Приветствую не ватноголовую часть смартлаба.Прошло около суток с момента публикации священного грааля N2.За это время продал скрины и роботов 5 человекам.Эти ребята уже совершили БОЛЕЕ 100 сделок и ВСЕ и в ПЛЮС.Последущие граали буду продавать по 1млн.
   Так получилось, что котировки я смотрел на трейдингвью с 2015.Смотрел в основном нефть и изредка Si и Ri.В движениях на последних, мало что понимал, а по нефти удавалось спрогнозировать цену, пусть и без системы и знаний.Это и побудило открыть брокерский счет в 2016 году.Кто сидит в нефтяном чате, может знать меня по нику Bullit2704.Правда я там в вечном бане за агрессивную речь и последующие новые аккаунты.Я не терплю волновиков, скользящников, свечников, поэтому их здесь забанил, чтобы не было поводов для оскорблений.
   По поводу рисунков на истории и бла бла, скажу только одно-будущего я не вижу.Если бы видел, то ничего бы не рассказал в моменте, своя голова должна быть.Я даю пищу для размышлений и не более.Мои сигналы появляются после закрытия 2х,5 минуток, часовика или дневки.Их видно в моменте, они не перерисовываются.Там нет спора пятая в десятой это или восьмая в первой.КОНТЕКСТ надо смотреть, сужать график, а не в шары долбиться.

( Читать дальше )

Привет! Недавно мы запустили платформу автокопирования сделок на криптобиржах: https://coinsharks.io Мы много пересекались с трейдерами фондового рынка и криптосообществом. Видели, что в крипте нет хороших систем автокопирования, а деньги в управление принято давать не отправкой, а предоставлением ключей к аккаунту. Учитывая это, и ориентируясь на eToro, мы создали свою систему. 

Мы не стали развивать «кухню», а сделали честное автокопирование. Система связывает биржевые аккаунты трейдера и инвестора, первый «слушает», на втором повторяет сделки. Всё честно и безопасно — аккаунт трейдера доступен только на чтение, а аккаунт инвестора не имеет прав на вывод. Сервис создавали для трейдеров, у которых уже есть инвесторы. Сейчас они вынуждены копировать сделки вручную или заказывать автокопирование у фрилансеров. Время повторения сделок в CoinSharks — 200 миллисекунд, что очень круто и превосходит по оперативности торговлю по сигналам, позволяет даже транслировать не высокочастотный алготрейдинг.


Помимо автоматизации рутины, криптотрейдеры получают от нас вознаграждение за успешную торговлю, ведь они рекламируют наш сервис! Награда достигает 1000 $ месяц, если трейдер торговал в плюс 3 месяца и на него подписалось больше 30 инвесторов. За первый и второй успешный месяц тоже платим, но поменьше. Инвесторы платят нам за возможность подписаться на трейдеров, это и есть наш заработок.

( Читать дальше )

Внимание, Inside

Всем доброго вечера.
Поклон модераторам.
Салют Карабасу.

Сначала читаем урок, потом смотрим на графики



Заходить в рынок с текущей цены в LONG опасно. Инструмент пойдёт ниже.
Первое поручение BUY (limit) выставляем на 56,287. Дублёра на 53,287
TP = 80.237

Проверяем расклад и свои выводы



( Читать дальше )

Лошадь  выбирают по зубам
Брокера по свопам


В прошлом блоге было несколько выводов

Печатная машина США работает ровно так, что бы S&P включая дивиденды не перегнал эмиссию.

И

Что бы твоя доля среди держателей  банкнот США оставалась хотя бы неизменной, в золоте нужно зарабатывать 4% в год. Планка  существенно ниже чем 10% в баксах.


То есть 9.9% в год это на самом деле  0 (НОЛЬ)

Вопрос был что делать?

Ответ типа купить яйца Фаберже, вряд ли кого то устроит. Хотя за 100лет они подорожали более чем в 3000раз, то есть в среднем те же 9% в год.

Странное совпадение с эмиссией долларов и доходностью СП500(включая дивиденды).


Если вы имеете бизнес и читаете на СЛ этот пост, значит ваши активы-пассивы=капитал так  же не дают прироста  10% в год.

-Что делать?

-Что делать?

-Спекулировать!

На СЛ уже был пост о том, о чем пойдет речь ниже. (Пост от Гнома 

( Читать дальше )

Коротко в чем суть.
В начале тренда объем в сторону тренда растет быстрее цены, а в конце тренда растет медленее цены.
Все что вам нужно сделать это измерить скорость роста отдельно для цены и объема, привести в вид пригодный для сравнения. Затем просто покупаете по тренду, когда второе больше чем первое и продаете против, когда первое больше чем второе. 



