Сегодня меня разбанили, и я решил заняться творческой деятельностью и написать пост.
Сегодня торговать не буду.

Многие трейдеры не обращают внимание на проскальзывания и комиссии по сделке. Вот например я, совершаю на протяжении 2012 г. почти каждый день только 2 сделки в день. За 4 месяца 2012г. моя доходность составила 81,65%. В случае если бы проскальзывания на фьючерсах Forts отсутствовали, не было бы никаких комиссий (хотя они существенно ниже, чем на рынке на ММВБ), доходность была бы не 81,65%, а 127,6%. Фактически проскальзывания и комиссии ухудшают результат моей торговли на 1/3 или немного больше.
Если бы сделок было бы больше, то возможно моя торговля была бы просто убыточной.

Я тут долго думал… наверное года 2-3))))… Почему многие люди не в состоянии заработать на протяжении существенного промежутка времени (1-2-3 года) на рынках forex и CFD (контракты на разницу). Я искренне верю в то, что убивают людей не плечи. Если у тебя есть плечо 1 к 100, у тебя есть выбор воспользоваться им или нет. Если у тебя плеча нет, то можно взять кредит в Банке, занять у родственников и знакомых. Это причина контроля рисков, а не плеча.

Я вот не вижу ничего плохого в том, что можно зайти 1 раз в день по фьючу РТС на все плечи внутри дня с коротеньким стопом и принять риск 2-3% от депозита со стопом 300-500 пунктов, ситуации по паре бакс/рубль на фортсе аналогична, но там плечо 1 к 28 примерно.

Грубо говоря (не вдаваясь особо в теорию риск-менеджмента), какая разница иметь среднюю доходность 5% в месяц и среднестатистическую просадку от хая по депо в 10% или 15% в месяц доходность и просадку 30%, ну то есть получается примерно одинаковое соотношение доходность/риск с эффектом плеча. Разница только в отношении инвестора или трейдера к риску. Это тоже самое, что с вероятностью 100% получить 100 баксов или с 10% вероятностью получить 1000 баксов, т. е. одинаково с точки зрения теории вероятности.
Например, мне лучше и приятнее иметь большую доходность при больших просадках (30% от депо может быть просадка). Инвестору — небольшую доходность при небольших просадках. И нельзя тупо говорить, что плечи – это зло. Я думаю, что это ДОБРО))))))).

Ну и напоследок, какие основные причины проигрышей у трейдунов именно во внутридневной торговле (1-2-3-5 сделок в день)?

1. Слишком большое соотношение  — затраты на сделку (комиссия + проскальзывание) к величине хода актива. Грубо говоря, если актив (акция, фьюч, валюта) ходит в среднем на 20 рублей в день, а Ваша комиссия и проскальзывание составляют 3-5 руб., то скорее всего Вы сольете счет. Если сравнить соотношение средний ход актива и затраты на сделку на рынке FORTS, Forex и CFD, то Forex и CFD существенно проиграют Фортсу.

2. Необходимо привязывать стоп к текущей волатильности рынка, грубо говоря если волатильность рынка 2% в день, то стоп должен быть меньше чем при волатильности рынка в 3%. Это зависит и от самой волатильности и от самого вида рынка (сырье, акции, фьючи и др.).

3. Ограничить количество сделок… не более 2-3-4 сделок в день… если Вы конечно не скальпер. Почему? Причины:

А) проскальзывания и комиссии.

Б) Если первая сделка убыточна, то желание отыграться очень сильно, и не позволяет Вам адекватно оценить ситуацию.

В) Также например, если Вы встали в шортовую позу по фьючу РТС, рынок пошел вверх, вас снесло по стопу, потом цена прошла вверх 1-2-3% без вас…
В какую сторону дальше открываться? Статистически очень небольшая вероятность, что рынок пройдет еще безоткатов 1-2-3% вверх (сложно будет войти вверх со стопом), а если уже время больше 14-15 часов МСК, то скорее всего сильного движения вниз с резким разворотом и не будет, который бы позволил бы нам войти с коротким стопом. Короче говоря, лучше никуда не входить. Немного этот пункт получился сумбурно, но кто захочет – тот поймет.

Г) И еще одно… было такое пари на сайте русского трейдера, где по его условиям парень должен был слить депо… дак вот при ограничении количества сделок, это парень не смог слить депо, а очень хотел слить и выиграть пари.

4. Не совмещать несколько стилей торговли, очень сложно быть одновременно профессионалом-долгосрочником, скальпером, опционщиком, форексником, интрадейщиком и торговать на америке. Нужна узкая специализация. Нельзя быть хорошим стоматологом и гинекологом одновременно. Может быть, после того как будет хорошо получаться торговать на чем-то одном, можно начать изучать что-то другое, но нельзя изучать это одновременно. Я неоднократно наступал на эти грабли.

5. И еще одно… Нужно дать позиции время для накопления профита (если вас не снесло по стопу)… не фиксить профит до истечения 3-5 часов нахождения в позе. Зависит конечно от торговой системы, но нельзя фиксить маленькие профиты.

Мой блог:
http://trader-journal.livejournal.com/


PS
Мнение – мое и не обязательно правильное))))
 

Чем больше я нахожусь в трейдинге, тем больше понимаю, что дискретный (интуитивный) трейдинг требует крайне много отдачи сил и энергии в рынок. Плюс много сил тратится на тупое наблюдение за рынком, которое приносит минимум результата, но максимум переживаний. Очень хорошо это понимание приходит после прочтения книги Ван Тарпа «Супертрейдер», в которой описываются основные этапы становления трейдингового бизнеса.  Ради интереса я приведу анкету из книги, чтобы все читатели могли честно ответить для себя на эти вопросы. Сразу скажу, что с каждым годом у меня количество баллов по этой анкете становилось всё выше и выше, но очень долго не хотелось заниматься созданием торговых стратегий, так как казалось, что человек умнее роботов с одной стороны, а с другой написание программного кода и проверка замеченных закономерностей в то время выглядело очень скучным и рутинным занятием по сравнению с постоянным наблюдением за движениями рынка. 
Есть ещё довольно интересный момент, многие вещи, которые, на первый взгляд, великолепно работают на рынке по итогам тестов оказываются абсолютно неприменимыми. В связи с этим многие вещи, которые я использовал в торговле, которые казались наполненными здравым смыслом пришлось просто отбросить, так как тесты показали абсолютную проф. непригодность.  


