Западные эксперты утверждают, что (пассивный) инвестор всегда должен быть в рынке, быть вне рынка — самый главный инвесторский риск. Есть даже на первый взгляд бредовая теория, что за десятилетия роста индекса основной результат дают всего 10-20 дней. Можно даже найти исследование.

Если лень читать, суть исследования такова. За 20 лет (1995-2014) индекс S&P 500 вырос в 6,5 раз, принося 9,85% годовых. Если из него убрать всего 10 лучших дней, то сумма вложений вырастет всего в 3,2 раза (6,1%). Далее ещё хуже, если интересно, пройдите по ссылке и посмотрите картинку. На минутку, 10 дней из 20 лет (~5000 рабочих дней) — это всего 0,2% времени.


Но тема не была бы интересна, если бы я её не переложил на российские реалии. У меня сразу две таблички — на индексе полной доходности и на обычном. Из-за того, что ИПД у нас считается всего 8 лет.

Поехали.

ММВБ полной доходности (01.2009 — 07.2017)

Данные были взяты с сайта Мосбиржи, на каждый день был высчитан прирост в пунктах/рублях и процентах. Потом строки были отсортированы по этому приросту по убыванию.

( Читать дальше )

идея простая. каждый месяц или покупать бакс, или акции лср,- в зависимости что снизилось за месяц. видно что с 2009 года акции лср выросли в 8 раз! никакая даже самая крутейшая хата не выросла в цене 8 раз)) подумывал еще открыть шорт на ПИК, но что-то брокер мой не дает мне возможности шорты открывать, или я где-то галочку не поставил- буду разбираться
почему ЛСР? так а других и нет) ЛСР это сбербанк в строительной отрасли-в смысле другие на ФР торгуются ни о чем. лср строит в моем городе. пару дней назад вписались в застройку намыва на вас. острове- район самый удобный в городе! а с развязками так и вообще становится супер престижным; порт, залив, парк вот собираются там сделать наконец-то.
есть конечно эталон еще в питере, но они торгуются за бугром. их новые самоцветы на ваське построены на территории бывшего завода, то есть почва отравлена, рекультивация по факту не проводилась(я не видел караваны камазов с грунтом), может и не собирались… расположение тоже убогое.
в общем территории на намыве — перспективные! поэтому с открытия взял один лотик- как точка отсчета, но просчитался. следующая покупка или в августе, или по цене 720-740

Собрал воедино самые последние консенсусные представления ученых РАН:

• Большой взрыв произошел из сингулярности 13.8 млд. лет назад
• Плотность сингулярности согласно квантовой механике 10 в степени 94 г/см3 (исчезают классические пространство и время)
• Начальные условия (средняя плотность / скорость расширения) подогнаны с поразительной точностью: 10 в степени -50 — чтобы наша Вселенная могла существовать и зародилась жизнь
• Большой взрыв — это расширение всего пространства из состояния с большей плотностью до состояния с меньшей плотностью. Нет никакого центра. Не было взрыва в точке. Чтобы понять это, можно представить, как расширяется замкнутый двухмерный мир поверхности воздушного шара в третье измерение. Все точки удаляются друг от друга, что мы и видим в наблюдаемой Вселенной
• Вселенная расширяется с ускорением
• Видимая часть Вселенной — плоский кусочек шара (столь мал, что искривления не видно)
• Вселенная больше видимой Вселенной в неймоверные 10 в степени (10 в степени 12) раз
• Вселенная всюду одинакова
• Состав Вселенной: 5% — обычное вещество, 25% — темная материя, 70% — тёмная энергия
• В природе заложен рост мелких возмущений до глобальных явлений
• Наша Вселенная пригодна для жизни из-за эффекта спонтанного нарушения симметрии (т.н. Барионная асимметрия Вселенной) между веществом и антивеществом (кварками/антикварками)
• Теория всегда давала предсказания эксперименту: так были открыты Бозон Хиггса, гравитационные волны, темная материя и темная энергия. Сейчас же уравнения говорят о том, что рождается бесконечное количество вселенных с огромным темпом. Число вариантов вакуумов, которые могут существовать, по одной из теорий 10 в степени 500
• Последний прорыв: пойманы и удержаны (на 0.1 сек) атомы антивещества — антиводорода

Сегодня начинаю регулярно публиковать торговый портфель.

Никаких целей кроме развлекательных не преследую.



Портфель исключительно лонговый, спекулятивный, бессрочный.

Одновременно торгуется 20 тикеров, бумаги берутся из индекса и временами эшелоны.

Стоимость каждой позиции для удобства в районе 50 тысяч рублей, чтобы в среднем риск на одну бумагу находился в пределах 5%.

Принцип отбора бумаг не раскрывается — это великая тайна, покрытая мраком! :)

Все сделки по принципу «Идея отыграна — позиция полностью закрыта, Идея появилась — новая позиция открыта».

