часовым изменениям. Это качество определяет диаграммы как фрактальные кривые и делает доступными многие мощные инструменты из математического и компьютерного анализа”.

( Читать дальше )