( Читать дальше )

господа.
 
наш кукл живет в другом времяисчислении. не с 1 по 31 каждого месяца, а с 15 по 15 следующего месяца.это даты экспираций опционов. 
более того, он обязательно делает движения рынка, потому что движения это бабки.
предлагаю взглянуть на интересные цифры 
контракт РИ 09.11.
15.06.  188 720
15.07.  192 700
15.08.  165 050
15.09.  161 190
между этими датами было много шума, но в итоге он заработал.
.
контракт РИ 12.11.
15.09.  157 195
15.10.  139 910
15.11.  151 965
15.12.  135.510
опять хорошая прибыль между этими датами
.
контакт РИ 03.12.
15.12.  137 780
15.01.  144 840
15.02.  165 945
15.03.  175 335
опять хорошая прибыль между этими датами
.
контракт РИ 06.12.
15.03.  170 905
15.04.  153 850
15.05.  предположение 165 000 или 145 000
15.06. предположение от 135 000 до 175 000 но с прибылью минимум 5 000 рукнтов к 15.05.
 
прошу сильно не ругать меня, я со свечкой не стоял, когда кукловод писал это расписание, но факт есть факт
 

Человек может быть счастлив только в одном случае — когда он идёт вперёд и именно туда, куда хочет. Неважно куда, неважно осознаёт ли он направление движения или просто живёт по интуиции. Главное — он двигается. Постоянно. Он открывает новые горизонты — новые дела и новых людей. Он окрывает новую глубину в уже известных делах и людях. Он расширяет свой мир. В любую сторону. Но именно в ту, в которую подсказывает его душа, а не навязанные стереотипы других.


А для этого надо постоянно расширять свою свободу — лечить свои страхи, неврозы, комплексы; прорабатывать прежние взгяды и установки; пробовать новое и закреплять удачное сделанное. Иногда полностью отказываться от старого и отбрасывать его, иногда — поднимать отношения с ним на новый уровень. Работать, работать и работать — преодолевать себя прежнего, превосходить над собой — подниматься всё выше и выше своих старых ограничений, слабостей, невежества. Всё то, что когда-то Ницше назвал «путь к Высшему Человеку».

( Читать дальше )

Максимально возможный коэффициент Шарпа для взятой торговой частоты расчитывается как средний диапазон в торговой выборке (хай минус лоу) разделенный на стандартное отклонение диапазона в периоде, умножить на квадратный корень из количества образцов данной частоты в году.

Таблица ниже сравнивает максимально возможные коэффициенты Шарпа которые могут быть получены для 10 секундной, 1 минутной, 10 минутной, 1 часовой и 1 дневной торговых частот в паре EURUSD.

    

Источник:
http://www.finalternatives.com/node/9271
 

Вот смотрю я на коэффициент Шарпа 37 (ну на дневках торгую, т.е. вроде как моя область) и думаю: есть куда расти!

А у вас какой Шарп?

Доброго вечера выходного дня, коллеги! ;-)

Предлагаю вашему вниманию компиляцию «системы трех экранов» А. Элдера ".

Система Трех Экранов

Система Трех Экранов разработана Александром Элдером и впервые опубликована в апреле 1986 года в журнале «Фьючерс».

• Система Трех Экранов проверяет каждую сделку на трех таймфреймах или трех экранах.
• Те сделки, которые прошли все три экрана, прибыльны с большей вероятностью.
• Три экрана объединяют методы отслеживания трендов и приемы игры против них.

Статья полностью в финансовом словаре:

Система трех экранов

Сегодня выходной и как часто бывает, я в выходные уделяю немного времени анализу своей торговли за неделю и пытаюсь проанализировать свои ошибки, если они были. Рынок постоянно меняется и к нему надо  постоянно адаптироваться, немного менять свою стратегию, рабочий сайз и конечно постоянно оценивать волатильность рынка и изходя из этого выбирать стоплосс. Помимо того как меняется рынок, менятеся также и фокус внимание игроков и их психология, когда то он растёт и падает на ожиданиях тех или событий, когда он смотрит только на долговой рынок и ничего больше его не волнует, когда ожиданий и важных событий нет и госооблигации стабильны, то рынок начинат смотреть за макростатистикой и отчётностями компаний. Вобщем что бы зарабатывать и немного понимать дальнейшую динамику, нужно понимать и чувствовать сам рынок, понимать что именно в тот или иной день будет задавать ему вектор движения, конечно фундаментал и такой сложный анализ всех предстоящих событий и ожиданий сделать довольно не просто, но на сколько я убедился за последние пару лет, по другому стабильно зарабатывать используя лишь ТехАнализ, который виден всем, просто не возможно.

( Читать дальше )

в связи с выходом новой свежей отчетности банков обновлена вся информация до актуального состояния а также опубликованы свежие рейтинги рэнкинги и антирейтинги по нормативам
http://www.pierate.ru/  Велкам!!!
в марте трудности с проведением платежей «в связи с недостатком средств» испытывали 4 организации, у всех у них уже отозваны лицензии
Банки с оборотами по счету 47418 (недостаточности средств)