Портфель сортируется по дате совершения сделок, самые свежие идут первыми.

Очередное состояние портфеля будет публиковаться в момент совершения какой-либо сделки.

Можете дублировать сделки, как Вы уже поняли из названия топика профит Вам гарантирован. :)

P.S. Мой топик про Яндекс походу многие пропустили, а зря!

( Читать дальше )

После грандиозного освещения в СМИ краха банка Югра, мне отовсюду посыпался шквал  вопросов и про другие системообразующие банки.
В частности дядя Миша спрашивал про ПромсвязьБанк.

Сразу хочу отметить, что ничего похожего на «ЮгроКейс»© там нет и бежать сломя голову и выводить оттуда ни в койм случае не нужно!!

Но некоторые достойные внимания и дальнейшего наблюдения моменты все же имеются:



Если мы сравним структуру активов сейчас и пару лет назад, то легко заметить, что доля кредитов ЮЛ существенно сократилась, а доля Высоколиквидных активов (Коррсчета и касса) в РАЗЫ выросла.

Формально это должно быть очень хорошо, можно было б сказать что банк создает подушку ликвидности и т.д.

Но как на самом деле ???

При более глубоком изучении, видно, что 120 млрд из этого «высоколиквида», это стабильный, по сути неснижаемый, остаток на НОСТРО счете в рублях в каком-то российском банке, не раскрывающем публичную отчетность.  






( Читать дальше )

копипаст. Оригинал тут: http://spydell.livejournal.com/642950.html 

В этом году стремительность закрытия дивидендных гэпов поражает, но как обстояли дела раньше? Сколько времени требуется для закрытия див.гэпа?
Акциям Газпрома с 2007 по 2011 везло, гэп закрывали в тот же день, но и дивиденды никогда не превышали 2%. Как только выросли дивиденды, так и начались сложности. В 2012 году при дивах в 8.97 руб и отсечке на уровне 165 руб потребовалось 89 торговых дней, чтобы вернуться на тот же уровень. В 2013 44 дня, в 2014 80 дней, в 2015 31 день, а в прошлом году 80 торговых дней. Другими словами, чтобы за 5 лет отбить дивиденды в Газпроме в совокупности на 37.25 рублей необходимо было 324 торговых дня. Если в прошлые 5 лет вы бы инвестировали в Газпром фиксированную сумму в рублях, например, 1 млн руб в последний день перед закрытием реестра, то примерно за 16 календарных месяцев смогли бы получить около 250 тыс рублей.

Это один из худших показателей среди всех крупных компаний на ММВБ. Газпром отличается тем, что всегда падает и очень неохотно растет. Однако, это все равно заметно выше любого вида депозита в банках.

В таблице «дни» — это количество торговых дней после закрытия реестра, в течение которых акция закрывала дивидендных гэп. «минимум» — минимальная достигнутая цена в процессе закрытия гэапа, а «мин (%)» — величина падения в % от закрытия реестра до самого минимума в дивидендном гэпе. На примере Газпрома с 2012 по 2014 инвесторы терпели в худший момент около 17% убытка от последней котировки перед закрытием реестра.

У Сбербанка раньше были низкие дивы, поэтому и закрытие гэпов стремительное за исключением 2014 года, когда попали на негативную конъюнктуру. Именно в этот момент США и ЕС начали вводить санкции против банковского сектора, чуть позже начался коллапс рубля и банковской системы России, а потом отходняк.

Инвестируя фиксированную сумму в Сбербанк, можно было бы получить около 10% доходности примерно за календарный год ожидания. Статистику смазывает 2014. В таблице лимит 226 дней – это значит, что котировки не достигли предыдущего закрытия реестра до момент но момента истечения года. В целом, раньше Сбер был не самым выгодным в контексте дивидендной доходности.

( Читать дальше )

Вчера я рассказал, какие идеи буду играть сегодня

Первая идея с Татнефтью сыграла. Напомню:

2.Татнефть — примерно процент сегодня перекупили нарочно, к 385 цена вернется уже утром, я полагаю.
Дальше метания и спуск к 381.

И вот как татнефть торговалась сегодня


В первые 15 минут опустились к 385.5, еще через час показали нужные уровни 381+ (-8 рублей от  хая). Идею признаю удачной, закрыл шорт, перешел в шорт Алросы, так как это — главная моя идея, напомню:

1. Алроса — зона 88.5-89.4 — это по идее последний процент роста перед откатом к 85-86, его должны начать может быть уже завтра. Впереди -5% почти, а риски  в пределах процента — идея неплоха, играю.

Алроса пришла на 89.4, и очень вкусна для шорта с целью 85-86, так видится сейчас.

Кто со мной?))

ВНИМАНИЕ


( Читать дальше )