Не благодарите)

Недавно был неплохой пост  Уровни игроков «в инвестиции»

Была там такая картинка


И вывод:

         Ну а вот лучшие инвесторы мира. Картинка для тех, кто собрался получать с рынка 100% годовых. Важны обе оси.
У Джима Роджерса 30%, но у Уоррена Баффета 55 лет, и это считается круче.

Казалось бы всё красиво, все супер инвесторы бегут быстрее паровоза S&P(9.9% в год в среднем), но фишка в том, что паровоз то не куда не едет.

Паровоз как бы едет относительно доллара, но сам бакс обесценивается со скоростью 10% в год.

То есть 9.9% в год это на самом деле  0 (НОЛЬ)

Смотрим денежную массу США.



( Читать дальше )

Часть 2.

В прошлой части мы подбирали такую комбинацию статистических оценок динамики акций, которая давала нам возможность стабильно выбирать портфель акций лучше среднерыночного,  с показателем Шарпа на 26% выше индексного.

Мы также пробовали составлять портфель из портфелей и портфель на основе портфеля оценок, но в силу высокой линейной зависимости оценок и полученных на них портфелей друг от друга Bagging ожидаемо не дал никакого результата.

Тем не менее, этот важный этап подготовительных работ – построение портфеля (или композиции портфелей) на простых, статистических оценках дал нам некоторую отправную точку, относительно которой мы будем рассматривать эффективность всех наших последующих нововведений.

Рис. 6. Иллюстрация динамики волатильности акций США, входящих в состав индекса S&P 500.

 

Основную проблему стандартных методов мы видим в том, что они разработаны для стационарных стохастических процессов, в то время как любые финансовые (а зачастую природные, биологические и др.), временные ряды имеют нестационарную природу. Так, например, широко известно, что логарифмическое изменение стоимости акций является нестационарным процессом со склонностью к консолидации (кластеризации) волатильности.

( Читать дальше )

Итак, сейчас я оставлю без прибыли половину говнокодеров, которые пытаются впарить свои суперсекретные стратегии с закрытым кодом за немаленькие деньги.
Одновременно я оставлю без работы половину говноуправляющих, которые выманивают у клиентов их кровные, а потом радостно ставят их на однотипных роботов, забирая, в случае удачи, свою комиссию.

Больше тебе, дорогой инвестор, не надо приглашать каких-то мошенников, чтобы слить свой депозит. Это, в полностью автоматическом режиме, можно сделать самому!
Заработать также можно самому. С какой-то вероятностью. Ну как всегда.

Представляю: TurboMartin. Настоящий, суровый, классический усреднятор.

Как работает алгоритм:
1) Робот ищет точку входа на основании простейшего пересечения ценой скользящей средней снизу вверх. Робот работает только в лонг.
2) Робот, находясь в режиме набора позиции, усредняется при выполнении двух условий: падении цены не менее, чем на параметр StepSize от последней сделки, и плюс, опять же, должно быть пересечение ценой скользящей средней вверх. Таким образом мы пропускаем длительные вертикальные ножи, стараясь растянуть усреднение как можно шире.

( Читать дальше )

DTI Algorithmic — финансовый советник на платформе Interactive Brokers (IB). За 10 лет на рынке мы успели поработать со многими российскими и иностранными брокерами, и в 2013 г. осознанно сделали выбор в пользу IB.

#справка Interactive Brokers LLC — американский онлайн—брокер. Материнская компания IB работает с 1978 года, ее номер в Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) — 0001381197. Данные о компании:

• кратко и подробно о брокере на сайте американской Службы регулирования отрасли финансовых услуг (FINRA),
• регуляторная информация об Interactive Brokers Group на сайте SEC,
• данные о руководителях, финансовой устойчивости и рисках IB для Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) и Национальной фьючерсной ассоциации (NFA).

( Читать дальше )

Еще более знакома мне система которая у Татарина30 называется "Лидеры роста от 4,5%". Эту систему я нашел где то лет 8 назад, тестируя данные с 2006 года. У меня она выглядит несколько иначе, но логика та же. 
Давайте попробуем потестить некоторые моменты и утверждения.
Формализуем ее так:
1. Вход по клозу в 18.40 
2. Закрытие в 10.30.
3. Тест на фишках с обьемом от 300 лямов в день.
4. Все остальное как описано в системе
Утверждается что лучше когда закрытие сессии произошло на максимумах дня, даже указывается длина тени: 0,3%. Если больше то типа не надо.
В формализации которой я привел с точностью до наоборот, чем ближе закрытие дня к экстремумам, тем… хуже:

/> /> /> />

Названия строк	Колич	Profit %	±
>0.3	359	0,95	0,61
<0,3

( Читать дальше )